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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘金珠
豆粕期货市场具有重要的价格发现功能。本文选取2008年2月14日至2018年5月31日大连商品交易所豆粕期货活跃合约结算价格、期货连续结算价格与现货价格共2501组数据为研究对象建立VAR模型。研究结果表明:我国豆粕现货价格、期货活跃合约结算价格和期货连续结算价格具有长期稳定的动态关系,期货活跃合约结算价格比期货连续结算价格更具价格发现和风险规避功能,现货价格与期货连续结算价格互为格兰杰因果关系,现货价格与期货活跃合约结算价格互为格兰杰因果关系,且期货活跃合约结算价格也是引起期货连续结算价格变动的格兰杰原因。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王冉 何凌云 安毅 吕建军 杨升
文章基于协整理论,通过EG检验、脉冲响应分析、VECM估计和Granger因果检验,对DCE豆一与豆粕、豆二与豆粕期货市场价格关系进行实证分析。结果表明:DCE大豆与豆粕期货价格间存在长期均衡关系,大豆期货价格在受到标准新息冲击后反应早于豆粕期货,豆粕期货价格对长期趋势的偏离可以在短期内得到修正,并且单向引导大豆期货价格的形成。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邵永同 谢伟
豆粕是大豆压榨的副产品和畜禽饲料的重要来源。中国是豆粕生产和消费大国,豆粕价格波动影响消费者的切身利益。本文利用2015年4月至2018年3月大连商品交易所豆粕期货价格数据,借助TARCH和EGARCH方法对中国豆粕期货价格波动的非对称效应进行了实证研究。结果表明:利好消息和利空消息对豆粕期货价格波动的冲击具有明显的非对称效应,利好消息比等量利空消息的冲击程度要强,市场中利好消息引发的价格波动会逐渐扩散,而利空消息引发的价格波动会逐渐衰减。鉴于此,本文提出了针对性的政策建议。
关键词：
豆粕价格 豆粕期货 期货价格 非对称效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王时芬 汪喆
本文以２０１１年１月－２０１５年６月大豆期货价格和现货价格数据，运用Ｊｏｈａｎｓｅｎ检验、ＶｅＣ模型、ＧｒａｎＧｅｒ因果检验及脉冲响应函数，对大豆期货价格与现货价格之间的关系进行实证探究分析。研究发现：我国大豆期货市场价格与现货市场价格存在长期均衡关系，但短期波动后回归均衡状态的速度较为缓慢，表明当前我国大豆期货市场与现货市场价格信息传递效率较低；期货价格与现货价格之间为双向引导关系，但期货价格对现货价格的引导较强。最后，本文在促进我国大豆期货市场价格发现方面提出相关建议。
关键词：
期货价格 现货价格 价格发现机制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
余万林 高佳彤
本文选取我国2014年1月1日至2018年5月18日鸡蛋与豆粕期货主力合约价格连续数据,采用平滑转换回归(STR)模型对鸡蛋与豆粕期货市场价格关联性展开研究。研究结论如下:鸡蛋期货与豆粕期货价格之间存在长期效应;豆粕期货价格对鸡蛋期货价格具有正向的非线性价格联动性,且这种非线性影响降低了两类期货价格之间的联动性效果;鸡蛋期货价格对豆粕期货价格的非线性影响会引起两类期货价格之间的联动性由正向转为负向。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
薛晔 王宇 牛冲槐
焦煤是钢铁生产的第一大物料,其应用涉及众多下游企业,包括煤矿、钢厂、焦化企业以及焦煤贸易商,焦煤价格的稳定对产业链发展意义重大。本文以2013年4月11日至2013年11月18日国内外焦煤期货价格和现货价格的日数据为样本,利用三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,对焦煤期货价格与现货价格的动态关系进行研究。结果表明:我国焦煤期货很好地发挥了对现货市场的"价格发现"作用;焦煤期货与国内焦煤现货市场间存在短期市场整合关系和波动溢出效应,且国内外焦煤期货市场之间的波动溢出效应较强。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
黄飞雪 王治华
针对金融危机对大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间关系的影响,分别截取了2006年8月15日至2009年12月18日的日收盘数据,以金融危机为分界点,并运用协整一体化的方法研究表明,金融危机前豆粕期货在价格发现功能中处于主导地位,金融危机后大豆期货在价格发现功能中处于主导地位;金融危机前后大豆与豆粕期货价格之间都存在协整关系,且互为Granger原因,但在金融危机后协整系数下降了39.44%。建议金融危机后期货投资者多关注大豆期货的价格变化,可以在大豆与豆粕期货之间进行跨商品套利;中国应大力发展和完善大豆期货市场的制度建设,通过期货市场的发展来加速解决"三农"问题。
