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[期刊] 浙江金融
[作者]
熊鹏
股指期货是国际上非常成熟的金融衍生产品。推出股指期货是资本市场一项重要的基础性制度建设,对于完善市场功能、改善市场结构、健全资本市场的内在稳定机制和风险对冲机制具有重要意义。我国股指期货上市以来,市场运行平稳,客户参与积极,并且在稳定股市、加速市场产品创新等方面有效发挥了市场功能。同时,股指期货市场还需进一步丰富产品体系、完善基础制度,才能为实体经济和资本市场健康发展发挥更为积极作用。
关键词：
股指期货 规避风险 功能发挥
[期刊] 统计研究
[作者]
方匡南 蔡振忠
本文基于沪深300股指期货5分钟高频数据,利用协整检验、误差修正模型和脉冲响应函数研究了我国股指期货长短期的价格发现机制,并用信息共享模型、共因子模型研究了我国股指期货市场的价格发现贡献程度;在此基础上,引入分位数回归,探讨不同涨跌幅度的期现关系。实证结果表明:我国指数期货和现货价格存在相互引导关系,而现阶段现货市场能更快反应全部市场的冲击,且现货市场在价格发现功能中的作用相对较大;随着涨跌幅度的变化,现货对期货的影响呈U型走势,而期货对现货的影响呈单边上升走势。
[期刊] 中国金融
[作者]
股指期货的平稳上市运行是我国"新兴加转轨"特定体制下"政府主导、市场配合"这一创新机制的成功尝试历经9年研发、4年筹备、3个月准备,2010年4月8日,股指期货正式启动,4月16日,沪深300指数期货合约上市交易。从上市一年来的市场运行情况看,股指期货总体上实现了平稳起步。股指期货的成功上市标志着我国金融期货市场的诞生,也标志着资本市场改革发展迈出了关键的一大步。
[期刊] 南方金融
[作者]
左顺根 杜吉中
股指期货市场操纵会影响股指期货市场的价格发现功能,同样地,股指期货市场的价格发现功能也会影响股指期货市场的操纵行为。本文在理论探讨的基础上,利用股指期货主力合约及对应的沪深300指数高频数据对市场操纵行为进行实证分析。研究结果表明,当操纵嫌疑只存在于期货市场时,股指期货市场的价格发现功能将会减弱;当操纵嫌疑存在于期货、现货两个市场时,股指期货市场的价格发现功能相对会增强。而且,当股指期货市场价格发现功能较强时,市场操纵的难度和成本都将下降。当前中国股指期货市场的操纵行为可能主要局限于某些个别的、离散的交易日内,系统地通过操纵现货指数来操纵期货市场的可能性较低。
关键词：
股指期货 市场操纵 价格发现 高频数据
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙博 龙传文
近些年来随着金融行业的深化改革、股指期货的推出以及金融混业经营的政策进一步落实,期货市场在宏观经济和微观经济中的作用开始逐步显现。期货市场有别于证券市场,其基本功能是:规避风险和发现价格。而股指期货的推出恰恰是为了满足证券市场中规避风险和价格发现的要求。目前业界人士对
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
蔡向辉
股指期货不同于股票的属性,使其能够更快地反映信息冲击、完成价格调整,充当价格领先者。本文总结了股指期货价格领先现货价格的原因,可以从产品设计、交易机制和投资者三方面提升股指期货价格发现作用,提高市场信息效率,进而完善资本市场价格形成、风险揭示和资源配置等方面的机制。
关键词：
股指期货 价格发现 投资者选择 交易机制
[期刊] 统计与决策
[作者]
方斌
文章运用ADF检验、协整分析、误差修正模型和非线性因果关系检验法,对印度股指期货市场对于现货市场的预期效果和引导关系进行了递进和全面的分析。实证结果表明,股指期货和现货价格二者之间具有长期稳定的均衡关系,期货价格的价格发现功能良好,能够引导现货价格,并且现货价格与期货价格之间存在双向因果性。期望此研究对我国推出的沪深300股指期货具有一定的借鉴意义。
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
杨运杰
股票指数期货,属于金融衍生投资工具的一种,它是以股票市场的股票价格指数为买卖对象的期货,是股票市场和期货市场相结合的产物,既具有期货的特点,又包含有股票属性,是一种间接买卖股票的经济活动。具有规避风险能力强、投资成本低、盈利水平高以及手续比较简单等优点。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
黄凤文 吴育华
