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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈迪红 林晓亮
考虑各条业务线之间的相关关系,通过构建经济资本配置模型并进行实证分析结果显示:各家财险公司各条业务线经济资本总和占总保费的比例平均为15%;各家公司各条产品业务线的RAROC之间的差异大,即各条业务线之间的风险收益状况差异大,应该对不同的险种采取不同的承保策略和再保险策略,以均衡各条业务线之间的RAROC指标。
关键词：
产品业务线 经济资本 资本配置
[期刊] 浙江金融
[作者]
黄素 林晓亮
欧盟偿付能力Ⅱ计划将保险公司资本要求分成两类:一是最低资本要求;二是偿付能力资本要求。对于偿付能力能力资本要求,欧盟委员会提供了两种计量方法:标准法和内部模型法。标准法即是基于风险的因子调整法,如美国的RBC法和瑞士的偿付能力测试方法等。而内部模型法则更贴近于保险公司的实际风险情况,如FSA法和PV法。在此背景下,经济资本作为一种基于风险的资本要求测算方法在学术界被提出并被应用于资本配置中。经济资本能够帮助金融机构量化自身的风险偏好,以确保他们有足够的资本来减缓资本的冲击,实现股东利益最大化的同时满足监管的要求。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈迪红 王清涛
承保风险是保险公司面临的主要风险之一,合理地计量其经济资本有助于提高公司的资本管理能力。采用多元Copula理论对我国某财险公司主要业务线的相依结构进行建模,选择拟合较好的GaussCopula,在此基础上,使用凹扭曲风险度量测度主要业务线的经济资本。结果显示:凹扭曲风险度量中的Wang风险度量能够根据风险的整体水平灵活地调整所需的经济资本。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
周月书 王悦雯
本文在对中国城乡二元经济结构与城乡资本配置效率关系进行理论分析的基础上,测度了1981~2012年间中国城乡二元经济结构强度,运用城乡资本边际生产率差异分析了城乡资本配置情况及其变化趋势,并分阶段考察了两者之间的相关关系。研究发现,中国城乡二元经济结构强度在30年间呈现出弱化的趋势,而城乡资本边际生产率在样本期内呈波动变化;1981~2003年,二元经济结构转换对城乡资本配置效率的改善作用并不明显,资本存在从边际生产率高的农村地区向边际生产率低的城市地区非逐利流动的现象;2003年以后,二元经济结构转换促进了城乡资本配置效率的提高,城乡资本边际生产率差异缩小,给农村资本回流带来了显著的正效应,...
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李至斌
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李勇
以Jeffrey Wurgler资本配置效率模型为基础,从实证的角度出发,运用计量分析方法,深入分析了我国股票市场1999~2007年各年度的资本配置效率和整体配置效率。研究结果表明,我国股票市场无论是年度资本配置效率还是整体配置效率,都是比较低的。
[期刊] 上海金融
[作者]
金雪军 王永剑
本文选取我国各省1991-2008年的数据,构建面板数据,以投资效果系数作为测度资本配置效率的指标,通过对金融发展等影响资本配置效率的因素进行实证检验,得到以下结论:我国自1991年至2008年期间,资本配置效率基本处于持续下降状态,除资本配置效率与银行贷存比和进出口总额成正比之外,其他因素如外商直接投资、政府对经济的干预、非国有经济的发展和基础设施等因素对资本配置效率均主要起负面作用。
关键词：
资本配置效率 影响因素 投资效果系数
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 王正文 许潆方
投资风险限额管理是保险公司对投资风险进行管理的重要手段,是保险公司建立有效风险管理体系不可或缺的组成部分。保险公司投资风险限额管理主要包括投资风险限额配置、风险限额监控和风险限额动态调整三个环节,其中风险限额配置是整个风险限额管理流程的基础。运用GARCH模型和GJR模型,并结合Copula理论,探讨了投资风险限额配置的方法,通过实证分析证实投资组合之间存在分散化效应,各投资风险限额之和大于总风险限额,并得出投资风险限额优化配置模型调整资产配置,可以显著提高保险公司投资绩效。
[期刊] 保险研究
[作者]
陈迪红 张霞
