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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨光
随着区域经济一体化进程的推进，汇率波动与金融资产价格之间的联动关系越来越紧密。２０１４年以来，人民币汇率和我国股票市场出现了较大波动和共振格局，金融市场的波动对金融稳定和宏观调控都带来了较大的挑战。在梳理股票市场与外汇市场联动国际经验的基础上，定性分析二者联动的影响因素，通过格兰杰因果检验和脉冲响应分析量化了股票市场与外汇市场联动的关系，最后得出我国股票市场与外汇市场联动效应存在非对称性的结论。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
阎石 李连伟
本文以国际金融危机为界将2005年7月至2011年5月的样本期划分为危机前、危机期间和危机后三个阶段,采用BEKK-MGARCH-VAR模型对我国股票市场与外汇市场的动态关联效应进行了实证研究。结果表明,样本期内两市场间不存在长期均衡关系,但存在单向的均值溢出和波动溢出效应,并且溢出效应的方向由危机前的汇市对股市的溢出转向危机后的股市对汇市的溢出。而危机期间,两市场间并不存在任何方向的显著的均值溢出或波动溢出效应。引入外生变量的利差后我们还发现,样本期内利差对汇率的影响逐渐显著,但对股指价格的影响却不显著。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈创练 张年华 黄楚光
近年来,随着汇率形成机制改革、资本账户开放和利率市场化改革的稳步推进,我国股市、汇市和债市之间的联动效应越发明显,然而三者之间的互动关系也事关我国金融政策改革的有效性。在该背景下,本文采用时变参数向量自回归模型,以汇改后月度数据为基础,实证检验中国股市、债市与汇市的时变动态关系。研究发现,汇率冲击在短期内对股市有正效应,对债市有负效应,且对股市的影响相对较大;股市冲击对汇市和股市的长期效应为零,但短期效应在不同时期具有不确定性;短期而言,债市冲击对汇市和股市的影响为负,但长期影响效应微弱。此外,在"股市—
[期刊] 金融与经济
[作者]
王薇
本文旨在对外汇、期货与股票三大金融市场的相关性进行研究,以解析外汇市场与期货市场、期货市场与股票市场之间存在的相关关系,同时运用格兰杰因果检验深入地了解这三大金融市场之间的相关互动关系,为管理者和投资者提供一些参考。实证的结果表明:外汇市场对商品期货市场影响显著,而商品期货市场对外汇市场影响不显著;商品期货市场的走势对我国股票市场的整体走势影响不显著,对有色金属板块的影响比较显著,因此投资者可以通过观察和预测商品期货市场的走势,来预测股票市场上有色金属和农林牧渔板块的走势。随着跨市套利基金的出现,将使商品期货市场和股票市场的相关性将进一步加强。
关键词：
外汇市场 期货市场 股票市场 相关性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈国进 许德学 陈娟
本文采用2005年7月至2008年12月间上证综合指数与美元兑人民币汇率对数收益率的日数据,通过建立DCC-MGARCH模型考察我国股票市场与银行间外汇市场的动态相关性,并通过建立BEKK-MGARCH模型考察两市场波动率之间的溢出效应。实证结果表明,从短期来看,我国股票市场波动与外汇市场波动之间存在相互溢出效应;但从长期来看,存在不对称性,只存在汇市波动向股市溢出。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李思思 杨承禹
以2009年6月2015年12月人民币兑美元汇率和上证综合指数日数据为样本,实证研究了中国股票市场和外汇市场之间的互动关系。研究表明股票市场和外汇市场之间不存在长期均衡关系,但存在股票市场到外汇市场的短期单向引导关系。基于二元GARCH-BEKK模型和Wald检验,发现股票市场与外汇市场之间存在双向的波动溢出效应。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李思思 杨承禹
以2009年6月~2015年12月人民币兑美元汇率和上证综合指数日数据为样本,实证研究了中国股票市场和外汇市场之间的互动关系。研究表明股票市场和外汇市场之间不存在长期均衡关系,但存在股票市场到外汇市场的短期单向引导关系。基于二元GARCH-BEKK模型和Wald检验,发现股票市场与外汇市场之间存在双向的波动溢出效应。
[期刊] 南方金融
[作者]
肖云湘 李星野
