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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
汤乐明 肖明
本文以持有成本理论为基础,分析了不考虑增值税情况的期现无套利条件,并以此推导出跨期套利模型。对螺纹钢期货RB1003-1006合约进行跨期套利研究发现:两个期货合约到期期限越短,套利机会越少,套利收益越低;两个期货合约到期期限越长,套利机会越多,套利收益越高。受市场预期向好和铁矿石涨价预期等因素影响,买近期合约卖远期合约的套利机会远远大于卖近期合约买远期合约的套利机会。
关键词：
螺纹钢期货 现货价格 跨期套利
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈四新
本文通过对价差现象产生的原因以及上海期货交易所期铜两年多来SCF2与SCF6价差的统计分析,总结出一套较为完整的跨期套利方法,最后,作者根据多年来从事期货交易的实践,对交易中应注意的问题进行了论述。
关键词：
跨期套利 期货市场 SCF
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
肖树强 赵息
本文运用OLS模型、B-VAR模型、ECM模型、GARCH模型和ARMA-GARCH模型对螺纹钢期货的最优套期保值比率进行实证研究,并对其套期保值有效性进行比较分析。其中ECM模型的套期保值比率最高,为0.225979;ARMA-GARCH模型的套期绩效最好,为14.66%。由于我国钢材期货市场的价格发现功能不足,目前来看其套期保值功能尚未得到充分发挥。
[期刊] 财会通讯
[作者]
张燕 陈石清
近年来，我国铜矿供应缺口处于不断扩大的趋势，铜加工领域出现了产能过剩的趋势，受加工费下调及电力供应紧张等因素的影响，国内铜冶炼及加工行业的经营形势十分严峻。本文在深入研究期铜套利的操作原理和方法的基础上，分析套利机会存在的背景，在借鉴上海期货交易所的期货铜研究理论套利空间和策略的同时，注重分析套利策略的可行性，以期为我国铜企做出正确的套利投资决策提供参考，再借鉴国内外期货投资理论提出我国铜企在套利过程中各种风险的应对措施，希望为国内沪铜套利策略研究提供客观依据。
关键词：
期铜 套利策略 可行性
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
靳朝翔 梁仁方 刘建和
焦炭、铁矿石是冶炼钢铁的主要原料，中国钢铁企业生产所需要的铁矿石主要依赖于进口。国外铁矿石市场的价格制定规则很大程度上阻碍了钢铁企业的发展。选取焦炭、铁矿石、螺纹钢期货作为研究对象，运用单位根检验、协整等方法研究焦炭、铁矿石、螺纹钢三者价格之间的长期均衡关系。在此基础上，通过设置不同的开平仓阀值，运用ＢＰ神经网络模型和ＮＡＲ动态神经网络模型在样本区间内进行套利策略对比研究。实证结果表明：ＮＡＲ动态神经网络模型的预测能力更强，其套利策略在螺纹钢、铁矿石和焦炭三者间进行跨品种套利效果更好。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
顾秋阳 周有林 华秀萍 王瑞
螺纹钢期货交易能够给相关生产、流通和消费企业提供对冲渠道,降低螺纹钢价格异常波动的风险。由于宏观经济影响钢材市场供应需求的调整,资本市场的资本流动作用于期货价格。基于此,本文采用制造业采购经理指数、商品房销售面积、居民消费水平、工业产品相关价格、银行同业拆借利率以及人民币对美元汇率等指标作为宏观经济目标构建SVAR模型,在设置短期约束的基础上探讨宏观指标对螺纹钢期货价格的影响,以期从定量角度为螺纹钢期货定价以及为螺纹钢价格改革的相关政策制定提供理论依据。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李传峰
沪深300股指期货的上市为股指期货跨期套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。本文在对期货套利的概念和种类进行介绍的基础上,构建股指期货跨期套利模型,最后,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行了实证分析,结果显示,目前,国内股指期货市场存在较多的跨期套利机会,市场有效性缺失,并对此结果提出了相应的政策建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱丽蓉 苏辛 周勇
不同于股票市场,期货市场存在天然的做空机制,非常方便进行套利操作。本文以我国的期货市场为研究对象,主要针对跨期套利进行实证研究。首先介绍了跨期套利,并提出了一套完善的、可操作的套利交易策略。其次,在此基础上,我们选取郑州商品交易所的期货的棉花的15种组合(不同交割月份)所有历史数据进行测试,最后,我们分析了该策略下跨期套利机会出现次数、收益率、对冲平仓次数、实物交割次数、仓位管理、保证金追加等方面。实证结果表明,本文所提出的跨期套利模型以及相应的策略在我国的期货市场是可行的。
