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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘燕娜
为了判断股票市场与债券市场之间的相互关系,本文使用协整模型和误差修正模型分析我国股票价格和实际利率之间的相互联系,发现我国的股票价格和实际利率之间不仅存在共同的长期趋势,并且具有短期的共同波动模式,因此,在储蓄投资与股票投资之间具有一定的替代性和流动性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高蓓 胡春田
文章从股票价格的情报内含角度出发,分析了股票价格是否应纳入货币政策目标体系以及央行是否应对股票价格的变动做出反应。实证结果表明,股价变动的信息内涵无助于提供未来经济活动和物价变动的有用信息,因此,中央银行对股市的态度只能是关注而非盯住,股票价格的变动不应纳入央行的反应函数。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
肖耿 李金迎 刘睿
本文采用定量的方法就实际利率是否影响我国股票市场回报和波动性进行分析,发现我国实际利率对股票市场价格行为产生较大的影响,并对实际利率对股票市场的影响途径进行解释。
关键词：
实际利率 股票价格 向量自回归模型
[期刊] 管理世界
[作者]
魏兴耘
In this paper, the case study of the relationship between the Stock A price and profit of China' domestic listed companies in between 1996 and 2000 shows that although the stock price of listed companies is, to a certain extent, related to the profits thereof, The reduction in the degree of correlat...
[期刊] 经济问题探索
[作者]
李礼 洪源
西方的有效市场假说认为金融产品的市场价格已经包含了所有的信息,因而,在成熟的股票市场中, 上市公司的股票价格应该与其业绩高度正相关。然而,在我国的股票市场中,上市公司股价与公司基本面之间却并无多大联系。通过对2001-2003年我国上市公司的市净率与净资产收益率分19个行业进行相关性分析,本文研究结果表明:虽然当前我国股市中的大部分上市公司业绩仍与股价变动相背离,然而投资者行为正逐渐趋向于理性化。
关键词：
公司业绩 股票价格 投资者行为
[期刊] 经济经纬
[作者]
李明扬 唐建伟
变动利率通常是各国中央银行最常用的货币政策工具,而利用利率调节股票市场价格也是各国央行经常使用的政策方法。利率变动通过对投资者和上市公司的影响而传导到股票价格。对中国的实证分析表明我国利率变动与股票价格有一定的影响作用,但由于二者之间的传导机制存在问题,所以这种影响的具体效应是不确定的。
关键词：
利率 股票价格 传导机制
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
蒋彧 江涌
随着我国股市大宗交易制度的不断完善以及大宗交易规模的迅速扩大,大宗交易受到越来越多投资者的关注。笔者运用我国A股市场2014—2017年数据,实证检验大宗交易对股票价格的影响。结果表明:大宗交易成交价的折溢价率对股票短期超额收益有显著的正向影响;当机构投资者溢价买入或折价卖出时,折溢价率对短期超额收益的影响增强;当机构投资者溢价卖出或折价买入时,折溢价率对短期超额收益的影响减弱;大宗交易成交量占比越高、股票流动性越好或者公司信息透明度越高,折溢价率对短期超额收益的影响更为强烈。从长期看,折溢价率对股票超额收益的影响会出现反转。进一步研究发现:在折溢价率水平不同、市场走势不同、交易板块不同的情况下,大宗交易对股票超额收益的影响存在差异。该研究有助于投资者合理地制定投资决策,对维护市场秩序具有一定的参考价值。
关键词：
大宗交易 折溢价率 超额收益 A股市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨丽彬 李虹含 周凯
