- 年份
- 2024(7129)
- 2023(10618)
- 2022(9437)
- 2021(9062)
- 2020(7668)
- 2019(17995)
- 2018(18070)
- 2017(36051)
- 2016(19466)
- 2015(22084)
- 2014(22304)
- 2013(22257)
- 2012(20435)
- 2011(18500)
- 2010(18475)
- 2009(17136)
- 2008(16945)
- 2007(14973)
- 2006(13286)
- 2005(11885)
- 学科
- 济(78605)
- 经济(78511)
- 管理(58408)
- 业(56683)
- 企(47703)
- 企业(47703)
- 方法(38911)
- 数学(34147)
- 数学方法(33844)
- 财(21844)
- 中国(21689)
- 农(20231)
- 制(16956)
- 业经(16639)
- 学(15707)
- 贸(15090)
- 贸易(15080)
- 务(14718)
- 财务(14659)
- 易(14657)
- 财务管理(14634)
- 地方(14108)
- 企业财务(13989)
- 银(13557)
- 银行(13524)
- 融(12930)
- 金融(12929)
- 行(12924)
- 农业(12821)
- 和(12530)
- 机构
- 大学(286187)
- 学院(283008)
- 管理(116390)
- 济(114477)
- 经济(111931)
- 理学(100603)
- 理学院(99566)
- 管理学(98076)
- 管理学院(97562)
- 研究(91598)
- 中国(70304)
- 京(61289)
- 财(55815)
- 科学(54730)
- 所(45787)
- 财经(44939)
- 研究所(41122)
- 中心(40979)
- 农(40818)
- 经(40750)
- 业大(39943)
- 北京(39537)
- 江(39494)
- 范(35803)
- 师范(35519)
- 经济学(33754)
- 财经大学(33663)
- 院(32970)
- 州(32849)
- 农业(31972)
- 基金
- 项目(187023)
- 科学(146734)
- 研究(138479)
- 基金(136274)
- 家(117288)
- 国家(116322)
- 科学基金(100234)
- 社会(85840)
- 社会科(81326)
- 社会科学(81303)
- 基金项目(73251)
- 省(71263)
- 自然(65840)
- 自然科(64286)
- 自然科学(64270)
- 教育(63209)
- 自然科学基金(63137)
- 划(60363)
- 编号(57630)
- 资助(56846)
- 成果(46919)
- 部(42151)
- 重点(40767)
- 发(38740)
- 创(38522)
- 课题(38363)
- 教育部(36336)
- 项目编号(36157)
- 创新(35844)
- 人文(35759)
- 期刊
- 济(126089)
- 经济(126089)
- 研究(87867)
- 中国(48371)
- 管理(43319)
- 财(41632)
- 学报(41547)
- 科学(38765)
- 农(36278)
- 大学(31515)
- 学学(29568)
- 教育(28738)
- 融(28258)
- 金融(28258)
- 农业(25376)
- 技术(23328)
- 财经(22282)
- 业经(20845)
- 经济研究(20050)
- 经(18718)
- 问题(17074)
- 理论(16695)
- 实践(15299)
- 践(15299)
- 图书(15093)
- 技术经济(14026)
- 商业(13454)
- 现代(13396)
- 贸(13289)
- 科技(12837)
共检索到414393条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济科学
[作者]
张庆翠
盈余公告后市场持续调整效应是美国等发达股票市场普遍存在的异象。文章应用国外规范的研究方法检验了我国股票市场在1999年度至2002中期发布的定期报告。研究结果表明我国作为一新兴的股票市场同样存在这种公告后市场持续调整效应,且调整的大小与公司规模负相关,但有趣的是文章发现我国股票市场持续调整的方向与基于盈余数据测度的非预期盈余方向相反,即投资者可以通过构建与美国股票市场完全反向的投资组合而获得显著的超常收益率,这也证明了我国股票市场尚未达到半强有效性。
[期刊] 投资研究
[作者]
张顺明 杨丰
在我国,上市公司内部人交易延迟披露交易信息的现象普遍存在。文章通过对沪市A股上市公司内部人延迟披露交易信息为研究对象,通过实证研究,寻找导致这一现象的影响因素。并在此基础上进一步分析延迟披露交易信息对股价波动的影响。研究表明,买入交易、小额交易、中等规模的公司更容易发生延迟披露的情况。此外,内部人交易是否延迟披露股票交易信息均不会影响股票市场对内部人交易股票的反应。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
宋军 苏智攀 钱程
考虑到新股上市后长期弱势且我国常用新股快速进入指数的方法，本文提出新股延迟纳入股指的建议。以上证综指为标的，考察如果实施新股延迟纳入指数对上证综指收益率的影响，观察时间区间为２００６年６月１２日～２０１５年３月６日。研究结果发现，如果延迟新股纳入指数的时间，上证综指的收益率在观察期间内获得了显著提升，采取不同的纳入时间的调整指数均获得了超过５０％的累计超额收益率。研究还发现，指数收益率的提升很大程度上是通过减弱（超级）大盘股上市后纳入指数计算造成对指数平均收益率的拖累实现的。
关键词：
新股延迟纳入 新股长期弱势 股价指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐硕正 张兵
