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[期刊] 上海金融
[作者]
刘文超 韩非
本文运用动态计量经济分析方法,在对2007年以来我国各层次货币供应量月度同比增速与股票市场之间关系进行实证研究的基础上,考察了货币政策对股票市场影响的不对称性问题。研究结果表明,以货币供应量同比变动衡量的货币政策同股票市场存在着长期均衡关系,并且至少存在一个方程可以反映各变量间的这种稳定关系。其中,M0和M1的同比增速是上证综指的格兰杰原因。反周期的货币政策对股票市场的影响具有不对称性,货币政策在紧缩期对股市的负面作用大于其在扩张期的积极影响。
关键词：
货币政策 股票市场 不对称性
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒲艳萍 邓佑甜
文章以货币供应量作为货币政策的指示变量,利用基于可变参数的状态空间模型和卡尔曼波分析就货币政策对我国东、中、西部经济的区域影响效应进行初评研究的结果显示:我国货币政策效应存在显著的区域不对称性差异,货币政策对东部经济增长的效应最大,中部次之,西部最弱;货币供给对东、中、西部经就是增长的贡献率呈先增加后下降的变动趋势;货币供应量对西部经济增长的边际贡献率最大,中部次之,东部最小。
[期刊] 南方金融
[作者]
丘斌 邓佑甜
本文以货币供应量作为货币政策的指示变量,利用基于向量自回归模型(VAR)的协整检验、脉冲响应和预测方差分解等方法对我国货币政策区域效应进行实证分析,结果显示:我国货币政策效应存在显著的区域不对称性差异,货币政策对东部经济增长的效应最大,中部次之,西部最弱;东部经济增长对货币供应量的响应速度最快,敏感度最大,中部次之,西部地区的敏感度最低;货币供应量对西部经济增长的解释力远低于东、中部地区,且对西部经济的影响呈明显的滞后性。文章针对研究结论提出了相应的政策建议。
关键词：
货币政策 区域效应 不对称性 VAR模型
[期刊] 投资研究
[作者]
史永东 赵智勇 张立斌
本文运用Markov Switching模型研究了我国货币政策对股票市场影响的非对称效应。结论显示:上海股票市场存在牛市、小熊市及大熊市三种市场状态,其持续期分别为8.8个月、31.1个月和6.3个月;我国货币政策对上海股票市场影响存在非对称效应,这种非对称性效应主要表现在货币政策的同一变量在不同的市场状态下对股票市场的影响是非对称的,以及货币政策不同变量在同一市场状态下对股票市场的影响也是非对称的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁述军 邵素文 黄金鹏 沈丽
股票市场在我国货币政策对实体经济传导中的作用日益显著,同时作为央行调控经济的重要方式,货币政策的宣布和实行必然会引起股票价格的波动。文章运用向量自回归模型(VAR),选用2007—2015年的月度数据,实证分析了我国货币政策对股票市场的影响,并运用脉冲响应分析和方差分解进一步研究了货币政策的作用效果,从而反映出货币政策对实体经济的作用效果。
关键词：
货币政策 VAR模型 股票市场
[期刊] 税务与经济
[作者]
陈守东 陶治会
对VAR同时施加短期约束与长期约束,以识别价格型货币政策与股票价格之间的同步冲击响应关系。结果表明,股票价格对利率的即刻冲击响应为负,长期冲击响应收敛于零,这解决了乔斯基分解的长期正向效应之谜。股票价格对利率具有即刻正向冲击,且这种冲击不具有长记忆性。产出和通货膨胀对股票价格的冲击均具有正向滞后响应。实证结果可为基准利率的确定、货币政策的制定执行、股票市场的稳定发展、宏观调控的有效实施、货币政策由数量型向价格型的过渡提供一定的经验支持。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
景乃权
探讨中国货币政策效果的区域差异对于研究完善货币政策传导机制具有较强的实践意义。文章通过数据的聚类分析和模型设计对中国货币政策效果的区域差异进行了实证分析,结果显示东部地区的传导效果最为显著。对此文章阐述了地区差异的形成原因,并提出了相应的治理方法。
关键词：
货币政策区域不对称 向量自回归 因素分析
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
邹昆仑
本文以2005年2月至2012年12月的数据为研究样本,从行业和企业规模的视角利用VAR模型来研究货币政策对股票市场的非对称性影响。研究结果显示,货币政策代理变量M2和R对股票市场不同行业指数和不同板块的影响方向是一致,但是影响幅度和持续时间不一致的。从脉冲响应函数图可以看出,从对M2的响应来看,电信行业、金融行业和能源行业等资金密集型行业指数对M2的峰值响应最大,公用行业等非资金密集型行业指数受对货币供应响应最为微弱,几乎为零;而对于货币供应量M2的冲击,沪深300指数和中小板指数没有表现出明显的差异。从对利率的响应来看,各行业指数对利率响应的时间明显延长,这些响应一般在滞后一期后达到峰值;...