资本配置是保险公司经济资本管理的一项核心内容。保险公司为各业务线配置经济资本时,主要考虑不同业务线的损失分布函数,对大额损失的次数,尤其是损失金额超过期望损失的次数却未加考虑,这必然会使资本在业务线间的配置不公平。本文根据奖惩系统能有效区分被保险标的风险异质性的特点,分析了经济资本配置中奖惩系统的组成要素和评价指标,在一定的假设条件下得出奖惩系统的资本水平、转移概率和转移矩阵,构建了适用于资本配置的奖惩系统,从而为保险公司完善内部风险管理机制、提高偿付能力、设计具有激励作用的经济资本配置技术提供另一视角。
关键词：
奖惩系统 资本水平 转移矩阵
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周祎庆 杨丹 王琳
数字经济所具备的技术升级与渗透性特征对劳动力资源配置产生深远影响。本文基于数字经济自身特征视角，利用2007-2020年中国区域面板数据，借助计量经济学相关模型，对数字经济影响我国劳动力资源配置的效应与传导机制进行了实证检验。研究发现：(1)数字经济能够显著提升劳动力资源配置效率，但影响效应存在明显的区域异质性特征，数字经济对东部地区劳动力资源配置效率的提升效应远高于中西部地区，这一结论通过变换核心变量与引入工具变量等稳健性检验后依然成立；(2)作用机制方面，数字产业化与产业数字化的良性互动，所形成的就业灵活化与就业平台化是数字经济影响劳动力资源配置的作用机制。上述发现推动了对劳动力资源配置效率提升动因以及数字经济发展赋能劳动力资源配置效应、机制与区域差异的理解。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
曲三省
实证分析结果显示:私营、国有与外资企业资本配置效率存在显著差异;私营经济资本配置效率最高、外资次之、国有经济缺乏效率;各种所有制经济自主投资水平较高的省份多集中在经济欠发达地区,其基本原因指向政府干预。本文根据实证研究结论,结合我国国企比重较高、市场发育成熟度普遍较低的现状,提出相关建议。
关键词：
所有制 资本配置效率 差异性
[期刊] 企业经济
[作者]
冯玥 成春林
我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,如何发挥金融生态的"资金洼地"效应,提高资本配置效率,是当前研究的热点之一。本文选取2001-2015年长江经济带11个省市的数据,运用BP神经网络模型和DEA-Malmquist指数法,分别测算该流域地区金融生态环境指数和资本配置效率,再应用面板数据的固定效应模型和系统GMM法,先后探究金融生态环境对资本配置效率的影响机制和影响效果。研究表明,金融生态环境通过作用于金融主体显著影响资本配置效率,金融生态环境越好的地区,金融主体发展的促进作用就越大;资本配置效率与经济基础、制度和诚信水平正相关,而与政府行为负相关,政府干预越多,就越不利于资本配置效率的提高。最后,据此提出了改善长江经济带金融生态环境的建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
许方 贾有姣 代猛
实体经济是衡量一个国家综合实力的基础,实体经济越强,综合国力的基础越牢固,金融发展与实体经济的关系越密切。以河南省2003—2017年18个地级市的面板数据为样本,从金融规模、金融效率两方面构建金融发展综合指标,实证检验金融发展对实体经济资本配置效率的影响。研究发现,近年来河南省金融规模呈迅速上升态势,金融效率小幅下降后趋于平稳;整体上看河南省实体经济资本配置效率水平显著有效,分区域看河南省各地市实体经济的资本配置效率普遍有效,地市间差别明显;随着时间的推移,金融规模扩张和金融效率的提高对实体经济资本配置效率的促进作用开始显现。
[期刊] 财经科学
[作者]
文书洋 刘锡良
当前中国宏观经济风险防控受到高度关注。本文从我国金融资源配置高度集中于少数行业的基本事实出发,以扩展的资产组合理论分析金融资源的行业配置对经济风险的影响,并给出基于省级面板数据的实证证据。研究发现:(1)我国金融资源高度集中于房地产、基础设施建设和重化工业,注重抵押品的信贷决策是金融集中现象的主要原因;(2)理论模型表明,高度集中的金融资源配置能够通过降低产业多样化增加经济体的风险;(3)基于2004—2016年省级面板数据的静态面板模型和动态面板模型均表明我国金融资源的行业集中度与实际人均GDP增长率的波动具有显著、稳定的正向关系。根据以上发现,本文指出:高度集中的金融配置增加了经济体的风险,当今中国宏观经济风险的本质是产业转型风险,通过调整信贷抵押政策、鼓励金融机构承担社会责任,推进产业结构调整是防控宏观经济风险的重要手段。
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