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[期刊] 会计之友
[作者]
吴小花
文章通过建立ＧＡＲＣＨ（１，１）模型研究我国股指期货市场上沪深３００股指期货、中证５００股指期货和上证５０股指期货的周内效应，研究发现随着我国期货投资者结构的完善和产品品种的丰富，沪深３００股指期货存在的周内效应也发生了变化，甚至消失，而中证５００股指期货和上证５０股指期货则不存在周内效应，说明我国股指期货市场变得更有效率。
关键词：
股指期货 周内效应 GARCH模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
李昌荣 邹青
本文采用二元VAR-EGARCH与信息传递速度模型对我国股指现货和期货市场之间的信息传递效应与传递速度进行了详细的实证分析,结果表明:我国股指期货与现货市场已存在显著的双向价格关系和双向波动溢出效应,且信息传递能力正逐步增强,但信息在期货市场传递到现货市场的速度要慢于信息从现货市场传递到期货市场。本文还发现我国股指期货市场存在着显著的正反馈效应。
[期刊] 经济纵横
[作者]
周佰成 侯丹 邵振文
运用基于结构向量自回归模型的溢出指数,检验我国沪深300股指期货与沪深300指数收益率间静态和动态的波动溢出效应和信息溢出效应。结果表明,在股指期货市场未限制交易前,我国沪深300股指期货收益率波动对沪深300指数收益率波动具有显著正向净溢出效应,沪深300股指期货成交量对沪深300指数收益率波动也具有显著正向净溢出效应;在股票市场剧烈波动时,波动溢出效应和信息溢出效应均会增加,沪深300股指期货成交量的增加会放大股指期货对现货的波动溢出效应。因此,在我国股票市场持续不稳定波动的背景下,对股指期货成交量和波动进行合理的管制,可降低期货市场对股票市场的波动溢出效应,进而有效防范资本市场风险。
关键词：
股指期货 沪深300 溢出效应 成交量
[期刊] 经济纵横
[作者]
周佰成 侯丹 邵振文
运用基于结构向量自回归模型的溢出指数,检验我国沪深300股指期货与沪深300指数收益率间静态和动态的波动溢出效应和信息溢出效应。结果表明,在股指期货市场未限制交易前,我国沪深300股指期货收益率波动对沪深300指数收益率波动具有显著正向净溢出效应,沪深300股指期货成交量对沪深300指数收益率波动也具有显著正向净溢出效应;在股票市场剧烈波动时,波动溢出效应和信息溢出效应均会增加,沪深300股指期货成交量的增加会放大股指期货对现货的波动溢出效应。因此,在我国股票市场持续不稳定波动的背景下,对股指期货成交量和
关键词：
股指期货 沪深300 溢出效应 成交量
[期刊] 金融研究
[作者]
杨峰
本文从股指期货合约的设计 ,股指期货市场的风险管理等多个方面对海外股指期货市场进行了比较研究 ,归纳总结出海外股指期货市场的运行特点 ,进而提出可供我国股指期货市场借鉴的启示性经验
关键词：
股指期货 合约设计 风险管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
高扬 孙便霞
流动性、波动率及交易活跃度是金融市场微观结构研究中的三个热点问题,在实际的金融市场上也得到了极大关注。利用沪深300股指期货的高频数据,检测出股指期货价格发生跳跃的交易日,并运用Granger因果检验方法研究了跳跃发生日和无跳跃发生日中,市场流动性、波动率及交易活跃度这三个指标之间的相互因果关系。实证结果表明,无论价格是否发生跳跃,我国股指期货市场上的流动性与波动率及流动性与成交量指标之间均存在双向的Granger因果关系。而衡量期货市场交易活跃度的另一重要指标——持仓量,在无跳跃发生时可引导流动性和波动率指标,但在有跳跃发生时这些因果关系消失。
[期刊] 经济学动态
[作者]
石晓波
本文分别从有关股指期货引入的必要性研究、有关股指期货市场需谨慎放行的研究、有关股指期货市场与现货市场联动效应的研究等几个方面,对国内有关研究进行了梳理,强调进一步深化股指期货市场与现货市场联动效应研究,为即将开设的股指期货市场提供经验借鉴,有益于多层次资本市场体系的协调发展和完善。
关键词：
股指期货 资本市场 衍生品市场
[期刊] 上海金融
[作者]
项歌德 沈开艳
本文以中国沪深300股票指数现货市场与期货市场的真实交易日数据为研究对象,借助构建的EC-EGARCH模型,通过本文设定的5个假设检验,对两个市场之间价格发现功能与波动溢出效应特征进行了深入研究。发现中国沪深300股票指数期货市场上市以来,其短期价格发现以及长期价格预测功能均较为显著,但短期价格发现功能呈现对称性。两个市场之间的"波动集聚"效应也非常显著。通过将股票指数期货市场与现货市场之间的风险波动溢出效应区分为短期效应和长期效应,在实证分析中发现两种效应表现出不同的特征:短期波动溢出效应表现出非对称性,而长期波动溢出效应表现出对称性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周伍阳 李攀艺
