- 年份
- 2024(5616)
- 2023(8465)
- 2022(7480)
- 2021(7033)
- 2020(6233)
- 2019(14562)
- 2018(14534)
- 2017(29400)
- 2016(16119)
- 2015(18615)
- 2014(18777)
- 2013(19018)
- 2012(18017)
- 2011(16467)
- 2010(16740)
- 2009(16035)
- 2008(16454)
- 2007(15071)
- 2006(13212)
- 2005(12205)
- 学科
- 济(71512)
- 经济(71428)
- 业(46140)
- 管理(45385)
- 企(36883)
- 企业(36883)
- 方法(36622)
- 数学(33291)
- 数学方法(33042)
- 财(21174)
- 中国(19534)
- 农(19069)
- 制(16680)
- 学(15179)
- 贸(14791)
- 贸易(14784)
- 易(14345)
- 务(13819)
- 财务(13797)
- 财务管理(13764)
- 银(13237)
- 银行(13206)
- 企业财务(13156)
- 业经(13005)
- 行(12649)
- 融(12390)
- 金融(12388)
- 农业(11833)
- 地方(11229)
- 体(10575)
- 机构
- 大学(248475)
- 学院(245531)
- 济(105739)
- 经济(103524)
- 管理(92461)
- 研究(85047)
- 理学(78563)
- 理学院(77706)
- 管理学(76369)
- 管理学院(75908)
- 中国(67892)
- 财(53093)
- 京(52805)
- 科学(50982)
- 所(45159)
- 农(42933)
- 财经(41936)
- 研究所(40472)
- 中心(38751)
- 经(37975)
- 江(37295)
- 业大(35902)
- 北京(34118)
- 农业(33988)
- 经济学(33479)
- 财经大学(31205)
- 经济学院(30553)
- 范(30359)
- 院(30191)
- 师范(30046)
- 基金
- 项目(152569)
- 科学(118984)
- 基金(111805)
- 研究(108462)
- 家(98005)
- 国家(97272)
- 科学基金(81674)
- 社会(68157)
- 社会科(64621)
- 社会科学(64598)
- 基金项目(58978)
- 省(57563)
- 自然(53782)
- 自然科(52478)
- 自然科学(52459)
- 自然科学基金(51550)
- 教育(49856)
- 划(49595)
- 资助(47630)
- 编号(44052)
- 成果(36524)
- 部(35293)
- 重点(34736)
- 发(32341)
- 创(30528)
- 科研(30071)
- 教育部(29842)
- 课题(29817)
- 创新(28730)
- 大学(28597)
- 期刊
- 济(117157)
- 经济(117157)
- 研究(76001)
- 中国(44367)
- 财(42430)
- 学报(39310)
- 农(37493)
- 科学(35774)
- 管理(32597)
- 大学(29122)
- 融(28263)
- 金融(28263)
- 学学(27604)
- 农业(24556)
- 财经(22057)
- 教育(19568)
- 技术(19509)
- 经济研究(19351)
- 经(18774)
- 业经(18552)
- 问题(16639)
- 贸(14567)
- 理论(13651)
- 统计(13274)
- 技术经济(13259)
- 业(13241)
- 商业(12471)
- 实践(12184)
- 践(12184)
- 国际(12173)
共检索到372736条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 南方金融
[作者]
张义强 李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,对我国股票市场收益率分布特征进行了检验,检验结果表明我国股票市场收益率分布并非正态分布,普遍表现出尖峰胖尾特征,文章最后对分布的尾部指数进行估计与分析。
关键词：
股票市场 收益率 分布 尾部指数
[期刊] 财经研究
[作者]
劳兰珺 邵玉敏
文章提出对行业指数收益率序列分阶段进行聚类分析的动态分析方法,以考察行业间的相互关系及其演化过程。文章利用深交所的行业指数数据进行实证研究,提出基准类的概念,分析了各行业相对于基准类的紧密性、稳定性,以及各行业间的相似程度,并探讨了有关宏观经济事件对行业间相互关系的影响。由于文章所采用的研究方法并不依赖于行业收益率序列的概率分布,因此其研究结果有助于加深投资者及监管部门对行业间相互关系的了解,对投资决策具有参考价值。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王立荣 李成宇 洪嘉阳
构建非对称广义t分布-GARCH模型(GARCH-AGT)可以同时刻画股票收益率的波动集聚性、尖峰和偏态特征。利用1993年4月30日至2017年6月13日商业指数、工业指数、房地产指数、公共事业指数和上证综合指数的日度数据,检验GARCH-正态分布、GARCH-t分布、GARCH-GT分布和GARCH-AGT分布对行业股票指数收益率的拟合程度,结果表明:所有行业(包括综合指数)均呈现出异方差特征和厚尾特征。商业指数、工业指数以及公共事业指数还表现出了负偏特征,与其他三个分布相比,GARCH-AGT模型可以更好地拟合这三个行业指数,对称分布则更适用于房地产业和综合指数。这同时也说明了分行业刻画股票收益率分布的必要性,综合指数掩盖了部分行业的特有分布特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
武东 张青 汤银才
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
万军 熊一鹏
基于Pearson分布,运用一种新的检验方法Rao Score检验对股票市场19只个股进行实证研究的结果表明,H0:δ=0假设通常被拒绝,股票市场尖峰和非对称性普遍存在。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈启欢
