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[期刊] 管理评论
[作者]
尹海员 华亦朴
利用我国股市日度交易数据构建流动性指标,通过BDS检验、赫斯特指数、关联维检验及李雅普诺夫指数等方法,从微观视角分析了股票市场流动性的非线性动力学特征。实证结果显示:我国股票市场流动性具有一定程度上的非线性结构;进一步的赫斯特指数计算结果证明市场流动性呈现出均值回复的特点,具有反持续性和不可预测性;相应的关联维估计值说明我国股票市场流动性属于一个具有分形分维特征的低维混沌系统;同时市场流动性具有相当的脆弱性,对微小的因素变化非常敏感,极易发生极端性集聚。这些研究结果为股票市场流动性的日常监管、危机爆发时干预政策的实施提供了依据。
[期刊] 管理评论
[作者]
尹海员 华亦朴
利用我国股市日度交易数据构建流动性指标,通过BDS检验、赫斯特指数、关联维检验及李雅普诺夫指数等方法,从微观视角分析了股票市场流动性的非线性动力学特征。实证结果显示:我国股票市场流动性具有一定程度上的非线性结构;进一步的赫斯特指数计算结果证明市场流动性呈现出均值回复的特点,具有反持续性和不可预测性;相应的关联维估计值说明我国股票市场流动性属于一个具有分形分维特征的低维混沌系统;同时市场流动性具有相当的脆弱性,对微小的因素变化非常敏感,极易发生极端性集聚。这些研究结果为股票市场流动性的日常监管、危机爆发时干
[期刊] 金融与经济
[作者]
高惺惟
当前防风险攻坚战的重点是守住不发生系统性金融风险,这其中就包括防范房地产市场和股票市场可能引致的金融风险。本文的实证分析发现中国的房市和股市之间并不存在协整关系,两个市场是相互分割的。但通过非线性模型的构建,发现中国的房市和股市之间存在非线性关系,尽管二者之间的均值回归关系是微弱的,且房地产价格均值回归的速度较慢。
关键词：
非线性模型 房市 股市 关联性
[期刊] 技术经济
[作者]
杨宝臣 赵亮
利用中国股票市场和债券市场的数据,研究了两市间流动性溢出效应的非线性动态特征、两市流动性的相关关系以及宏观变量的冲击对两市流动性的影响。结果表明:股市与债市的流动性之间存在双向的非线性Granger因果关系,两市场间的流动性溢出效应具有非线性动态特征;宏观变量的变化显著影响两市的流动性且在市场低迷、流动性不足时期影响程度更大;不同状态下的宏观变量冲击会导致不同程度的跨市场投资转移。
关键词：
流动性 股票市场 债券市场 溢出效应
[期刊] 改革
[作者]
任爱华 李鹏燕 王姝
基于时变参数模型,从不同货币政策类型的视角探讨货币政策对股票市场流动性的非线性冲击效应。研究发现,非线性效应主要体现在两个方面:一是政策模式非线性,从正向指标换手率和流动强度来看,数量型和价格型宽松货币政策都有利于为股票市场注入流动性;从反向指标非流动比率来看,价格型宽松货币政策不利于提高股票市场流动性,数量型宽松货币政策对股票市场流动性有较好的推动作用。二是时期非线性,数量型货币政策对股票市场流动性的影响在经济繁荣时期最强,在经济平稳时期最弱;股票市场流动性对价格型货币政策的敏感性在经济萧条时期最大,在经济平稳时期最小。建议央行在未来一段时间内采取数量型宽松为主、价格型紧缩为辅的稳健中性货币政策来促进股票市场流动性的回升。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹红辉 杨欣 申慧
中国股票市场指数收益率不服从正态分布假设,基本符合随机游走的特征,具有弱式有效性的市场特征,沪市指数收益率的时间序列的随机性略大于深市。造成这一现象的原因包括市场结构的非理性与投资者行为的非理性等因素。
关键词：
股票市场 非线性 随机游走
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿中元 王曦
文章从货币政策中介目标角度出发,从理论和实证两方面探究货币政策对股票市场流动性的影响。在分析货币供应量及利率对股市流动性影响机制的基础上,以上证A股为研究对象,利用格兰杰因果检验、VAR模型、脉冲响应分析、方差分解等方法对货币政策中介目标如何影响股市的流动性进行了实证检验。实证结果表明:货币供应量M1、M2及利率会对股市流动性产生一定的影响,M2及7天银行间同业拆借利率对其影响更为明显。股市收益率等其他控制变量也会对股市流动性产生较大影响。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
