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[期刊] 上海金融
[作者]
胡秋灵 于婷婷
本文将2007至2012年分为平常时期、美国金融危机时期和"双危机"叠加时期三个阶段,利用描述性统计及Granger因果检验方法分析了国际金融市场风险传染至我国证券市场的路径;运用动态样本相关系数和动态残差相关系数刻画了不同时期、不同事件窗口下我国股票市场和债券市场联动性的变化特征,并据此分析我国股票市场和债券市场联动的主要原因究竟是来自国际还是国内因素,以使反危机政策更具针对性。
关键词：
股票市场 债券市场 联动 “双危机”
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡海峰 武鹏
本文以我国股票市场和债券市场的联动为切入点,利用了VAR脉冲响应函数、ARCH-LM模型和TGARCH模型等,从价格关联、波动特征和非对称性的杠杆效应等三个方面对债券市场和股票市场的协调发展进行了实证检验。研究结果表明:债券市场和股票市场间存在较明显的不对称关联,无论是冲击效应还是波动的幅度,股票市场明显高于债券市场;债券市场和股票市场在非对称的杠杆效应上都不显著,且受利空消息的冲击呈现反方向波动。在此研究结果基础上,本文针对股票市场与债券市场协调发展提出相关的政策建议。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈学彬 曾裕峰
本文以中美股票指数和债券指数（包括总债券、国债和企业债）数据为研究样本，基于多元多分位数ＣＡＶｉＡＲ（即ＭＶＭＱ－ＣＡＶｉＡＲ）模型研究了中美股票市场和债券市场在不同市态下（包括牛市、熊市和震荡）极端风险溢出效应，并使用分位数脉冲响应函数分析了市场冲击对不同市场尾部风险的动态影响过程。研究发现，中国股票和债券在早期的牛市和熊市中不存在显著的尾部风险溢出效应，相对分割的债券市场隔离了股票市场的风险传染，但随着金融改革的不断深化，股票和债券的极端风险传导效应在近年来得到加强；而美国股票和债券的互联互通程度相对较高，二者的尾部风险溢出关系随着债券的信用等级不同呈现出明显分化，其中企业债与股票始终保持．．．
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王璐 黄登仕
由于市场内部的分割性,股市和债市的联动特征能充分反映当前二者的资源配置和运行效率等。立足分割市场,探讨两市联动数理模型后引入R藤Copula模型构建了多维金融市场联动模型,利用其特有的树形结构来刻画市场之间的联动关系。接着实证研究了股市和债市中重要子市场内部的交叉联动特征。结果看到两市的联动性整体较弱,不同子市场之间联动强弱不均和不对称,两市之间只存在A股市场和交易所债券市场的直接联动关系等。
关键词：
分割市场 股票市场 债券市场 联动
[期刊] 经济问题探索
[作者]
胡秋灵 于婷婷 李雯婷
文章将2007年至2012年分为平常时期、美国金融危机时期和"双危机"叠加时期三个阶段,利用描述性统计及Granger因果检验方法分析了国际金融市场风险传染至我国证券市场的路径;运用动态样本相关系数和动态残差相关系数刻画了不同时期、不同事件窗口下我国股票市场和债券市场联动性的变化特征,并据此分析我国股票市场和债券市场联动的主要原因是国际还是国内因素,以使反危机政策更具针对性。
关键词：
股票市场 债券市场 联动 “双危机”
[期刊] 当代财经
[作者]
曾志坚 江洲
股票和债券的资产组合在证券投资领域是一种传统而常见的投资组合方式。为了从组合中获取最大收益和最大限度地规避风险,研究这两种资产之间的联动性问题具有重要意义。基于对股票市场与债券市场收益率联动性进行的实证分析,我们发现股票市场与债券市场收益率之间存在长期影响;股票市场与债券市场收益率之间存在领先-滞后关系;股票市场与债券市场收益率之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测。
关键词：
股票市场 债券市场 收益率 联动性
[期刊] 金融研究
[作者]
袁超 张兵 汪慧建
本文使用非对称动态条件相关系数(ADCC)模型,研究债券市场与股票市场的相关系数随时间变化的情况。发现由于经济运行情况和宏观政策等外部的不确定因素的影响,两个市场的相关关系存在结构性变化,同时两个市场对冲击的反应程度也不尽相同。本文还揭示出对股市-债市联动来说,其相关系数受到联合负冲击的影响要大于联合正冲击的影响;而对股市-股市联动来说,联合正冲击的影响要大于联合负冲击的影响。本研究对投资组合的构建、金融市场监管和风险控制有重要价值。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
张秀艳 张敏 闵丹
