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[期刊] 华东经济管理  [作者] 曾薇  
文章基于计算实验金融方法,结合我国权证市场定价模型,构建我国连续双向拍卖人工股票期权市场仿真实验平台,并基于此平台针对持仓限额制度进行对比实验,为我国未来推出股票期权产品提供实验依据。实验结果表明,限仓额度的大小并不会对市场价格造成显著影响,但随着限制的放松,市场成交量将会有显著的增加,因此,我国股票期权市场可以通过对限仓额度的灵活调整来规避由持仓量过于集中而可能引发的市场操纵行为。
[期刊] 管理科学  [作者] 吴术  李心丹  张兵  
采用计算实验的方法研究卖空机制的引入对股票市场的影响。构建双向连续竞价的人工股票市场平台,设定投资者依据价值因素、价格趋势因素和噪声因素预估股票收益,建立市场卖空交易机制及投资者在禁止卖空和允许卖空情形下的交易模型,对引入卖空机制前后以及不同保证金要求下的股票价格、波动性和流动性进行研究。研究结果表明,卖空交易具有高卖空低买回的特点,从而在下跌的市场中提升股价,在上涨的市场中抑制股价,并有效地降低市场波动,提高市场流动性。随着保证金比例的减小,市场波动和买卖价差先减小后增加,而市场深度一直增加;通过对订单簿的研究发现,过低的保证金会加剧买卖订单的不平衡,甚至出现流动性"枯竭",说明流动性先增加...
[期刊] 证券市场导报  [作者] 陈炜  李彩云  穆鑫  邱紫华  
保证金系统是衍生品市场的风险控制大脑,系统的优良性决定衍生品市场运行的安全性与资金使用效率。国际经验表明,保证金系统的发展已经历比率保证金、策略组合保证金、组内冲销保证金以及基于全面风险观的保证金等四个发展阶段。目前,全球主要衍生品交易所均采用组合保证金系统进行保证金计算和风险控制;不同的组合保证金系统在风险模型、调整频率、计算精度等方面有所差异。股票期权的可组合性强,组合交易需求较为强烈,组合保证金系统对降低参与者保证金成本、提升市场运行效率的潜力大。建议以逐笔风控为指导思想,重视系统开发中的前端控制、运行速度等关键、难点问题,分阶段引入组合保证金系统。
[期刊] 统计与决策  [作者] 于瑞安  张金林  
文章基于信息效率理论,研究股票期权交易对中国股票市场定价效率的影响。选取中国A股市场2014年2月至2017年6月上证50指数成份股的日交易数据,通过比较分析上证50指数成份股与上证180指数成份股之间定价效率的差异,以及股票期权推出前后上证50指数成份股的定价效率差异,发现股票期权的推出对中国股票市场的定价效率有所改善,但其改善程度有限。
[期刊] 财会通讯  [作者] 刘艳桃  
本文分析研究了当前股权激励机制在我国上市公司中实际应用的状况,并深入研究了股权激励中股票期权会计处理在实际操作中存在的问题。同时,结合证通股份和南天信息的案例对具体会计问题进行分析研究,提出改进意见,对股票期权会计实施应用具有一定的现实意义,有利于我国企业股权激励计划的合理设计和有效实施,保障股权激励制度的发展和应用。
[期刊] 财会通讯  [作者] 刘艳桃  
本文分析研究了当前股权激励机制在我国上市公司中实际应用的状况,并深入研究了股权激励中股票期权会计处理在实际操作中存在的问题。同时,结合证通股份和南天信息的案例对具体会计问题进行分析研究,提出改进意见,对股票期权会计实施应用具有一定的现实意义,有利于我国企业股权激励计划的合理设计和有效实施,保障股权激励制度的发展和应用。
[期刊] 中央财经大学学报  [作者] 龙海红  张建华  
起源于美国的股票期权制度在其本土已经得到了较为广泛的应用,我国在这方面也进行了积极的探索,一些企业也进行了实践。但股票期权究竟是否适合我国的情况呢?本文将以主板市场为基础,通过对股票期权的实施条件的分析来对其在我国企业的适用性进行研究。
