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作者: 王(93933); 张(78156); 李(77987); 刘(74121); 陈(49737); 杨(37772); 晓(35558); 赵(30855); 周(29546); 华(28093); 吴(26639); 文(26104); 林(24911); 明(24728); 伟(24264); 志(24139); 丽(23796); 孙(23243); 徐(22573); 黄(22459); 玉(19505); 平(19433); 军(19235); 朱(17799); 郭(17621); 红(17510); 建(17421); 胡(17397); 春(15964); 云(15467)

学科: 济(129350); 经济(129198); 管理(93758); 业(90482); 企(75562); 企业(75562); 方法(64591); 数学(56949); 数学方法(56111); 财(34913); 农(34248); 中国(33156); 学(27669); 业经(27270); 制(25273); 贸(24791); 贸易(24779); 易(24000); 地方(23673); 务(23105); 财务(23013); 财务管理(22961); 农业(22316); 理论(21834); 企业财务(21807); 银(20554); 银行(20487); 和(19820); 融(19801); 金融(19797)

机构: 大学(463592); 学院(462740); 济(183832); 管理(182213); 经济(179755); 理学(157821); 理学院(156072); 管理学(152959); 管理学院(152131); 研究(150666); 中国(113385); 京(98276); 科学(94338); 财(86580); 所(76914); 农(76445); 业大(70359); 财经(70078); 研究所(69795); 中心(68892); 江(67316); 经(63507); 北京(62341); 农业(60311); 范(59220); 师范(58622); 经济学(55480); 州(54812); 院(54306); 财经大学(52157)

基金: 项目(310489); 科学(242805); 基金(224615); 研究(222881); 家(196311); 国家(194720); 科学基金(166871); 社会(138036); 社会科(130760); 社会科学(130723); 省(121462); 基金项目(118659); 自然(111337); 自然科(108749); 自然科学(108720); 自然科学基金(106752); 教育(104200); 划(102546); 资助(95254); 编号(91537); 成果(73898); 重点(69399); 部(68559); 发(64818); 创(63866); 课题(62860); 科研(60032); 创新(59585); 教育部(58545); 大学(58062)

期刊: 济(196994); 经济(196994); 研究(131882); 中国(82354); 学报(74928); 农(67992); 科学(67429); 财(67197); 管理(66048); 大学(56145); 学学(53103); 教育(48366); 农业(46435); 技术(41443); 融(40836); 金融(40836); 财经(34560); 业经(32742); 经济研究(31754); 经(29398); 问题(26197); 业(24209); 统计(24075); 技术经济(23219); 理论(22911); 图书(22137); 策(21617); 版(21552); 商业(21461); 贸(21135)

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我国股票市场量价关系的实证研究——基于上证指数的VAR模型分析

[期刊] 价格理论与实践 [作者] 金春雨郭沛

本文以上证综合指数日收盘数据作为研究对象,采用模型分阶段研究了我国股价波动的统计特征,并分析了成交量变动与股价收益之间的关系。实证结果表明:我国股市更多的是收益率变动即股价波动引起成交量变动,而成交量只含有股票市场的部分信息,即价量关系是非对称的。

关键词：股票收益率成交量量价关系

我国股指期货与上证指数关系动态分析——基于VAR模型的实证研究

[期刊] 财会通讯 [作者] 王帅林

一、引言我国沪深300股指期货已于2010年04月16日上市,已运行一年有余。那么,在这一年的时间里,股指期货对上证指数有什么影响呢?在探讨它们之间的关系之前,我们先了解一下股指期货。股指期货是指买入或卖出相应股票指数面值的合约,而股票指数面值则是股票指数乘以某一特定货币金额所得的值。我国的沪深300股

关键词： VAR模型上证指数动态分析股票指数脉冲响应函数平稳性检验货币金额滞后阶数内生变量风险价值法

股票市场量价关系分析——模型与实证

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 翟爱梅周彤

文章将行为金融学的分析方法引入到股票市场量价关系的研究中,在考虑市场参与者非理性行为———"急于实现盈利"同时"不愿结算浮亏"的前提下,首先通过供求分析,给出股票市场中的需求曲线与供给曲线,然后设定初始均衡,采用经济学中的比较静态分析方法,研究新信息到来时对初始均衡的影响,进而分析新信息的到来对成交量和价格的影响。模型的结论是"成交量和成交价格的变动正相关"、"成交量和成交价格变动的绝对值正相关"。使用计量经济学方法,基于中国A股市场的历史数据进行了实证检验,实证结果支持了模型的结论。通过进一步分析,文章

关键词：股票市场量价关系行为金融学市场参与

基于上证指数数据股票市场周日效应实证研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 秦秀红

"周日效应"指股票市场在一周中的某一天的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率高或者低,且在统计上有显著性。由于研究发现周一的平均收益率显著低于其它时间,而周五的平均收益率显著高于其它时间。文章选用上证指数2006~2010年的股票收益率作为样本来进行研究,采用实证分析方法,采用Eviews软件作为分析工具,利用广义条件异方差自回归模型(GARCH)分析中国上海股票市场是否存在周日效应。

