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[期刊] 国际金融研究
[作者]
李晓广 张岩贵
本文通过构建回归模型,考察了次贷危机前后我国股票市场与世界股票市场联动性的动态变化过程,并且与巴西股票市场进行了比较分析,从而对我国市场与国际市场的互动进行了客观的评价。实证结果表明,总体上我国股票市场与国际市场的联动性不强,并且时而为"即期联动",时而为"滞后联动",联动方式不确定。然而,次贷危机发生后.我国与国际市场的联动性有逐渐增强的趋势,尤其是与英国、香港地区等市场的联动在不断提高。这主要是由于次贷危机使国内外投资者的预期形成机制和投资理念发生了变化。
关键词：
次贷危机 股票市场 联动性
[期刊] 技术经济
[作者]
秦伟广 杨瑞成
本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系。进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显。这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨。
[期刊] 投资研究
[作者]
倪庆东
一国股票市场对国际市场的敏感性是指该国市场对国际市场变动的反应程度。通常采用敏感系数作为敏感性分析的量化指标,该系数与贸易自由化和金融管制的程度密切相关。20世纪90年代以来,我国经济与外部经济的联系日益紧密,股票市场逐步开放,QFⅡ与QDⅡ匹配下的双"Q"制度的实施表明股票市场资金出入的双向通道在一定程度上已经打通,国内外市场的分割程度下降。美国次贷危机自2007年2月浮出水面之后逐步升级,引发全球股票市场下挫,国内市场也出现深幅调整。次贷危机引发
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李岸 粟亚亚 乔海曙
本文选取２０００～２０１５年全球４０支股票指数日收盘价，通过建立收益率网络和ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型波动率网络对中国股票市场国际联动性进行实证分析。研究表明，随着经济全球化的加深，全球股市收益率和波动率联动逐渐增强；全球金融危机和欧债危机期间，收益率联动网络具有小世界性；中国与全球股市长期处于割裂状态，但在全球金融危机期间与其他市场联系加强。在全球经济形势复杂多变的情况下，中国应针对性采取措施促进股市发展，以分享全球金融一体化利益。
[期刊] 经济研究
[作者]
张兵 范致镇 李心丹
随着中国加入WTO,中国股市逐步融入全球资本市场。在金融危机席卷全球的背景下,研究中美股市的联动关系对于关注市场风险传染、维护国家金融安全有重要的参考价值。本文首先从"经济基础假说"和"市场传染假说"理论层面分析了股票市场联动的传导机制,然后以2001年12月12日到2009年1月23日上证指数与道琼斯指数的日交易数据为样本,分阶段检验了中美股市的联动特征。主要结论是:第一,中国股市与美国股市不存在长期的均衡关系,走势相对独立。第二,在价格和波动溢出方面,中国股市对美国股市的引导作用很弱。在QDII实施之后,美国股市对中国股市的开盘价和收盘价均有显著的引导作用,美国股市对中国股市的波动溢出呈现...
关键词：
股票市场 联动性 溢出效应 分位数回归
[期刊] 产经评论
[作者]
郑德珵 孙路 陈哲
在梳理国际主要股票市场间联动性研究成果的基础上,本文采用1991-2011年数据,通过对各个时间区间的分析尤其是次贷危机引发的全球金融危机的前后比照,按照由表及里、由特征属性到变化趋势与影响机制的系统与动态分析的思想方法,对国内A股与美国、英国、德国、日本、香港股市之间的联动性进行了实证检验。结论表明:(1)2000年特别是2007年次贷危机以来,境内外主要股市联动性显著增强;(2)境内外股市相互冲击效果不断增大,传导速度加快;(3)在股市资金联动性不断加强的同时,波动幅度也随之扩大;(4)这种市场联动性
[期刊] 商业时代
[作者]
洪露娉
在后金融危机时代背景下,研究中美股市收益率的联动性对于投资者规避风险,乃至维护国家金融安全都具有重大意义。本文以2000年1月4日到2011年9月30日的上证指数与标普指数的日交易数据为样本,检验了中美股市的联动性特征。实证结果表明美国股票市场的当日开盘-收盘收益率,对中国股票市场的昨日收盘-今日开盘收益率有显著影响。
关键词：
股票市场 收益率 联动性 实证分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
李天德 张亮
随着全球经济一体化趋势的加强,发达国家股市之间的联动性呈现出增强的趋势。中国与国际主要股市之间是否存在这种联动效应?针对此问题,文章使用相关性分析,协整检验、脉冲分析方法,分三个阶段来测度。结果发现:中国股市与国际股市的联动效应是从2003年开始出现的;国际主要股市的波动会对中国股市造成冲击,但冲击效应不大,目前中国股市的波动主要还是受其自身的影响。
关键词：
股票市场 联动性 协整检验
[期刊] 金融与经济