常青青
本文以我国创业板市场中主流社交媒体网站东方财富网提供的主帖信息为研究对象,采用面板固定效应模型实证检验了社交媒体用户互动与股票流动性之间的关系,并利用文本分析技术从社交媒体信息中提取了五个不同的文本特征,实证分析了这些文本特征在社交媒体用户互动与股票流动性关系上的调节效应。实证结果表明:首先,社交媒体用户互动对股票流动性具有显著正向影响。其次,社交媒体文本的专业性、证据支持以及文本长度特征对用户互动与股票流动性之间的关系均具有显著正向调节作用。最后,社交媒体文本的迷雾指数以及语言强度特征对用户互动与股票流动性之间的关系均具有显著负向调节作用。本文结合当下社交媒体迅猛发展的时代背景,使用社交媒体数据分析了股票市场流动的内在机理,同时创新性地关注了不同的文本特征在社交媒体用户互动与股票流动性上的调节效用,探索了不同文本特征对于影响投资者之间信息不对称性的不同作用。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
肖磊 张聪
运用HCW政策效应评估模型,以“深港通”为实验样本,基于市场深度、宽度及弹性属性,实证研究了资本市场开放对股票市场流动性的影响,并分板块、分行业进行了异质性检验。研究发现,(1)“深港通”促进了市场流动性整体提升,市场深度、宽度及弹性均有所增强,但促进作用有限;(2)分板块看,主板的流动性下降,中小板和创业板流动性上升;(3)分行业看,信息技术股和原材料股流动性下降,工业股和可选消费股流动性上升。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
刘晓星 邱桂华
通过构造新的流动性风险度量指标,结合极值理论模型的分析方法,考察了我国股票市场经流动性调整的风险价值及其预期不足。实证结果显示:流动性和价格风险价值对置信水平的敏感度存在一定差异,而流动性风险和价格风险的预期不足对置信水平的敏感度相差不大;在不同的置信水平下,沪市的风险都要低于深市,且这一相对关系不受市场极端程度的影响;从流动性风险的绝对量和相对量来看,沪市的流动性都比深市要好,但两者之间的差距不明显;两市流动性风险价值比例对置信水平的变化较为敏感,但流动性预期不足的比例对置信水平却缺乏弹性。
关键词：
极值理论 流动性 风险价值 流动性调整
[期刊] 经济管理
[作者]
张兵 徐炜
本文运用分形市场理论和方法对中国股市进行实证研究。从实证结果看,我国沪深两市指数和个股收益的周数据及日数据序列均出现了明显的循环周期,时间序列是一个有偏的随机游走过程,今天的股票价格影响未来股价,呈现出比较明显的分形特征。我们的结论是,中国股市尚未达到半强式有效的水平。
关键词：
股市 分形 赫斯特指数
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 熊一鹏
对股票市场进行定量研究 ,前提是对于股票市场收益序列的各种分布特征进行准确的刻画 ,这是分析资本资产定价、金融风险防范等问题的基础 ,而股市收益序列往往表现出丰富、复杂的特性。运用标度函数和多标度分形频谱等方法对股市收益序列的真实特性进行研究 ,通过构建资产收益率多标度分形模型 ,可以发现深圳股票市场呈现出多标度分形特征
关键词：
MMAR 标度函数 分割函数 多标度频谱
[期刊] 金融与经济
[作者]
唐静武
本文根据买卖价差、有效价差、价格冲击指数和流动性指数四个指标对中国股市流动性进行比较分析。从历史发展来看,深沪两市的流动性不断提高,上海股市在流动性指数上好于深圳市场,在价格冲击指数及相对买卖价差上,深圳市场流动性高于上海市场;与国际主要证券市场相比,中国股市流动性在价差类指标上处于较好的水平,但价格冲击指数高于全球平均水平。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
应展宇
股票市场的流动性是一个整体的概念,我们必须从不同的角度进行综合思考,才能得到对一个市场流动性的全面认识。从比较的视角考察中国股票市场,我们发现其流动性远远无法与发达国家相比。中国股票市场在提升流动性方面还任重而道远。
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