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[期刊] 财会通讯
[作者]
王帅林
一、引言我国沪深300股指期货已于2010年04月16日上市,已运行一年有余。那么,在这一年的时间里,股指期货对上证指数有什么影响呢?在探讨它们之间的关系之前,我们先了解一下股指期货。股指期货是指买入或卖出相应股票指数面值的合约,而股票指数面值则是股票指数乘以某一特定货币金额所得的值。我国的沪深300股
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
金春雨 郭沛
本文以上证综合指数日收盘数据作为研究对象,采用模型分阶段研究了我国股价波动的统计特征,并分析了成交量变动与股价收益之间的关系。实证结果表明:我国股市更多的是收益率变动即股价波动引起成交量变动,而成交量只含有股票市场的部分信息,即价量关系是非对称的。
关键词：
股票收益率 成交量 量价关系
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李丹 谢民育 徐天群
研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并具有显著的厚尾特征。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
武宁
本文研究结果显示,股指期货和现货存在长期均衡关系,期指的当期波动对股指的当期波动有显著性影响;股指期货与现货之间还构成了单边因果关系,股指期货是现货的因,而现货不是股指期货的因;现货的波动对股指期货的冲击不大,而股指期货的波动则对现货的冲击很大。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
花小伟 马春阳
本文以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,基于GARCH族模型中残差的正态分布、T分布和广义误差分布(GED)三种不同情形,分别采用GARCH、EGARCH及PARCH模型,计算H股指数期货收益波动序列的VaR和CVaR值,结果表明基于广义误差分布的PARCH模型(GED-PARCH)无论在计算VaR值还是CVaR值方面都是最优的。
关键词：
VaR值 CVaR值 GARCH族模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾雪松
文章以收益率的正态性检验、集群性检验和平稳性检验为基础,用GARCH方法计算VaR,将VaR作为保证金比率,建立了基于GARCH-VaR的股指期货保证金模型,对沪深300指数进行了实证研究。研究表明沪深300指数的收益率不服从正态分布,其收益分布具有明显的厚尾特征和丛集效应;通过与EWMA和风险价格系数法进行对比,发现GARCH-VaR模型能更好地捕捉收益分布特征,得到的保证金水平能更好地覆盖风险。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
宋科艳
本文采用动量一致门限自回归等非线性模型，对我国沪深３００股指期货与指数现货价格传导的门限非对称机制展开研究，并构建门限非对称误差修正模型，基于长期弱外生和短期因果关系检验对期现价格的引导关系进行深入分析。研究发现：期现价格存在显著的门限协整关系，其价格调整机制具有非对称性和动量趋势，相对于负向冲击，正向冲击对系统的影响更具持久性；短期内，期现价格存在双向因果关系，相互引导，但长期内，指数现货为弱外生变量，只存在指数现货到期货的长期因果联系，指数现货处于长期价格发现的中心地位，股指期货的价格发现功能目前仍未得到有效发挥。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张瑞稳 赵沁怡
文章在对比传统套期保值模型的基础上,构建GARCH-CVaR优化动态套期保值模型,以中国资本市场的实际数据,对模型进行实证分析,并与GARCH-VaR最优套期保值模型进行对比。结果发现:当收益序列服从正态分布时,VaR和CVaR度量测度基本一致。由于CVaR克服了VaR缺点,GARCH-CVaR模型具有更好的实用价值;GARCH-CVaR模型套期保值比有效性更高,能够很好地规避风险。
关键词：
套期保值 股指期货 GARCH-CVaR
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈焱 李萍 刘涛
股指期货功能的发挥建立在股指期货与现货市场价格形成有效互动、引导关系的基础之上。本文通过相关性检验和基差序列单位根检验得出沪深300股指期货与现货市场实现了有效互动;通过Granger因果关系检验、协整检验、向量误差修正模型和方差分解结果发现,前一期现货价格引导期货价格,而股指期货价格在价格发现中贡献度较低,在偏离均衡的动态调整过程中对现货价格的引导作用不明显,其价格发现功能未得到充分发挥。最后,根据所得结论给出提高我国股指期货市场信息效率的建议。
关键词：
股指期货 股指现货 互动关系 引导关系
[期刊] 上海金融
[作者]
孙洁 郑凌云
期现联动关系是理论界和实务界关注和研究的焦点问题之一。本文将股指期货、现货指数与指数ETF视为紧密联动的期现货系统,分别运用日度数据和日内数据对期现货价格收益率建立VAR模型,并采用方差分解法分析期现货价格变动之间的相互影响。研究结果表明:不论从日内还是日间看,指数现货与股指期货价格变动均主要是由自身市场决定的。在日内,股指期货对指数价格的影响程度略高于指数对股指期货的影响。而从日间看,指数对股指期货的影响更强。ETF作为高效、便捷的现货替代,在日内对股指期货价格变动的影响超过指数对股指期货的影响;而作为
关键词：
股指期货 期现关系 ETF VAR模型
[期刊] 浙江金融
[作者]
邵旭东 黄国安
随着《中国金融期货交易规则》和《风险控制管理办法》以及相关配套实施细则的颁布,股指期货渐行渐近。股指期货不仅为投资者提供了风险规避工具,也提供了全新的投资品种。但是股指期货市场是一个高风险的市场,其实行保证金交易,具有一定的杠杆效应——不仅放大了
[期刊] 新金融
[作者]
吴博
本文基于沪深300股指期货仿真交易的数据,选取华安上证180ETF作为现货组合,运用OLS、VAR、VECM、GARCH等不同模型进行套期保值的实证分析。通过"风险最小化原则"和"效用最大化原则"分别比较不同模型的套期保值绩效,发现在样本内GARCH模型降低风险的效果最明显,OLS模型则可使得投资者的效用函数最大化;而对样本外数据,两原则一致认为VECM模型套期保值绩效最优。并给出投资者选择股指期货套期保值模型的具体建议。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
陈创练 黄跃
本文运用BEKK-MGARCH-VAR和DCC-MGARCH模型分别实证分析了中国、美国、日本及香港等地股指期货与现货市场收益率均值和波动的溢出效应以及两市相关系数的动态(时变)特征,研究发现:四个国家(地区)股指期货与现货市场收益率间均存在双向均值溢出效应;四个国家(地区)股指期货与现货市场间均存在双向波动溢出效应;新兴经济体的指数期货与现货市场间的动态相关系数波动较小,而发达国家指数期货与现货市场间的动态相关系数波动较为明显。最后,对当前中国政策当局规范股指期货市场,警惕期现两市之间的波动传导效应,以确保股指期货和现货两市的稳定提出政策建议。
关键词：
股指期货 溢出效应 动态相关性
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李传峰
沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失。建议逐步放开对基金参与股指期货的诸多限制,充分发挥股指期货市场的套期保值和价格发现功能。
关键词：
沪深300股指期货 期现套利 实证分析
[期刊] 武汉金融
[作者]
赵家敏 沈一
股指期货的基本功能之一是套期保值。套期保值者可以利用期货合约进行风险管理,降低或转移不利的价格波动风险。股指期货体现在套期保值方面就是最优套期保值比率的计算问题。本文在传统的股指期货套期保值研究的基础上,考虑到金融时间序列本身所呈现的"峰尖厚尾"的特征,引入Kendallτ秩相关系数,结合Copula函数计算尾部相关系数来替代传统的线性相关系数计算韩国KOSPI200股指期货和现货的套期保值比率,实证表明,运用尾部相关系数比传统的线性相关系数进行计算得到的套期保值比率更为精准。
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