[作者]
吕江林 赵征
本文采用回归分析、模拟交易和极值分析等实证分析方法,考察了道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和伦敦金融时报指数与上证综指收益率之间的联动关系。结果显示,当前我国股市指数与国外主要股市指数之间已经具有了较明显的联动性。
关键词：
股票市场 收益率 联动性
[期刊] 统计研究
[作者]
叶五一 曾海歌 缪柏其
金融危机的频繁发生,使国际金融市场之间的动态联动性成为一个重要的研究课题。以往学者大都直接研究金融市场间的相关性,而忽略了外生金融变量对金融市场间相关性的影响。本文将对上述问题进行研究,借鉴Hurn等(2016)STCC模型的思想,假定Copula参数受外生变量的影响,建立时变动态Copula模型——ST-VCopula模型,并基于该模型探究市场波动率(VIX指数)对股票市场之间相关性的影响,进而对几个国家的股票指数数据进行了实证分析。实证结果表明VIX指数对股票市场间联动性产生了显著的影响。VIX指数的获取简单便捷且更为直观,为市场间动态联动性的研究提供了另一种途径,可以为投资者在进行分散投资等金融活动时提供一定的指导和建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
熊熊 张珂 周欣
应用Ｃｏ Ｖａ Ｒ方法对２００５年以来国际股票市场对我国股票市场系统性风险的影响进行研究，研究发现：亚洲市场比欧美市场对我国股票市场系统性风险影响要大，各股票市场对我国股票市场系统性风险的影响不断变化，且系统性风险的传递需要一定的时间，同时系统性风险可以通过相互关联的股票市场间接传递。
关键词：
条件风险价值 系统性风险 股票市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高猛 郭沛
随着中、日、韩经济贸易交流的持续加深,三国之间股票市场的联动性也在加强。本文通过研究2002年1月4日至2012年3月30日中日韩的股票指数,发现中日、中韩之间股票市场的联动性较小,但是中韩之间的联动性一直呈现递增的趋势;日韩之间股票市场的联动性要高于中日、中韩之间,市场呈现出一定的一体化趋势,并由此提出相关政策建议。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
张天顶 李任子怿 王若华
在当前地缘经济割裂的背景下，国际股票市场的运行面临新的挑战和变数。为了深入探讨全球经济在资本市场是否呈现分化态势，文章采用ARMA-GJR-GARCH模型并结合广义Granger因果检验，对全球18个主要股票市场之间的信息溢出效应进行了实证研究，测量信息溢出的传递方向和网络效率，旨在理解国际股票市场在当前环境下的联动性。研究结果显示，在地缘经济割裂的影响下，国际股票市场依然保持其特有的联动性。这种关联性呈现出传染性和依赖性两个维度，并且呈现多层面的特征。在均值溢出方面，亚洲股市对欧美股市的传染性较小，主要表现为依赖性；在方差溢出方面，美国股市仍然是金融风险传播的源头，而中国A股市场逐渐成为亚洲信息溢出的中心。值得注意的是，地缘经济割裂并没有改变这些关联性的基本格局。对于整体市场联系而言，国际股市之间的均值溢出效率和方差溢出效率存在着动态波动。这种波动不仅表现为长期的均值依赖性和危机时期短期的方差传染性，还呈现出均值溢出效率和方差溢出效率的周期性波动。这些研究结果揭示了国际股票市场在地缘经济割裂背景下的韧性，同时也凸显了全球经济在金融市场上仍然相互依赖的事实。这些经验发现为制定投资策略、进行风险管理以及推动全球经济治理提供了有益的指导。
[期刊] 金融研究
[作者]
胡聪慧 刘学良
本文旨在借鉴融资流动性理论探讨大宗商品市场与股票市场联动性演变的内在机制。研究发现,自2000年以来,大宗商品与股票市场的相关性经历了先上升后下降又上升的巨幅波动,本文构建的流动性指数可以解释二者相关性变化的17%。当流动性状况恶化时,大宗商品和股票市场的相关性显著上升,而且市场状况对相关性的影响也源自流动性的差异。本文研究表明,金融市场整体流动性状况的变化是影响大宗商品与股票市场联动性的重要因素。本文不仅为探讨大宗商品与股票市场间联动性提供了新视角,而且对大类资产配置实践也具有重要的参考价值。
关键词：
大宗商品 融资流动性 市场联动性
[期刊] 金融研究
[作者]
胡聪慧 刘学良
本文旨在借鉴融资流动性理论探讨大宗商品市场与股票市场联动性演变的内在机制。研究发现,自2000年以来,大宗商品与股票市场的相关性经历了先上升后下降又上升的巨幅波动,本文构建的流动性指数可以解释二者相关性变化的17%。当流动性状况恶化时,大宗商品和股票市场的相关性显著上升,而且市场状况对相关性的影响也源自流动性的差异。本文研究表明,金融市场整体流动性状况的变化是影响大宗商品与股票市场联动性的重要因素。本文不仅为探讨大宗商品与股票市场间联动性提供了新视角,而且对大类资产配置实践也具有重要的参考价值。
关键词：
大宗商品 融资流动性 市场联动性
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