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[期刊] 武汉金融
[作者]
彭伟
本文通过运用基于时变条件Johnson Su(JSu)密度方法对2008年到2012年我国上证指数、深圳成指和香港恒生指数进行风险价值(VaR)计算,并同GARCH族模型和残差为T和GED分布所计算的VaR进行LR统计量测试和价值重要性比较。研究结果表明,在LR统计测试中,JSu方法中LR统计量最小,表明JSu方法能够更加准确地覆盖风险,在价值重要性比较中,从平均二次损失函数(AQLF)上看,JSu方法比GARCH族的方法更精确,从平均相对偏好(MRB)和平均市场风险资本(AMRC)看GARCH族模型计算出的VaR比JSu计算的较为保守,对风险资本要求较高。
关键词：
GARCH JSu VaR
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周爱民 韩菲
在全球经济增速放缓、国内外经济环境动荡加剧的大背景下,金融市场间的风险溢出效应备受关注。本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型测度了内地和香港两地股市和汇市四个市场两两间的风险溢出效应。研究结果表明,同一类别金融市场间的风险溢出效应最大,同一地区(不同市场)间的风险溢出次之,跨地区、跨市场的最小;长期来看,股市和汇市间的风险溢出方向是变化的。2015年"8·11"汇改以后,股市和汇市间都存在正向的风险溢出,即一方发生风险事件时,会导致另一方的风险显著上升;不管是在汇改前,还是汇
[期刊] 国际金融研究
[作者]
田新民 陈仁全 高菲
本文基于时变广义动态因子模型（tvGDFM），从共同冲击视角出发，对全球主要股票市场的长期关联性和瞬时关联性、低频关联性和高频关联性以及共同冲击下的共振效应进行了分析。研究结果表明：第一，公共因子是国际股票市场波动率信息的主要携带者，当受极端事件冲击时，公共单因子是国际股票市场关联效应的主要驱动力；第二，受极端事件驱动，国际股票市场的关联性具有明显的地理集聚效应和风险源头的属地特征，区域内股票市场间的风险传染强于跨区域股票市场间的风险传染；第三，国际股票市场的关联以长期关联和低频关联为主，且国际股票市场的关联性能够刻画公共冲击的长期性影响和风险传染的长记忆性特征；第四，极端事件提升了国际股票市场的波动同质化程度，发达经济体的同相关联促进了波动的顺周期性，而新兴经济体的异相关联一定程度上可以缓解外部冲击。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
闫世军 李丛文
该文选取2007年至2014年金砖五国的股票指数日收盘价数据,运用AR(1)-FIGARCH(1,d,1)-偏t模型对各自的边缘分布进行拟合,然后基于13种不同的动态时变Copula模型对中国和其它金砖国家股票市场之间的相关结构进行拟合估计,从中选出T-DCC-Copula模型作为最优的模型。实证结果表明:中国与其他金砖国家经济体股票市场之间动态相关性在整体上并没有因为金砖政治体而显著增强,在局部上却都具有"峰会效应",该效应在中印、中南以及中巴股市之间持续时间较短,而在中俄股市之间持续时间较长,这说明与其他三个金砖国家相比,中俄之间的贸易往来更为活跃。
[期刊] 财经科学
[作者]
王峰虎
从分工理论角度看,股票市场风险表现为投资者与经理人能否通过股票契约及相关制度协调实现分工合作的风险。受制度变迁的关联效应影响,我国股票市场中政府纵向的行政干预取代了横向的市场契约,中小投资者利益受到侵害,缔约意愿降低,市场风险增大,并因国有股减持而引发危机。通过支付合理对价、建立风险防范机制、深化产权改革可以提高各方缔约积极性,化解市场风险。
关键词：
股票市场 风险 契约分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
董冉冉
文章通过建立股票市场与债券市场间的向量自回归模型,利用脉冲响应函数分析我国股票市场和债券市场之间波动传导的时滞,并依据金融危机这个突发事件,将样本区间划分为两个阶段,从波动传导的时滞以及强度对比分析危机前后两市场间的联动关系。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
苏飞 沈永皎
以股票市场行业指数及相关经济变量月度数据为样本,选取经济增长率、通货膨胀率、汇率变化率、货币供给增长率、利率期限结构以及石油价格变化率作为门限变量,构建门限CAPM模型,以检验在不同宏观经济环境下,中国股票市场行业板块系统风险β系数是否表现出时变特征。实证结果发现,中国股市确实存在非线性动态系统风险;与线性CAPM模型相比,门限CAPM能够较充分描述中国股票行业收益率特征且具有较佳的预测能力。
[期刊] 中国软科学
[作者]
周卫华 李一诺 谭静
