- 年份
- 2024(11965)
- 2023(17469)
- 2022(15319)
- 2021(14382)
- 2020(12339)
- 2019(28911)
- 2018(28935)
- 2017(56721)
- 2016(30884)
- 2015(35325)
- 2014(35528)
- 2013(35094)
- 2012(32360)
- 2011(29272)
- 2010(29503)
- 2009(27432)
- 2008(27081)
- 2007(24164)
- 2006(20880)
- 2005(18411)
- 学科
- 济(125737)
- 经济(125593)
- 管理(89606)
- 业(85501)
- 企(70622)
- 企业(70622)
- 方法(63492)
- 数学(56140)
- 数学方法(55311)
- 农(33702)
- 中国(32610)
- 财(32540)
- 业经(26625)
- 学(26279)
- 贸(24381)
- 贸易(24370)
- 易(23672)
- 地方(23188)
- 制(23035)
- 农业(21981)
- 理论(21670)
- 务(21053)
- 财务(20960)
- 财务管理(20910)
- 企业财务(19767)
- 银(19624)
- 银行(19567)
- 和(19288)
- 技术(18873)
- 融(18688)
- 机构
- 大学(449015)
- 学院(448519)
- 济(178759)
- 管理(176964)
- 经济(174806)
- 理学(153719)
- 理学院(152054)
- 管理学(149077)
- 管理学院(148279)
- 研究(144224)
- 中国(108724)
- 京(94771)
- 科学(90426)
- 财(83075)
- 所(73097)
- 农(72493)
- 业大(67763)
- 财经(67429)
- 研究所(66489)
- 中心(66468)
- 江(65047)
- 经(61117)
- 北京(59936)
- 范(57671)
- 农业(57300)
- 师范(57091)
- 经济学(54306)
- 州(52687)
- 院(52048)
- 财经大学(50184)
- 基金
- 项目(302552)
- 科学(236760)
- 基金(218738)
- 研究(218418)
- 家(190522)
- 国家(188982)
- 科学基金(162266)
- 社会(135289)
- 社会科(128220)
- 社会科学(128183)
- 省(118579)
- 基金项目(115547)
- 自然(107662)
- 自然科(105164)
- 自然科学(105136)
- 自然科学基金(103217)
- 教育(102253)
- 划(99815)
- 资助(92753)
- 编号(90230)
- 成果(72682)
- 重点(67517)
- 部(66884)
- 发(63279)
- 创(62149)
- 课题(61810)
- 科研(58358)
- 创新(57960)
- 教育部(57253)
- 大学(56687)
- 期刊
- 济(188160)
- 经济(188160)
- 研究(127024)
- 中国(79234)
- 学报(71033)
- 农(64395)
- 科学(64140)
- 管理(63207)
- 财(63134)
- 大学(53497)
- 学学(50532)
- 教育(47629)
- 农业(44293)
- 技术(40775)
- 融(38780)
- 金融(38780)
- 财经(32592)
- 业经(31488)
- 经济研究(30778)
- 经(27740)
- 问题(25075)
- 统计(23319)
- 业(22969)
- 理论(22881)
- 技术经济(22395)
- 图书(21912)
- 实践(20912)
- 践(20912)
- 策(20892)
- 商业(20739)
共检索到641825条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
顾秋阳 周有林 华秀萍 王瑞