关键词：
货币政策 股票市场 非对称性影响
[期刊] 经济经纬
[作者]
周淼 谢云山
资本市场是现代金融市场最主要构成部分之一,对实际经济生活的影响日益增大。通过我国股票市场与经济增长的实证检验可知,货币政策与资本市场是一种互动关系。一方面,中央银行的货币政策会直接或间接地影响资本市场;另一方面,资本市场的发展对货币政策及其传导机制有深刻的影响。
关键词：
资本市场 货币 股票价格 经济增长
[期刊] 商业时代
[作者]
马鑫杰
不同周期信息不对称反应是导致中国股票市场的有效性失灵的重要原因之一。本文利用TARCH模型和EGARCH模型从牛市、熊市两种不同时期分别比较利好信息与利坏信息对股市冲击程度的研究可以看出,我国股票市场的有效性受不同周期信息不对称的影响。同时面对信息不对称而引起股票市场的非有效性,从投资者预期和投资者构成角度分析其原因,并从投资者角度提出相应对策。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
余元全
根据西方金融理论 ,股票市场对实体经济作用的途径主要有托宾 (Tobin)q效应、非对称信息效应、财富效应和流动性效应。通过将股票市场因素引入修正凯恩斯模型 ,建立一般均衡下的扩展IS—LM模型 ,采用TSLS定量分析股市对我国宏观经济及货币政策传导机制的影响。实证分析显示 ,目前我国股票市场传导货币政策的机制并不畅通 ,并提出了相应的政策建议
[期刊] 新金融
[作者]
吴若伊
利率政策与存款准备金率调整是我国央行重要的货币政策工具。传统理论认为利率及存款准备金率的调整逆向影响股价,但自2004年以来,中国股市面临了历史上最大的牛熊市更迭,在这段期间内利率及存款准备金率的调整与股价的关系却与传统理论迥异,系统考察这一现象并分析其内在原因有助于加深我们对货币政策影响股票市场机理的认识。
关键词：
货币政策 利率政策 存款准备金 股价变动
[期刊] 改革
[作者]
任爱华 李鹏燕 王姝
基于时变参数模型,从不同货币政策类型的视角探讨货币政策对股票市场流动性的非线性冲击效应。研究发现,非线性效应主要体现在两个方面:一是政策模式非线性,从正向指标换手率和流动强度来看,数量型和价格型宽松货币政策都有利于为股票市场注入流动性;从反向指标非流动比率来看,价格型宽松货币政策不利于提高股票市场流动性,数量型宽松货币政策对股票市场流动性有较好的推动作用。二是时期非线性,数量型货币政策对股票市场流动性的影响在经济繁荣时期最强,在经济平稳时期最弱;股票市场流动性对价格型货币政策的敏感性在经济萧条时期最大,在经济平稳时期最小。建议央行在未来一段时间内采取数量型宽松为主、价格型紧缩为辅的稳健中性货币政策来促进股票市场流动性的回升。
[期刊] 经济问题
[作者]
屈晶
对货币政策与股票市场关系的文献进行了回顾,然后运用2009~2012年的时间序列数据,实证研究货币供应量和利率对股票价格的影响,结果表明:我国的货币政策对股票市场存在影响,而货币供应量的增加会使股价上涨,利率的上升会使股价下跌。根据实证结果,提出相应的对策建议。
关键词：
货币政策 股票市场 VAR模型
[期刊] 改革与战略
[作者]
余元全
运用相关系数和格兰杰因果检验实证分析股票市场对我国货币政策最终目标的影响,并从可测性、可控性和相关性角度分析股市对我国货币供应量中介指标的影响,最后提出短期内将股价纳入货币政策监控目标、长期将其纳入广义价格指数成为货币政策目标等政策建议。
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