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[期刊] 金融发展研究
[作者]
曲春青 王乾乾
本文基于1997年1月至2012年4月的数据,使用三区制滞后两阶的MS(3)-VAR(2)模型,对三种区制下货币政策对股票市场的影响进行分析。研究发现,在不同状态下,货币政策变量的变动对上证综指收益的影响在时间、方向和效果上是非对称的。在高收益、低波动状态与低亏损、低波动状态下,利率的变动对股票市场并不存在显著的影响;在高亏损、高波动状态下,利率的变动滞后一期对股票市场有较小的正向影响,但滞后二期时存在较大的负向影响。货币供应量变动对股票市场的影响在高亏损、高波动行情时比在高收益、低波动和低亏损、低波动行
关键词：
货币政策 股票市场 MS-VAR
[期刊] 金融研究
[作者]
方舟 倪玉娟 庄金良
本文首先对货币政策影响股市流动性的机理进行分析,在此基础上,尝试构建了一个新的股票市场流动性指标,通过引入MS-VAR模型,考察了货币政策在不同区制下对股市流动性的动态影响。基于MSIH(3)-VAR(4)模型和累积脉冲响应的结果表明,货币政策扩张有助于提高市场流动性,货币政策收紧,会导致市场流动性降低。但在不同区制下,影响程度存在显著差异,当股市处于膨胀期时,货币政策冲击对市场流动性的影响比股市处于低迷期时表现得更加明显。同时,股市收益率和股市波动率对股市流动性也存在显著影响。
[期刊] 经济管理
[作者]
郑鸣 倪玉娟 刘林
本文利用1996年1月～2010年4月的数据,运用MSIH(2)-VAR(4)模型和脉冲响应分析不同区制下货币政策对股票价格的影响。发现利用非线性模型是合理的,并在不同区制下货币政策工具对股票价格的影响效果在时间、方向和程度上表现不同,同时,对于上证A股和深证A股影响也是不同的。对于货币供应量,在股市低迷期,它的变化会立即正向影响到股票价格,但在股市膨胀期,则滞后1个月后才会正向影响股票价格;对于银行信贷,在股市低迷期,它的提高并不能提高股价,而在股市膨胀期,它的提高才会使股价上扬;对于利率,在两个区制下,它的提高都会使股价下跌,并且在滞后1个月才会表现出来。但是,相比较而言,利率对股票市场的...
关键词：
货币政策 股票价格 MS-VAR
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李戎 钱宗鑫 孙挺
本文构建以货币政策变量、股票价格变量和宏观经济变量为基础且同时施加有短期和长期约束的结构向量自回归(SVAR)模型,将货币政策与股票市场的当期关系纳入分析,利用1997—2015年的数据,实证检验了我国货币政策和股票市场间的交互作用及其对宏观经济的影响。实证结果表明,现阶段我国货币政策冲击对股票市场没有显著影响,但股票价格冲击在2005年人民币汇率制度改革之后对我国的产出、M2供应及通货膨胀影响的显著性均明显提升。
关键词：
货币政策 股票价格 短期约束 长期约束
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李戎 钱宗鑫 孙挺
本文构建以货币政策变量、股票价格变量和宏观经济变量为基础且同时施加有短期和长期约束的结构向量自回归(SVAR)模型,将货币政策与股票市场的当期关系纳入分析,利用1997—2015年的数据,实证检验了我国货币政策和股票市场间的交互作用及其对宏观经济的影响。实证结果表明,现阶段我国货币政策冲击对股票市场没有显著影响,但股票价格冲击在2005年人民币汇率制度改革之后对我国的产出、M2供应及通货膨胀影响的显著性均明显提升。
关键词：
货币政策 股票价格 短期约束 长期约束
[期刊] 投资研究
[作者]
史永东 赵智勇 张立斌
本文运用Markov Switching模型研究了我国货币政策对股票市场影响的非对称效应。结论显示:上海股票市场存在牛市、小熊市及大熊市三种市场状态,其持续期分别为8.8个月、31.1个月和6.3个月;我国货币政策对上海股票市场影响存在非对称效应,这种非对称性效应主要表现在货币政策的同一变量在不同的市场状态下对股票市场的影响是非对称的,以及货币政策不同变量在同一市场状态下对股票市场的影响也是非对称的。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵昕 李璐
本文首先对货币政策的股票传导机制进行分析,再选取2005年1月—2014年9月的月度数据,建立SFAVAR模型,通过脉冲响应函数对我国货币政策的股票传导机制进行实证研究。研究表明,货币政策对股票市场的调控效应不明显,股票市场存在短期的财富效应,但投资效应不明显。整体而言,我国货币政策的股票传导机制并不顺畅。
关键词：
SFAVAR 货币政策传导机制 股票市场
[期刊] 经济问题