螺纹钢期货交易能够给相关生产、流通和消费企业提供对冲渠道,降低螺纹钢价格异常波动的风险。由于宏观经济影响钢材市场供应需求的调整,资本市场的资本流动作用于期货价格。基于此,本文采用制造业采购经理指数、商品房销售面积、居民消费水平、工业产品相关价格、银行同业拆借利率以及人民币对美元汇率等指标作为宏观经济目标构建SVAR模型,在设置短期约束的基础上探讨宏观指标对螺纹钢期货价格的影响,以期从定量角度为螺纹钢期货定价以及为螺纹钢价格改革的相关政策制定提供理论依据。
[期刊] 武汉金融
[作者]
周亮
本文选取了2015年10月到2017年8月螺纹钢期货的成交量、持仓量、期现价差、动量及波动率等指标的日度数据作为期货市场投资者情绪的源指标,采用主成分分析法构造出市场投资者情绪指标,并分别利用VAR模型和ARMA-GARCH模型研究了投资者情绪对期货价格及市场波动的影响。研究发现:投资者情绪对期货价格的影响不明显,但期货价格却会影响投资者情绪;投资者情绪指标能显著地影响市场波动。理性的投资者应在市场情绪过于亢奋时远离市场,交易所的层面更需要关注投资者情绪高涨给市场波动带来的扩大效应,以防市场由于风险集聚而爆发系统性风险。
关键词：
商品期货 投资者情绪 波动
[期刊] 价格月刊
[作者]
程婉静 田亚峻 梁心悦
在构建SVAR模型的基础上,依据相关性检验、协整检验、脉冲响应和方差分解等方法分析铁路运输等影响因素与动力煤期货价格波动之间的动态关系。结果表明,煤炭现货价格、铁路运量、社会库存、发电量与动力煤期货价格之间存在长期均衡的协整关系。煤炭现货价格对动力煤期货价格的冲击在短期影响较小,中期影响较大。煤炭社会库存作为动力煤期货市场广泛使用的先行指标,中长期影响较大。而煤炭铁路运量对动力煤期货价格的中长期影响也不容忽视,可以作为动力煤期货市场中长期预测的补充依据。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王秀东 刘斌 闫琰
本文通过对2006—2011年大豆期货价格交易日的高频数据进行研究,采用自回归条件异方差(ARCH)模型定量分析了大豆期货价格的波动规律。研究发现:大豆期货收益率存在二阶ARCH过程,价格波动表现出集群性特征;交易量对大豆期货价格波动有显著的正向影响;在研究国际金融危机对国内大豆期货市场带来的冲击时发现国际金融危机明显加剧了大豆期货价格的波动性,冲击产生的影响持续一段时间才逐渐衰减。适度增加大豆储备量是调控大豆市场风险的有效而必要的手段之一。
[期刊] 管理评论
[作者]
袁先智 狄岚 宋冠都 周云鹏 刘海洋 Guoqi Qian 严诚幸 曾途
本文采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)框架下的Gibbs抽样算法,通过OR值(Odds Ra-tio,又称比值比或优势比)作为验证标准,实现从海量数据中提取与大宗商品期货螺纹钢价格趋势相关的特征因子并进行分类,用于构建支持期货价格趋势变化分析的特征指标。实证分析结果表明,本文讨论的特征提取方法能够有效地刻画螺纹钢期货价格的趋势变化,这为业界进行大宗期货交易和风险对冲的管理提供了一种新的分析维度。另外,本文讨论的从影响价格趋势变化的特征因子中筛选出更加有效的特征指标的方法,这也是与过去对价格趋势分析不同之处和创新点。
[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
孙林 倪卡卡 李显戈
在国际化背景下,控制粮食价格波动风险是我国实现长期粮食安全必须高度关注的政策问题。本文利用DCC-MGARCH模型实证分析了美国粮食价格波动向中国传递的动态变化,以及在产品上的差异。研究结果表明:中美大豆期货价格波动动态关联度在0.2~0.6之间,而中美小麦的动态关联度在均值零附近变化。这说明,中美大豆期货交易价格波动联系紧密,而小麦关联度较差。中美大豆期货价格的动态关联度从国际粮食危机前的0.17跃升为危机后的0.36,非配对t检验结果显示,该差异是显著的;而中美小麦期货价格收益率的动态关联未发生显著变化。这间接证明了国际粮食价格波动主要从较开放的大豆市场传递到中国。
[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
芦琳娜 黎铭 韩笑
