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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡友 祁春节
近期,我国脐橙价格波动较为剧烈,对农民的生产收益造成了一定影响。本文采用生存分析模型对最近两个产季我国柑橘价格的波动特征进行了实证研究。研究发现,由于卖方在买方市场形势下抗跌心理较弱,我国柑橘价格连涨和连跌服从Weibull分布。对此,本文提出相关政策建议。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
金春雨 杨祚 程浩
文章在检验房地产价格增长率序列结构变化特征的基础上,通过构建MS(3)-ARCH(1)模型分析我国房地产价格增长率的波动特征。实证结果表明,我国房地产价格增长率波动存在明显的三区制特征,在房地产价格增长率低位徘徊阶段,房价增长率的波动性最弱,在房地产价格增长率快速下降阶段,房地产价格增长率的波动性居中,在房地产价格增长率急速上升阶段,房地产价格增长率的波动性最强。我国房价增长率序列处于中波动状态的平均持续期最长,处于高波动状态的平均持续期最短。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚升 周应恒
本文通过ARCH类模型,以2004年1月至2012年2月的大蒜周批发价格为样本,对大蒜价格波动特征进行了研究。研究结果表明:大蒜价格波动具有显著集聚性,大蒜市场不具有高风险高回报、低风险低回报的特征,同时大蒜价格波动具有非对称性,价格下降的消息会比价格上升的消息引起更大幅度的价格波动。
关键词：
小宗农产品 大蒜价格 波动特征
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吕勇斌 邵律博
为应对气候变化、保护环境，我国推出试点碳排放权交易市场以实现节能减排。运用ＧＡＲＣＨ族模型对我国碳排放权交易市场中的价格波动特征进行实证研究，发现我国碳排放权的价格变化呈现地区差异性，各省市碳排放权收益率序列均表现出明显的＂波动集聚＂特征。在此基础上，提出加强市场信息透明度、减少政府政策干预、完善投资者结构等政策建议，以期更好地平抑价格波动、推动市场驱动减排计划目标的实现。
[期刊] 技术经济
[作者]
吴海霞 杨建飞
基于1998年1月9日至2012年12月14日全国小麦、玉米和大豆的批发价格指数周数据,利用ARCH类模型对我国小麦、玉米和大豆的市场价格波动特征进行实证分析。研究结果表明:在5%的显著性水平下,小麦、玉米和大豆的市场价格波动具有明显的时变性和集簇性;玉米市场具有高风险、高回报的特征;小麦的市场价格波动具有非对称性;玉米市场与大豆市场之间存在显著的双向价格波动溢出效应。
关键词：
粮食市场 价格波动 溢出效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁绪辉 高新雨 杨凯凯
本文利用CARCH族模型对近年国际黄金价格的波动特征进行实证分析。研究结果显示,外部冲击对国际黄金价格的影响较为持续,而衰退过程缓慢。"后危机时代"国际黄金市场更多地呈现高风险,负向信息冲击对国际黄金价格的影响较大。长期来看,黄金价格主要呈现出上涨为主的杠杆效应,短期来看,下降杠杆趋势明显。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张艳芹 刘满芝
本文通过建立基于正态分布的GARCH模型,选取煤炭综合价格来探究我国煤炭价格的波动情况和波动特征。实证结果显示:第一,中国煤炭综合价格的波动具有很强的GARCH效应;第二,模型的ARCH项系数和GARCH项系数之和为0.988,表明冲击的衰减很慢,具有长记忆的特征;第三,波动具有明显的杠杆效应,负冲击产生的波动是正冲击的30倍;第四,波动不具有GARCH-M效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
赵邦宏 霍晴 吕雅辉
研究生姜价格波动特征及规律，对促进小宗农产品保供稳价及农民增收具有重要意义。本文以2004-2021年全国生姜价格为研究对象，通过ARCH类模型对生姜价格波动特征及其规律进行研究。结果发现：生姜价格波动具有明显的聚集性；生姜作为小宗农产品具有高风险、高回报的特征，市场信息具有不对称性，其生产价格上升信息比价格下降信息对下游价格影响更大。据此，应完善生姜产业及交易市场信息监测，加强风险防范，提高生姜产业竞争力和保供稳价能力。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
