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[期刊] 经济与管理研究
[作者]
周孝华 黄赟
本文首先选用上证综合指数和深证综合指数1997年7月1日至2007年6月30日期间的统计数据进行了基本的统计分析。在此基础上,分别利用GRANGER因果检验模型、信息吸收模型以及二元VAR-EGARCH模型对我国股票市场沪深两市波动性关系进行了实证研究,得到了较为满意的结果。研究结果表明:沪深两个市场之间相互引导;信息在两个市场间迅速地传递;沪深两市双向波动溢出,并都体现出波动的集群性和非对称性特征。
[期刊] 财贸研究
[作者]
刘凤根 王晓芳
以日本的N225指数期货、韩国KOSPI200指数期货和我国台湾地区证交所加权指数(TWSE)期货作为样本,通过GARCH模型的序列建模,从样本总体和分阶段子样本分别对其股指期货推出与股票市场波动性的关系进行实证检验。结果表明,台湾地区的股票市场引入股指期货后现货市场的波动性并未受到影响,而日本和韩国股票市场在引入股指期货之后其波动性加剧,但这种波动性的加剧仅仅是短期性的,长期内并无影响。
关键词：
股指期货 现货市场 波动性
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘建徽 陈习定 张芳芳 谢家智
本文以2003—2011年沪深A股为样本,考察机构投资者对股市波动性及股票收益的影响。本文研究结果表明:(1)机构投资者持股比例的提高加剧了股票的波动,但股票波动加剧并不会吸引更多的机构投资者;(2)机构投资者持股比例提高会增加当期股票收益,机构投资者持股比例的净增加会显著提高下期股票收益率;(3)机构投资者持股比例较高的资产组合当期夏普比率较高,但机构投资者持股比例较高的资产组合下期夏普比率较低。
关键词：
机构投资者 波动性 股票收益
[期刊] 浙江金融
[作者]
曹剑 刘璐
金融市场的波动是现代金融学研究的核心问题,而ARCH类模型已经成为国际上最常用的研究金融资产波动的模型。它的一个最大特点就是突破了传统方法中收益与风险线性关系的假定,反应了方差的时变特点。随着ARCH类模型的不断应用,它本身的形式也不断得以发展,出现
[期刊] 统计与决策
[作者]
李昊骅 张晓强 陈莹
文章构造股指期货与股票现货lead-lag网络,分析股指期货对我国股票市场波动性及投资者交易行为的影响。结果显示:股指期货对于股票现货有显著的价格发现功能,但在不同的阶段差别并不明显;股指期货对于股票交易行为有显著影响,股指期货的变动会显著影响金融股的交易行为;异常波动日,股指期货对股票交易行为的影响发生显著变化,股指期货不再影响金融股的交易行为,反而很大程度上受金融股影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谈友胜
文章使用2000年以来我国股市10年的数据,采用状态空间模型卡尔曼滤波估计方法,估计和分析了我国股票市场的从众行为度,同时使用GARCH模型对我国股票市场的波动性进行了测度,并且将从众行为度与我国股市波动性进行了相关分析,结果发现我国股市的从众行为度与市场波动性存在显著的正相关关系。因此本文认为我国股市较严重的从众行为是加剧我国股市波动性的直接动因之一。
关键词：
从众行为 波动性 相关分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘超 康艳青 许仿
股指期货的推出对股票市场波动性的影响一直备受学术界的关注。本文通过GARCH和TGARCH模型,实证分析了我国股指期货的推出对沪深300指数的影响,发现股指期货的推出减缓了股票市场的波动性,增加了信息的流动速度,利空信息对股票市场的冲击性变得弱,说明股指期货的推出起到了一定的抑制系统风险的作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴榴红 张学东 王磊磊