镍是经济发展的重要资源，是伦敦金属交易所（ＬＭＥ）六大交易品种之一。讨论ＬＭＥ镍期货价格波动规律，有助于更科学合理地预测镍期货市场行情，把握国际镍期货市场风险。１９８０年１月—２０１４年１２月ＬＭＥ镍期货价格时间序列具有明显的随机游走趋势与自相关关系，ＬＭＥ镍期货市场为弱式有效。镍期货价格序列存在ＡＲＣＨ效应，ＧＡＲＣＨ（１，１）模型计量结果显示其具有波动集聚性特征，反映出波动的外部冲击对市场的影响具有长期性，ＥＧＡＲＣＨ（１，１）模型计量结果显示镍价格序列波动的非对称性特征，但利好信息、利空信息对镍价冲击的杠杆效应很弱，有助于揭示镍期货市场风险规律与投资策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张弘 张莹梅
文章融合商品期货与商品经济学相关理论,从大宗农产品的商品属性与金融属性出发,构建大宗农产品期货价格波动状态区制转换模型,并采用大宗农产品月度数据,运用马科维茨的区制转换模型实证研究了大宗农产品价格的非线性动态变化。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孟祥煜
作为一种金融期货产品，国债期货在利率风险管理和健全国债收益率曲线等方面发挥重要作用。在此背景下，本文基于深度学习算法构建HAR-GARCH-GRU混合模型，研究我国10年期和2年期国债期货价格波动特征，并进行波动预测。研究结果表明：10年期国债期货表现出更强的杠杆效应、长记忆性和跳跃性特征，而2年期国债期货波动更加平稳。随着我国金融市场深化改革，国债期货服务债券市场和经济社会发展的功能日益凸显。积极探索其价格趋势和波动特征，有助于进一步发挥国债期货的价格发现、风险管理和资源配置功能，进而促进经济高质量发展。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
凌正华
本文采用GARCH、GARCH-M、TARCH和EARCH等ARCH类模型,对大连商品交易所2013年11月-2017年12月鸡蛋期货价格的波动进行实证分析,研究发现:(1)鸡蛋期货价格存在显著的ARCH效应;(2)鸡蛋期货不存在高风险高回报特征;(3)鸡蛋期货价格的波动存在显著的不对称性。并根据上述结论提出相关的政策建议。
关键词：
鸡蛋期货 价格波动 ARCH类模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 杨立圆
本文通过实证分析,发现我国棉花期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,期货价格引导现货价格的形成,为防止棉花价格大幅度波动,建议政府引导棉花市场主体充分利用期货价格信息、利用期货价格制定棉花产业政策、适当进一步开放我国期货市场。
关键词：
价格波动 棉花期货 VECM 模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘永新 宋学锋
有效市场理论是市场价格波动的基础理论,然而,其假设及分类的理想化,很难很好解释复杂的市场现象,为此,本文提出了趋于有效的假说,使其与现实复杂的实际市场吻合。在此基础上,借鉴物理学的弹性系统模型,对影响价格因素细分,进而构建价格波动的弹性系统模型,来更好地解释价格波动的特性和主要动力源泉,并为市场分析提供有效的思路。
关键词：
期货 趋于有效 价格波动 弹性系统 模型
[期刊] 农业经济
[作者]
范胜利
采取滚动方式获得棉花期货连续价格，构建ＡＲＭＡ－ＧＡＲＣＨ族模型对棉花期货价格波动率进行实证研究。结果表明：棉花期货日收益率呈现＂尖峰厚尾＂的特征；ＧＡＲＣＨ（１，２）能较好的捕捉棉花期货收益率序列的ＡＲＣＨ效应，但模型长期趋势并不稳定。同时，ＧＡＲＣＨ－Ｍ模型表明棉花期货并不明显具有风险越大，预期收益就越高的特征，ＴＧＡＲＣＨ模型表明棉花期货市场冲击具有典型的＂杠杆效应＂。
关键词：
棉花期货 GARCH模型 波动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王吉恒 张贺泉
本文基于２０１３年３月１５日至２０１６年３月１８日的大豆、菜籽期货的每日收盘价数据，采用ＧＡＲＣＨ、ＧＡＲＣＨ－Ｍ、ＥＧＡＲＣＨ和ＰＧＡＲＣＨ等ＡＲＣＨ类模型对我国油料作物期货价格波动进行了实证分析，结果表明：（１）大豆、菜籽期货的价格波动具有显著的集聚性；（２）大豆和菜籽期货市场都不具有高风险高回报的特征；（３）大豆和菜籽期货的价格波动均具有非对称性。并根据上述结论提出了抵御油料期货市场风险以保障油料市场良性发展的相关政策建议。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