股票价格行为的随机理论认为市场收益服从正态分布 ,但在现实中这一假设不一定成立 ,市场收益率更多地呈现出偏离正态分布的形式。本文检验中国市场的收益率分布形态。
关键词：
股票 收益率 价格行为 正态分布 t分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明进 鞠彦兵
股票市场的价格全矩序列,即每期最高价与最低价取对数后之差,被认为比收益率序列包含了更多的关于市场波动的信息。本文利用参数和非参数的方法分析了上海和深圳股票市场价格全矩序列的统计分布,并使用带解释变量的ARFIMA模型对两个市场全矩序列的长记忆特征进行了研究。本文得到的结果对利用市场价格的全矩序列进行波动率预测和风险管理有直接的应用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 苏治 丁志国
有效市场理论认为股票价格总是可以充分体现可获得信息的影响,股票价格等于其“内在价值”,在一个风险中性的理性投资者构成的竞争市场中,股票的基本价值和价格服从随机游动规律,收益率是不可预测的。本文采用ANSTGARCH模型对我国股票市场收益率序列进行计量检验,发现即使经过风险调整,股票收益率序列仍具有非对称均值回归(meanreversion)特征,负收益率的均值回归速度和幅度都明显大于正收益率的均值回归速度和幅度,时变理性预期(TimeVaryingRationalExpectations)假设不成立。市场投资主体的非理性行为所导致的股票价格的系统偏差是我国股票市场拒绝弱式有效假设的主要原因。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
姚萍 王杰 杨爱军
本文以上海黄金市场为例,在GARCH模型下,系统性比较了基于正态分布、Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布的对称和非对称共12种BG分布在收益率分布拟合以及VaR和ES测度中的效果。研究结果表明,BG分布在收益率分布建模与尾部风险测度上的表现与原分布类型有关。当原分布为正态分布时,对称和非对称BG分布的效果都较差。当原分布为Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布时,对称和非对称BG分布的效果都较好,其中非对称BG分布效果在尾部分布拟合上优势更大。在所有分布中,基于t2分布和Cauchy分布的非对称BG分布表现最优。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张杰 刘伟
本文将时变Copula方法用于上证指数和上证封闭式基金指数的尾部相关性的研究中。用GED-EGARCH模型拟合边际分布,和Copula方法一起构造联合分布函数。实证结果表明上证综合指数和基金指数收益率在整体上具有较强的尾部正相关关系。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
姚宇惠 韩伟 邹平座
本文通过计算相关系数,研究了过去15年中国股票市场与国际股票市场收益率的相关性,发现在金融危机爆发的年份里,中外股票市场的收益率存在负相关关系。本文在此基础上利用面板数据回归模型,研究了影响中外股票市场收益率相关性的主要因素,发现出口路径会显著增强收益率的正相关性,对经济危机起到传导作用;外商直接投资路径会显著增强收益率的负相关性,对经济危机起到缓冲作用。建议政府在制定应对金融危机的政策时,积极利用外商直接投资的缓冲作用,同时不断引导出口企业增强国际竞争力,努力扩大内需,减少经出口路径传导至我国的外部冲击。
关键词：
相关性 出口路径 外商直接投资路径
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
齐莲英 廖鸿燕
2018年6月1日A股正式纳入新兴市场指数(MSCI),这是中国股票市场国际化的标志性事件。中国股票市场与世界主要股票市场的关系随着中国市场经济体制的逐步发展和改革的深化而变得日趋紧密。选用1996年12月26日至2017年3月1日这一时间区间的上证、香港恒生、美国道琼斯以及英国富时四个指数的日收益率作为比较分析的对象。通过Granger检验与DCC-MGARCH模型全面详细地分析了中国资本市场和其他国家(地区)资本市场在不同阶段的因果及动态关系,找到应对和规避股票市场波动和关联风险的相应措施。研究结果表明:尽管中国已经采取了类似合格的境外投资者等措施,但没有显著地增强中国股市与其他地区股市之间的波动溢出效应;人民币汇率改革使中国资本市场的国际化程度显著提高,沪港通制度也使境内外股市联系更加密切;国内外股市的关系在日益紧密的同时,也增加了各国的金融风险。对此,应加强中国股市运作制度的国际化建设,树立金融经济风险管理理念,合理地监督和引导国际资金流向,加强与其他国家的金融监管合作。
[期刊] 管理世界
[作者]
范从来 徐科军
[期刊] 金融发展研究
[作者]
朱为玉
本文以2003—2013年间沪深两市的非ST股票及债券月度收益率数据为样本,论证了债券和股票投资组合收益率之间的关系。研究发现,我国股票市场中,与债券收益率相关性较强的股票投资组合具有以下特征:成立年限较长、股票波动率较低、每股净资产股利较高、净资产回报率和营业收入增长率适度、外部融资比率低,并且实际控制人为中央国有企业的公司股票投资组合,与债券收益率的相关性也较高。
关键词：
债券市场 股票市场 收益率 投资组合
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李泓阅 刘天际 徐邵军
本文对“股吧”交易时间段和非交易时间段发布的帖子总数、阅读量以及评论数进行文本计算，得到盘中和隔夜舆情相对情绪强度和舆情传播强度指标，并以此为研究目标，建立门限回归模型，揭示隔夜舆情相对情绪强度和股票开盘收益率之间的关系。实证结果表明，隔夜舆情相对情绪强度对股票开盘收益率存在非线性影响，当隔夜舆情相对情绪强度从绝对消极向绝对积极转变时，其对开盘收益率的影响会经历“负向影响——温和的负向影响——恶劣的负向影响——显著的正向影响”的过程。此外，本文证明了确切的消极舆情并没有引发市场恐慌，但在舆情态度不明确条件下，容易引发交易者猜忌而造成开盘收益率崩盘和抛售行为。
关键词：
隔夜舆情 相对情绪强度 非对称影响
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
