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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李奇泽 王洋天
随着我国证券投资基金行业竞争的加剧,非理性的业绩窗饰行为时有发生。本文对我国证券投资基金业绩窗饰行为的存在性及作用途径进行了实证检验,结果显示,季度末存在明显的业绩窗饰行为。在此基础上,本文提出了相应的对策建议。
关键词：
证券投资基金 业绩窗饰 委托代理
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
班耀波
对于我国证券投资基金的研究大多集中在1999～2001年这个大牛市期间,但是近两年我国证券市场环境发生了巨大的变化——自2001年以来长期处于盘整阶段,在这种条件下,证券投资基金投资行为发生了怎样的改变、能够取得怎样的业绩水平成为大家共同关注的问题。针对这个问题,本文对我国证券市场盘整阶段证券投资基金的业绩进行了实证研究,并对研究结果进行了相应的分析。
关键词：
证券市场 证券投资基金 业绩评价
[期刊] 投资研究
[作者]
刘阳 田正磊 罗荣华
本文发现基金份额中机构持有比例的上升可以显著缓解基金的窗饰程度。对此，本文的解释是机构投资者的存在使得基金经理更加难以通过窗饰效应吸引后续资金净流入，这将降低基金经理窗饰行为的收益从而削弱了其窗饰动机。进一步地，我们证实了机构投资者对窗饰效应—资金流量关系的这种弱化作用，根源在于机构投资者相比个人投资者更加理性，表现为机构投资者更加追逐风险调整后的收益，并具有显著为正的业绩－资金流敏感性，因此他们更加不容易被基金经理粉饰组合的表象所迷惑。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
廖长友 赵修文
本文研究中国契约开放式证券投资基金的窗饰行为及其约束机制。研究发现，提高独立董事占董事会的比例并不能对基金窗饰行为形成显著约束，通过提高独立董事比例以强化基金内部治理，难以有效约束基金经理的行为；机构投资者持有基金份额的比例越高，基金发生窗饰行为的可能性越小，机构投资者的存在能够有效约束基金窗饰行为；基金持有人的业绩敏感性对窗饰行为没有显著影响，表明市场上＂用脚投票＂的机制不能发挥约束基金窗饰行为的作用。在此基础上，本文认为，不断壮大机构投资者，强化基金信息披露，发展基金评级机构，从而强化基金治理的外部约束，是约束基金不良投资行为，保护持有人利益重要途径。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
何孝星 于宏凯
本文选取在统计学和经济学意义上对基准组合收益率具有显著影响的中信科技指数和上交所14天国债回购利率作为先决信息变量,在国内同类文献中首次采用条件CAPM框架对我国证券投资基金业绩进行评价。实证结论表明条件CAPM框架比无条件CAPM框架可以更佳的解释我国基金收益、样本基金从个别和整体角度来考察都没有表现出战胜基准组合及市场时机把握的能力。本文就我国基金业绩表现不佳的问题探讨成因并提出相关建议。
关键词：
基金 业绩 条件资本资产定价模型
[期刊] 经济研究
[作者]
沈维涛 黄兴孪
本文应用国外基金业绩评价中普遍采用的风险调整指数法、T -M模型和H -M模型 ,对我国证券投资基金的业绩进行实证研究。实证研究表明 :(1 )经过风险调整后 ,我国证券投资基金的业绩总体上优于市场基准组合 ;(2 )我国基金经理的良好业绩是通过一定的证券选择来获得的 ;(3)几种不同的评价指标对 1 0只基金业绩的排序结果非常相近 ,而且 ,即使不考虑风险因素 ,只根据基金净资产值的涨幅大小进行排序也具有较高的参考价值。
关键词：
投资基金 业绩评价 实证研究
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
曾五一 郭盈盈
运用经典的风险调整指标对我国54只封闭式基金两年的业绩表现进行计算和排序,研究了基金的选股择时能力、基金业绩的持续性以及各种评价方法的一致性。
关键词：
证券投资基金 业绩评价 实证研究
[期刊] 中国软科学
[作者]
于瑾
本文运用Brinson模型对我国证券投资基金在2000-2003年之间的业绩进行了归因分析。实证结果显示,在2000-2002年,基金超额收益的来源中,时机选择能力和证券选择能力两种能力的表现不稳定,四年累计来看,基金通过较强的证券选择能力获得了超额收益。
