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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
沈波涛 林静
和美国股票市场相比较 ,我国股票市场呈现出弱“晴雨表”功效。这一方面是由于在现行的稳健性的货币政策下 ,我国股票市场所形成的货币需求增量可以影响实体经济中的货币存量 ,从而影响宏观经济的运行 ,使得股票市场反映实体经济整体运行态势的功能弱化。另一方面 ,由于就业、住房、教育、医疗等改革影响人们的预期 ,同时由于当前缺乏新的经济增长点 ,导致财富效应、Q效应难以发挥效应 ,通过股票市场来推动实体经济增长的作用弱化。本文运用 IS-LM模型对此进行了分析 ,并且对如何更好地促进股票市场发展和实体经济的增长作了一些探讨。
[期刊] 投资研究
[作者]
刘小龙 扈文秀
考虑到知情操纵者会利用正反馈交易者的交易特征进行交易操纵的现实情况,本文建立了基于信息与交易的中国股票市场操纵模型。通过分析不同交易者的交易策略,获得了各期的均衡价格与最大操纵收益。进而着重讨论了融资融券的保证金比例和交易者的理性程度等因素对最大操纵收益的影响,并运用数值模拟检验了理论结果。研究表明这些因素对最大操纵收益起到重要的调控作用,在此基础上给出政策建议以有效抑制市场操纵行为。
关键词：
市场操纵 正反馈交易 融资融券 理性程度
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
翟爱梅 周彤
文章将行为金融学的分析方法引入到股票市场量价关系的研究中,在考虑市场参与者非理性行为———"急于实现盈利"同时"不愿结算浮亏"的前提下,首先通过供求分析,给出股票市场中的需求曲线与供给曲线,然后设定初始均衡,采用经济学中的比较静态分析方法,研究新信息到来时对初始均衡的影响,进而分析新信息的到来对成交量和价格的影响。模型的结论是"成交量和成交价格的变动正相关"、"成交量和成交价格变动的绝对值正相关"。使用计量经济学方法,基于中国A股市场的历史数据进行了实证检验,实证结果支持了模型的结论。通过进一步分析,文章
关键词：
股票市场 量价关系 行为金融学 市场参与
[期刊] 南开经济研究
[作者]
张颖 孙和风
在研究收益对市场风险的影响关系中,本文发现金融市场的风险呈现不对称性。基于直接就收益对市场风险建模的CAViaR模型,提出包含信息不对称性的GJR-CAViaR模型,弥补了AS-CAViaR和TARCH-CAViaR模型中在模型参数限制上的不足。将此模型应用在上证综指和纳斯达克指数上,可定量地刻画相同的收益引起的中美股票市场风险的差异,实证结果还表明收益对市场风险的不对称性在中国股市上表现得更加明显。
[期刊] 图书情报知识
[作者]
张晓娟 孙成 向锦鹏
本文以开放数据晴雨表为依据,采用定量分析的方法从准备度、执行度、影响力三个评估指标的角度分析我国政府数据开放现状,总结已有成果和问题。研究发现我国准备度尚可,尤其是地方政府行动表现突出,但执行度和影响力目前还比较落后,数据集的开放程度不高,政府数据开放对政治、社会、经济的影响不足。根据量化分析的评估结果,本文从准备度、执行度两个视角具体探究我国政府数据开放的提升路径,并结合开放数据晴雨表的指标关联性特征计算提升后的预期结果。两个视角的提升路径均有实践意义,可以结合我国国情和现状进行选择,本文采用比较分析的
[期刊] 中国金融
[作者]
李雪静
期货市场可以客观反映未来市场供需关系、宏观经济走势.期货价格可以作为宏观经济决策尤其是货币政策的先行指标期货市场是现代市场经济体系的重要组成部分。经过20余年的发展,我国期货市场规模稳步扩大,服务实体经济能力不断增强。目前我国上市期货期权品种52个,其中商品期货46个,金融期货5个,金融期权1个,覆盖了农产品、金属、能源和化工等国民经济主要产业领域。期货市场在服务国家产业政策、宏观经济管理等方面的积极作用逐步显现。
[期刊] 中国金融
[作者]
李雪静
期货市场可以客观反映未来市场供需关系、宏观经济走势.期货价格可以作为宏观经济决策尤其是货币政策的先行指标期货市场是现代市场经济体系的重要组成部分。经过20余年的发展,我国期货市场规模稳步扩大,服务实体经济能力不断增强。目前我国上市期货期权品种52个,其中商品期货46个,金融期货5个,金融期权1个,覆盖了农产品、金属、能源和化工等国民经济主要产业领域。期货市场在服务国家产业政策、宏观经济管理等方面的积极作用逐步显现。