可转换债券市场是金融市场的一部分,对整个金融市场的繁荣起着积极的推动作用。股票市场引导可转换债券市场的走势,股票市场对可转换债券市场具有时滞效应。可转换债券市场对股票市场的冲击作用较小,股票市场对可转换债券市场的冲击作用比较大,股票市场的收益和波动相对于可转换债券市场有更强的信息传递作用。
关键词：
可转换债券市场 股票市场 动态传导关系
[期刊] 银行家
[作者]
韦谊成 刘小瑜
2020年9月22日，我国首次提出将在2030年实现“碳达峰”，并于2060年实现“碳中和”的战略目标。至此，围绕“碳中和”及”碳达峰”转型的金融创新序幕拉开，各部门从完善碳金融相关制度、基础设施和金融创新等方面着手，货币政策、信贷政策、税收政策、行业监管政策也逐渐向绿色低碳领域倾斜。其中，金融市场工具创新主要以绿色（碳中和）债券、绿色（碳中和）信贷、绿色（低碳）指数、绿色（低碳）基金及设立支持碳减排的货币政策工具为抓手。“碳中和”金融实际上是绿色金融的一个子集。我国自2015年起一直致力于引导金融支持绿色减排领域，尤其是推动绿色债券市场发展，并已经取得一定成绩。
[期刊] 统计与决策
[作者]
董冉冉
文章通过建立股票市场与债券市场间的向量自回归模型,利用脉冲响应函数分析我国股票市场和债券市场之间波动传导的时滞,并依据金融危机这个突发事件,将样本区间划分为两个阶段,从波动传导的时滞以及强度对比分析危机前后两市场间的联动关系。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 罗长青
金融资产流动性的联动关系是金融管理学中的一个基础问题,通过实证分析股票市场与债券市场之间流动性的联动关系的研究结果表明,股票市场与债券市场流动性之间存在长期协整关系,股票市场与债券市场流动性的波动之间存在领先滞后关系,股票市场与债券市场流动性之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测。
关键词：
股票市场 债券市场 流动性 联动
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李鑫 朱冬青
金融市场的波动深刻影响着社会经济的发展，股票市场和债券市场间协调发展尤其重要。基于上证综合指数和中证全债指数的日收益率数据，使用GPD-时变SJC Copula模型和VAR模型度量股票市场和债券市场收益率之间的相关性和联动性。研究表明：股票市场和债券市场收益率之间存在厚尾性和非对称性，更容易受到利空消息的影响和冲击。同时，股票市场和债券市场收益率之间的联动特征显著，但股票市场收益率对债券市场收益率的影响具有负向效应，而债券市场收益率对股票市场收益率的影响具有正向效应。鉴于此，应完善信息批露机制，加强金融市场协同监管；投资者应树立多元化的投资思维，优化金融产品的投资组合。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
朱为玉
本文以2003—2013年间沪深两市的非ST股票及债券月度收益率数据为样本,论证了债券和股票投资组合收益率之间的关系。研究发现,我国股票市场中,与债券收益率相关性较强的股票投资组合具有以下特征:成立年限较长、股票波动率较低、每股净资产股利较高、净资产回报率和营业收入增长率适度、外部融资比率低,并且实际控制人为中央国有企业的公司股票投资组合,与债券收益率的相关性也较高。
关键词：
债券市场 股票市场 收益率 投资组合
[期刊] 金融研究
[作者]
胡秋灵 马丽
本文采用2006年11月至2011年2月沪深300指数与中国债券总指数对数收益率的日度数据,基于股票市场牛市、熊市、反弹、震荡等行情,分别运用BEKK-MGARCH模型分析了股票市场和债券市场之间的波动溢出效应。研究结果表明:股票市场和债券市场的波动均具有显著的ARCH效应,不同行情下,两市场之间的波动溢出效应具有明显不同的特征:当股票市场处于牛市或熊市行情时,只存在股票市场向债券市场的单向波动溢出效应;当股票市场处于反弹行情时,两市场之间不存在波动溢出效应;当股票市场处于震荡行情时,两市场之间存在双向波动溢出效应。
关键词：
股票市场 债券市场 波动溢出效应
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈创练 张年华 黄楚光
近年来,随着汇率形成机制改革、资本账户开放和利率市场化改革的稳步推进,我国股市、汇市和债市之间的联动效应越发明显,然而三者之间的互动关系也事关我国金融政策改革的有效性。在该背景下,本文采用时变参数向量自回归模型,以汇改后月度数据为基础,实证检验中国股市、债市与汇市的时变动态关系。研究发现,汇率冲击在短期内对股市有正效应,对债市有负效应,且对股市的影响相对较大;股市冲击对汇市和股市的长期效应为零,但短期效应在不同时期具有不确定性;短期而言,债市冲击对汇市和股市的影响为负,但长期影响效应微弱。此外,在"股市—
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