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[期刊] 统计与决策
[作者]
高勇标 周秋红 尚利峰
金融资产收益率序列具有典型的尖峰厚尾特征,影响着人们对极端事件的判断与预测,这种现象已引起越来越多学者的重视,而描述这种特性需以合适的概率分布函数为基础,因此,寻求更好的概率分布函数对风险度量具有十分重要的意义,文章将广义双曲线分布及其子类应用到中国证券市场,采用VaR、ES和Omega三个风险度量指标计算其尾部特征,得到了较好的拟合结果。
关键词：
广义双曲线分布 VaR ES Omega
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
郭柳 朱敏
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 ,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算
关键词：
VaR 个股VaR 投资组合VaR
[期刊] 财经问题研究
[作者]
惠恩才 林岩
加强我国证券市场的风险管理●惠恩才林岩我国证券市场是随着股份公司的产生和发展，信用的高度发达而逐渐形成的。解放前，我国曾出现过证券市场，但由于许多原因，证券市场又被关闭了。进入８０年代以后，证券市场又重新兴起。目前，我国已创建两家证券交易所，即上海证...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张兵 李心丹
对外开放条件下的中国证券市场将面临关联溢出、波动加剧以及市场大幅下跌 等主要风 险,这些风险 可能产生很大危害。本文简介了 VaR、Copula 和 ICAPM 模型在分析证券市场风险相关性的应用。
关键词：
风险 相关 证券市场
[期刊] 南方金融
[作者]
林光平
1.要进一步规范证券市场,解决我国证券市场的一些缺陷,以增强证券市场对国际风险的免疫力。笔者的建议有:(1)加强证券市场的监管和自律;(2)加强证券市场的法制化;(3)积极发展专业机构投资者;(4)完善现代企业制度;(5)逐步解决国有股、法人股的上市流通问题。
[期刊] 南方金融
[作者]
向朝勇 苏晓华
本文应用非对称信息理论分析了我国证券市场新股上市以及价格行为中存在非对称信息风险的现状,并较为深入地分析了股票价格对信息不能完全反映的原因,最后提出了降低非对称信息风险、促使我国证券市场规范健康发展的对策建议。
关键词：
非对称信息风险 股票价格 对策建议
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
海通证券公司研究所联合课题组 中国经济改革与发展研究院联合课题组
我国证券市场的风险收益具有以下特征:(1)资本资产定价模型所揭示的风险收益关系在我国股市并不显著。(2)我国证券市场系统性风险占整体风险的比例较高。(3)从趋势上看,无论个股还是行业系统性风险占整体风险的指标没有明显的下降趋势。这些特征根源于我国特定的投资者结构以及不同投资者的风险厌恶特性和对私人信息的偏好特性。因此,投资者应针对上述特征,在集中投资、反向交易和降低交易频率等方面调整交易策略,提高投资收益率。
关键词：
证券市场 风险收益 投资者行为
[期刊] 上海金融
[作者]
陈钧
我国证券市场是一个发展不成熟、不完善的新兴加转轨市场,与国际成熟市场相比,在国际化进程中更容易受到外部金融市场的影响。伴随着资本项目的逐步放开,面对国际游资的冲击,会形成较大的系统风险从而影响整个金融市场体系的稳定。因此,正确认识我国证券市场开放中所面临的短期资本流动风险,如何借鉴其它新兴市场开放的经验模式,采取有效的防范措施和加强对短期资本流动的监管显得尤为重要。
关键词：
证券市场开放 短期资本流动 金融体系
[期刊] 南方金融
[作者]
李艳虹
加入WTO后证券市场开放将成为我国金融发展的政策取向。毫无疑问,扩大证券市场对外开放将把国内金融机构推向国际市场,通过竞争与合作,提高我国金融运行效率。因此,证券市场开放易引发什么样的风险,以及应采取什么样的政策措
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
黄国情
当前,“信用”已构成经济生活的新“瓶颈”。证券市场的诚信原则是一个必须遵循的基本原则。证券市场的巨大的信用风险严重地损害了投资者的利益,沉重地打击了投资者的信心,直接危害了证券市场的健康发展。本文主要从政府、中介机构、上市公司、机构投资者等市场参与主体来认识我国证券市场的信用风险并提出相应的对策。
关键词：
证券市场 信用风险 监管 法人治理结构
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
彭德富
中国证券市场是一个发展中的市场,这个市场上不确定因素大量存在,悖理现象时常发生,导致市场秩序紊乱,投资者利益受损。这充分暴露了证券市场监管及风险控制的诸多缺陷,比如:行政干预过多、监管部门职能异化、信息披露监管不足、监管所依据的法律法规不完备等等。现象背后的原因是多方面的,涉及市场本身的定位,监管框架的设定、体制等诸多方面。
关键词：
市场监管 职能异化 信息披露 风险控制
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 胡扬斌 龙剑友
运用VaR模型和KMV模型分别度量证券投资基金的市场风险和信用风险,并基于面板向量自回归模型(PVAR)考量两者之间的相互作用关系。结果表明:基金投资同时存在市场风险和信用风险,且它们互为Granger原因。同时,信用风险显著受前一期市场风险的正向影响,而市场风险显著受前一期信用风险的负向影响。因此,在衡量基金投资的总风险时,必须充分考虑其市场风险与信用风险之间的耦合关系。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周蓓蓓
本文对海外主要市场融资融券制度的发展历程、制度安排及发展过程中的风险进行了阐述,理性看待我国即将推出的融资融券对市场的影响,对其风险进行分析并提出相关控制制度,以期融资融券作为一种新的信用交易制度能稳妥、有序、健康地实施。
关键词：
证券市场 融资融券 风险控制
[期刊] 经济科学
[作者]
张云
一、我国证券市场的问题纵观我国的证券市场,经过短短几年的发育,已初步形成了国家财政债券为主,企业债券和股票为辅的多种类和具有一定规模的证券市场。但是,在证券市场的发育过程中也暴露了一些问题: 1.证券市场缺乏统一领导,难以实行有效的宏观管理。目前,证券市场的宏观管理是由国家计委、财政部、人民银行三家协同执行管理。国家计委主要负责制订有价证券发行、转让的规模和政策;人民银行负责金融市场的业务管理,会同国家计委、财政部拟定各种有价证
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