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[期刊] 南方金融
[作者]
林达
本文基于DCC-MVGARCH模型计算我国股票型基金指数与股票市场各板块代表性指数的动态相关系数,判断股票型开放式基金于各时点在各板块的资产配置特征,并根据系数的变化估计基金调仓的情况,分析基金持仓偏好的动态变化。研究结果表明:股票型开放式基金更偏好于配置中小板股票和二线蓝筹股,对于大盘股的配置谨慎,对于创业板股票的配置具有较大的波动性;当前A股市场使用最为广泛、常被用作业绩比较基准的上证指数有失真的趋势,无法较为全面地反映股市的波动和投资者的盈亏。股票型基金的上述持仓特征与我国经济转型、产业升级、股市估值体系、行政干预、新股发行制度等因素有密切的关系。
[期刊] 预测
[作者]
董杰 潘和平 姚一永 李成刚
随着经济和金融全球化的不断深入,全球金融市场已经连为一体。本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型研究了石油、股票和黄金市场之间的动态相关性。实证结果发现,WTI原油期货与现货市场、标普500指数、黄金市场之间的动态条件相关系数具有明显的时变特征,WTI原油期货与现货市场、股票市场、黄金市场之间存在动态相关性。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘可 王斌会
本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国股市以及与我国股市密切相关的其他国家股市收益率的波动相关性进行动态考察,以研究各市场之间动态相关性变动的规律。研究结果表明,目前我国股票市场尚处于较封闭的状态,但从长远来看,我国的金融市场与世界金融市场的波动相关性会增强。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
虞红霞 王启亮 陈晞
本文采用2006-2007年的季度数据对我国股票型开放式基金的赎回行为进行研究,结果表明基金单位净值增长率、基金分红、基金流动性和股票市场收益是影响基金赎回行为的重要因素,同时利用行为金融学理论进行解释,进而为基金流动性风险管理提出政策建议。
关键词：
开放式基金 赎回 处置效应 羊群行为
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
郭树华
随着证券投资基金的迅猛发展,基金规模和品种迅速扩张,基金的绩效表现也越来越受到社会各界的关注,因此对于证券投资基金的绩效评估具有重要意义。对基金绩效评估的一般指标进行介绍,并选取30只股票型开放式基金作为样本基金,用平均收益率、标准差和系统风险对中国股票型开放式投资基金的收益及风险进行实证分析;通过Jensen指数、Treynor指数和Sharpe指数对样本基金绩效进行实证研究;借助T-M模型和H-M模型对基金的证券选择能力和时机选择能力进行评价。
[期刊] 南方金融
[作者]
王伟 刘金山
基金经理的投资绩效水平主要表现为选股能力和择时能力。本文在传统Ｃａｒｈａｒｔ模型的基础上，引入基金业绩比较基准，采用２００６年７月－２０１５年６月的月度数据，对我国股票型开放式基金的基金经理的投资绩效进行实证检验。结果表明：基金经理总体上具有一定的选股能力；由于基金业绩的比较标准存在α收益和β风险，运用改进的Ｃａｒｈａｒｔ四因素模型能够较好地评价基金经理的选股能力和择时能力，而使用传统Ｃａｒｈａｒｔ模型则会高估。
[期刊] 会计之友
[作者]
周运兰 张思泉 阮梦琦
研究证券投资基金资产配置问题,有助于防范风险和提高收益率。文章在国内外证券投资基金资产配置绩效分析的基础上,以2009—2011年我国开放式股票型基金为样本,就资产配置对其投资基金收益率的影响进行了实证分析。结果发现,相比于积极的管理政策,实行政策性的资产配置方式更具有效果;基金选股的能力不同,造成不同基金产生的绩效也不同。
关键词：
证券投资基金 资产配置 基金绩效
[期刊] 商业研究
[作者]
赵勇 杨志波
随着经济全球化和金融自由化越来越强,国际上主要股票市场经常呈现齐涨共跌的趋势。通过使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型,本文对亚洲金融危机、美国次贷危机和欧债危机下,我国大陆股市与境外香港股市、日本股市、美国股市和欧洲股市之间的联动性进行了研究,结果发现我国股市与境外主要股票市场之间的联动性有增强趋势,尤其是在美国次贷危机以后,其动态相关系数明显增大的态势。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