田成诗
商品零售价格指数是我国国民经济运行中一个非常重要的指标,把握和研究其波动特征有着极其重要的理论价值和现实意义。本文在对我国商品零售价格指数波动特征描述性分析的基础上,利用ARCH族模型对其波动特征进行了实证分析,得出若干结论,并提出相关政策建议。
关键词：
商品零售价格指数 ARCH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾凯威 陈继华
文章以1983年1月至2014年12月为研究区间,构建关于物价、产出的双变量结构向量自回归模型,并借助长期约束对其进行估计。在此基础上的脉冲响应及方差分解技术充分地揭示了我国物价波动的特征。结论如下:我国GDP的波动在很大程度上受供给冲击的影响,而需求冲击能够很好地解释我国通货膨胀的波动特征;产出对供给冲击及需求冲击的响应均为同向响应;产出对供给冲击的响应程度要远远大于对需求程度的响应程度;供给冲击对价格的影响为负,而需求冲击对价格的影响则为正,价格对需求冲击的响应相对于供给冲击更为强烈。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
于扬
本文选取上证综合指数为中国股指的代表,利用ARCH类模型深入剖析了股市价格的特征,通过多角度对比,最后选出度量股市价格波动性较为科学的指标,并采用向量自回归模型(VAR)模拟了主要宏观经济变量波动(工业总产值的波动、货币供应量的波动以及居民消费价格指数的波动)对证券市场波动性的影响。
关键词：
价格波动 工业增加值 货币供应量 CPI
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王伟新 祁春节
本文分析了2010-2011年我国脐橙市场价格走势,并从影响脐橙价格变动的生产成本和供求形势两个方面出发,对我国脐橙未来市场价格行情做出预测,认为在生产资料价格快速上涨和脐橙市场需求尤其是橙汁工业对脐橙的需求不断增大的推动下,我国脐橙的市场价格总体上将保持稳中有升的态势
关键词：
脐橙市场 价格行情 预测
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
刘山水 肖海峰
针对2000—2020年我国羊肉价格出现的波动上升态势，运用HEGY季节单整检验和FDSD季节模型识别羊肉价格的季节波动特征，运用SVAR模型和FEVD、IRF工具分析替代品价格对羊肉价格的冲击效应。结果表明：1）我国羊肉价格波动呈现确定型季节特征和积分型趋势特征。羊肉价格的确定型季节波动特征表现为每年秋、冬季节上涨，春、夏季节下跌，并在春节前后达到涨跌极值，气温因素和节日效应明显；2）猪肉、活鸡和牛肉价格对羊肉价格的当期传递弹性依次为0.010、0.038和0.634;3）猪肉、活鸡和牛肉价格对羊肉价格波动的相对贡献程度为16.4%、5.9%和31.2%;4）分时期看，替代品对羊肉短期价格冲击明显、长期替代关系稳定；5）分品种看，牛肉、猪肉对羊肉的需求替代关系最为明显，但特点不同。羊肉价格对牛肉价格冲击的响应程度高、但衰减速度快；对猪肉价格冲击的响应则具备持续性。固有的季节性消费规律促使我国羊肉价格呈现周期性波动，较强的当期需求替代导致猪肉、牛肉价格对羊肉价格的显著冲击效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
凌正华
本文采用GARCH、GARCH-M、TARCH和EARCH等ARCH类模型,对大连商品交易所2013年11月-2017年12月鸡蛋期货价格的波动进行实证分析,研究发现:(1)鸡蛋期货价格存在显著的ARCH效应;(2)鸡蛋期货不存在高风险高回报特征;(3)鸡蛋期货价格的波动存在显著的不对称性。并根据上述结论提出相关的政策建议。
关键词：
鸡蛋期货 价格波动 ARCH类模型
[期刊] 上海金融
[作者]
王治政 吴卫星
本文利用ARCH类模型对沪深300指数和道琼斯工业指数2005年4月8日到2010年3月22日的指数数据进行实证检验,研究表明:第一,中美股票市场都存在明显的集聚效应;第二,中美股票市场都存在明显的风险溢价效应,美国股市的风险补偿高于中国股市;第三,美国股票市场有明显的杠杆效应,然而中国股市杠杆效应不如美国明显;第四,美国股票市场对中国股票市场存在较为显著的单向溢出效应。
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