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[期刊] 中国工业经济
[作者]
董直庆 王林辉
本文利用小波变换频带分析方法,在1991年1月至2007年12月的样本区间研究通货膨胀和证券市场周期波动关联性和条件波动溢出效应。时差相关关系显示,二者周期波动关系出现非一致性.即短周期波动相关性不稳定.中周期波动反向共变.长周期波动高度负相关且通货膨胀先行,并对证券市场的影响具有长期记忆性。条件波动溢出效应检验结果表明.中周期通货膨胀与证券市场条件波动具有双向溢出效应但溢出强度不同.通货膨胀条件波动对证券市场条件波动冲击效应相对较强,而长周期波动只存在通货膨胀对证券市场的单向溢出效应。小波变换频带分析结论.对宏观经济和证券市场稳定发展提供了有针对性的政策启迪。
关键词：
通货膨胀 证券市场 小波变换 频带分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
董直庆 蔡玉程 谢加贞
本文利用互谱和CF滤波方法,从时域和频域两个角度考察我国CPI和PPI周期波动及其影响因素。发现短周期CPI波动源于食品类消费品供给变化而不是流动性过剩,CPI是PPI的先行指标且先行期数为3个月。CPI波动先向PPI-生活资料传导再到PPI-生产资料,时滞分别为1.5个月和3.3个月,并与原材料、燃料和动力等生产成本共同推动PPI波动。中长周期CPI和PPI呈现同步波动特征,但中长周期PPI波动由投资驱动,而CPI变动却源于货币供应量而非消费需求。
关键词：
CPI PPI 周期波动 频带方法
[期刊] 征信
[作者]
赵丽
基于我国的现实经济状况和日益复杂的外部经济运行环境,综合利率、汇率、货币供应量和全国房地产开发业综合景气指数等显性指标,利用小波变换分析方法研究货币状况指数和居民消费价格指数之间的关系,从我国货币政策执行的历史沿革的视角对我国货币政策的有效执行提出相应的政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
王金明
本文基于动态因子模型计算了反映我国经济周期波动的景气缺口,并测算了景气缺口与通货膨胀率的滚动相关系数和景气缺口对通货膨胀的时变拉动效应。计算结果表明,我国通货膨胀具有顺周期特征,但顺周期性近期有所下降,景气缺口对通货膨胀的拉动效应减小。本文认为,在当前我国较高的通货膨胀水平下,维持当前紧缩的宏观经济政策仍然是合意的选择,但由于牺牲率较大,政策力度不宜继续加大以避免伤害经济增长。
关键词：
经济周期波动 通货膨胀 合成指数
[期刊] 金融研究
[作者]
董直庆 王林辉
本文利用小波变换和互谱分析方法,从时域和频域两个角度研究我国证券市场与宏观经济波动关联性。在小波变换下证券市场与宏观经济长短周期波动存在非一致性,短周期波动具有共变性和双向Granger因果关系,中周期波动出现一定程度的异动性、时滞性和单向Granger因果关系,而长周期波动具有完全异动性和双向Granger因果关系。相干谱和相位谱分析表明,二者长短周期波动相关性较高,中周期波动宏观经济先行,长周期波动二者具有反向共变性,这与小波变换的结论相一致。
关键词：
证券市场 宏观经济 小波变换 互谱分析
[期刊] 管理世界
[作者]
张屹山 张代强
基于通货膨胀持久性视角的通货膨胀动态波动机制对于更好地理解体现通胀持久性的现代新凯恩斯模型具有重要的理论价值。本文利用一个带有单位根的门限自回归模型对我国通胀率的波动路径进行了实证检验,结果表明,我国通胀率是一个具有局部单位根的门限自回归过程,并且可以划分为加速通胀状态和减速通胀状态。在减速通胀状态,通胀率是一个平稳自回归过程,而在加速通胀状态下,通胀率是一个具有单位根的自回归过程。同时发现,我国通胀率在两个状态下都具有高持久性,并且加速通胀阶段的持久性更高。那些能够体现通胀持久性特征的现代新凯恩斯模型都可能成为解释具有高持久性特征的通胀波动路径的理论机理,同时高持久性通胀的结论也可以为那些体...
