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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李学峰 茅勇峰 张舰
本文从风险与收益最优匹配的视角研究基金的投资行为与投资绩效的关系,将风险与收益匹配基础上的投资行为纳入研究视角,建立包含行为因素的基金绩效评价模型,并利用此模型对中国开放式基金进行实证分析。研究发现基金的投资行为对其绩效产生了显著影响,在大部分研究期间内,满足风险与收益匹配要求的投资行为提高了基金的投资绩效;同时发现在大部分研究期间内,大部分基金基于风险与收益匹配基础上的投资行为提高了其投资绩效。
关键词：
证券投资基金 风险与收益 行为 绩效
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学峰 茅勇峰
本文从风险与收益相匹配的视角,给出了基金经理进行资产配置的原则和理论模型,并据此设计出判断基金资产配置能力高低的标准。对我国54只封闭式基金的资产配置能力进行实证检验发现,中国的封闭式基金大部分具有较高的资产配置能力;研究同时发现,我国证券投资基金主要通过投资组合中证券的调整进行资产配置,而较少依靠对组合中资产的调整来满足资产配置的原则要求。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学峰
对证券投资基金行为选择的研究,一直是金融经济学关注的焦点问题之一。本文对我国证券投资基金投资组合的构建和调整与其投资策略的匹配性问题进行了研究,发现绝大部分证券投资基金存在实际投资所承担的风险远远偏离其投资策略所表明的风险偏好类型。同时,由于市场环境的变化,无论是风险偏好型还是风险中性的基金,在实际投资中大多转型成了风险规避型基金。
关键词：
证券投资基金 投资组合 投资策略 匹配性
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
李学峰 曹小飞
QFII是我国证券市场上唯一的境外机构投资者,受到广泛的关注。文章依据风险与收益相匹配的一般原则和最优原则,通过构建衡量风险与收益匹配状态的模型以及判断投资组合合理性的判别标准,从横向和纵向两个角度对我国QFII投资组合风险与收益的匹配状态以及合理性进行实证研究。研究表明,我国市场上QFII的投资组合在总体上是比较合理的,QFII能够战胜市场。
关键词：
风险 收益 匹配性 投资组合 合理性
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
易开刚
证券投资基金在我国已经正式运营了四年多时间 ,其发展是显著的 ,但是随着国家政策的变化 ,以及受近来整个A股市场的影响 ,也出现了一系列的危机 ,例如增发困难、折价交易等。那么 ,事实上投资于证券投资基金的风险和受益水平到底如何 ?特别是在与A股市场相比 ,孰优孰劣 ?本文拟对此进行实证分析 ,以期能给广大投资者投资决策提供一定的参考依据
关键词：
证券投资基金 A股市场 风险和收益
[期刊] 国际商务研究
[作者]
李怡麟
一、证券投资的风险 (一)风险的含义风险是指造成损失的可能性。证券投资的风险是指投资者不能获取预期报酬的可能性。如果投资者期望在证券投资中获得20％的报酬率,而实际上,他可能只得到10％的收益率,那么,这两者之间的差额便是该项投资中的风险实质。对一项事件将来发生的结果,按照其可预知的程度,可分为确定性、风险性和不确定性。投资者应先就这三者的意义有所了解,才能对所谓的风险内涵
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
禹湘 谢赤 肖贤辉
选取沪深两市2003年6月至2007年6月共55只封闭式基金与18只开放式基金及其重仓持有的126支股票为研究对象,通过构建MT指标考察中国证券投资基金经理惯性投资策略对股价惯性的影响。研究表明,中国开放式基金经理大多倾向于采取追涨杀跌的惯性投资策略,并且惯性收益随MT值的上升而上升,说明证券投资基金经理的惯性投资策略影响了重仓股股票的惯性收益。
关键词：
