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[期刊] 财经问题研究
[作者]
宋科艳
本文采用动量一致门限自回归等非线性模型，对我国沪深３００股指期货与指数现货价格传导的门限非对称机制展开研究，并构建门限非对称误差修正模型，基于长期弱外生和短期因果关系检验对期现价格的引导关系进行深入分析。研究发现：期现价格存在显著的门限协整关系，其价格调整机制具有非对称性和动量趋势，相对于负向冲击，正向冲击对系统的影响更具持久性；短期内，期现价格存在双向因果关系，相互引导，但长期内，指数现货为弱外生变量，只存在指数现货到期货的长期因果联系，指数现货处于长期价格发现的中心地位，股指期货的价格发现功能目前仍未得到有效发挥。
[期刊] 上海金融
[作者]
孙洁 郑凌云
期现联动关系是理论界和实务界关注和研究的焦点问题之一。本文将股指期货、现货指数与指数ETF视为紧密联动的期现货系统,分别运用日度数据和日内数据对期现货价格收益率建立VAR模型,并采用方差分解法分析期现货价格变动之间的相互影响。研究结果表明:不论从日内还是日间看,指数现货与股指期货价格变动均主要是由自身市场决定的。在日内,股指期货对指数价格的影响程度略高于指数对股指期货的影响。而从日间看,指数对股指期货的影响更强。ETF作为高效、便捷的现货替代,在日内对股指期货价格变动的影响超过指数对股指期货的影响;而作为
关键词：
股指期货 期现关系 ETF VAR模型
[期刊] 企业经济
[作者]
卢瑜
股指期货是以股票价格指数为标的物的金融期货品种。本文旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系。通过协整检验、误差修正模型及Granger因果分析,结果表明:我国股指的期现价格存在长期协整关系,股指期货和现货市场存在相互引导关系,股指期货对股指现货价格发现机制较为显著。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 杨立圆
本文通过实证分析,发现我国棉花期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,期货价格引导现货价格的形成,为防止棉花价格大幅度波动,建议政府引导棉花市场主体充分利用期货价格信息、利用期货价格制定棉花产业政策、适当进一步开放我国期货市场。
关键词：
价格波动 棉花期货 VECM 模型
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈焱 李萍 刘涛
股指期货功能的发挥建立在股指期货与现货市场价格形成有效互动、引导关系的基础之上。本文通过相关性检验和基差序列单位根检验得出沪深300股指期货与现货市场实现了有效互动;通过Granger因果关系检验、协整检验、向量误差修正模型和方差分解结果发现,前一期现货价格引导期货价格,而股指期货价格在价格发现中贡献度较低,在偏离均衡的动态调整过程中对现货价格的引导作用不明显,其价格发现功能未得到充分发挥。最后,根据所得结论给出提高我国股指期货市场信息效率的建议。
关键词：
股指期货 股指现货 互动关系 引导关系
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
武宁
本文研究结果显示,股指期货和现货存在长期均衡关系,期指的当期波动对股指的当期波动有显著性影响;股指期货与现货之间还构成了单边因果关系,股指期货是现货的因,而现货不是股指期货的因;现货的波动对股指期货的冲击不大,而股指期货的波动则对现货的冲击很大。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李丹 谢民育 徐天群
研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并具有显著的厚尾特征。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李加加 王聪
随着工业现代化的推进,我国对有色金属的需求量与日俱增,受供需与金融市场多方面因素的影响,价格形成机制越发复杂。基于此背景,本文选取2016年1月至2019年9月锌期货价格、现货价格以及期货成交量数据,结合期货商品所具有的时间序列以及动态特征,构建MSVAR模型并利用脉冲响应函数,实证分析了市场情绪与锌期货价格、现货价格的关系。研究表明:锌的现货、期货价格与市场情绪存在相互促进的关系;锌的现货价格与期货价格双向均值溢出,市场情绪对锌现货价格、期货价格单向均值溢出。最后提出促进锌市场长远发展的建议,政府要加强期货市场的宏观调控,推动锌产业在国际市场上的地位;企业应重视价值发现功能,以此来规避风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王拉娣 安勇
