- 年份
- 2024(12901)
- 2023(18950)
- 2022(16484)
- 2021(15221)
- 2020(13152)
- 2019(30192)
- 2018(29964)
- 2017(58431)
- 2016(31536)
- 2015(35677)
- 2014(35804)
- 2013(35443)
- 2012(32826)
- 2011(29669)
- 2010(30077)
- 2009(28121)
- 2008(27417)
- 2007(24300)
- 2006(21902)
- 2005(19679)
- 学科
- 济(142307)
- 经济(142148)
- 管理(92719)
- 业(87444)
- 企(72525)
- 企业(72525)
- 方法(63225)
- 数学(55713)
- 数学方法(54892)
- 中国(35547)
- 农(34971)
- 财(34797)
- 学(29739)
- 业经(28958)
- 地方(28614)
- 制(26336)
- 贸(23428)
- 贸易(23410)
- 农业(23132)
- 易(22654)
- 理论(22002)
- 务(21727)
- 财务(21638)
- 财务管理(21588)
- 银(20862)
- 银行(20799)
- 企业财务(20503)
- 融(20255)
- 金融(20253)
- 和(20050)
- 机构
- 大学(459788)
- 学院(457733)
- 济(190151)
- 经济(186134)
- 管理(177926)
- 研究(154055)
- 理学(153454)
- 理学院(151800)
- 管理学(148786)
- 管理学院(147977)
- 中国(116708)
- 京(97851)
- 科学(94214)
- 财(89401)
- 所(78065)
- 农(74370)
- 财经(71248)
- 研究所(70576)
- 中心(70248)
- 江(68695)
- 业大(67615)
- 经(64599)
- 北京(62204)
- 经济学(58358)
- 农业(58322)
- 范(58310)
- 师范(57660)
- 院(55776)
- 州(55011)
- 财经大学(52949)
- 基金
- 项目(303520)
- 科学(238001)
- 基金(220615)
- 研究(218458)
- 家(193131)
- 国家(191575)
- 科学基金(164242)
- 社会(137422)
- 社会科(130317)
- 社会科学(130278)
- 省(117863)
- 基金项目(115460)
- 自然(108292)
- 自然科(105813)
- 自然科学(105784)
- 自然科学基金(103886)
- 教育(101601)
- 划(99570)
- 资助(93801)
- 编号(88574)
- 成果(71979)
- 重点(68091)
- 部(67050)
- 发(64305)
- 创(62338)
- 课题(61247)
- 科研(58424)
- 创新(58241)
- 教育部(57588)
- 大学(56679)
- 期刊
- 济(210889)
- 经济(210889)
- 研究(138275)
- 中国(85522)
- 学报(73133)
- 财(68698)
- 管理(67875)
- 科学(66213)
- 农(66157)
- 大学(55663)
- 学学(52549)
- 教育(48659)
- 农业(45020)
- 融(42871)
- 金融(42871)
- 技术(41733)
- 财经(35795)
- 经济研究(34902)
- 业经(32645)
- 经(30639)
- 问题(27222)
- 统计(24286)
- 技术经济(23829)
- 理论(23482)
- 业(23077)
- 图书(22617)
- 策(21474)
- 贸(21461)
- 实践(21064)
- 践(21064)
共检索到684973条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张恪渝 霍忻
本文运用上证股票指数和我国名义ＧＤＰ增长率的月度数据，通过所构建的ＶＡＲ模型及ＡＲＭＡ模型进行样本内、外预测，分析我国股票价格指数与经济增长间的动态关联，并进行模拟。实证结果表明，当我国股票市场出现大萧条时，经济增长水平也会出现显著下滑现象。股票价格指数包含了经济运行走势信息，会对我国宏观经济的稳定性产生深刻影响。此外，由于我国股票指数受到冲击后会有较长＂记忆＂，因此经济增长也会维持１２期以上的响应。
