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[期刊] 经济问题
[作者]
屈晶
对货币政策与股票市场关系的文献进行了回顾,然后运用2009~2012年的时间序列数据,实证研究货币供应量和利率对股票价格的影响,结果表明:我国的货币政策对股票市场存在影响,而货币供应量的增加会使股价上涨,利率的上升会使股价下跌。根据实证结果,提出相应的对策建议。
关键词：
货币政策 股票市场 VAR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁述军 邵素文 黄金鹏 沈丽
股票市场在我国货币政策对实体经济传导中的作用日益显著,同时作为央行调控经济的重要方式,货币政策的宣布和实行必然会引起股票价格的波动。文章运用向量自回归模型(VAR),选用2007—2015年的月度数据,实证分析了我国货币政策对股票市场的影响,并运用脉冲响应分析和方差分解进一步研究了货币政策的作用效果,从而反映出货币政策对实体经济的作用效果。
关键词：
货币政策 VAR模型 股票市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
李姣姣 李彬
文章采取协整检验、格兰杰因果检验和多元线性回归这些基本的验证方法,针对我国采用的财政货币政策和股票市场当前发展之间的关系进行了讨论,结论表明,财政货币政策确实对股票市场的发展有着不可替代的重要作用,不过对于有影响作用的单个变量来说,对股市的作用效果并不会全面和预期效果保持良好的一致性。
[期刊] 开发研究
[作者]
梁远信
本文运用股票收益分解方法,将股票收益分解为资本收益、红利收益和利息收益三部分。通过建立VAR模型,分析了货币政策对沪市股票收益三个组成部分的不同影响,以此来解析货币政策对股票市场传导机制的影响。结果显示,我国货币政策主要通过影响股票升水对股票市场造成影响。
关键词：
货币政策 模型分析 传导机制 股票升水
[期刊] 金融发展研究
[作者]
冷静静 夏益国
为检验我国货币政策对股票市场的有效性,本文在经典理论的基础上,运用协整检验、格兰杰因果检验、VECM检验方法,对货币政策与股票市场收益率关系进行实证分析。研究结果表明:货币供应量增长率与股票市场收益率呈正相关关系,但长期内影响效果不显著;利率的调整在短期内对股票收益率的影响较为显著,在长期内则表现为平稳,两者关系符合一般金融理论;进一步地,采用虚拟变量回归模型,分析了货币政策环境变化对收益率大小的影响。笔者根据我国的国情,分析这种传导效应的结果,做出了相应的判断,并对如何解决货币政策对股票市场传导中存在的
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李戎 钱宗鑫 孙挺
本文构建以货币政策变量、股票价格变量和宏观经济变量为基础且同时施加有短期和长期约束的结构向量自回归(SVAR)模型,将货币政策与股票市场的当期关系纳入分析,利用1997—2015年的数据,实证检验了我国货币政策和股票市场间的交互作用及其对宏观经济的影响。实证结果表明,现阶段我国货币政策冲击对股票市场没有显著影响,但股票价格冲击在2005年人民币汇率制度改革之后对我国的产出、M2供应及通货膨胀影响的显著性均明显提升。
关键词：
货币政策 股票价格 短期约束 长期约束
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李戎 钱宗鑫 孙挺
本文构建以货币政策变量、股票价格变量和宏观经济变量为基础且同时施加有短期和长期约束的结构向量自回归(SVAR)模型,将货币政策与股票市场的当期关系纳入分析,利用1997—2015年的数据,实证检验了我国货币政策和股票市场间的交互作用及其对宏观经济的影响。实证结果表明,现阶段我国货币政策冲击对股票市场没有显著影响,但股票价格冲击在2005年人民币汇率制度改革之后对我国的产出、M2供应及通货膨胀影响的显著性均明显提升。
关键词：
货币政策 股票价格 短期约束 长期约束
[期刊] 税务与经济
[作者]
陈守东 陶治会
对VAR同时施加短期约束与长期约束,以识别价格型货币政策与股票价格之间的同步冲击响应关系。结果表明,股票价格对利率的即刻冲击响应为负,长期冲击响应收敛于零,这解决了乔斯基分解的长期正向效应之谜。股票价格对利率具有即刻正向冲击,且这种冲击不具有长记忆性。产出和通货膨胀对股票价格的冲击均具有正向滞后响应。实证结果可为基准利率的确定、货币政策的制定执行、股票市场的稳定发展、宏观调控的有效实施、货币政策由数量型向价格型的过渡提供一定的经验支持。
[期刊] 经济经纬
[作者]
周淼 谢云山
资本市场是现代金融市场最主要构成部分之一,对实际经济生活的影响日益增大。通过我国股票市场与经济增长的实证检验可知,货币政策与资本市场是一种互动关系。一方面,中央银行的货币政策会直接或间接地影响资本市场;另一方面,资本市场的发展对货币政策及其传导机制有深刻的影响。
关键词：
资本市场 货币 股票价格 经济增长
[期刊] 投资研究
[作者]
史永东 赵智勇 张立斌
本文运用Markov Switching模型研究了我国货币政策对股票市场影响的非对称效应。结论显示:上海股票市场存在牛市、小熊市及大熊市三种市场状态,其持续期分别为8.8个月、31.1个月和6.3个月;我国货币政策对上海股票市场影响存在非对称效应,这种非对称性效应主要表现在货币政策的同一变量在不同的市场状态下对股票市场的影响是非对称的,以及货币政策不同变量在同一市场状态下对股票市场的影响也是非对称的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
余元全
根据西方金融理论 ,股票市场对实体经济作用的途径主要有托宾 (Tobin)q效应、非对称信息效应、财富效应和流动性效应。通过将股票市场因素引入修正凯恩斯模型 ,建立一般均衡下的扩展IS—LM模型 ,采用TSLS定量分析股市对我国宏观经济及货币政策传导机制的影响。实证分析显示 ,目前我国股票市场传导货币政策的机制并不畅通 ,并提出了相应的政策建议
[期刊] 经济管理
[作者]
刘熀松 杨溢
贷币政策与股票市场的关系是金融研究的最前沿课题。本文将此领域实证研究的方法分为三大类,即回归分析方法、事件研究方法、向量自回归分析方法。并按不同的方法,详细综述了国外在这方面的实证研究成果。同时对国内研究的成果也进行了回顾,并提出了可以进一步深入研究的题目。
[期刊] 金融与经济
[作者]
乐永强
随着我国的股票市场规模不断扩大,中央银行以货币供应量作为货币政策中介目标的有效性将会逐渐降低,影响货币政策的冈素不断增加,在这种情况下研究股票市场的发展对货币政策效力的影响具有现实意义;本文通过股票市场对M1的影响以及股市上升对GDP影响的实证分析,结果发现货币政策传导过程中股票机制作用是低效的;最后分析了低效的原因,并提出了建议以供参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王毅冰
随着股票市场的蓬勃发展及其与国民经济的联系日益密切,货币政策的传导机制和效应必然要影响到股票市场的发展。本文运用单位根检验(ADF)、协整检验(Johansen)、因果检验(Granger)等计量方法对我国货币政策影响股票市场的利率渠道和货币供应量渠道进行了实证分析,得出了我国的货币政策对股票市场影响不大的结论。
关键词：
货币政策 股票市场 传导效应
[期刊] 改革与战略
[作者]
余元全
运用相关系数和格兰杰因果检验实证分析股票市场对我国货币政策最终目标的影响,并从可测性、可控性和相关性角度分析股市对我国货币供应量中介指标的影响,最后提出短期内将股价纳入货币政策监控目标、长期将其纳入广义价格指数成为货币政策目标等政策建议。
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