证券投资基金 基金经理 惯性 MT指标
[期刊] 经济管理
[作者]
王劲松 王咏梅
对证券投资基金行为选择的研究是金融经济学关注的焦点问题。本文首先应用CAPM模型对我国股票型开放基金投资组合的Beta系数的存在性及统计特性进行实证研究,在此基础上对其投资策略宣称的风险偏好与投资组合实际表明的风险偏好之间的匹配性进行研究。主要发现有:(1)Beta系数的存在及大小与计算证券收益率的周期的选取存在密切关系;(2)绝大部分股票型开放基金实际承担的投资风险远远偏离其投资策略宣称的风险偏好类型。成长型、平衡型、价值型基金其投资组合的Beta系数统计上无显著差异。无论是风险偏好型还是风险中性型基金,在实际投资中几乎全部转型成了风险规避型基金。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
彭才根 华东
本文简要地介绍了证券投资基金研究的背景,论述了资本资产定价理论和基金绩效评价指标——风险与收益,在借鉴国际研究理论和实践的基础上,针对我国实际重点从投资基金基本收益能力、总体投资能力、开放式基金与封闭式基金比较、投资组合结构等方面,对国内投资基金绩效进行实证研究,并为基金业的健康快速发展提出了对策和建议。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张红伟 毛前友
[期刊] 商业时代
[作者]
李熹
随着我国基金数量的增多,相应的问题也伴随产生,这引起了人们对投资基金绩效评价的关注,越来越多的人呼吁政府加强对基金管理公司的监控。基于此,本文从投资基金的概念出发,了解我国投资基金的现状,并分析了投资基金评估的相关问题,在此基础上提出了改进建议。
关键词：
证券投资 基金 绩效评估
[期刊] 经济研究
[作者]
王守法
我国证券投资基金发展迅猛 ,但是我国在基金绩效评价方法和评价机制发展方面则非常滞后 ,已经影响到投资者对基金的投资 ,阻碍了基金的进一步发展。因此建立有效适用的证券投资基金绩效评价体系具有重要的现实意义。本文从收益与风险、风险调整收益、基金经理人的选股择时能力以及基金绩效的持续性四个方面建立指标体系 ,并用主成分统计分析方法对上述四个方面进行综合 ,试图得出一个度量基金绩效的综合指数 ,对各基金进行全面的评价与排序 ,克服了以往单纯使用一种或某几种方法带来的缺陷与不足 ,为今后我国证券投资基金绩效评价体系的构建与完善以及基金的发展提供借鉴。
关键词：
证券投资基金 绩效评价 实证分析
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
杨金观 左兴华
证券投资基金的收益主要包括利息收入 ,股利收入和资本利得。在我国证券市场发育不完善的现阶段 ,出于会计谨慎性原则的考虑 ,证券投资基金的收益不应包括股票股利和未实现的资本利得。在收益分配方面 ,管理层对证券投资基金收益分配政策的限制过多过死 ,不利于证券投资基金业的健康发展 ,基金持有人大会在基金收益分配政策的制定上应当享有更多的决定权。
[期刊] 财经研究
[作者]
徐国祥
股票和债券作为一种有价证券,它一方面能获得一定的收益,另一方面由于存在着许多不确定的因素,投资者难以准确地预料投资的实际效果,往往会出现投资亏本的风险。一般来说,风险是指造成损失的可能性。证券投资的风险,指的是投资者不能获得预期收益的可能性,它在数值上应等于期望值与实际收益率之差。风险是客观存在的,这是任何投资者都无法抗拒的。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
封思贤
我国基金业的市场结构正由寡占型向竞争型转变,这对规范和完善我国基金业的市场行为起了一定的积极作用。但是,本文通过实证研究发现,政府管制性壁垒和不合理的费率制度在给我国基金公司带来高额利润的的同时,并没有给投资者带来相应的投资回报;传统的有效结构假说和共谋假说对我国的基金业均不成立,而修正的有效结构假说能较好地反映我国基金业的市场绩效与市场结构之间的相关关系。本文最后提出了相关建议。
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