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[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 张宏伟 赵长城
本文运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对中国股票市场的价格波动与信息流之间的关系进行了实证检验。结果发现,把即期交易量作为信息流的替代指标能够显著降低价格波动的持续性,说明在中国股票市场,信息流是产生资产回报ARCH效应的根源,这也验证了国际上流行的量价关系的混合分布假说(MDH)理论。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,运用R/S分析法及分整自回归条件异方差模型FIGARCH,研究了中国股票市场的长期记忆性问题,实证结果表明中国股市波动过程存在着长期记忆性特征。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐苏江 王俊勇
本文以2000年3月31日至2010年3月31日的上证综合指数和深证综合指数的日收盘价序列、周收盘价序列和月收盘价序列为研究样本,采用ARMA-TARCH和ARMA-EGARCH模型对我国不同频率股票价格波动的非对称性进行检验。
关键词：
股价波动 非对称性 实证分析
[期刊] 投资研究
[作者]
徐枫 范达强 谢丹
本文针对中国股票市场的特殊情况,改进了波动性模型和隐藏性假说模型,利用中国股票市场的日内交易高频数据实证检验了私有信息对股票市场价格波动的影响。研究发现:私有信息确实存在并对我国股票市场日内交易价格收益率的波动产生了显著性的影响,主要表现为知情交易者为了获得最大的收益,采用了特定的交易类型来避免信息的过快泄露,从而使得市场中的价格变动比率与成交量占比不成比例。
关键词：
私有信息 股票市场 价格波动性
[期刊] 南方金融
[作者]
王聪 李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,采用单因素方差分析、GARCH模型对印花税调整对股票市场波动性的影响进行了实证研究,实证结果表明,印花税的提高会对市场收益率波动性产生明显影响,而印花税的降低对市场收益率波动性影响则不显著。
关键词：
股票市场 交易成本 印花税 波动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐晓光 余博文 郑尊信
本文运用小波分析方法对1997-2013年我国货币供给与股票市场价格波动之间的相互关系进行研究。结果表明,M0变动与沪指波动在短期(1-2年)存在局部相互影响,中长期较弱;M1变动与沪指波动在短中期(1-4年)相互影响,中期较短期显著增强,长期相关性较弱;M2变动与沪指波动在短期(1-2年)相互影响,自2003年后,两者在中长期之间的相互影响逐渐增强;M1在M2中占比与沪指波动在短中期(1-4年)相互影响非常显著,但是在长期相关性较弱。调控股票市场应参考M1在M2占比,货币政策调整不能忽视股票市场。
关键词：
货币供给 股票市场 Morlet小波
[期刊] 统计研究
[作者]
马树才,宋丽敏,王威
Whether the capital asset pricing in Shanghai stock market from Nov.1996 tp now confroms to APT is inspected positively in this thesis.We obtain the result with the help of modern investment porfolio theory.It proves that the asset price of Shanghai stock market adheres to APT,that is,Shanghai share price is related to not only stock market systematic risk,but also other market general risk factors.This conclusion is consistent with that of Yang chaojun,who once inspected positively Shanghai stock market with CAPM.It also warns the stock investors to care for stock internal risk ahd market systematic risk,like the influnce of stock market general index on stock price.At the same time,they also have to observe the influnce of other general risk factors like industry.
关键词：
股票 资本资产定价模型 实证检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚远 钟琪 姚贝贝
股票市场存在噪声交易。本文利用上证50指数2013年1月至2018年3月的月度数据,建立VAR模型,客观揭示我国股市噪声交易与市场波动之间的经验关系。理论分析表明:噪声交易者有其生存空间,噪声交易中的投资者情绪与正反馈投资行为共同作用于股票市场,对股票市场价格波动产生影响。实证结果表明:噪声交易与股票市场波动存在单向因果关系,噪声交易对股票市场价格的冲击较大,噪声交易者越多,中国股市波动越强烈。
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶青,易丹辉
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘澄 王燕 黄晓霞
换手率、市盈率和噪声系数是表征股市噪声的三个重要指标。本文将我国股市中的这些指标与其他国家进行比较,发现我国股市具有噪声交易过度的典型特征。为了进一步研究噪声交易对股票价格的影响,本文以市场账面价值比为被解释变量,构建了回归模型。回归结果证明,噪声交易对股价波动有非常显著的影响,股价波动与市盈率呈显著正相关,与换手率呈显著负相关。
关键词：
噪声交易 股票价格 回归模型 实证研究
[期刊] 商业时代
[作者]
吴梦逾 李燕琼
本文从全球虚拟经济快速发展入手说明股票价格市场稳定的重要性,对货币政策与股票市场价格波动的相互关系作用进行了理论分析,在此基础上进一步就货币资金的流动对股票市场价格波动的影响进行了实证分析。结论是货币政策绕开实体经济影响股票市场的价格波动,货币政策的制订及实施应适当关注股票价格波动,建议提高我国证券市场的监管和上市公司质量,充分发挥货币政策对我国股票市场价格的调节作用。
关键词：
货币政策 实体经济 股票市场价格波动
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
李双成 王春峰
利用随机波动 ( SV)模型和基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟 ( MCMC)模拟技术的贝叶斯估计方法 ,并把交易量分解为预期交易量和非预期交易量 ,实证检验了中国股票市场中的量价关系。与其他学者的研究结论一致 ,交易量与价格波动存在很强的即期正相关关系 ,这也验证了混合分布假说 ( MDH )理论 ;研究中还发现 ,非预期交易与预期交易对价格波动的影响显著不同 ,非预期交易量所隐含的新信息是真正引起价格波动的根源
[期刊] 统计与决策
[作者]
何宜庆,侯建荣,曹慧红
本文利用AR C H族模型对我国粮油市场中粮食价格指数和食油价格指数的波动情况进行了比较分析,分析结果表明:我国粮油市场存在A R C H现象,其价格指数的波动率存在明显的尖峰厚尾性和波动集群性,而且食油市场存在明显的非对称现象,即好消息的影响大于坏消息的影响。
关键词：
粮 油价格指数 波动性 ARCH族模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
张利阳a 王逸辉b
文章以上证综合指数、国内生产总值等宏观经济变量指标作为解释变量,采用2005年1月至2007年6月的月度数据,运用VAR模型、Granger因果关系检验、误差修正模型(VECM)等方法,对股票市场与宏观经济变量的关系进行了实证研究。
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