关键词：
期货 套利 跨期套利
[期刊] 运筹与管理
[作者]
石宝峰 李爱文 王静
螺纹钢期货价格发现功能研究对我国钢铁行业提高竞争力,争取钢铁成品和铁矿石定价权,引导螺纹钢期货市场健康发展具有重要作用。本文在向量误差修正模型(VEC)中引入剔除残差相关性的最小二乘算法,构建了用于测度期现货市场价格发现功能的永久短暂PT和信息份额IS共同因子模型,弥补了现有VEC模型由于求得的期现货残差序列相关性较大,导致PT和IS模型测算的信息贡献度存在较大差异的不足。在此基础上,利用2011年1月至2014年11月中国螺纹钢期现货市场933个日交易数据,验证了模型的有效性。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
钟小林
期货的蝶式跨期套利是利用若干个(一般为三个)不同交割月份的期货合约的价差变动来获利的一种交易方式。在建立套利的操作中,有“买进/卖出/买进”和“卖出/买进/卖出”两种方法,如何正确地选择可产生盈利的方法呢?本文经过严密分析后认为,可以通过比较近期与中期交割月份期货合约的价差变动值和中期与远期交割月份期货合约的价差变动值的大小来选择。
关键词：
期货合约 蝶式跨期套利 价差变动值
[期刊] 会计之友
[作者]
金涛
文章基于具有外生变量的时间序列联立方程模型,利用日数据时间序列,研究我国螺纹钢期货市场和沪深300股指期货市场之间的联动性。实证研究表明:螺纹钢期货市场和沪深300股指期货市场的联动性较强,因此在交易实践中螺纹钢期货可以作为股指期货小合约的近似替代;美元指数对螺纹钢期货价格的影响较大;美原油指数和美元指数对沪深300股指期货的影响不明显。
[期刊] 武汉金融
[作者]
周亮
本文选取了2015年10月到2017年8月螺纹钢期货的成交量、持仓量、期现价差、动量及波动率等指标的日度数据作为期货市场投资者情绪的源指标,采用主成分分析法构造出市场投资者情绪指标,并分别利用VAR模型和ARMA-GARCH模型研究了投资者情绪对期货价格及市场波动的影响。研究发现:投资者情绪对期货价格的影响不明显,但期货价格却会影响投资者情绪;投资者情绪指标能显著地影响市场波动。理性的投资者应在市场情绪过于亢奋时远离市场,交易所的层面更需要关注投资者情绪高涨给市场波动带来的扩大效应,以防市场由于风险集聚而爆发系统性风险。
关键词：
商品期货 投资者情绪 波动
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮
机器学习方法在进行非线性预测时表现得极为出色,商品期货跨期价差的非线性特征正契合机器学习的应用实际。选取螺纹钢1809和1810两个合约2017年11月1日至2018年8月31日的30分钟数据作为分析对象,比较了人工神经网络、支持向量回归及Xgboost三种机器学习方法的套利效果。结果发现:支持向量回归的预测效果最佳,相对于传统的标准距离法套利模型,基于支持向量回归的套利模型无论是在收益率还是在胜率上都可以获得显著更优的表现。研究结论验证了机器学习方法在非线性时间序列预测中的优越性,也为低风险套利策略的开发提供了新的思路。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮
选取RU1709和RU1801合约2017年6月1日至2017年7月20日15分钟连续收盘价高频数据为研究对象,采用GARCH族模型对两个合约之间的关系进行研究。结果发现:从RMSE、MAE、MPE、Theil、CP五个损失函数可以看出,CARCH模型拟合效果最优,GARCH模型和PARCH模型之间差别不大,EGARCH模型相对来说稍差;而从套利效果来看,无论是样本外还是样本内,无论是看最终的年化收益率还是胜率及最大回撤,EGARCH模型和CARCH模型都相对更优。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘会政 陈奕
本文以螺纹钢为例,对钢铁产业去产能过程中螺纹钢期货市场价格发现能力进行探究。通过对国内螺纹钢期货市场和华北、华东和东北三个区域涉及唐山、天津、杭州、南京、沈阳和哈尔滨六个城市现货市场的研究发现:华北与华东地区螺纹钢期货与现货市场间存在长期双向引导关系,且螺纹钢现货对期货市场价格引导优势明显强于东北地区;螺纹钢期货市场对现货市场冲击的反应速度比现货市场对期货市场的冲击反应速度更快,但现货市场对期货市场的冲击程度更大;整体来看,我国螺纹钢期货市场与现货市场间变动是同向变动,并且信息流动速度很快。
关键词：
螺纹钢 期货市场 价格发现 地区差异
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