本文引入小波多分辨分析方法,并利用VAR–MGARCH–BEKK模型来分析外汇市场与股票市场在不同周期上的溢出效应。实证结果表明:随着交易周期的增长,股票市场对外汇市场的溢出效应强于外汇市场对股票市场的溢出效应。金融监管当局要注意股票市场对外汇市场的信息传递,适时地切断风险传播渠道,有效地防范和化解金融风险在金融市场间的传递。
关键词：
资本市场 溢出效应 多分辨分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周杰琦 何中正
本文采用双变量EGARCH模型,实证分析了我国汇改后股市与汇市之间价格和波动的溢出效应,同时还以2008年10月为界将样本分为两个子样本来考察溢出效应是否发生结构变化。研究发现:(1)从整个样本看,存在从汇率变化到股指收益的价格溢出效应,在子样本1中存在从股市到汇市的价格溢出效应;(2)在子样本中存在从汇市到股市的波动溢出,在整体样本及两个子样本中都存在从股市到汇市的波动溢出。本文还分析了实证结果背后的原因,并讨论了相应的政策启示。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
钟永红 王其发
随着我国金融市场对外开放和人民币国际化进程的加快,不同金融市场间的联动性特征日趋显著,为深入探究这一问题,本文综合使用SVAR模型和DCC-GARCH模型考察了货币市场、股票市场和外汇市场之间的价格溢出效应及动态相关关系。研究结果表明:金融危机后,股票市场向货币市场和外汇市场的价格溢出效应开始显现;货币市场与股票市场、货币市场与外汇市场之间的联动关系存在显著的时变特征,且货币市场与股票市场之间的联动性最强。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周爱民 韩菲
在全球经济增速放缓、国内外经济环境动荡加剧的大背景下,金融市场间的风险溢出效应备受关注。本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型测度了内地和香港两地股市和汇市四个市场两两间的风险溢出效应。研究结果表明,同一类别金融市场间的风险溢出效应最大,同一地区(不同市场)间的风险溢出次之,跨地区、跨市场的最小;长期来看,股市和汇市间的风险溢出方向是变化的。2015年"8·11"汇改以后,股市和汇市间都存在正向的风险溢出,即一方发生风险事件时,会导致另一方的风险显著上升;不管是在汇改前,还是汇
[期刊] 金融发展研究
[作者]
牛芸芸 李虹含 周婧
本文利用2005年7月到2012年12月的月度数据,使用菲利普斯—奥肯曲线计算预期通货膨胀率,将汇率、股票市场以及预期通货膨胀率纳入货币需求函数模型,通过协整检验、VEC模型以及VAR模型,研究了汇率、股市以及通胀预期对实际货币需求的影响,结果发现汇率、股市收益率以及通胀预期对实际货币需求的影响具有统计显著性,但是影响程度很小。
关键词：
预期通货膨胀 汇率 实际货币需求 股市
[期刊] 商业研究
[作者]
徐静 郭松睿
根据中国政府在国际金融危机爆发后针对外汇市场所采取的不同政策,本文将汇改后时期分成三个阶段,利用协整检验和因果检验的计量方法,研究国际金融危机爆发后中国股票市场和外汇市场的连带关系。实证结果表明汇率制度改革后中国股市与汇市之间存在长期稳定的协整关系,但股票市场和外汇市场间的引导关系在不同的子样本区间内存在差异。
关键词：
汇率 股票市场 VAR模型
[期刊] 经济研究
[作者]
张兵 范致镇 李心丹
随着中国加入WTO,中国股市逐步融入全球资本市场。在金融危机席卷全球的背景下,研究中美股市的联动关系对于关注市场风险传染、维护国家金融安全有重要的参考价值。本文首先从"经济基础假说"和"市场传染假说"理论层面分析了股票市场联动的传导机制,然后以2001年12月12日到2009年1月23日上证指数与道琼斯指数的日交易数据为样本,分阶段检验了中美股市的联动特征。主要结论是:第一,中国股市与美国股市不存在长期的均衡关系,走势相对独立。第二,在价格和波动溢出方面,中国股市对美国股市的引导作用很弱。在QDII实施之后,美国股市对中国股市的开盘价和收盘价均有显著的引导作用,美国股市对中国股市的波动溢出呈现...
关键词：
股票市场 联动性 溢出效应 分位数回归
[期刊] 技术经济
[作者]
秦伟广 杨瑞成
本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系。进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显。这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨。
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