关键词：股票周日效应 GARCH模型上证指数

上证指数与股票收盘价相关性实证研究

[期刊] 数理统计与管理 [作者] 于庆年

本文针对相关系数的特征,提出全集相关系数及子集相关系数序列方法;以1990年12月19日-2016年12月30日披露的部分个股收盘价及上证指数数据为样本,按照"一一对应"原则进行了数据挖掘,研究筛选后的样本数据。研究结果表明,上证指数与不同的个股收盘价存在着不同程度相关性;个股收盘价与上证指数的相关性随时间而发生变化;以上证指数为参照系,有效研判个股的变化特征。本文的研究结论为证卷市场股票分类及参照上证指数实施股票投资操作提供重要依据。

关键词：上证指数股票收盘价数据挖掘全集相关系数子集相关系数序列,

我国CPI、PPI差值与股票指数关系的实证研究——以上证指数为例

[期刊] 金融发展研究 [作者] 郭三化刘俊

本文以A股市场的驱动方式逐渐由政策推动转变为业绩驱动为假设,定量分析了反映上市公司单位产品毛盈利的CPI、PPI差值与上证指数之间的关系。实证结果显示:CPI、PPI差值与上证指数之间关系稳定,并且其变动对上证指数的变动构成显著影响,可将此模型作为传统预测指数方法的拓展。

关键词： CPI PPI 上证指数 VAR模型

中国股票市场弱式有效性的实证分析——以上证指数为例

[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版) [作者] 侯彦斌张玉琴

首先通过对证券有效市场假说进行简单介绍,然后说明其检验的原理及其方法,最后在对中国实行股权分置改革以后的中国股市进行检验得出中国股票市场弱式有效性的结论。

关键词：证券市场有效性上证指数中国股市弱式有效性

特殊处理股票的市场表现与上证指数关系的实证研究

[期刊] 河北经贸大学学报 [作者] 袁振兴李永红赵希海

通过实证研究特殊处理(ST)股票与上证指数市场表现之间的关系,以验证它们之间是否存在着“跷跷板”关系。其意义在于:理解ST股票的市场功能及为投资者提供一个简单的判断ST股票的风险的方法。

关键词： ST股票上证综合指数相关性风险

金融开放、股权分置改革与股票市场联动——基于上证指数与世界主要股指关系的实证研究

[期刊] 当代财经 [作者] 骆振心

基于VAR的Johansen多元协整检验对中国金融开放和股权分置改革前后的股票市场与美国、英国、德国、日本、中国香港等五国(地区)股市之间的关联性分析表明,外资进入中国股市后的很长一段时间内,并没有发现中国股市与世界主要股票市场之间存在联动现象;但股权分置改革后,有证据显示中国股市与世界主要股市的联动程度大大增强。这意味着在股权分置的情况下,外资的进入并不能有效地促进中国股票市场的国际化进程;而中国股票市场自身运行机制的变革,对中国金融全球化的推动作用更为明显。同时这也意味着对投资者而言,分散化投资收益逐步减少,风险传递大大增强;投资者应当更加重视股票市场国际风险的防范。

关键词：金融开放股权分置改革股市联动协整分析同趋势

基金投资行为与股票市场稳定性研究——基于VAR模型和MGARCH模型的实证分析

[期刊] 经济经纬 [作者] 左正强吴斌张翮翔

笔者基于VAR模型和MGARCH模型,利用总量数据,对基金投资活动与我国股票市场波动性及其溢出效应进行实证研究。研究结果发现:基金的投资活动与股票市场波动之间存在双向影响机制,基金投资活动已开始对股票市场的波动形成影响,但基金没能起到稳定市场的作用;从波动溢出效应看,基金投资活动与股票市场波动存在双向的波动溢出效应,但溢出效应较小。

关键词：基金投资行为股票市场波动

国际石油价格与我国股票市场的联动效应——基于VAR模型的实证分析

[期刊] 企业经济 [作者] 丁绪辉王柳元贺菊花

国际石油价格的变动对中国经济有重要的影响,股票市场作为中国经济的晴雨表与国际石油价格之间具有一定的关联性,本文基于2003年1月到2016年9月的月度数据,分析了国内外大量文献,通过建立向量自回归模型、矢量误差修正模型,将脉冲响应函数、方差分解、格兰杰因果检验等方法运用到石油价格与股票市场的联动效应的分析中,结果表明,二者之间存在长期均衡关系,国际石油价格对股票市场有负向影响,在长周期中石油价格是股票价格的单向格兰杰原因。最后,提出应改善石油定价机制与产业链利益分配机制,加大科技投入与放宽民间资本进入,提

关键词：国际石油价格股票价格联动效应:VAR模型 VEC模型

融资融券对我国股票市场波动性的实证分析——基于VAR模型

[期刊] 浙江金融 [作者] 杨颖张同纬

融资融券机制具有平抑市场波动的作用。在我国证券市场引入融资融券机制两年多的时间里,融资融券机制是否发挥了其稳定市场的基本功能?国内研究融资融券业务对证券市场和股价波动的影响尚处于起步阶段,主要观点有两种:一是认为融资融券交易不会对股市波动性产生影响。王虎、朱贵宇(2011)运用GARCH模型研究融资融券交易与股市波动性之间的内在联系,并得出结论,融资融券交易业务在一定程度上可以降低股票价格波动,但现阶段我国融资融券业务对股市波动影响不具有显著

关键词：融券 VAR模型股票市场波动性股市波动股价波动股票价格证券市场误差修正平稳性检验脉冲响应