[期刊] 统计研究
[作者]
丁秀玲 华仁海
本文对大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间的动态关系及套利交易进行了研究,研究结果表明,大豆与豆粕期货价格之间存在长期均衡关系,二个品种期货价格之间相互影响、相互作用。而样本内套利交易的模拟结果显示,无论是否考虑交易费用,多头套利交易的平均利润均大于零,且在统计上显著:而空头套利交易以及所有套利交易的平均利润虽然也大于零,但在统计上并不显著;而从样本外模拟结果来看,套利交易的平均利润并不显著。总体而言,大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间套利交易的赢利能力并不明显。
关键词：
期货市场 跨商品套利 模拟交易
[期刊] 浙江金融
[作者]
王蕊 王新宇
我国作为燃料油主要的消费国和进口国,燃料油价格的变化在很大程度上影响着我国相关企业的生产经营的成本。一个规范成熟的期货品种价格能够较好的反映现货市场供求趋势,用以提前发现未来现货市场的均衡价格。而不成熟的期货品种,其价格很可能完全背离现货基础,给市场带来额外的风险及负面作用。因此,研究期货价格和现货价格关系有利于我们更加充分有效的使用期货市场这个金融工具来规避风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
逯宇铎 王百超
本文通过单位根检验,确定了豆油期货与现货价格序列具有一阶平稳性过程。在此基础上首先进行了协整检验,其次建立了误差修正模型并进行了格兰杰因果检验,最后对期货与现货序列进行了方差分解和脉冲响应函数分析。研究表明,大商所豆油期货与棕榈油期货价格存在长期协整关系和双向引导关系,豆油期货在相互作用中处于主导地位。
[期刊] 金融研究
[作者]
夏天 程细玉
本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系,短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响,相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。
[期刊] 世界经济
[作者]
华仁海
现货与期货价格之间的动态关系一直是监管者和投资者十分关注的问题,因为它直接反映了期货市场的运行效率。本文借助协整检验、误差修正模型、冲出反应分析、方差分解等方法,以上海期货交易所铜、铝、橡胶这三个期货品种为例,研究了期货与现货价格之间的动态关系,定量地刻画出期货市场在价格发现中作用的大小。研究结果显示:这几个品种的期货与现货价格之间存在长期均衡关系,期货与现货价格相互作用、相互影响,互为因果,并且期货市场在价格发现功能中处于主导地位。
关键词：
期货市场 动态关系 经验研究
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘凤军 刘勇
本文利用协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等统计方法,对大连商品交易所的大豆品种进行实证研究。研究显示,大豆的期货价格和现货价格之间存在协整关系;期货价格和现货价格之间存在的长期均衡关系对短期内的价格波动造成影响并使之向长期均衡状态回归;期货价格和现货价格表现出很强的互动性,存在双向的Granger因果关系,即两者间存在相互的价格引导关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王拉娣 安勇
本文选取我国2011-2014年的相关数据,借助SVAR模型对我国黄金期现货市场价格序列之间的联动关系进行分析,并通过构建状态空间模型,对黄金期货市场价格发现功能的动态演化进程进行描述。结果表明:我国黄金现货价格对期货价格存在单向引导关系。从脉冲响应来看,黄金现货市场对期货市场的冲击效应较大且具有持久性,而期货市场对现货市场的影响不显著;从价格发现功能来看,黄金期货市场价格发现的贡献度具有时变特征且贡献率较低。这表明黄金期货市场尚不具备有效的价格发现能力。
[期刊] 经济管理
[作者]
杨朝峰 陈伟忠 张黎
本文以铜、铝为例,考察了期货价格和现货价格二者之间的长期关系和动态关系,结果表明,铜、铝的期货价格和现货价格之间都是单向的从期贷价格到现货价格的引导关系。这说明期货价格在价格发现过程中作用明显。
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