[期刊] 上海金融
[作者]
盖静
随着我国对外开放程度的扩大以及资本账户开放进程的推进，汇率通过影响短期资本流动进而影响股票价格，并最终传递到实体经济的渠道正发挥越来越重要的作用，此时研究人民币汇率、股票价格与产出、通货膨胀之间的关系具有重要意义。本文首先构建人民币汇率、股价、产出、通货膨胀之间的理论模型；其次运用ＶＡＲ模型，实证分析了汇率通过股票价格渠道对实体经济的影响。研究表明，人民币汇率不受产出的影响，但是受到通货膨胀的影响，说明央行在调控汇率水平时关注通货膨胀因素；股票价格对产出水平具有长期影响，且影响程度增强；汇率向股票价格的传递存在阻滞。
关键词：
汇率 股票价格 汇率传递 VAR
[期刊] 经济纵横
[作者]
汪洋
我国股票市场沪证综指和深证成指在各运行区间的成交量和成交金额数据表达的驱动张力分析证明 ,沪、深二市领先指标的区间运行时间逐渐延长 ,量点值A、B增长稳定 ,市场深度不断得到强化、巩固 ,市场弹性被逐步弱化 ,市场宽度缩减而敏感性增强 ,市场质地好转 ,开始显现成熟特征
关键词：
股票市场 领先指标 驱动张力 实证研究
[期刊] 上海经济研究
[作者]
陶士贵 范佳奕
在人民币汇率形成机制不断完善,资本项目逐步开放的背景下,QFII制度(合格境外机构投资者)的实施,为国际资本流入提供了非常便利的渠道。该文以QFII作为代表,通过构建国际资本流动、汇率与股票价格的联动模型,并引入TVP-SV-VAR实证模型,讨论汇改后2005年8月-2017年6月QFII、人民币汇率与股票价格之间的联动关系。研究发现:三者的联动关系呈现出明显时变性特征,且在不同时间与不同政策背景下的影响程度均不同。最后提出完善QFII管理机制、优化我国股票市场投资者结构、推进人民币汇率改革、加强短期国际
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
杨莉 吴虹生
A、B股市场的联动关系及二者之间的长期趋势已成为股市研究的热点问题。运用Granger因果检验及向量自回归模型(VAR)对A、B股价指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明:沪深A股股价指数对B股股价指数有较强的引导作用,并且二者之间存在着短期相关关系,而长期均衡关系并不显著。由此,可以认为在短期内A股市场对B股市场具有指导作用。
[期刊] 经济管理
[作者]
郑鸣 倪玉娟 刘林
本文利用1996年1月～2010年4月的数据,运用MSIH(2)-VAR(4)模型和脉冲响应分析不同区制下货币政策对股票价格的影响。发现利用非线性模型是合理的,并在不同区制下货币政策工具对股票价格的影响效果在时间、方向和程度上表现不同,同时,对于上证A股和深证A股影响也是不同的。对于货币供应量,在股市低迷期,它的变化会立即正向影响到股票价格,但在股市膨胀期,则滞后1个月后才会正向影响股票价格;对于银行信贷,在股市低迷期,它的提高并不能提高股价,而在股市膨胀期,它的提高才会使股价上扬;对于利率,在两个区制下,它的提高都会使股价下跌,并且在滞后1个月才会表现出来。但是,相比较而言,利率对股票市场的...
关键词：
货币政策 股票价格 MS-VAR
[期刊] 商业时代
[作者]
刘慧
"克强指数"是英国著名政经杂志《经济学人》推出的用于评估中国经济增长的指标,由工业耗电量、铁路货运量和贷款发放量三个指标组成。本文基于1978-2011年的时间序列数据,在建立向量自回归(V A R)模型、向量误差修正(V E C)模型的基础上,综合运用Johansen协整检验和Granger因果检验等计量经济学方法,对我国"克强指数"各变量与经济增长之间的互动关系进行研究。实证结果表明工业用电量、铁路货运量、银行贷款与经济增长之间存在长期均衡关系和短期调整机制。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
劳兰珺 邵玉敏
行业风险是投资者进行投资决策、选择行业时要考虑的主要因素之一。行业股票价格指数的波动性常用来衡量行业的风险。本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业股票指数的波动特征,将总风险量化分解为与市场相关的风险和行业特有的风险两部分,对各行业的风险特征进行深入分析。实证研究采用深交所依据《上市公司行业分类指引》所编制的行业指数数据,分阶段估计股票行业指数的波动性,并进行Kendall协同系数检验。结果表明,不同阶段的行业总体波动性和行业特有的波动性排序间存在一致性,即行业间的波动性大小次序相对稳定,但在与市场相关的波动性排序上不具有稳定性。本文的结论刻画了中国股票市场行业股票指数间的波动性特...
