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[期刊] 当代财经
[作者]
向朝勇
应用R/S方法对高科技股票指数进行非线性特征分析,计算出H值为0.625,说明我国高科技股票价格变动趋势具有持续性,价格对信息的反应为非齐次过程;但该值低于我国股市的一般水平,说明高科技股票价格的逆转特征较一般股票更强。同时,还计算出我国高科技股票价格变化有120天的平均周期和30天的短期趋势窗口。在此基础上提出了新的股票价格风险与收益对应关系模型,并以此分析出我国高科技股票价格的投机性更强、投资风险更高。
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥
上海证券市场股价指数析评徐国祥ＡＢＳＴＲＡＣＴＳｈａｒｅｐｒｉｃｅｉｎｄｉｃｅｓｈａｖｅｈｅｅｎｃｏｍｐｉｌｅｄｔｏｇｉｖｅｉｎｖｅｓｔｏｒｓａｂｅｔｅｒｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇｏｆｇｅｎｅｒａｌｍａｒｋｅｔｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ．Ｔｈｅａｕｔｈｏｒ...
[期刊] 统计研究
[作者]
彭寿康
This paper compares the models in Predicting the VaR of stock price indexes in China. Our results indicate that the normal model usually underestimate the VaR when given probability is 0 01 or 0 02,and the weighted normal model usually overestimate the VaR when given probability is 0 04 or 0 05. The historical simulating model and Logistic distribution model are superior to normal model and to weighted nomal model in predicting the VaR.
[期刊] 经济问题探索
[作者]
刘静
本文应用VaR风险控制模型对我国上证综指和深证成指进行实证研究 ,结果表明 ,VaR模型对我国股价指数的风险管理有一定的效果。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
闵志坚
一股份指数编制的一股原理股价指数是反映股票市场运行状况和趋势的指示器.它是以一简单的数值指标来代表全体股票价格变动的状况.由于上市股票数目众多,每一种股票都有一个行情,且各种股票价格有涨有跌,即使全部一起上涨或下跌,其涨幅跌幅也参差不齐,因而须用一个指标来代表全部市况.股价指数就是将各种股票价格的时间数列融合为一个简单的时间数列,综合地表示股票市场中多数股票的价格变动,作为判断股价总体变动趋势的一种标准.因此,对于股价指数的计算是否适当会影响投资者对整个股市市况的判断,各类股价指数编
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
苑莹 庄新田
用两种符号序列方法分别对上证指数进行实证统计分析。一种是以日收盘价计算的指数价差的符号序列,另一种是以每日5分钟高频数据计算的多重分形谱参数符号序列。统计结果表明,指数的涨落不是完全随机的,两种方法都能以一定的条件概率来预测指数的涨落;进一步地,在引入股价指数大涨落的阈值和条件平均增益后,发现大幅涨落时,条件与指数变化的关联性比小的涨落要强得多,而且将两种符号序列方法结合可以更好地预测指数的大涨落。
关键词：
符号序列 多重分形谱 股价指数 预测
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈朝龙 胡爱民
本文对股价波动进行了定义、分类，对股价波动的内在原因进行了研究，以及对股价波动对各利益主体作用进行了分析，研究了股价的市场作用机理与股市的自我加强特性，为政府有效引导股价走势，为投资者正确分析股价，为上市公司争取自身利益，为券商与中介机构正确引导投资者提供理论依据与研究基础。
关键词：
股价波动 利益主体 相关分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张绍斌 齐中英
本文在现有文献基础上就股价指数与国内外短期利率、长期利率之间的关系进行理论分析,对中国的股价指数与国内短期利率、长期利率之间的关系进行经济计量检验并对检验结果进行分析。
[期刊] 上海金融
[作者]
周海燕 周孝华
本文就股指与宏观经济指标的关系进行实证分析,发现二者变化趋势明显相互背离。从而得出结论,虽然我国股市的发展很大程度上受到宏观经济的影响,但由于我国股市尚不成熟,其价格波动常会与宏观经济相背离,还不足以用股市来预测宏观经济的变化。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
何荣天
本文根据风险收益对应论的思想,提出了证券市场流动性测度的统一指数,估计了我国证券市场的非流动性溢价,提出了综合风险收益率的概念。通过实证研究表明,本文设计的流动性指数的测算是可接受的,具有科学性和可靠性;同时,我国股票市场上存在着高额非流动溢价,股票市场上的超额收益并不能单纯由市场的风险溢价来解释。在资产定价时,考虑资产的流动性因素或非流动溢价因素与考虑资产的风险溢价同等重要,甚至更为重要。
关键词：
流动性指数 非流动溢价 综合风险收益率
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
麦元勋
借鉴Amihud(2002)的分析思路,以换手率作为流动性变量,直接从流动性的角度对我国股票市场的预期和未预期市场流动性对市场和个股超额收益的影响进行实证研究。结果表明:在我国股票市场上,预期和未预期流动性对股票收益都存在正面影响;我国股市也存在流动性替代效应,但效应发生的结果是流动性越高,股票收益对预期和未预期流动性的敏感性越大。
关键词：
流动性 股票收益 时间序列 中国股市
[期刊] 商业研究
[作者]
李锬 李鹏 齐中英
R/S分析方法是金融时间序列分析的有力工具。农产品期货价格波动具有明显的非线性特征,期货价格增量之间不是相互独立的,价格时间序列具有持久性趋势和非周期循环长度。并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多的噪声,日价格更不稳定,比周和月价格有更多的变化。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
海通证券公司研究所联合课题组 中国经济改革与发展研究院联合课题组
我国证券市场的风险收益具有以下特征:(1)资本资产定价模型所揭示的风险收益关系在我国股市并不显著。(2)我国证券市场系统性风险占整体风险的比例较高。(3)从趋势上看,无论个股还是行业系统性风险占整体风险的指标没有明显的下降趋势。这些特征根源于我国特定的投资者结构以及不同投资者的风险厌恶特性和对私人信息的偏好特性。因此,投资者应针对上述特征,在集中投资、反向交易和降低交易频率等方面调整交易策略,提高投资收益率。
关键词：
证券市场 风险收益 投资者行为
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵保国
实证研究表明,显著影响新股发行溢价的因素包括承销商和发行人的择时因素、市盈率水平、发行规模和发行政策的变化。新股上市首日大盘涨跌幅、中签率等因素对于新股发行溢价的影响并不明显。承销商和发行人的发行择时能力主要体现在未来30个交易日内股票市场的总体走势的判断上。
关键词：
新股发行 溢价 中国证券市场
[期刊] 南开经济研究
[作者]
张颖 孙和风
在研究收益对市场风险的影响关系中,本文发现金融市场的风险呈现不对称性。基于直接就收益对市场风险建模的CAViaR模型,提出包含信息不对称性的GJR-CAViaR模型,弥补了AS-CAViaR和TARCH-CAViaR模型中在模型参数限制上的不足。将此模型应用在上证综指和纳斯达克指数上,可定量地刻画相同的收益引起的中美股票市场风险的差异,实证结果还表明收益对市场风险的不对称性在中国股市上表现得更加明显。
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