本文首先基于我国证券市场的指数结构与市场氛围,分析我国股指期货市场存在的期现联动型操纵模式与原因;然后选择银行股作为标的物模拟操纵案例,并采用高频数据进行实证分析,发现期现联动型操纵三种模式中的间接模式是符合中国证券市场的典型模式,且主要是利用股民非理性的羊群行为,案例中的中信银行涨停板效应带动大盘走势,在短时间推升沪深300现货指数来实现期现联动型操纵。最后,根据实证分析,提出完善指数设计方案、增加市场深度并做好期现市场的监管,以降低证券市场操纵风险的建议。
关键词：
股价指数 股指期货 市场操纵 期现联动
[期刊] 经济纵横
[作者]
邵振文 侯丹
我国正处于经济转型升级的重要时期,资本市场改革的不断深化导致金融产品的风险增大,波动行为也具有一定特殊性。因此,加深对我国股指期货波动特征及风险的认识、加快完善股指期货市场体系尤为重要。运用成分GARCH模型对我国沪深300股指期货市场收益率波动的非对称性进行检验,并通过下行风险资本资产定价模型对下行风险进行测量。结果表明:沪深300股指期货收益率波动存在非对称性,即负面冲击会增加收益率波动,而正面冲击会降低收益率波动;沪深300股指期货的下行风险可解释部分收益率的变化,投资者会因为承担下行风险而获得额外
[期刊] 商业研究
[作者]
赖文炜 陈云
本文在对沪深300和S&P500股指期货的当月连续合约进行展期处理的基础上,基于条件收益分别服从正态、学生t、GED和skewed-t分布的假设,运用GJR GARCH模型对波动非对称性建模,并对模型设定偏误进行严格诊断检验。研究发现:GJR GARCH模型能很好地捕捉股指期货市场波动的非对称性;基于skewed-t分布的波动模型的准确性明显优于其他分布下的相同模型;与S&P500股指期货市场相比,我国股指期货市场波动的非对称性较弱。
关键词：
股指期货 非对称性 skewed-t分布
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 马骥 王琪
股指期货是成熟、有效和市场化的风险管理工具。自1982年2月24日美国堪萨斯市期货交易所(KCBT)推出第一份股指期货合约——价值线综合指数合约以来,股指期货市场发展迅速,目前全球有32个国家与地区的43家交易所上市了近400个股指期货合约。
[期刊] 价格月刊
[作者]
孙云辉 刘传哲
流动性是决定一个市场是否有效而稳定的根本性要素。本文深入探讨了股指期货市场运作初期可能面临的流动性风险,认为我国股票市场现存的制度性缺陷、股指期货合约的规模以及资本市场的资金压力可能会成为影响我国股指期货市场流动性的关键因素,建议相关管理机构通过建立健全跨市场风险管理体系、提供公开和公平的市场准入机制以及加大创新力度等措施来改善和提高股指期货市场流动性,以保证其正常运行。
关键词：
股指期货 流动性风险 做空机制
[期刊] 南方金融
[作者]
左顺根 杜吉中
股指期货市场操纵会影响股指期货市场的价格发现功能,同样地,股指期货市场的价格发现功能也会影响股指期货市场的操纵行为。本文在理论探讨的基础上,利用股指期货主力合约及对应的沪深300指数高频数据对市场操纵行为进行实证分析。研究结果表明,当操纵嫌疑只存在于期货市场时,股指期货市场的价格发现功能将会减弱;当操纵嫌疑存在于期货、现货两个市场时,股指期货市场的价格发现功能相对会增强。而且,当股指期货市场价格发现功能较强时,市场操纵的难度和成本都将下降。当前中国股指期货市场的操纵行为可能主要局限于某些个别的、离散的交易日内,系统地通过操纵现货指数来操纵期货市场的可能性较低。
关键词：
股指期货 市场操纵 价格发现 高频数据
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
钟晓兵 钟琰
我国于2010年4月16日正式推出沪深300股票指数期货,截至目前股指期货推出也不过两年多的时间,相关的法制法规和监管措施尚不完善,加上交易自身具有的投机性及高杠杆性,这使得投资者会面临较大的风险。为了防止股指期货交易风险向股票融资市场和实体经济扩散,必须稳定股指期货市场收益,降低股指期货市场的投资风险。文章正是出于对我国股指期货市场风险进行预警的角度,选取2010年4月到2011年12月期间内五只典型股指期货合约为样本,对其进行统计特征分析,并根据研究需要,选取8个重要的宏观经济指标构建GED分布下基于GARCH-M模型的CVaR方法来度量中国股指期货市场的风险,研究表明,文章模型选取合理,...
关键词：
股指期货 风险度量 风险预警对策
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