邓鸣茂
本文利用传统的回归模型(OLS)、双变量向量自回归模型(VAR)、双变量向量误差修正模型(VECM)和动态条件自相关双变量GARCH模型(DCC-MVGARCH)对恒生指数期货、标准普尔500指数期货、日经225指数期货、我国的沪深300指数期货的最优套期保值比率进行了估计,并采用基于风险最小化的方法对4种模型的套期保值有效性进行了比较。结果双变量向量误差修正模型估计出的最优套期保值比率更大,对4种模型的套期保值有效性的检验表明,采用动态条件自相关双变量GARCH模型(DCC-MVGARCH)估计得到的最优套期保值比率进行套期保值的效果,并非优于采用传统回归模型、双变量向量自回归模型、双变量向...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
朱天箭 马超群
本文使用DCC-MVGARCH模型,实证分析了2006年6月—2014年我国白糖、铜、天然橡胶和燃料油4种大宗商品期货价格收益率之间的联动关系。结果表明,由于消费习惯、经济周期及指数投资基金缺乏、交易限制等多方面因素影响,我国大宗商品之间存在一定的动态联动关系,但相关程度不大且近年呈现出下降的趋势。
[期刊] 经济管理
[作者]
吴娟 陆珩瑱
为了全面、有效反映基金的综合业绩,本文选取净值收益率、市场风险、Sharp指数、选股能力和择时能力五个指标作为51只股票型开放式基金的业绩评价指标,运用因子分析和聚类分析方法对其进行归类、总结,最终把样本分成具有不同风险和收益特征的五个类别。在为投资者提供更为一目了然的投资导向的同时,得出结论:我国股票型开放式基金总体运行良好,但其分布结构欠佳,且基金经理人的能力有待进一步提高。
[期刊] 技术经济
[作者]
张宗益 谭朋
利用2005—2012年我国58只偏股型开放式基金的半年度数据,通过排序研究和建立平衡面板数据模型,对基金持股集中度和股票资产换手率与基金业绩的关系进行实证研究。结果表明,用赫芬达尔指数刻画的持股集中度与用基金累计单位净值增加值刻画的基金业绩显著正相关,股票资产换手率也与基金累计单位净值增加值显著正相关。提出:基金投资者可通过选择持股集中度和股票资产换手率高的基金来获得理想的投资收益。
[期刊] 经济评论
[作者]
张秋莉 杨超 门明
本文应用基于条件多元t分布的DCC-MVGARCH模型研究CERs期货价格收益同能源期货价格收益之间的动态相依关系,旨在探讨跨品种套期保值的可行性及操作策略,为国内减排企业及时对冲CERs价格波动风险提供经验依据。实证结果显示:CERs期货价格收益和能源期货价格收益之间存在正相关性;相较Euro天然气期货合约与GlobalCoaL期货合约,BRenT原油期货合约更适用于构造套期保值组合;以动态条件相关系数测算时变套期保值比率明显降低了组合收益的方差并提升了组合收益的均值,其套期保值绩效要优于条件相关系数。基于此结果本文认为,国内减排企业应当积极采取相关套期保值策略并定期更新动态条件相关系数均值...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王树强 彭雅童
近期基金经理人违法违规行为频发,引起全社会广泛关注的同时引发了投资者的信任危机。经理人亟须提升声誉水平来稳定投资者的信心。我们选取2005年前成立的所有21只股票型开放式基金为研究样本,选择基金的份额变动作为经理人声誉水平的代理变量,同时将经理人的经验和诚信度以及相应控制变量引入到面板数据模型中。结果表明:基金单位净值增长率、上一季度分红、基金流动性及规模、投资者结构、经理人的诚信度,是影响经理人声誉的关键因素。针对投资者所关注的各项因素,为经理人提升声誉水平提供相应建议,进而稳定投资者的信心。
[期刊] 商业时代
[作者]
涂序平 李建丽
我国开放式基金动态资产配置能力一直深受各方关注,以市场时机把握能力为代理变量是考察基金动态资产配置能力的一个重要角度。H-M模型在检验市场时机把握能力中应用最广,同时为了克服H-M模型不足,采用更加成熟的HM-FF3模型。本文采用这两个模型对我国40只偏股型和偏债型基金在2007年1月-2010年12月分别进行选股能力分析和择时能力实证分析。研究结果表明:我国开放式基金只存在很小程度的选股能力,基本不存在择时能力。
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