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[期刊] 经济学动态
[作者]
孟庆斌 侯德帅
本文运用齐次和非齐次马氏域变方法，对我国１９９６年１月到２０１５年９月的货币危机风险进行研究，建立了风险识别模型和预警模型。首先将汇率波动和外汇储备变化结合起来，构造了货币危机风险指数；然后，利用齐次马氏域变模型，通过对货币危机风险指数波动过程中的不同特征在样本区间内识别出货币危机风险的高、中、低状态；在此基础上，利用非齐次马氏域变模型建立预警模型，对我国货币危机风险进行样本外预警。所构建的预警模型对未来６个月４２．８６％的高货币危机风险状态做出了准确的预警，相较于国外同类研究，这样的预警精度是比较令人满意的。
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐照宇 庄金良
在现有的大部分关于货币危机预警系统的文献中,都将货币危机与货币大幅贬值联系起来,但货币大幅贬值往往发生在货币大幅升值之后。本文尝试在货币升值视角下,对我国货币危机构建一个预警模型,并分别对信号分析法和三元Logit模型的预测能力进行实证分析。结果表明,工业企业增加值同比增速、出口额同比增速和企业存款这三个指标对升值视角下的我国货币危机的预测能力较强;信号分析法的预警效果更好,但Logit模型在研究经济变量对危机影响的相对重要性上又具有优势,因此,在我国货币危机的预警和防范中,应将这两种方法结合起来使用。
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
蒋天虹
当前建立我国货币危机预警机制是必要的也是可行的。KLR信号法对建立货币危机预警系统具有特殊的应用价值。KLR信号法还存在许多不足,应加以改进。
关键词：
货币危机 预警机制 KLR信号法
[期刊] 武汉金融
[作者]
钟伟 黄海南 贾林果
本文运用KLR信号法对我国1992年以来的货币市场进行了风险预警实证分析。结果表明,信号法的拟合优度较好,其预测的结果与我国的实际情况基本一致。同时用该方法预测未来1-2年内,我国货币市场发生危机的概率为0。本文进一步通过Probit模型与KLR信号法进行对比,结果表明Probit模型的预测能力较差,KLR信号法更适合作为我国货币危机的预警方法。
[期刊] 南方金融
[作者]
李继伟 杜金岷
20世纪90年代以来,世界金融危机频繁爆发,不同程度地反映了国际资本流动对经济和金融的负面影响。随着我国资本项目开放的步伐逐步加快,构建资本项目开放中的风险预警系统是涉及到我国经济健康发展和宏观经济调控的重大课题。本文运用具有马尔科夫区制转换的向量自回归模型,构建了面向资本项目开放的货币危机预警模型。研究结果表明,预警模型发出风险信号的时机比较符合我国现实情况。文中对引发货币危机的潜在因素进行分析,针对发现的问题提出提高中央银行贷币政策独立性、加快利率和汇率形成机制改革、引入成熟市场经济调节方式等政策建议。
关键词：
资本项目开放 货币危机 预警
[期刊] 经济科学
[作者]
刘莉亚 任若恩
1997- 1 998年金融风暴袭卷东南亚主要国家 ,它所带来的严重后果无疑给其它国家敲响了警钟。当前各国所面临的紧迫任务并不是预测未来货币危机的发生时间 ,而是如何及早识别出危机发生的前兆以便积极采取措施防止其发生。本文的目的就是试图建立一套危机预警系统来作为决策者们制定政策的参考依据
关键词：
货币危机 信号预警方法 噪音-信号比
[期刊] 统计研究
[作者]
张瀛,王浣尘
In this paper,the Early-Warning (S-W) System for financial crisis is built using the method of Possiblity-Satisfiability.Accordingly,a set of leading indicators has been designed.The warning system is applied to the Philippine Currency crisis of 1997,Conclution show that the system is effective and has better early warning capability.
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈全功
本文对货币危机早期预警系统(EWS)的理论研究进行综述,并对EWSs的预测能力进行评估,同时考察了EWS在国际上和国内的实施情况。文章指出,面对我国货币危机压力不断增大的形势,必须加紧对货币危机的早期预警系统的研究和构建工作。
关键词：
货币危机 早期预警系统 运行效果
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张宝林 何小锋
本文以国民资产负债表为起点,应用资产运营一般模式的理论和一般均衡的方法,通过对现金资产、信贷资产、证券资产和实体资产四个市场的分析,从独特的角度研究了货币危机产生的机理,并据此提出了货币危机预警的有关指标体系。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郑振龙
80年代以来,各国货币危机可谓风起云涌,有的甚至演变成严重的金融危机(如拉美金融危机和东南亚金融危机)。由于缺乏货币危机的预警系统,这些危机的突然爆发常常使有关国家措手不及,从而增大了危机的破坏性和反危机的难度。本文旨在根据全球货币危机的历史经验,在大量借鉴前人研究成果的基础上,建立一套监测货币危机的预警系统。
[期刊] 上海金融
[作者]
马德功 张畅 马敏捷
概率模型、STV模型、KLR信号分析模型、DCSD预警模型、ANN模型等是国际上最有影响的货币危机预警模型。FR概率模型的准确性、非差异性及所提供的样本数据受到置疑;STV模型克服了FR概率模型非差异性缺陷,但难于找到相似的样本国;KLR模型预测准确率较高,缺陷在于非结构化的经济模型;DCSD模型综合了FRProbit和KLR特征,但其检验并非纯粹的样本外检验;ANN模型在定量分析方法上有进展,但也存在系数估计等缺陷。综合比较与分析,FR模型基础上的因子-Logistic货币危机预警模型比较适用于中国。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王育宝
最新建立的货币危机预警理论主要有Frankel和Rose(1996)的FR概率模型(probitmodel),Kaminsky、Lizondo和Reinhart(1998)的KLR模型,冯芸和吴冲锋(2002)的基于合成指标的多时标预警流程以及Kumar,Moorthy和Perraudin(2003)的基于滞后宏观经济和金融数据的simplelogitmodels等。本文在介绍这些理论的基础上,深入分析了它们各自的优缺点及预警能力,并提出了危机预警理论进一步的研究方向。
[期刊] 新金融
[作者]
张宝林 何小锋
本文以国民资产负债表为起点,运用资产运营一般模式的理论和一般均衡的方法,通过对现金资产、信贷资产、证券资产和实体资产四个市场的分析,从独特的角度研究了货币危机产生的机理,并据此提出了货币危机预警的有关指标体系。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
陈晓艺
金融全球化和国际短期资本的流动使得货币危机频繁发生。为了避免货币危机给一国经济和政治所带来的巨大危害 ,有必要设计一个有效的货币危机预警系统。本文从货币危机的定义与危害入手 ,探讨了货币预警系统的设计思路、框架和运行机制 ,着重论述了危机预警指标的选择。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱贺
随着金融危机的不断蔓延,热钱危机初现端倪,其已构成我国经济稳健发展的巨大隐患,同时也威胁着我国的货币安全,积累了货币风险。文章利用LOGIT模型优化信息系统、建立风险预警机构明确预警主体,为构筑有效的货币安全预警体系提供了理论上的支撑。
关键词：
热钱危机 LOGIT模型 货币预警体系
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