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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨洋
通过构建基准模型，验证了当前货币政策银行风险承担渠道的有效性和内在联系。实证分析表明：货币政策变动能够对银行风险承担产生显著负向影响，进而作用于实体经济。数量型和价格型货币政策通过银行风险承担渠道发挥作用时，其影响方向是相同的，但前者对银行风险承担的影响程度更大。应关注银行微观特征异质性，降低其内部特征可能给货币政策执行效果带来的抵消效应。
关键词：
货币政策 风险承担 异质性 GMM
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘生福 李成
基于动态非平衡面板系统GMM模型分析中国62家商业银行2000—2012年间的财务数据发现,货币政策调控对银行风险承担行为具有显著的负向影响,且这种负向关系对数量型货币政策工具变量反映更加敏感。进一步的,货币政策调控对银行风险承担行为的影响具有明显的异质性特征。其中,系统重要性银行的风险承担行为具有正向截距效应和负向斜率效应;自有资本比率较高和规模较大的银行对宽松货币政策的反映较为审慎;热衷于表外业务的银行在货币政策趋于宽松时会更加激进。因此,构建中国宏观审慎管理框架,需要将金融稳定目标纳入货币政策反应函数,实现货币当局与监管当局的统一协调。同时,对异质性银行实施动态化和差别化的审慎监管,有利...
[期刊] 当代财经
[作者]
李菁 黄隽
基于我国72家商业银行2006-2013年面板数据,构建商业银行在资产和负债选择上的风险承担代理变量,运用GMM方法,检验我国货币政策的银行风险承担渠道的完整性。实证结果表明,我国货币政策的银行风险承担渠道整体上看是存在的,且受宏观经济和微观银行特征影响:一方面,扩张性的货币政策对银行风险承担的激励表现在资产选择行为上,而非负债选择行为;另一方面,银行资产风险承担上升会引起信贷投放增加,而负债风险承担增加会鼓励信贷投放减少。这意味着从金融稳定角度看,货币政策非中性。因此,我国在进行宏观审慎管理制度框架下的货币政策设计时,应当兼顾金融稳定目标。
关键词：
货币政策 银行风险承担渠道 金融稳定
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
温博慧 唐熙
货币政策工具与银行高管薪酬水平会通过银行风险承担渠道对货币政策的信贷传导机制效率形成综合影响。笔者利用中国１３家上市商业银行２００７—２０１４年的季度财务数据，使用动态非线性效应面板模型，按货币政策工具类别、政策松紧倾向、高管薪酬水平等对上述影响进行了实证检验。结果表明：我国商业银行风险承担与高管薪酬之间呈现正Ｕ型非线性关系；在利润空间不受影响的前提下，低薪酬银行的货币政策信贷传导效率相对较高，但当利率下调而利差空间缩小时，高薪酬银行会出于对原有利润的维持而增加风险承担，从而提升货币政策的信贷传导效率。银行风险承担与高管薪酬共同影响下，价格型货币政策工具的信贷传导效率高于数量型货币政策工具。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
韩博 霍强
本文构建货币政策影响商业银行风险承担的数理模型，选取７家上市股份制商业银行为样本，基于２００７－２０１３年年报资产负债表的面板数据，运用随机效应模型实证检验上市股份制商业银行对货币政策的风险承担行为。结果表明，广义货币供应量增速与资本充足率负相关，宽松货币政策导致上市股份制商业银行的风险承担意愿明显增强；上市股份制商业银行可能存在资本监管套利行为。基于实证结果，本文论证了货币政策与宏观审慎政策协调的必要性。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
夏仕龙 付英俊
货币政策与金融稳定的关系在后金融危机时代受到广泛关注,催生货币政策风险承担渠道成为研究热点。学术界对货币政策风险承担效应缺乏理论模型研究,而实证研究集中在银行、贷款等微观层面,极个别考虑了银行业宏观层面,但缺乏中观层面的结构视角分析。本文构建的资产组合理论框架表明,宽松的货币政策会通过加大商业银行的风险偏好和风险资产的风险溢价两种途径加大商业银行的风险承担。基于我国商业银行体系分产业、分行业、分省、分机构的逐步回归和可变系数回归等实证分析,验证了货币政策银行风险承担效应的存在,并测出了分产业、分行业、分省
关键词：
货币政策 风险承担 结构
[期刊] 当代经济科学
[作者]
夏仕龙 付英俊
货币政策与金融稳定的关系在后金融危机时代受到广泛关注,催生货币政策风险承担渠道成为研究热点。学术界对货币政策风险承担效应缺乏理论模型研究,而实证研究集中在银行、贷款等微观层面,极个别考虑了银行业宏观层面,但缺乏中观层面的结构视角分析。本文构建的资产组合理论框架表明,宽松的货币政策会通过加大商业银行的风险偏好和风险资产的风险溢价两种途径加大商业银行的风险承担。基于我国商业银行体系分产业、分行业、分省、分机构的逐步回归和可变系数回归等实证分析,验证了货币政策银行风险承担效应的存在,并测出了分产业、分行业、分省、分机构的结构性差异。
关键词：
货币政策 风险承担 结构
[期刊] 金融与经济
[作者]
邓晓霞 孙英隽
