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[期刊] 上海经济研究
[作者]
高红兵 薛刚 陈宏民
本文通过分析影响证券市场波动的内外部因素以及市场的运行特征 等，论证了我国证券市场的运行系统是一个复杂的非线性系统。而非线性系统在无外 部因素的作用就能够进入混沌均衡，导致系统剧烈振动，甚至崩溃。文章找出了我国 证券市场步入混沌均衡的原因是投资主体的投资方式单一，投资品种少。最后提出了 消除市场大幅波动的有效途径是实现证券市场的多元化，这是我国证券市场未来稳 定、繁荣发展的方向。
关键词：
非线性系统 混沌均衡 多元化
[期刊] 商业时代
[作者]
刘锋
有效市场假说(EMH)认为,证券市场中股票价格能及时、准确和充分地反映所有相关信息。但是,EMH的隐含分析范式是线性的,即假定投资者以线性方式对信息做出反应。因此,这一理论体系一直受到各方面的挑战。本文应用混沌经济学原理对资本市场进行实证研究,以克服EMH和资本市场理论的局限性。
关键词：
有效市场假说 赫斯特指数分形维
[期刊] 现代管理科学
[作者]
邹香清
文章利用David Ruelle提出的相空间重构技术和Wolf算法计算出了上证综合指数日收益率的Lyapunov指数,利用P·Grassberger和I·Procaccia提出的时间序列关联维数的G-P算法计算出上证综指日收益率序列的关联维数。得出上海证券市场具有明显的非线性混沌特征的结论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段虎 沈菲
相空间预测途径与传统的时间序列预测途径有较大的不同,它较传统确定性和随机性预测方法更多地利用了时间序列中包含的丰富信息,因此能够得到更精确的结果。本文以相空间重构理论为基础,对上证指数进行了混沌特性分析。首先由分形维和测度熵两个指标证实了上证指数的混沌特性,然后对不同的预测期,应用相空间的多点相似预测方法对上证指数进行预测分析,并对不同的预测期的预测结果进行比较,得出较优的相空间预测方法。
关键词：
相空间 混沌 证券市场
[期刊] 企业经济
[作者]
陈辉煌 高岩
通过对沪深两市股指收益率序列中Lyapunov指数和吸引子的分数维的计算分析,证实了我国证券市场中股价指数波动具有明显的混沌特性。由于混沌本身具有对初值的极其敏感性,以及其局部的随机性与全局的决定性的特征,股价变化的背后存在着某种决定性的支配规则。对此,传统的非线性理论无法准确进行描述,需要运用混沌理论来描述证券市场价格波动,探索影响证券市场的内在机理,并预测证券市场价格波动的未来走向。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨凌 颜日初
本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以它们是非线性动力系统。本文对它们进行了混沌检验,发现我国证券市场中含有奇异吸引子,它控制着价格的运动,它是混沌过程。
关键词：
混沌 关联维 Lyapunov指数
[期刊] 世界经济
[作者]
伍海华 李道叶 高锐
本文在有效市场假说 ( EMH)的基础上 ,指出经典金融理论分析的不足 ,并运用分形与混沌方法探讨了股票价格的分形维问题。结合我国证券市场 ,对青岛市目前上市交易的六家公司的股票周收盘价进行了经验分析
关键词：
证券市场 分形 混沌
[期刊] 农村金融研究
[作者]
孟建斌 周洪生
证券市场作为资源配置和流转的重要形式,其形成和发展使政府、企业和居民的融资选择进入直接融资和间接融资两个渠道。在我国有计划商品经济的条件下,探索证券市场计划经济与市场调节结合的方式和途径,促成证券市场平稳有序运行,对推动金融深化、提高金融调控和资金运行效能,具有重要的意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨凌
由于经济混沌需要大样本、低噪声的时间序列,所以本文首先利用小波变换对深成指的日收盘价序列进行去噪处理,然后由去噪后的日收盘价序列计算出日收益率序列,姑且称其为去噪后的日收益率序列,并把它同未经过去噪处理得到的日收益率序列进行比较,发现该方法较好地保留了序列自身固有的特性,只是剔除了由于日常细微波动产生的噪声,为有效地探测我国证券市场的混沌性打下了基础。
关键词：
小波 噪声 收益率 混沌
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
胡国晖 刘少英
我国证券市场的低效率,是股票市场、债券市场与基金市场发展严重不平衡的结果。在我国虽然企业债券比股票出现得早,发行企业债券的优势也相当明显,但股票市场的发展速度远远快于债券市场。因为非上市公司偏好于争取上市募股融资,上市公司则偏好于配股和增发新股,这与国外成熟市场经济国家企业融
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨凌 颜日初
经济时间序列的变化有长期趋势变动、周期变动以及日常细微波动(噪声),噪声的存在有时会影响系统的分辨率、稳定性,甚至会淹没正常信号。利用小波变换对上证指数和深成指的日收盘价序列进行去噪处理,用去噪后的日收盘价序列计算出日收益率序列,仍能较好地保留序列自身固有的特性,这种方法能满足探测我国证券市场的混沌性所需要的大样本、低噪声的要求。
关键词：
小波理论 证券市场 收益率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐鲲
自均值方差的投资组合理论问世后，资产定价理论被广泛地应用，但是资产定价的市场均衡前提假设却一直没有得到充分的检验，因此资产模型中并未考虑市场非均衡调节因素。构建适合中国股市的非均衡资产定价模型并进行实证检验，创新性地引入短边效应假设实现对股票供给量和需求量的观测，以两步最小二乘和极大似然估计法获取非均衡调节系数的有效估计量。通过实证分析结果表明，中国股市中总体存在普遍的非均衡调节效应，也支持了我国股市不完全符合有效市场假说的结论，印证了非均衡效应对于资产定价有重要影响。
[期刊] 浙江金融
[作者]
章七根
中国证券市场的诚信问题有目共睹,为建立一个诚信的证券市场,证券监管机构出台了许多的治理措施,但问题并没有根本性的解决。诚信问题表面上是违规成本与违规收益的比较,违规收益高,而成本低的结果。如果证券市场诚信问题确实在于违规的成本过低,而相应的收益高,那为什么又不采取措施增加违规成本?从人是约束条件下的收入最大化者出发,在不诚信的背后肯定有尚未充分认识的,致使违规成本难以施加的其他约束条件。如果这些约束条件能被充分地揭示,就可以明了为什么惩罚成本难以施加,而省略了这些约束条件,才会使证券市场的诚信问题以违规成本过低的现象表现出来。
[期刊] 金融研究
[作者]
房郁琴
我国金融市场的发展,既是商品经济发展和商品经济货币化的必然要求,又是自1985年以来,在经济改革深化和金融深化的推动下突然到来的。因而,金融市场的发展从总体上看,带有市场要素流动的热闹局面甚于市场运行机制的培育成长这样的特点。但是,多种金融资产的上市及其流动,却突出和强化了利率的导向作用。在金融市场上,各种金融资产的收益率以及由各种收益率牵动的金融资产流动,都给社会主义金融市场统一利率的形成带来积极的影响,并且给现有作为市场利率基准的银行利率的利率水平、利率机制,造成某种势在必调的改革态势。
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