[期刊] 商业时代
[作者]
陈闻达 金鑫 郭杰
本文通过协整检验和V A R模型研究发现,通货膨胀、人民币升值与股票价格之间存在长期稳定的关系,并且股票价格的一个标准差新息会在较长时期内引起通货膨胀和人民币汇率的上升。方差分解表明,无论是对通货膨胀还是对人民币汇率波动,股票价格都具有最大贡献率。为了降低通货膨胀和人民币升值压力,我国在短期应避免出台对股市利好的经济政策。
[期刊] 投资研究
[作者]
张大凯 来志勤
货币政策是影响股票价格的重要因素之一。本文采用向量自回归模型,通过Johanson协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解等计量经济学手段,研究了狭义货币供应量M1对我国股票价格的影响。研究结果表明,货币供应量对股票价格的影响不显著。
关键词：
货币供应量 股票价格 VAR模型 影响
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙显超 刘学航 李杰
本文在开放视角下研究汇率、QFII投资与股票价格之间的关系,有助于理解资产价格之间的联动关系,对于化解系统性金融风险、建立有效率的资本市场具有重要意义。文章运用VAR模型实证研究发现,QFII投资和股票价格指数同方向变化,长期内具有正向引导作用。汇率对股票市场影响具有一定的异质性特征——与上证指数正相关,与深成指负相关,这一异质性机理源于两市市场有效性程度。
关键词：
汇率 QFII 股票价格 VAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙显超 刘学航 李杰
本文在开放视角下研究汇率、QFII投资与股票价格之间的关系,有助于理解资产价格之间的联动关系,对于化解系统性金融风险、建立有效率的资本市场具有重要意义。文章运用VAR模型实证研究发现,QFII投资和股票价格指数同方向变化,长期内具有正向引导作用。汇率对股票市场影响具有一定的异质性特征——与上证指数正相关,与深成指负相关,这一异质性机理源于两市市场有效性程度。
关键词：
汇率 QFII 股票价格 VAR模型
[期刊] 上海金融
[作者]
李冬 谢敏
尽管前人已对股票价格变化影响宏观经济进行了大量的研究,但其研究均以传统经济学存量流量模型为基础的。本文基于企业成本收益核算模型,以一个新的理论框架解释了股票价格影响宏观经济的机理,并重点关注了股票价格变化对贷款存量的影响。其次,本文对中国股票市场价格指数涨幅与贷款余额近年的月度数据进行回归分析,从而对理论分析的结果进行了实证检验。根据检验,指出中国股票价格的涨跌是实体经济扩张和收缩的必要条件。
关键词：
股票价格 宏观经济 成本收益核算 贷款
[期刊] 统计与决策
[作者]
付燕 栗锋
中体产业股票作为我国唯一的体育类股票,为了准确把握其波动状况,科学预测未来发展趋势,收集了2002年1月1日至2010年6月30日中体产业股份有限公司股票的1510个日收盘价格指数为研究样本,进行了时间序列分析,建立了中体产业股票的自回归移动平均模型(即ARMA模型)。结果显示:模型ARMA(3,1)能较为准确地预测中体产业股票每日数据,模型的预测值与实际观测值非常接近,说明时间序列模型在中体产业股票状况预测中具有较好的应用价值。
关键词：
体育产业 中体产业 波动性 ARMA模型
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
丁培荣
无论是在资本市场发达的国家还是在资本市场不完善的发展中国家,都非常关注通货膨胀对股票价格波动的影响,然而结论莫衷一是。运用事件研究法将1992年9月到2008年7月的月度数据划分为三个阶段,对股票价格与通货膨胀的关系进行检验,结果表明,不同阶段股票波动冲击来源不尽相同,股票市场波动与通货膨胀负相关的体现有一定时滞性。防止股票价格的剧烈波动应尽量减少对股票市场进行突然的冲击,防止通货膨胀压力,注意人们对通货膨胀的预期。
关键词：
通货膨胀 股票价格波动 脉冲响应函数
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