[作者]
屈晶
对货币政策与股票市场关系的文献进行了回顾,然后运用2009~2012年的时间序列数据,实证研究货币供应量和利率对股票价格的影响,结果表明:我国的货币政策对股票市场存在影响,而货币供应量的增加会使股价上涨,利率的上升会使股价下跌。根据实证结果,提出相应的对策建议。
关键词：
货币政策 股票市场 VAR模型
[期刊] 金融研究
[作者]
王曦 朱立挺 王凯立
本文借鉴并扩展现有宏观经济模型,导出含有多种资产价格关注特征的货币政策规则。然后分别将房地产、股票价格以及金融状况指数(FCI)作为资产价格变量,使用包含马尔科夫区制转换的BEKK多元GARCH模型来研究我国货币政策对资产价格的反应,以捕捉货币政策的时变特征。研究发现:(1)货币政策对资产价格的关注具有马尔科夫区制转换特征;(2)使用综合性的FCI指标,效果要优于使用单一的房价指数或股价指数;(3)货币政策仅在资产价格波动剧烈时才对其进行关注,在其他时期仍符合传统泰勒规则,仅关注产出缺口和通货膨胀率。分时
关键词：
货币政策 资产价格 马尔科夫区制转换
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
邹昆仑
本文以2005年2月至2012年12月的数据为研究样本,从行业和企业规模的视角利用VAR模型来研究货币政策对股票市场的非对称性影响。研究结果显示,货币政策代理变量M2和R对股票市场不同行业指数和不同板块的影响方向是一致,但是影响幅度和持续时间不一致的。从脉冲响应函数图可以看出,从对M2的响应来看,电信行业、金融行业和能源行业等资金密集型行业指数对M2的峰值响应最大,公用行业等非资金密集型行业指数受对货币供应响应最为微弱,几乎为零;而对于货币供应量M2的冲击,沪深300指数和中小板指数没有表现出明显的差异。从对利率的响应来看,各行业指数对利率响应的时间明显延长,这些响应一般在滞后一期后达到峰值;...
关键词：
货币政策 股票市场 非对称性影响
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁述军 邵素文 黄金鹏 沈丽
股票市场在我国货币政策对实体经济传导中的作用日益显著,同时作为央行调控经济的重要方式,货币政策的宣布和实行必然会引起股票价格的波动。文章运用向量自回归模型(VAR),选用2007—2015年的月度数据,实证分析了我国货币政策对股票市场的影响,并运用脉冲响应分析和方差分解进一步研究了货币政策的作用效果,从而反映出货币政策对实体经济的作用效果。
关键词：
货币政策 VAR模型 股票市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
李姣姣 李彬
文章采取协整检验、格兰杰因果检验和多元线性回归这些基本的验证方法,针对我国采用的财政货币政策和股票市场当前发展之间的关系进行了讨论,结论表明,财政货币政策确实对股票市场的发展有着不可替代的重要作用,不过对于有影响作用的单个变量来说,对股市的作用效果并不会全面和预期效果保持良好的一致性。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
马亚明 刘翠
以货币政策在时间维度上存在的非对称性质作为研究的切入点,针对货币政策对房地产市场产生的时间非对称效应,利用CARCH模型进行实证分析,考察货币政策对房地产市场的非对称影响。实证结果表明,货币政策对房地产市场存在非对称效应,即存在关于经济周期、传导渠道、政策取向三个方面的非对称形式。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周祥 孔刘柳
本文实证分析了两种区制即低迷期和扩张期,货币政策冲击对房地产价格的不同影响:在房地产市场处于低迷期时,货币供应量的变动并不会立即影响房地产价格,存在一定的时滞,而在房地产市场扩张期,货币供应量的变动会迅速影响到房价;金融机构中长期信贷规模的提高不会显著推高房价;提高利率则会使房地产价格迅速下跌,并会带来持续的影响。
[期刊] 管理评论
[作者]
金春雨 张浩博
本文首先分析了货币政策对股票市场流动性的传导机制，并且选用非流动性和换手率表示股票市场流动性，采用ＴＶＰ－ＶＡＲ模型对货币政策对我国股票市场流动性的动态影响进行了实证检验，分析了货币政策对股票市场流动性影响的时变性。实证结果表明：货币政策的扩张可以促进股票市场流动性的改善，货币政策的紧缩将会造成股票市场流动性的恶化。货币供应量、利率和市场收益率对我国股票市场流动性的影响呈现明显的时变性特征，货币政策对股票市场流动性在不同时期的影响程度和持续时间存在明显的差异性。
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