文章利用2010—2018年的日度交易数据,发现了一种中国股市特有的市场异象——"满月效应",即每月农历14日买入市场指数而16日卖出,可以获得稳健的负收益。经验证,该效应在其他股票市场中不存在,且只有在可以观测到"满月现象"时存在。因此将其归因于传统文化的影响,并验证了传统文化认同会增强这种效应。随后,通过扩大样本区间等方式验证了市场异象的稳健型,并从节假日等角度证明了传统文化角度解释的稳健型。"满月效应"与截面收益率差异的市场异象之间并行不悖,相互独立,即这种市场异象不受市值、换手率、成交量等因素的影响。
关键词：
日历效应 资产定价 市场异象 文化差异
[期刊] 财经研究
[作者]
曾庆生
文章研究了我国上市公司内部人交易信息披露延迟的现状及其影响因素,以及披露延迟对内部人交易市场反应的影响。研究发现,整体而言,内部人交易存在披露延迟;交易披露延迟时间的长短与交易方向、交易是否处于信息敏感期、公司流通股比例、交易规模有关;在信息披露延迟严重的买入样本组,内部人职务对披露延迟产生了影响。市场给予内部人卖出股票负面评价而对买入股票的反应不显著;内部人交易的市场反应不受信息披露延迟影响。
[期刊] 武汉金融
[作者]
余劲松 袁玉彬
大宗交易能够有效地促进大额股权的转让并降低交易成本，是证券交易市场的特殊交易机制。本文从股票价格变动以及交易量变动两个方面衡量我国股票市场大宗交易的市场反应，利用事件研究法以及多元回归模型对主板、中小板以及创业板市场中具有代表性的股票在２０１２年３月至２０１４年３月间大宗交易数据进行分析，研究表明，股票大宗交易事件对于股票价格有较大冲击，对股票交易量的影响并不显著，其中股票价格主要受到不同驱动方、折溢价率、相对成交量和不同板块等因素影响。
关键词：
大宗交易 股票市场 市场反应
[期刊] 经济科学
[作者]
陈晓 王鑫
运用超额收益法和多元回归分析法 ,本文研究了我国股票市场对 1 998年年报保留审计意见的反应 ,与以前的研究发现不同 ,我们的研究结果表明市场对1 998年年报保留审计意见没有明显的负反应 ,亦即我国资本市场对保留审计意见公告的反应尚不具一致性。同时 ,我们的研究结果还进一步证实盈余信息在我国资本市场上具有信息含量。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王庆石 李蕙彤
本文基于我国沪深两市1997年1月至2020年6月的月度交易数据,通过双重组内分组法与低股价—高收益偏度、高收益偏度—低股价情境分析,考察了投资者赌博式心理和低价选择偏好两种非理性策略对股票市场Beta异象的影响,结论表明:我国沪深两市确实存在显著的"高收益—低风险"异象,而赌博式心理和低价选择偏好确实一定程度上导致了Beta异象的出现,不过这种影响存在阈值特征,只有股价极端低和收益偏度极端高时,控制赌博式心理和低价选择偏好后,Beta异象才会减弱,其原因是投资者"低股价—高博彩性—超额收益可能"的资产选择逻辑,会使得两者对Beta异象的作用在不同的股价水平和收益率偏度上存在对冲和叠加两种效应。最后,笔者提出了相关政策建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙杰刚 李林波
本文基于中国新股发行特征构建了IPO定价模型,模型结果表明在严监管条件下,信息不对称和非理性偏差形成的异质信念会推高IPO首日收益。本文进一步使用2005～2015年1413个IPO样本进行实证检验。研究表明,异质信念对IPO异象收益具有可靠的解释能力,基于信息不对称和非理性偏差构建的异质信念越高,IPO异象收益越大,且这种影响主要源于一级市场抑价。另外,研究还发现,异质信念越大,IPO长期表现越差。据此,本文建议新股发行改革应该重视新股信息披露,培育合格投资者,减少市场非理性投机行为。
[期刊] 商业时代
[作者]
柴婷昱
由于投资者存在认知偏差,导致证券市场上出现反应过度与反应不足的现象。这两个现象已经成为行为金融学研究的热点。本文阐明了传统金融理论下信息与价格的关系及其存在的问题,分析了反应过度与反应不足的具体表现和形成原因。鉴于对2009年上市公司年报公布之后股价收益率相关系数的实证检验,证明了我国市场上反应过度与反应不足现象的存在,并针对反应过度与反应不足造成的不利影响,从投资者投资策略和监管当局的管理角度提出了对策建议。
关键词：
股票市场 反应过度 反应不足
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
范旭东
利率的变化会影响股票的价格。不同的市场特征下股票对利率变化的反应不同。我国股票市场对利率冲击的反应是一个渐进的过程,并且期间会出现反转效应。我国股票市场尚未实现半强势效率。
关键词：
股票市场利率 股票价格 利率政策
[期刊] 投资研究
[作者]
郭泓
随着我国经济的不断发展,国内对经济发展的调控手段也从改革开放之初的以行政命令为主,过渡到现在以经济政策为主、其他手段为辅的阶段。经济政策,尤其是货币政策对我国资本市场的发展以及价格变动不可避免地产生重大的影响。从国际
[期刊] 南开经济研究
[作者]
陈国进 范长平
本文采用1997-2004年上海证券交易所的所有股票交易数据,对我国股票市场的过度反应及其成因进行实证分析。研究结果表明,我国股票市场的确存在过度反应现象,其形成期为两年;过度反应的主要成因是规模效应,而非月历效应。
关键词：
过度反应 规模效应 月历效应
[期刊] 国际经济合作
[作者]
姜淮
2007年至今,我国股票市场经历了一场快速泡沫化到理性回归再到低迷震荡的过程。2009年春节后,股市持续走高。本文通过对中国股市的总体运行情况进行分析,对中国股市泡沫的适度性做出评估,并剖析了中国股市大幅震荡的成因。最后,结合本次金融危机对我国股市未来的发展趋向进行简单预测并对股市的理性运行提出有效的控制措施。
关键词：
股票市场 泡沫 震荡 理性运行
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