[期刊] 经济学家
[作者]
董直庆 夏小迪
本文从时域和频域角度结合MS-VAR区制转移模型,考察20世纪90年代后我国通货膨胀和股票市场周期波动共变性和非一致性特征。基于小波变换的频域检验结果显示,通货膨胀和股市波动周期分别集中于50—120个月和30—70个月,其扩张期和收缩期不对称且短中长周期波动不同步。Granger因果关系检验发现二者短周期分量无因果关系,但中长周期波动分量双向因果关系显著。对通货膨胀与股票市场时域MS-VAR模型检验结果发现,通货膨胀与股票市场阶段性明显且易形成非一致性均衡,持续时间约为2年,时域结果直接印证了频域上中长周期通货膨胀和股票市场波动特性。
关键词：
股票市场 通货膨胀 共变性 非一致性
[期刊] 财经问题研究
[作者]
韩筱雯
通货膨胀在经济理论和经济实践中都是一个重要的问题,原因是通货膨胀过高会给社会造成较高的成本,本文分析认为不仅未预期的通货膨胀而且预期通货膨胀也带来一定的成本,通货膨胀目标在各国都不为零。通过对我国货币供给增长率与通货膨胀率进行单位根检验和Granger影响关系检验表明,我国现阶段货币政策实施中货币供给仍然是重要的货币政策工具,货币供给通过影响通货膨胀而作用于经济运行。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴周恒 张晶晶
文章构建TVP-VAR-SV模型考察了中国货币政策和周期波动对CPI和PPI通货膨胀的传导幅度、速度和持续时间的时变特征。结果表明:货币政策对CPI具有非对称性传导;货币政策和周期波动对PPI的影响幅度较大,传导速度较快但持续时间较短,而对CPI的影响幅度较小,传导速度较慢但持续时间较长;2008年之后,货币政策和周期波动对CPI和PPI的传导均发生了结构性变动,影响幅度降低但持续时间大幅延长。
[期刊] 统计研究
[作者]
石柱鲜 黄红梅 吴泰岳
本文介绍了国外最近提出的基于频带分析的景气指标选择方法。本文首先利用带通滤波分离出我国实际GDP增长率的循环要素并把它作为基准指标,然后利用文中介绍的频带分析方法选择一致指标。在选择一致指标时发现,利用频带分析方法选择的固定资产投资指标,在时域上却未被入选。这表明选择指标时频带选择方法比时域选择方法选择范围更广。本文还分别基于频带方法和时域方法构造一致合成指数,这两者都能够较好地拟合GDP增长率的波动情况,但使用频带方法得到的结果略好一些。
关键词：
经济周期波动 一致合成指数 频带分析方法
[期刊] 金融发展研究
[作者]
孙力军 张云
本文运用格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等计量方法,得出以下主要结论:股票价格是影响通货膨胀和通胀预期的重要变量;股票价格是通货膨胀、通胀预期的格兰杰原因,反向因果关系不明显;股票价格的上升,在相当短的时期内,即1—2个季度内,与通货膨胀率和通胀预期负相关,然后从第2—3季度开始,股票价格与通货膨胀率和通胀预期正相关,第9季度开始,股票价格与通货膨胀率和通胀预期负相关。利用财富效应和替代效应假说,本文认为当财富效应大于替代效应时,股价与通货膨胀正相关;当财富效应小于替代效应时,股价与通货膨胀负相
[期刊] 统计研究
[作者]
李成 王彬 马文涛
近年来国际石油价格大幅波动,不可避免地给各国经济带来冲击和影响。本文利用小波变换频带分析方法,结合VAR和多元GARCH-BEKK模型,考察了不同经济周期下中美两国通货膨胀与国际油价间的溢出关系。结果表明,国际油价只在短周期里对中国通货膨胀有显著的单向均值溢出效应,而二者之间不存在任何方向的波动溢出效应;美国通货膨胀与国际油价则在多数周期下具有显著的均值与波动溢出效应。本文认为尽管当前中国通货膨胀与国际油价的关系并不显著,但随着石油消费对进口依赖的不断提高,能源安全问题将成为未来中国需要应对的挑战,因此相关部门应及早采取有效措施,加快完善国内石油市场化建设,增强能源意识,提高能源利用效率,以应对未来石油冲击对经济的影响。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王益君
通过对房地产市场的实证研究，证实了资产市场资产价格的变化会影响到人们对未来经济形势的判断，进而影响到公众对未来消费品市场价格的判断，根据＂预期自我实现＂的原理，会对实际的通货膨胀或者通货紧缩产生影响。研究表明，房地产市场价格走势对通货膨胀预期的影响，要大于房地产市场资金变化对通胀预期的影响，所以监管层要管理好通货膨胀和通货膨胀预期，就要加强对资产市场尤其是房地产市场的监控，防止房价的大起大落。
关键词：
通货膨胀预期 预期自我实现 房地产市场
[期刊] 华东经济管理
[作者]
沈春华 许涤龙 路芸
文章应用非线性的LSTR2模型对我国通货膨胀率非线性以及动态波动路径进行研究,结果表明:我国通货膨胀率呈现出显著的非线性特征,且经常在三区制间快速转移,并具有持续可扩散的传导效应,相应地,我国通货膨胀可以划分为三转移区制。通货膨胀率的转移速度较快和我国大多处于低通胀状态,也在很大程度上证明了我国货币政策的灵敏性、有效性和稳健性。
关键词：
通货膨胀路径 非线性 LSTR2模型
[期刊] 投资研究
[作者]
沙文兵 钱圆圆 程孝强
首先运用时变状态参数模型构建中国金融状况指数(FCI),用来表征中国金融市场的周期性波动;接着运用马尔科夫区制转移模型识别金融周期的区制特征;最后讨论动态FCI与通货膨胀率的关系。研究表明:文章测算的FCI能够较好地反映中国金融市场的周期性波动;中国金融市场在适度扩张、扩张和紧缩的区制状态下周期性波动;FCI能够有效地预测通货膨胀。构建FCI可为央行健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架提供理论依据。
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