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[期刊] 经济学家
[作者]
李成 刘生福
国内经济波动在亚洲金融危机和次贷危机之后呈现出不同的特征。通过实证检验对两次危机后国内经济波动的主要差异进行了对比分析。研究发现,虽然次贷危机后国内经济波动幅度明显加剧,但不能将其归咎于外部冲击的影响。投资波幅增大是解释经济波动加剧的最主要原因,其根源则在于宏观调控政策对本次危机的反应过度敏感。
[期刊] 经济学家
[作者]
柳欣 刘磊 吕元祥
本文在利率市场化改革深化的背景下,首次利用基于GARCH效应识别方法的结构VAR模型对中国货币市场的六种市场利率的基准利率特征进行了实证分析。结果表明:银行间债券回购市场的隔夜利率和中国银行间同业拆借利率的周利率最具基准利率特征,而SHIBOR虽认可度加强,但目前仅能在隔夜利率市场中显示部分优势。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华
我国货币市场的参考利率一般有隔夜回购利率、7天回购利率和央行票据的发行利率。研究发现货币市场利率的走势能够引导债券市场的长期利率和总体走势；公开市场操作影响了货币市场和债券市场利率的走势；物价指数、货币供应量、金融机构存款的变化情况与货币市场利率具有较强关联性,并引导货币市场利率的走势。文章认为应从以下方面培育新的货币市场基准利率：将数量较大的短期国债拆分发行；剥离一定数量的央行票据,定期定量滚动发行；采用做市商制度对较长期限的回购利率进行双边报价。
关键词：
货币市场利率 基准利率 债券市场
[期刊] 财会月刊
[作者]
傅毅夫
本文介绍了我国货币市场利率情况,通过举例分析发现债券市场回购利率具有差分序列平稳性以及与消费者物价指数(CPI)环比增长率、生产价格指数(PPI)环比增长率、狭义货币供应量(M1)同比增长率等经济指标显著相关的特性,是目前货币市场基准利率的最佳选择。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘湘云 邱乐平
为培育我国货币市场基准利率体系,中国人民银行于2007年1月4日推出了上海银行间同业拆借利率(Shibor),至今,Shibor已正式运行了三年半。我们从Shibor是否具备基准利率的四个属性的角度出发,采用Granger因果关系检验和脉冲响应分析等方法,对其是否已具备承担我国货币市场基准利率的重任作了分析和检验。研究结果表明,三个月内的Shibor,其市场性、基础性和稳定性均基本具备,可以承担作为金融产品定价基准利率的功能,然而相关性的缺乏使其现在还不能够承担货币政策价格调控的基准利率这一职能。
[期刊] 改革
[作者]
宋芳秀 杜宁
通过建立VAR模型,使用Granger因果检验及脉冲响应函数、方差分解等分析方法,揭示我国同业拆借市场利率、债券市场利率等短期利率之间的动态关系。分析结果表明,七日债券回购利率R007是所有市场利率的Granger成因,是当前我国货币市场上的基准利率;上海银行间同业拆借利率作为我国金融市场上的基准利率缺乏足够的证据支持。
[期刊] 投资研究
[作者]
王志栋
基准利率具有市场性、基础性、测控性、波动性和预测性等五个基本属性,参考FFR和LIBOR的数量属性,利用EGARCH、Granger等模型对2001年至2010年中国货币市场候选基准利率的时间序列数据进行市场性检验、测控性检验、波动性检验、基础性检验及预测性检验。实证结果表明,七天期银行间回购利率是当前中国货币市场上表现最好的基准利率,同时SHIBOR利率也具有很强的基准利率潜质,但因时间序列较短,难以定论。
[期刊] 亚太经济
[作者]
刘义圣 王世杰
我国利率市场化之前,基准利率不是市场决定但又离不开金融市场参与;利率市场化后,基准利率由货币金融市场决定但又必须承担政府调控的非市场化特征。通过分析利率市场化前后中美两国基准利率的市场传导效应,可以发现基准利率的确定并不是利率市场化的前提。利率市场化的推进有赖于基准利率是通过何种方式形成,更有赖于中央银行在利率市场化进程中扮演的合理角色。
关键词：
基准利率 中央银行 利率市场化