[期刊] 价格理论与实践  [作者] 苏志伟  王小青  
本文以上证50ET F期权为研究对象,利用G A R C H及T A R C H模型深入研究上证50ET F期权推出对股票市场波动性的影响,利用V EC模型及方差分解方法研究宏观经济在股票期权推出前后对股票市场贡献度的变化。研究发现股票期权推出能降低股票市场的总体波动性,加大市场波动的非对称性。同时,能扩大宏观经济对股票市场的贡献度,加快新信息的传递速度,改善股票市场的有效性。最后,对我国期权市场的进一步发展提出相应的建议。
[期刊] 企业经济  [作者] 张启文  王春棣  高延雷  
上证50ETF期权的问世开启了中国股票期权的时代,中国股票期权市场发展潜力巨大,未来的几年将会迅速发展壮大,投资者可以通过购买股票期权进行风险规避或投机获利。本文采用GARCH模型进行参数估计,将股票价格的波动率用该模型预测的波动率代替,以此预测股票价格上升或是下降的概率。并运用二叉树模型对中国平安股票的美式看涨期权和看跌期权进行定价。最后,从扩大股票期权模拟交易规模、提升股票期权参与者的认知水平、提供完备的监管机制和应急方案三个层面提出了中国股票期权市场顺利起步和发展之对策。
[期刊] 工业技术经济  [作者] 赵湘莲  韩玉启  
在借鉴当前虚拟经济研究成果、吸收经济增加值 (EVA)评价体系理论和股票期权理论合理内核的基础上 ,针对我国目前高新技术企业人才流失的状况 ,提出了以经济增加值 (EVA)升值所产生的差价作为高新技术企业对其人力资本的补偿 ,解决了股票期权在我国现阶段实施中的障碍和局限性。为企业吸引和留住人才提供了一种科学、有效的长期激励方法和途径
[期刊] 中央财经大学学报  [作者] 韩嫄  
股票期权是人们进行投融资业务不可缺少的工具 ,但在我国由于各种条件的限制 ,并未出现真正意义上的股票期权市场。本文着重分析了在我国建立和发展股票期权市场的必要性及可行性 ,并在此基础上提出了有关的战略规划。
[期刊] 投资研究  [作者] 李海峰  
本文采用动态面板数据系统GMM方法,以股票收益率的标准差作为股票市场波动性的衡量指标,对发展中国家和发达国家在1995-2007年期间股票市场的波动状况进行实证研究。发现金融全球化程度的提高降低了新兴市场国家股票收益率的波动性。分样本研究也基本证实金融全球化发展有熨平股票市场波动的能力。同时研究发现,股票交易周转率对发达国家和发展中国家股市波动性均不产生影响。实际GDP增长率对发达国家股票市场波动性不产生影响,但对发展中国家股票市场波动性存在负相关,说明发展中国家实际GDP增长率越高,股市收益的波动程度越稳定。
[期刊] 涉外税务  [作者] 龙文滨  
本文在借鉴美国股票期权所得税政策的基础上,对我国股票期权的分类、行权收益的纳税义务日的确定、行权收益的应纳税额的计算、行权买入股票的出售差额收益的免税、股票期权个人所得税的征管以及行权差额能否抵扣企业的应纳税所得额等问题提出自己的看法。
[期刊] 中南财经政法大学学报  [作者] 康立  张晓培  
基于采用系统广义矩估计的动态面板数据模型,以2012年7月1日至2013年7月31日我国股票市场上175家企业标的股为研究对象,系统分析了影响我国股票市场融券交易的各种因素。研究发现,在我国股票市场上,融券交易的动机主要是对冲、套利和投机;融券者基本是逆势交易者,相对来说较为理性;融券者在进行卖空时主要考虑公司beta值、投资者意见分歧、公司基本面情况、融券交易成本及个股、市场收益情况等。这些结论为我国投资者、上市公司、券商和金融监管当局在融券交易、经营管理、风险防范和活跃市场等方面提供了有益借鉴。
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