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[期刊] 财经科学
[作者]
罗春风
本文基于2007—2010年间数据,对我国开放式证券投资基金中的股票型基金、混合型基金和债券型基金的总体绩效进行了比较实证分析。研究发现:各股票基金的业绩表现极不均衡,基金经理的选股能力参差不齐,但选股能力或者择时能力有了明显的提高;各混合型基金的绩效分布都较为接近正态分布;我国债券型基金的业绩表现基本稳定,并没有随着股票市场的大起大落而表现出明显的好与差,其风险收益均大于与市场同风险的投资组合的风险收益,但是这种优势并不太明显。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
罗春风
基金的选股和择时能力是影响基金投资绩效的决定因素,基金绩效分解的基础理论模型包括T-M模型、H-M模型、C-L模型和HM-FF3等模型。运用上述模型对我国开放式基金中的股票型基金和混合型基金进行绩效分解实证研究表明,对于样本基金而言,无论是股票型基金,还是混合型基金,总体上具有一定的选股能力,但基本不具备择时能力。
[期刊] 管理现代化
[作者]
史代敏
投资业绩评估是组合投资管理中的一个重要内容。投资业绩首先是通过投资收益率来体现的。但是 ,投资收益率相同并不表示其投资组合所承受的风险水平也相同 ,在进行投资业绩评估时 ,必须用相关的风险量对投资收益率进行调整。本文讨论了投资业绩评估的沿革、几种评估方法的异同及其适用范围 ,并对我国已上市的部分证券投资基金的经营业绩进行了测评分析。
关键词:
投资基金 业绩评估 实证分析
[期刊] 中国软科学
[作者]
于瑾
本文运用Brinson模型对我国证券投资基金在2000-2003年之间的业绩进行了归因分析。实证结果显示,在2000-2002年,基金超额收益的来源中,时机选择能力和证券选择能力两种能力的表现不稳定,四年累计来看,基金通过较强的证券选择能力获得了超额收益。
关键词:
投资基金 业绩归因分析 实证研究
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王尤 陈宇峰
通过借鉴国外比较成熟的单因素评价模型 ,对我国近两年来的 2 0只证券投资基金经风险调整后的业绩进行实证研究 ,并在此基础之上与国外的实证研究结果进行相互比较 ,从而对我国目前的证券投资基金得出几点简要的结论和政策建议。
关键词:
证券投资基金 单因素评价 实证研究
[期刊] 商业研究
[作者]
刘霞
为考察中国证券投资基金是否取得了超越基准市场市场指数的表现、中国基金是否为投资者创造了价值 ,主要采用 3大经典的风险调整绩效衡量指标对 10只样本基金及基准市场在 2 0 0 2年的表现进行相关计算和排序 ,同时还对基金的择券和择时能力及其投资风格进行了讨论和分析。结论表明有些证券投资基金在 2 0 0 2年投资业绩不如市场 ,投资风格与所宣称的也有较大出入 ,基金投资管理能力及其风格均有待提高和稳定。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
班耀波
对于我国证券投资基金的研究大多集中在1999~2001年这个大牛市期间,但是近两年我国证券市场环境发生了巨大的变化——自2001年以来长期处于盘整阶段,在这种条件下,证券投资基金投资行为发生了怎样的改变、能够取得怎样的业绩水平成为大家共同关注的问题。针对这个问题,本文对我国证券市场盘整阶段证券投资基金的业绩进行了实证研究,并对研究结果进行了相应的分析。
关键词:
证券市场 证券投资基金 业绩评价
[期刊] 投资研究
[作者]
王擎
证券投资基金作为引导投资者理性投资和稳定证券市场的工具在各国证券市场都获得了极大的发展,并在证券市场中占据了越来越重要的地位。虽然投资基金被赋予了引导投资理性化的重任,但投资基金在证券市场上到底起到了什么作用还有待于进一步的观察。目前国内外不少的研究发现投资基金在证券市场上表现出显著的集中交易行为.基金买进和卖出股票的行为体现出较强的一致性,并且基金
[期刊] 商业研究
[作者]
钱谱丰 李凯
秉承风险调整收益的理念,将基于VAR构建的RAROC指标用于中国的基金业。在实证过程中对所涉及的相关指标和基金收益率的分布形态等分别进行计算和检验,主要结论是,基金投资组合的非系统性风险没有充分化解;大多数的基金收益率分布形态呈尖峰和右偏,不严格服从正态分布。
关键词:
VAR 基金绩效 指标评估
[期刊] 经济研究
[作者]
沈维涛 黄兴孪
本文应用国外基金业绩评价中普遍采用的风险调整指数法、T -M模型和H -M模型 ,对我国证券投资基金的业绩进行实证研究。实证研究表明 :(1 )经过风险调整后 ,我国证券投资基金的业绩总体上优于市场基准组合 ;(2 )我国基金经理的良好业绩是通过一定的证券选择来获得的 ;(3)几种不同的评价指标对 1 0只基金业绩的排序结果非常相近 ,而且 ,即使不考虑风险因素 ,只根据基金净资产值的涨幅大小进行排序也具有较高的参考价值。
关键词:
投资基金 业绩评价 实证研究
[期刊] 浙江金融
[作者]
曹立伟
基金作为证券市场金融创新的产物,在国外已经有半个多世纪的发展历程。西方发达证券市场的实践经验证明,基金业取得的显著成效对证券业的发展起着十分重要的作用。尤其是在最近二十多年里,基金行业的发展蓬勃向上,因此,对投资基金业绩进行科学、合理的评价就成为一个既具有重大理论价值,又具有现实指导意义的重大课题。目前在国际上,正引入一种全新的金融风险度量方法——VaR(Value at Risk)风险度量模型对投资基金业绩进行评估。本文拟引入VaR的思想,构建评价基金业绩的指标来测定基金业绩。
关键词:
证券投资基金 VaR 业绩评价
[期刊] 统计研究
[作者]
徐涵江
Based on the evaluation methods on the operational results of the Securities investment funds in the developed western Countries,the author puts forward the asgregate order method and the emperical analysis is also made in the paper.
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
彭才根 华东
本文简要地介绍了证券投资基金研究的背景,论述了资本资产定价理论和基金绩效评价指标——风险与收益,在借鉴国际研究理论和实践的基础上,针对我国实际重点从投资基金基本收益能力、总体投资能力、开放式基金与封闭式基金比较、投资组合结构等方面,对国内投资基金绩效进行实证研究,并为基金业的健康快速发展提出了对策和建议。
[期刊] 财经研究
[作者]
李红权 马超群
文章在回顾与分析基金绩效评估理论的基础上,采用经典的詹森阿尔法及T-M模型、H-M模型,并引入了基于主动投资风险度与风险价值调整后的两个夏普比率新指标,对我国证券投资基金在2001~2002年的绩效表现进行了较为全面的衡量。主要的结论如下:(1)在熊市中,基金组合显示出有较强的抗跌性;(2)我国证券投资基金普遍表现出负的时机选择能力和正的选股能力,虽然这一正值并不大。(3)基金组合的分散化程度较低。
关键词:
绩效评估理论 证券投资基金 实证研究
[期刊] 经济管理
[作者]
孙文祥
本文以利用历史交易数据构建的模拟组合作为参照基准,对我国不同投资风格的证券投资基金业绩进行了全面的比较分析。结果发现,在一定的市场环境下,投资风格与业绩具有密切的关系;在同样的市场环境下,相同风格基金的业绩存在较大差异;对很多基金而言,相当一部分收益来自于积极管理,而且从整体上看,我国的基金经理没有显示出足够的赢利能力。
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