[期刊] 当代财经
[作者]
陈国进 黄伟斌
价值型公司组合总体收益高于成长型公司组合,即价值溢价之谜在国际股票市场上普遍存在。在经济一体化假设下,采用传统消费的资本资产定价模型、习惯形成、协整的长期风险和平稳的长期风险等CCAPM理论来研究主要发达国家和地区的价值溢价现象,实证结果发现价值溢价产生的原因在于价值型公司对于协整风险和时变经济波动风险的暴露更大;协整的长期风险理论综合考虑了股票的短期和长期风险暴露,较其他模型优胜。这对于同样存在价值溢价,又处在越来越开放的经济条件下的中国股票市场具有一定的启示作用。
[期刊] 情报科学
[作者]
江涛 许毅
【目的/意义】探索研究社交媒体对股票市场交易的解释功能,无论是对保护中小投资者利益,还是完善股票市场的治理机制都具有重要的现实和理论意义。【方法/过程】通过构建信息共享模型,纳入每日关注与年度关注等代理变量,实证检验投资者有限关注与股票成交量、股票换手率的关系。【结果/结论】信息共享模型可以有效影响股票成交量及换手率。这说明在互联网时代,社交媒体分享的投资信息对投资者产生了一定影响,而社交媒体的信息分享带有一定的"虚假性"。因此应甄别社交媒体信息,不盲目跟风,加强对社交媒体信息分享的引导与监管是未来重点做
关键词：
信息共享 社交媒体 有限关注 交易量
[期刊] 经济问题
[作者]
涂自力
我国股市之所以长期为脆弱性所困扰,一是因为其缺乏由商品经济内生出的自然生长环境;二是因为其制度安排存在严重的缺陷;三是因为促长催高政策打乱了股市的正常发育进程;四是因为在处理股市问题时存在片面性思维、急功近利心理和用简单方法治疗"疑难疾病"的习惯。多种原因同时并存、交互作用,使脆弱性成为我国股市之痼疾。只有正确把握我国股市脆弱性成因的多样性和复杂性,才能对症下药,标本兼治。
关键词：
股票市场 脆弱性 成因
[期刊] 国际贸易
[作者]
马秀红
应江泽民主席的邀请,美国总统克林顿将于6月底对我国进行国事访问。中美两国首脑的再次会晤,必将进一步推动中美工商企业间的广泛合作。 美国是中国改革开放以来对华投资最早的国家之一。在对华投资的170多个国家和地区中,不论资金投入数量、技术水平,还是资本运
[期刊] 金融与经济
[作者]
高惺惟
当前防风险攻坚战的重点是守住不发生系统性金融风险,这其中就包括防范房地产市场和股票市场可能引致的金融风险。本文的实证分析发现中国的房市和股市之间并不存在协整关系,两个市场是相互分割的。但通过非线性模型的构建,发现中国的房市和股市之间存在非线性关系,尽管二者之间的均值回归关系是微弱的,且房地产价格均值回归的速度较慢。
关键词：
非线性模型 房市 股市 关联性
[期刊] 商业时代
[作者]
王倩如
本文使用一种非对称波动模型—EGARCH模型来检验中国股市的周内效应,基于上证综合指数的实证分析表明,在2006-2010年的样本期内,沪市存在显著为正的周一效应和周三效应,笔者对这一回报异象进行了必要的讨论。
关键词：
周内效应 EGARCH 市场有效性
[期刊] 武汉金融
[作者]
卢宇燕
随着证券市场各方面的日臻完善,资本资产定价模型(CAPM)在描述股票收益率和风险之间的关系时,已经逐渐缺乏使人信服的解释力。Fama和French在1992年发表的《预期股票报酬的横截面研究》一文中,揭示了公司规模和账面市值比率对股票平均报酬的作用超过了CAPM里认为的贝塔系数的作用,并解释了其中的线性关系。本文的目的在于,通过介绍Fama和French三因素模型理论并将其运用到中国股票市场中,对上海A股市场2012年1月到2012年12月的股票平均收益率进行线性回归分析,以此来检验三因素模型在中国股票市场的适用性。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
赵华 吕雯
运用MGARCH-M模型研究了市场、规模和账面市值比等因素对股票动态风险溢价的影响,结果发现,市场因素对组合的风险溢价具有显著的解释力,规模因素对动态风险溢价的解释强于市场因素,账面市值比因素的解释能力最弱。并且发现,风险溢价随着时间的变化而表现出动态特征,不同组合的风险溢价有较大差异。股权分置改革以后,股市价格发现的功能进一步增强,风险溢价和时变β系数的变化对构建投资组合和进行资产管理具有指导意义。
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