随着加密货币价格不断攀升和市值剧烈波动,加密货币挖矿和交易所蕴藏的高风险已引起监管部门高度关注。本文选取2014年1月至2021年5月比特币和纳斯达克综合指数的交易数据,基于比特币的价格波动趋势,将样本划分为2014—2017年、2018—2019年、2020—2021年3个样本组,使用收益率和收益率的波动率两类指标,研究比特币与股票市场风险的相关性。基于长短窗口期内的格兰杰因果检验和基于GED分布的GARCH模型回归后,发现:在比特币价格剧烈波动时期,比特币收益率与纳斯达克综合指数收益率显著正相关;自2018年比特币价格出现高位震荡后,比特币收益率的波动率与纳斯达克综合指数收益率的波动率显著正相关。本文的研究证明比特币与股票市场存在价格联动,比特币对股票市场收益率有预测作用,比特币市场风险可以传导至股票市场。
关键词：
比特币 股票市场 收益率 市场风险
[期刊] 经济体制改革
[作者]
刘荣莹
目前 ,我国股市面临的最大风险是由股票市场制度性缺陷引致的系统性风险。这种风险源于股市产权不明晰、股权结构单一、政府干预过度等制度因素。因此 ,股票市场风险的控制必须从以下几个方面入手 :( 1)渐进式地建立和完善上市公司的产权制度 ;( 2 )采取切实可行的办法解决国有股不能流通的问题 ;( 3)逐步规范政府宏观调控股市的行为。
关键词：
股票市场 制度性风险 控制
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李萌 叶俊
本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型的模拟效果基本相同 ,而对深证成份指数的波动率 ,IGARCH M模型要略优于EGARCH M模型。同时还对两市的股指收益的波动率进行了预测分析
[期刊] 财贸经济
[作者]
徐瑛 仲艾芬 石敏俊
本文基于Melitz和Ottaviano(2008)的效率异质性模型，构建了企业两阶段风险决策模型，内化经济密度对于风险的选择效应，以揭示经济密度影响企业风险决策行为的机制和过程。理论模型显示如下结果。（1）当经济密度过低时，增加密度将降低风险；当经济密度过高时，增加密度会增加风险；经济空间内存在风险最小化的最优密度。（2）在经济密度之外，租金、企业数量、产品多样性等因素也对企业经营风险产生影响。本文以北京市五环内生活性服务业为例，基于腾讯位置大数据、城市生活性服务业POI及倒闭率、商铺和住宅租金等微观数据，进行实证检验后发现以下三点结论。（1）北京市高密度地区，密度对风险的影响为正；低密度地区反之。北京市二环是影响逆转的分界线。（2）北京市消费密度和就业密度，通过租金、企业数量和产品多样性三个中介变量影响企业倒闭风险。其中，最显著的影响路径是：消费密度影响产品多样性，进而影响企业倒闭风险。可见，集聚经济降低风险的关键不在于企业数量，而在于差异化集聚。（3）北京市三环是集聚力和竞争力对比逆转的分界线：三环外集聚力超过竞争力，有利于企业风险降低，三环内反之。
[期刊] 技术经济
[作者]
秦伟广 杨瑞成
本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系。进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显。这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
熊熊 张珂 周欣
应用Ｃｏ Ｖａ Ｒ方法对２００５年以来国际股票市场对我国股票市场系统性风险的影响进行研究，研究发现：亚洲市场比欧美市场对我国股票市场系统性风险影响要大，各股票市场对我国股票市场系统性风险的影响不断变化，且系统性风险的传递需要一定的时间，同时系统性风险可以通过相互关联的股票市场间接传递。
关键词：
条件风险价值 系统性风险 股票市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
王劲波,翁伟,许华荣
聚类在数据挖掘、模式识别等许多领域有着重要的应用。本文介绍了聚类算法的几种分类,并例举了几种基于密度的聚类算法。最后以一种新颖的基于最大不相含核心点集的聚类算法LSNCCP为例,详细介绍整个聚类算法的工作过程。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
石智超 许争 陈瑞
从产业链的角度分析了中国股票市场与商品期货市场间的传导关系，并采用风险ＧｒａｎＧｅｒ因果检验进行实证分析，研究结果发现：铜、铝、锌、原油、白糖价格的上涨（下跌）和上游公司股价的上涨（下跌）存在双向风险溢出关系；铜、铝、锌、原油、白糖价格的下跌和下游公司股价的下跌存在双向风险溢出关系。这说明这些大宗商品价格受下游需求的影响较大，但其价格波动对上游企业的冲击较大。
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