本文通过CAPM模型、DID模型等实证检验融资融券业务对股票价格波动的影响,以此来发掘融资融券与股票价格变化程度潜在的相关性和单只股票在经过调整后自身价格与未经过调整时相比的变化趋势。从实证结果来看,融资融券在总体上对所研究的旅游行业和电子信息行业股价波动性起到了平抑股价、稳定市场的作用,伴随着融资融券业务机制的逐渐成熟,稳定效果也是越来越显著。基于此,本文提出了融资融券在今后证券市场发展的政策建议。
关键词：
融资融券 波动性 DID模型
[期刊] 财经研究
[作者]
吴谦
文章以我国发行的14只可转债自进入转股期至2006年年底的价格数据为样本,运用协整方法和非对称误差修正模型(ECM)对可转换债券价格与基础股票价格之间的动态传导关系进行实证研究。实证结果表明:部分可转债与基础股票价格之间存在长期均衡的协整关系,股票价格领先于可转债价格,其中有些可转债与股票价格之间存在非对称传导现象,而有的可转债与股票价格之间不存在协整关系。
[期刊] 当代财经
[作者]
李菁 王冠英
基于ＴＶＰ－ＳＶ－ＶＡＲ模型，以２００２－２０１４年上证综合指数月度数据为样本，检验了我国货币政策对股票市场泡沫影响的时变特征。研究结果表明：我国利率冲击对股票市场泡沫影响与理性股票价格泡沫理论一致。利率冲击对股票观测价格的影响存在时变特征和结构性突变，且该影响程度取决于利率冲击对泡沫部分可能的正向影响是否足以抵消对基础部分的负向影响。沪深３００指数和深圳成分指数的检验结果保持稳健。这意味着，央行需要对紧缩货币政策能在一定程度上缓和资产泡沫的传统观念重新认知，并慎重采用＂逆周期＂的货币政策。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴谦
本文运用协整方法和非对称误差修正模型(ECM)对可转债价格和基础股票价格之间的动态传导关系进行了系统的实证探讨,发现我国可转债市场价格和基础股票价格之间存在长期均衡的协整关系,并且股票价格领先于可转债价格。本文认为我国可转债价格与基础股票价格之间存在着联动效应,这种联动效应存在着明显的阶段特征,并且转债价格与转股价值之间存在非对称传导现象。本文分析了这种联动效应及非对称传导的原因,指出由于套利机会的出现使转债价格不会偏离转股价值太远。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于扬 王维国 王春枝
文章选择高频股票价格等先行指标构建多种AR-M-MIDAS模型研究了我国股票价格对通货膨胀的影响机制及作用路径,结果表明,我国股票价格对通货膨胀存在显著正向效应,随着高频变量滞后阶数的递增,股票价格对通货膨胀的影响机制呈凹型下降趋势,且当滞后阶数增长至30阶时,Beta-AR(1)-M-MIDAS在我国通货膨胀的实时预报方面具有较高的精确性和时效性。
[期刊] 特区经济
[作者]
吉洁 王屹
本文通过Granger因果检验分析了存款准备金率和股票价格之间的关系,得出如下结论:在5%的显著水平上,股价是准备金率的格兰杰原因;准备金率不是股价的格兰杰原因;股票价格滞后二期对准备金率的影响较大,且为正向影响。由此建议:深化股票市场与货币政策之间的传导机制,要确保政策行之有效;政府在制定政策标准时,要做仔细推敲、科学论证;科学划分资本市场,加快构建多元化资本市场;建议投资者不要盲目跟风迈入,对投资股市做一个合理的规划。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
陈晓莉
中国的股票市场经过十余年的发展,逐渐壮大成为与整个经济发展紧密相连的、为各种资金所有者和需求者提供投融资渠道的不可缺少的一个重要市场。随着股票市场在国民经济运行中地位的突出,在我国宏观经济政策的制定过程中,也越来越重视股票市场的影响。尤其是自1997年亚洲金融危机以来,我国所实行的以货币供给量为中介目标的货币政策效果差强人意,而学者们大多从现行的银行结售汇制度、商业银行的资产经营行为、货币流通速度等方面寻求解释。这样做并非没有道理,但人们或许忽略了一个更为重要的原因,即资本市
[期刊] 投资研究
[作者]
宋光辉 董永琦 许林
针对动量效应在中国股市存在性的争执以及Jegadeesh和Titman(1993)提出的动量策略在中国股市的黯然失色,本文从经典金融框架出发,以股票价格残差(SPR)为基准构建了一种新的SPR动量策略,结果发现:SPR动量策略在超短期、短期以及中期时可以获得显著为正的平均累积超额收益率,证实了中国股市动量效应的存在性;接着对不同行情下的SPR动量策略的有效性进行对比分析;最后考虑交易成本后,检验发现SPR动量策略在理论与实践上均有效。
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