运用GARCH模型分析表明:股指期货的推出虽然加大了股票市场的波动性,但从长期来看,随着期货市场的日趋成熟,波动性将逐步减小;股票市场的波动性加剧,并非是由于加速了信息流动所导致的,而是由期货市场加剧了股票市场的不稳定性所导致的;通过TGARCH、EGARCH模型检验非对称性效应发现,股指期货的推出增大了股票市场的非对称效应;利空消息引起股票市场价格的波动大于同等程度利好消息引起的波动。
[期刊] 投资研究
[作者]
张孝岩 沈中华
本文利用沪深300股指期货的高频数据,研究了股指期货推出对中国股票市场波动性的影响。结果表明:在股指期货合约交割日,总体上不存在到期日效应;在中长期,股指期货推出则确实增加了现货市场的波动,但随着时间的推移,这种影响在减小。另外,股指期货对现货市场波动起到引导作用,其冲击持续的时间更长、强度更大。本文政策含义在于,随着时间的推移,股指期货开始平稳有效运行,对现货市场起到重要引导和价格发现的作用,但由于股指期货的高投机性,加强对其监管仍然十分必要。
关键词：
股指期货 股票市场 波动性 到期日效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
莫扬
本文比较分析了纽约、伦敦、东京以及上海四个证券交易所市场的波动情况。在分析方法上,采用了广义误差分布假定的 ARMA—EGARCH-M模型,以捕捉收益率分布的高峰厚尾和波动集群特征。上海股市与世界主要股市相比波动性较高的原因有两个,一是新信息冲击更加集中而强烈;二是上海股市对信息冲击的吸收能力较差。本文讨论了造成以上原因的若干影响因素。
[期刊] 南方金融
[作者]
王兵 杨勤宇 曹松涛
本文运用结构向量自回归方法,将影响股票市场波动的因素分解为基本面的永久性波动、暂时性波动(可视作政策冲击)和非基本面波动(市场情绪冲击),以此来研究中国股票市场的波动性来源问题。研究结果表明,在短期内影响股票波动的最重要因素是非基本面因素;在半年的时间内,非基本面因素对股票波动的贡献下降到24%;基本面因素的永久性波动的贡献为40%,暂时性波动的贡献为30%;随着时间的拉长(1年内),基本面永久性波动和暂时性波动的贡献大致相同,即各占40%左右,非基本面因素的贡献约为20%。在此基础上,本文分析了各个冲击背后的真正原因,并提出了相应的政策建议。
[期刊] 商业研究
[作者]
陈骥
传统金融理论通常把收益率的方差作为风险的度量指标,并在选择证券组合时假设市场方差为常数。了解理论假设与实际有多大程度的偏差对证券投资管理十分重要,通过对1500个交易日样本的分析发现,观测到的一个一个时段的样本方差的确是波动的,而且波动的程度之大使我们必须正视,而用GARCH模型对未来一小段时间段内的市场收益的方差可以作出令人较为满意的估测。遗憾的是,只能对一小段时间作出有统计意义的估测。这些结果表明中国股市以非理性投资者居多。
关键词：
市场风险 GARCH 波动性 非理性投资
[期刊] 金融研究
[作者]
宋逢明 江婕
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用三种具有代表性的模型对中国股票市场的波动率进行了估计。根据中国股票市场在投资者结构和交易规则方面的特性———以散户投资者为主和存在个股涨跌停板限制———本文提出 :1 .相对于系统风险 ,总风险更能反映中国股票市场绝大多数投资者承担的风险 ;2 .消除涨跌停板对波动率估计影响的两种方法 ;3 .用波动性的相对稳定性进一步分析波动性特性。并与S&P50 0成分股的波动性进行了比较研究。结果表明 1 998年以后中国股票市场的总风险已与成熟市场相当 ,但系统风险所占比重一直很大 ,相对稳定性明显差于成熟市场。本文的结论反映了中国股票市场的波动性特性...
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
魏立波
本文以沪深股票市场中78只基金重仓股为样本,以股票流通市值、股票波动率、基金持股比重构建实证模型研究了开放式基金对股票市场波动性的影响。实证研究表明,开放式基金的投资行为在一定程度上加剧了股票市场的波动性。最后,本文根据实证结果与股票市场的现状提出了稳定股票市场的建议。
关键词：
开放式基金 股票市场 波动性影响
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