关键词：
投资基金 业绩归因分析 实证研究
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
彭才根 华东
本文简要地介绍了证券投资基金研究的背景,论述了资本资产定价理论和基金绩效评价指标——风险与收益,在借鉴国际研究理论和实践的基础上,针对我国实际重点从投资基金基本收益能力、总体投资能力、开放式基金与封闭式基金比较、投资组合结构等方面,对国内投资基金绩效进行实证研究,并为基金业的健康快速发展提出了对策和建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
祁斌 袁克 胡倩 周春生
国外的研究显示,发达国家市场机构投资者的羊群行为并不十分明显。作为新兴市场主体的中国机构投资者在这方面的行为特征如何呢?本文使用经典的LSV方法以及Wermers的扩展方法,对我国金融市场上以证券投资基金为代表的机构投资者交易行为进行了实证研究。结果发现,我国证券投资基金之间具有较明显的羊群行为,并具有以下特点:同时使用正负反馈操作策略;在流通盘较大和较小的股票上的羊群行为显著;成长型基金的羊群行为显著等。针对这些发现,笔者探究了羊群行为产生的原因,并提出了一些避免过度羊群行为的措施。
[期刊] 管理现代化
[作者]
史代敏
投资业绩评估是组合投资管理中的一个重要内容。投资业绩首先是通过投资收益率来体现的。但是 ,投资收益率相同并不表示其投资组合所承受的风险水平也相同 ,在进行投资业绩评估时 ,必须用相关的风险量对投资收益率进行调整。本文讨论了投资业绩评估的沿革、几种评估方法的异同及其适用范围 ,并对我国已上市的部分证券投资基金的经营业绩进行了测评分析。
关键词：
投资基金 业绩评估 实证分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘凤元 陈俊芳
本文以上证指数为对象 ,对上海股市的月效应进行了研究。通过实证发现 :与西方市场和亚洲证券市场一样 ,上海股票市场具有换月效应 ,但不具有半月效应和第三月效应。通过分析 ,我们认为 ,上海市场月末频繁出现的窗饰效应是产生换月效应的主要原因
关键词：
换月效应 半月效应 第三月效应 窗饰效应
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
时希杰 吴育华 李亚瑞
目前基金的分类方法大多是从基金的性质特点出发的主观分类方法,没有反映出基金资产的实际运作效果。本文采用聚类的思想,以基金的业绩表现为基础,从业绩持续性的角度提出了一种新的分类方法:基于业绩持续性的基金聚类。通过对基金业绩持续性的研究,构造了一个业绩持续指数,并用该指数对样本进行聚类。实证研究结果表明,该分类方法是可行和有效的。
[期刊] 浙江金融
[作者]
曹立伟
基金作为证券市场金融创新的产物,在国外已经有半个多世纪的发展历程。西方发达证券市场的实践经验证明,基金业取得的显著成效对证券业的发展起着十分重要的作用。尤其是在最近二十多年里,基金行业的发展蓬勃向上,因此,对投资基金业绩进行科学、合理的评价就成为一个既具有重大理论价值,又具有现实指导意义的重大课题。目前在国际上,正引入一种全新的金融风险度量方法——VaR(Value at Risk)风险度量模型对投资基金业绩进行评估。本文拟引入VaR的思想,构建评价基金业绩的指标来测定基金业绩。
关键词：
证券投资基金 VaR 业绩评价
[期刊] 财经研究
[作者]
谢赤 禹湘 周晖
文章依据行为金融的理论和研究方法,通过改进的GTM模型,以基金重仓持有的股票相对于上证综合指数的超常收益率来构造赢家组合和输家组合。对24支偏股型开放式基金和49支偏股型封闭式基金,从1999年1月到2006年3月的投资行为进行研究。结果表明在交易策略上,中国的证券投资基金整体采用惯性交易策略,但倾向于买过去表现好的股票,尤其是收益率高于同期上证综合指数收益率的股票;不倾向于卖出过去表现差的股票,即采用高买高卖的策略。惯性交易估计值在考虑有新股票进入时显著大于其他各种情况,这表明基金经理在选择新股进入投资组合时追涨的行为十分明显。
关键词：
证券投资基金 惯性 反转 正反馈交易
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