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[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
蔡珞珈 朱昊
本文通过对我国股票市场1994-2003年数据进行实证分析,认为我国股票市场存在过度反应,且与国外相关研究得出的结果相似,即在长期内存在过度反应,而在短期内,过度反应不存在,或者说至少不显著。因此,我国的投资者也可以利用已有的信息获得超额收益。
关键词：
过度反应 反应不足 有效市场假说
[期刊] 经济研究
[作者]
沈艺峰 吴世农
一、引言最近，我国证券市场过度反应问题逐渐受到学术界的重视。张人骥、朱平方和王怀芳在《经济研究》１９９８年第５期发表的“上海证券市场过度反应的实证反应”（以下简称张文），通过对上海证券交易所４８家上市公司在１９９３年６月—１９９６年４月间７２２个交易...
[期刊] 经济科学
[作者]
邹小芃
过度反应是证券市场异象之一,国际金融界已多有研究。近期发表论文认为我国证券市场不存在过度反应。但我们研究发现,形成期和检验期的时间跨度选择、样本的选择和事件研究法的应用,影响了理解和实证检验国内股市过度反应现象。通过沪市1993年-2001年的交易数据,我们检验出显著的过度反应,并从投资者认知心理角度给出解释。
关键词：
行为金融 过度反应 认知心理
[期刊] 经济研究
[作者]
张人骥 朱平方 王怀芳
上海证券市场过度反应的实证检验张人骥朱平方（上海财经大学２００４３３）王怀芳（申万证券有限公司）一、引言股票市场的过度反应（ｏｖｅｒｅａｃｔ）是指某一事件引起股票价格剧烈变动，超过预期的理论水平，然后再以反向修正的形式回归到其应有的价位上来的现象。这...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
胡娜 薛燕
对证券市场中过度反应的判断,过度反应理论研究思路进行了梳理,文章对过度反应理论的实际应用——反转交易策略进行了分析,并总结出该领域进一步研究的方向。
关键词：
过度反应 反转交易策略 研究综述
[期刊] 南开经济研究
[作者]
梁冰
本文首先解释了过度反应的定义和内涵,指出投资者对近期市场信息过分重视是导致过度反应的直接原因,同时透过前期收益学说、风险学说、规模学说、询报价效应学说以及行为金融学等视角对过度反应现象加以分析,对我国封闭式基金市场的价值效应做了相应的实证检验。本文最后提出了针对基金市场的投资策略,同时给管理层提出了相关的政策建议。
关键词：
过度反应假说 封闭式基金 行为金融学
[期刊] 统计与决策
[作者]
李真真,周焯华
本文构建了投资者与政府的动态博弈模型(包括完全信息与不完全信息),说明在非有效的市场环境下,政府不应过度利用政策引导市场,而应保持政策的动态一致性;投资者可以根据政策性质来反向推断市场走势。若投资者能事先发现政策信号,就能够获得更大来自股价异常波动带来的收益。
关键词：
过度反应 价格反向修正 动态博弈模型
[期刊] 会计研究
[作者]
张为国 徐宗宇
实证研究·会计选择·证券市场●张为国徐宗宇实证会计研究以企业会计选择为研究重心。自实施我国《企业会计准则》以来，企业的会计选择已引起理论界和实务界的广泛关注。借鉴国外对企业会计选择行为的研究成果对我国目前有效开展这方面的实证研究无疑具有重要的现实意义...
[期刊] 当代经济科学
[作者]
何德旭 王轶强 王洁
本文主要是对上市公司信息披露新规则颁布实施后上市公司的市场表现所作的实证分析 ,旨在说明这一新规则是否按照监管当局的意图向市场传递了有效信息 ,以及市场对这一新规则的反应和表现是否合理 ,并且通过市场对这一新的信息披露规则的表现尝试从另一个侧面考察我国证券市场的效率问题。本文的研究表明 ,监管当局为了加强信息披露和保护投资者利益而新规定的预警披露制度很有实际意义 ,并且市场反映强烈 ,其设计具有有效性 ;我国的股票市场还没有达到半强式有效。
关键词：
上市公司 信息披露 证券市场效率
[期刊] 经济问题探索
[作者]
马如静 唐雪松 贺明明
以我国证券市场制造行业上市公司(A股)数据为样本,通过考察企业投资与现金流相关性研究我国企业是否存在过度投资问题。结果表明,我国企业存在过度投资问题,但是,如果发放现金股利则可以有效缓解企业过度投资问题。
关键词：
过度投资 现金股利 自由现金流 证券市场
[期刊] 中国软科学
[作者]
易荣华 达庆利
针对EMH理论无法给出一个综合性的市场效率指数和难以深入认识同类市场间的效率差异以及各种检验方法导致结论不同等问题,我们提出了基于DEA理论的市场效率指数计算模型及市场有效性检验的非参数方法,不仅给出了市场有效性的直观度量,而且可以通过与市场指数的对比研究判断大盘走向,为投资决策提供参考依据。对我国证券市场的实证研究表明,尽管研究期间大盘指数变化较大,但市场效率指数清晰地反映出我国证券市场的有效性逐步增强的变化趋势和不同市场间的效率差异。
关键词：
市场效率 中国证券市场 DEA
[期刊] 浙江金融
[作者]
原静一 屠国根
在全球经济不振,国内需求不足,出口困难,通货紧缩抬头的形势下,中国人民银行在2002年2月21日的降息,是自1996年5月1日以来的第8次降息(见表1),其频率之高,力度之大,影响面之广,可以说超过以往任何时期。作为影响证券价格波动的一个重要宏观经济变量,利率的波动不可避免会带来股票价格的波动。从宏观角度看,明确降息事件
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨成
本文引入联合极值点概念分析证券市场行业间收益率的非线性极值联动关系,运用多项logit模型推断行业间收益率极值联动的影响因素。实证研究发现:市场波动率使证券市场行业间收益率的正、负极值联动发生概率增加;经济景气指数仅对行业间正的极值联动有显著正影响,无风险利率仅对行业间负的极值联动有显著正影响;极值联动的滞后影响不明显。这一结果可以为组合投资的风险控制和市场管理者的政策制定提供参考依据。
关键词：
多项logit模型 联动效应 行业效应
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
郭柳 朱敏
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 ,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算
关键词：
VaR 个股VaR 投资组合VaR
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