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨振 吴佳妮 王媞 李元龙
文章文章从融资行为出发，划分货币市场参与者类型，并将货币市场分层，探讨货币市场结构与基准利率的关系。研究发现，DR能够顺利传导至银行间债券回购市场其他利率，但DR001相比DR007扰动因素少，起到压舱石的作用，货币政策传导效率也更高。非银金融机构作为货币市场重要参与者，正成为基准利率的重要扰动因素，对此需加强监管和防范风险。
关键词：
基准利率 扰动因素 市场结构
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡玉全 万红 刘柏宏
随着利率市场化的推进以及货币政策框架由数量型向价格数量型并重转型，当前我国急需尽快培育有效的基准利率，以疏通货币政策传导渠道，提高货币政策调控效果。通过理论分析和实证研究，得出如下结论：我国货币政策框架转型中构建的基准利率，必须是一个包含长短期利率的组合基准利率体系；我国货币市场利率虽然还不完全具备基准利率的要素，但是在基准利率体系中具有重要地位；当前我们可以７天回购作为政策利率、以Ｓｈｉｂｏｒ作为货币市场基准利率。同时，应加快完善市场和政策环境以培育Ｓｈｉｂｏｒ的基准性。
关键词：
货币政策框架转型 Shibor 回购利率
[期刊] 财经科学
[作者]
时光 高珂
SHIBOR是我国正在培育和发展的基准利率。本文根据国际通行的基准利率标准,运用SHIBOR运行以来的数据,采取理论分析和实证检验的方法,从市场性、基础性、稳定性、可控性、相关性五个方面,对其作为我国货币市场基准利率的有效性进行了全面系统地检验。结果表明,SHIBOR可初步作为基准利率,但有效性偏弱。并提出了改进建议。
关键词：
SHIBOR 货币市场 基准利率 有效性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡明东
随着利率市场化的进一步推进,基准利率的选择与培育亟待解决。分析了SHIBOR的运行现状与运行特征,并选取货币市场主要利率体系进行对比,运用格兰杰因果检验并建立EGRACH模型,检验SHIBOR是否具备市场基准利率及央行基准利率的属性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张林 何广文
Shibor是我国货币市场基准利率。本文通过对包括Shibor在内的货币市场利率体系的实证研究,发现短期Shibor的利率基准性较好,准确反映了短期货币市场资金供求状况,是市场化的基准利率;而中长期限Shibor虽然受到一定程度的非市场化引导,但也较好反映了市场对未来利率变动的预期。Shibor运行两年以来,已经逐渐发挥了利率基准作用,影响力在不断扩大。
[期刊] 金融研究
[作者]
方意 方明
本文首次采用最新发展的有向无环图方法对中国货币市场基准利率的确立及其动态关系展开研究,并结合递归方差分解方法,量化地考察了利率市场化的成效。研究结果表明,存款利率是中国货币市场基准利率;Shibor与银行间质押式回购利率的基准利率属性随着利率市场化的推进而逐步增强;Shibor比银行间质押式回购利率的基准利率属性更强。本文结论符合当前金融市场实践,进一步推动Shibor基准地位,提高回购利率的基准属性与Shibor相竞争刻不容缓。
关键词：
基准利率 有向无环图 利率市场化
[期刊] 经济评论
[作者]
项卫星 李宏瑾
作为我国金融市场基准利率体系建设和利率市场化改革配套的重要基础设施,上海银行间同业拆放利率(Shibor)已成功运行近7年。本文首先对货币市场基准利率的性质进行了讨论,指出市场代表性和基准性是金融市场基准利率的核心属性。对我国货币市场和Shibor运行以来情况的考察表明,Shibor具备了货币市场基准利率的基本特征。通过等均值、等方差检验、Granger因果分析和EGARCH模型等方法进行的实证分析表明,Shibor具有良好的市场代表性、基准性和稳定性,较好地发挥了货币市场基准利率的作用。今后应以市场机制建设为重点,进一步夯实巩固Shibor货币市场基准利率地位,通过Shibor的健全完善,推...
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