股指期货是一种新的金融衍生产品,对发展和完善我国证券市场具有重要意义。本文在详细介绍了股指期货的特点和功能的基础上,借鉴发达国家和地区股指期货推出和发展经验,结合我国证券市场实际,对开发股指期货的必要性和可行性进行探讨,并针对开发股指期货实施步骤、政策准备和风险规避策略等方面提出了相关建议:实施步骤及政策准备应包括法律、管理规则修改与准备、科学编制股指、渐进式开放和借鉴国外经验等几个方面;风险规避策略包括建立严密的法规与监管体系、科学合理地设计股指期货合约、完善市场运行机制、加强期货市场与股票市场的合作和
关键词：
股指期货 实施步骤 风险防范
[期刊] 商业时代
[作者]
郑峥
本文利用实证分析方法对沪深3 00股指期货与现货之间的关系进行了检验,结果表明我国沪深300股指现货指数与期货指数存在长期均衡关系,但在价格发现过程中现货指数处于主导地位,股指期货的价格发现功能还没有得到很好的发挥,应通过引入机构投资者,鼓励投资者积极参与套期保值来不断完善期货市场。
关键词：
股指期货 价格发现 机构投资者 套期保值
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
顾京 叶德磊
利用沪深300指数和股指期货主力合约的日内高频数据,创新性地采用递归协整和公共因子模型方法对股指期货价格发现功能的动态变化进行了深入研究,发现在股指期货运行之初,股指期货市场与现货市场并不具有稳定的协整关系,股指期货不具有价格发现功能。随着市场的不断完善,期现货市场之间开始存在稳定的协整关系,股指期货开始具有价格发现功能,但价格发现功能表现并不理想。在价格发现过程中,起主要作用的是现货市场,而并非期货市场。
[期刊] 经济学家
[作者]
张腾文 鲁万波 李隋
本文利用沪深300指数和沪深300股指期货当月主合约的5分钟高频数据,采用线性和非线性Granger因果检验方法,对股指期货价格发现功能进行了研究。研究结果表明,在上涨趋势中股指期货收益变化领先于现货市场收益变化,股指期货具备价格发现功能;而在下跌趋势中,股指期货收益与现货收益互为Granger因果关系,股指期货市场收益与现货市场收益存在相互引导的关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李飞 黄凤
价格发现是股指期货具备的重要功能,这种功能的发挥程度对建设期货市场具有重要意义。本文利用中证500股指期货的一分钟高频数据,实证分析了股指期货及股指现货的价格发现功能,并利用公共因子模型对二者关系进行动态分析。结果表明,股指期货的价格发现功能要强于股指现货,且期货领导现货7分钟;动态分析发现:在期货市场不断完善的过程中,期货的价格发现功能尚不稳定,其贡献率时高时低。因此,本文认为中证500股指期货的价格发现功能并没有完整的发挥出来,还在进一步完善当中,并基于此为完善期货市场相关制度建设提出针对性建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘成立 王朝晖 郑蓉
我国股指期货已于2010年4月16日正式挂牌交易,股指期货是否具有价格发现功能为投资者所关注。利用单位根检验、协整检验、向量误差修正模型与Granger因果关系探讨沪深300股指期货与现货市场之间的关联性,研究结果表明:股指期货和股票指数之间存在长期的均衡关系;期货市场?的信息传递速度快于现货市场;在交割月前,股指期货和现货相互引导,进入期货合约交割月后,只存在期货引导现货。
关键词：
股指期货 价格发现 协整关系
[期刊] 运筹与管理
[作者]
潘冬涛 马勇 刘云涛
为了揭示中国股指期货在跳跃上的价格发现功能，本文采用具有自刺激和交叉刺激特征的二维Hawkes过程，对股指期货和现货的跳跃进行建模，并分别以我国沪深300、上证50和中证500股指期货和现货收益率作为样本，探究我国股指期货和现货的跳跃自刺激行为以及相互之间的跳跃交叉刺激作用。实证结果表明：Hakwes过程对三类股指期货和现货的跳跃均拟合得较好；股指期货和现货的跳跃存在着明显的同向自刺激，且除了中证500股指以外，下跳的自刺激均强于上跳；股指期货的跳跃会显著刺激股指现货发生跳跃，但股指现货的跳跃对股指期货的刺激并不显著。总而言之，中国股指期货在跳跃上具有价格发现功能，期货价格的跳跃能够引导现货价格发生跳跃，而现货价格跳跃对期货价格跳跃的引导作用则不明显。
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