本文选取我国2011-2014年的相关数据,借助SVAR模型对我国黄金期现货市场价格序列之间的联动关系进行分析,并通过构建状态空间模型,对黄金期货市场价格发现功能的动态演化进程进行描述。结果表明:我国黄金现货价格对期货价格存在单向引导关系。从脉冲响应来看,黄金现货市场对期货市场的冲击效应较大且具有持久性,而期货市场对现货市场的影响不显著;从价格发现功能来看,黄金期货市场价格发现的贡献度具有时变特征且贡献率较低。这表明黄金期货市场尚不具备有效的价格发现能力。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
唐国强 屈慧芳 劳齐莹
黄金市场作为金融市场的"天然避风港",能否有效发挥避险功能关系到整个金融市场的稳定。本文采用EEMD方法将2008-2018年的黄金期货与现货价格分解成频率不同的分量,重构短期、中长期分量和趋势项,从时频视角进行分析,构建状态空间模型。研究结果发现:黄金期货与现货之间具有随着波动频率而变化的结构化特征,我国黄金期货对现货的影响占主导地位;从短期分量与趋势项来看,黄金现货对期货价格的引导作用十分显著。
[期刊] 金融与经济
[作者]
程婧 刘志奇
股指期货市场是股票现货市场发展的产物,股指期货合约是以股票指数作为自己的标的物的,这决定了股指期货价格与股票现货价格之间必然存在千丝万缕的联系。本文以香港恒生指数为研究对象,通过协整研究,验证了股指期货与股票现货之间长期稳定的联动关系,并写出他们的误差校正模型(ECM)。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
桂俊煜 张彩虹
研究我国天然橡胶期货与现货价格的互动关系,对于全面把握我国天然橡胶价格波动规律,完善我国天然橡胶市场定价体系有着重要的意义。本文利用2003-2013年我国天然橡胶期货市场与现货市场的每日价格数据,采用VAR模型、协整检验、因果关系检验、脉冲响应分析以及方差分解分析等方法,对两者的关系进行多角度、全方位的实证研究,并提出了进一步完善天然橡胶期货市场建设的对策建议。
关键词：
天然橡胶 价格关系 VAR模型 协整模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
普希宁
以2011年4月19日～2011年11月15日的数据为样本,先对样本数据做统计特征描述,然后采用ADF单位根检验、Enger—Granger两步法检验、Johansen协整检验,以此建立VAR模型和VEC向量误差修正模型,并进行脉冲响应函数分析。研究结果显示:在股市大幅下跌过程中,在价格引导上,股指现货对期货的影响占主导地位;从冲击的反应关系来看,股指期货对现货市场的冲击反应速度相对迟缓且力度不大,现货对期货市场的冲击反应速度较快且比较持久。这说明,在股市这轮下跌过程中,沪深300股指现货对期货的影响远大于股指期货对现货的影响。
[期刊] 企业经济
[作者]
邹海荣 陈标金
对沪深300指数期货与股指现货价格关联波动的统计分析表明,沪深300股指期货市场较好地发挥了套期保值和价格发现功能,按成交量加权设计的指数化套期保值策略是有效的;股指期货价格对利好消息的反应比对利空消息的反应更剧烈,股指现货价格则对利空消息的反应比利好消息的反应更剧烈,说明涨市应更重视股指期货市场的表现,跌市应更重视股指现货市场的表现。股指期货与股指现货之间差价的变化对期货和现货价格并不具备统计意义上的预测能力,那种认为期现基差变化可以预测股市涨跌的"经验"认识是不可靠的。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘红 郑玉航
焦煤和焦炭金融化程度的加强引发了学界对两者价格关系的关注,本文选取焦煤焦炭期货合约上市以来的期现货价格周度数据,运用传统Granger因果关系检验方法以及MS-VAR模型对我国焦煤、焦炭期现价格关系进行实证研究。结果表明:一是焦煤焦炭期现货价格之间的关系随状态改变而动态变化;二是在"高波动"状态下,焦煤期现货价格互为Granger原因,而焦炭期货价格单向引导焦炭的现价,而在"低波动"状态下,焦煤期价对其现货价格具有单向引导作用,焦炭期现货价格二者互为格兰杰因果关系,但其结论存在一定的不稳定性;三是焦煤的期货市场发现功能有待进一步提升,而焦炭期货具有较好的价格发现功能。
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