本文以我国２００４～２０１４年的上市银行非平衡数据及宏观经济数据为基础进行五个层次的实证，得出以下结论：（１）我国确实存在货币政策传导的银行风险承担机制，宽松（紧缩）货币政策会导致银行风险承担水平上升（下降）；（２）货币政策传导的风险承担存在非对称性，一是表现在紧缩货币政策的银行风险承担水平的下降幅度高于宽松货币政策的银行风险承担水平的上升幅度，二是国有商业银行对货币政策传导的风险承担抵御能力强于股份制商业银行；（３）货币政策传导的银行风险承担存在异质性，银行风险承担水平受资本充足率、净资产收益率、资产规模等银行微观特征因素的影响；（４）宏观经济环境会弱化货币政策对银行风险承担的影响。
[期刊] 金融评论
[作者]
姚舜达 朱元倩
2008年国际金融危机爆发之后,流动性约束被国际金融监管组织纳入金融监管的框架,与资本约束成为银行监管的双重要求,也对货币政策的传导机制产生了新的影响。本文通过引入流动性危机情况下的存款赎回函数,构建理论模型验证了不同的流动性赎回假设下银行风险承担与货币政策的非线性关系,并基于2009-2014年我国上市银行的年度数据,采用面板门限回归模型验证了流动性约束对货币政策的银行风险承担渠道的门限效应。研究发现,在流动性约束下,货币政策对银行风险承担的影响存在门限效应,货币政策传导的敏感性随着银行流动性风险的上升而提高。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨晓龙 刘向明
首先建立数量型和价格型货币政策工具银行风险承担的理论框架,然后选取我国100家商业银行2011—2016年的面板数据进行实证分析,以检验数量型和价格型货币政策工具银行风险承担渠道是否存在及其差异性。研究发现:无论是数量型还是价格型货币政策工具均存在银行风险承担渠道,且存在门限效应;价格型货币政策工具对银行的风险传导效应和非对称性均强于数量型;中小银行或资本充足率较低的银行对货币政策更为敏感。对此,央行在运用不同类型货币政策时应当关注银行的风险承担问题,在银行资本充足率普遍下降的情况下,加快推动数量型货币政策工具向价格型货币政策工具转变,同时强化对中小银行或低资本水平银行的监管力度,采取积极有效的措施及时防范和化解金融风险,特别是构建多元化的资本补充机制和创新资本工具,尽快提高资本充足水平和优化资本结构。
关键词：
货币政策风险承担 资本充足 PTR模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨晓龙 刘向明
首先建立数量型和价格型货币政策工具银行风险承担的理论框架,然后选取我国100家商业银行2011—2016年的面板数据进行实证分析,以检验数量型和价格型货币政策工具银行风险承担渠道是否存在及其差异性。研究发现:无论是数量型还是价格型货币政策工具均存在银行风险承担渠道,且存在门限效应;价格型货币政策工具对银行的风险传导效应和非对称性均强于数量型;中小银行或资本充足率较低的银行对货币政策更为敏感。对此,央行在运用不同类型货币政策时应当关注银行的风险承担问题,在银行资本充足率普遍下降的情况下,加快推动数量型货币政
关键词：
货币政策风险承担 资本充足 PTR模型
[期刊] 金融评论
[作者]
姚舜达 朱元倩
2008年国际金融危机爆发之后,流动性约束被国际金融监管组织纳入金融监管的框架,与资本约束成为银行监管的双重要求,也对货币政策的传导机制产生了新的影响。本文通过引入流动性危机情况下的存款赎回函数,构建理论模型验证了不同的流动性赎回假设下银行风险承担与货币政策的非线性关系,并基于2009-2014年我国上市银行的年度数据,采用面板门限回归模型验证了流动性约束对货币政策的银行风险承担渠道的门限效应。研究发现,在流动性约束下,货币政策对银行风险承担的影响存在门限效应,货币政策传导的敏感性随着银行流动性风险的上升
[期刊] 投资研究
[作者]
康立 何秀
基于2006-2014年期间我国47家商业银行数据,通过构建动态面板模型,运用系统GMM估计法,检验了不同货币政策工具下,我国银行风险承担渠道的存在性和作用路径机制。研究发现,我国货币政策银行风险承担渠道整体上存在,且主要通过估值效应、逐利动机效应和竞争效应影响银行风险承担,保险效应路径的作用效果并不显著。货币当局应激励银行业适度竞争并积极拓展社会融资渠道,商业银行需调节风险管理、严格信贷标准及创新业务,以降低商业银行对货币政策的风险承担。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
王路加 郭亚妮
文章使用16家上市银行的年度数据进行实证分析,运用动态面板模型检验银行如何对货币政策立场的转变做出反馈并调整其承担风险的程度。研究表明,基于我国银行体系银行风险主动化和个体风险系统化的发展趋势,货币政策工具能够对我国商业银行风险承担产生显著影响,且商业银行风险承担的变化对信贷投放总量以及社会总产出也会造成影响。同时,风险定价效应、追逐利益效应、习惯效应、杠杆效应作为我国货币政策银行风险承担渠道的重要作用机制,在货币政策传导中发挥着重要作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李裕坤
2008年的全球金融危机引发学术界对货币政策的银行风险承担传导渠道的探讨。文章在梳理国内外相关文献的基础上,通过对我国28家商业银行2005~2013年的面板数据进行系统广义矩估计实证分析,结果表明:不论采用价格型还是数量型的货币政策代理变量,都显示出我国存在货币政策的银行风险承担渠道,宽松的货币政策鼓励银行的风险承担;同时银行的风险承担具有顺周期性,且会受到银行核心资本充足率、成本收入比等异质性特征的影响。
关键词：
货币政策 银行风险承担 传导渠道
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