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[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗庆忠 郑丕谔 林松
根据相关的统计数据和实证研究的成果,分析了我国股票市场高系统性风险的特性和现阶段券商所面临的严峻挑战。通过对我国股票市场系统性风险的成因分析,结合国内券商的特点和国内外最新研究成果,阐明券商可以在加强研究能力、加强风险管理、加强业务结构调整和增加资本金等方面寻求对策的可能性。据此,为券商提出了基于分形市场理论、行为金融理论、VaR技术、强化投资分析、调整业务结构和增加资本金等方面的对策。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
何丽君 梁钧
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵全凤
上海股市投资系统性风险统计分析赵全凤１９９３年１２月２０日，在年终分红临近之际，上海股市到出现了狂泻暴跌，直落上指计１１７８９点，买为历史中罕见，股民们称它为＂黑色星期一＂，给上海股市笼罩了一片浓郁的阴影。现今沪市虽有所小幅反弹回升，但仍处于一种不稳...
[期刊] 投资研究
[作者]
张博 刘雯
采用2015-2016年股市异动期间的股价高频数据,基于系统性共跳实证检验沪深两市系统性风险相互激发的效应,进而分析科创板对我国股票市场系统性风险的影响。结果表明:沪市风险对深市风险的激发效应远大于深市风险对沪市风险的激发效应;我国股市的系统性风险来自沪市;科创板的发展或将对股市的系统性风险有稀释和缓解的作用,将改变股市系统性风险源,将提高深市风险对沪市风险的激发效应。为降低股市系统性风险,建议加快国有企业市场化改革、促进科创型企业发展、加强执行退市制度。
关键词：
系统性共跳 系统性风险 股市异动 科创板
[期刊] 上海金融
[作者]
肖敬红 闻岳春
本文以我国股市的系统性风险为研究对象,应用货币危机研究的经典模型——KLR模型对影响我国股市系统性风险的宏观、中观、微观等因素进行了分析,得到了一系列敏感的预警指标(包括CPI、PPI、道琼斯指数、市场整体市盈率等9个指标),构建了NSR综合预警指数,并通过实证分析验证了其可靠性。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
肖曙光 王国顺 蒋顺才
文章认为 ,因未实质解决好三类“相容性”问题导致了我国券商虽建立了较完整的治理结构 ,但治理风险并未消除。三类“相容性”问题分别是 :委托层股东利益不一致而引起的股东相容性问题 ;委托—代理的激励相容性风险问题 ;代理人能力与公司发展要求的相容性问题。本文对三类风险问题进行了分析 ,提出了防范券商治理风险的对策建议。
关键词：
公司治理 委托代理 相容性风险
[期刊] 财经科学
[作者]
黄苑 卢露 陈源
本文基于2008—2016年14家上市银行数据,使用Br i dge-Sampl i ng方法和网络模型,对我国股市冲击压力情景下银行系统性风险的测度和演化问题进行考察。结果表明,银行系统性风险在2008Q2—2009Q1和2014Q2—2014Q3等时期中相对较高,基于股市冲击压力情景的系统性风险测度方法对我国较为适用。当股市下跌幅度达到一定程度时,源于股市冲击的市场风险可能演变为系统性风险,风险演化过程与银行间双边净额结算比例、破产成本调整规定和系统重要性银行监管措施等紧密相关。我国应密切重视股份制银行风险传染的特殊性,加强股市冲击所引发的市场风险管控,及时出台相关政策防范银行系统性风险。
关键词：
银行系统性风险 股市冲击 压力情景
[期刊] 财经科学
[作者]
黄苑 卢露 陈源
本文基于2008—2016年14家上市银行数据,使用Br i dge-Sampl i ng方法和网络模型,对我国股市冲击压力情景下银行系统性风险的测度和演化问题进行考察。结果表明,银行系统性风险在2008Q2—2009Q1和2014Q2—2014Q3等时期中相对较高,基于股市冲击压力情景的系统性风险测度方法对我国较为适用。当股市下跌幅度达到一定程度时,源于股市冲击的市场风险可能演变为系统性风险,风险演化过程与银行间双边净额结算比例、破产成本调整规定和系统重要性银行监管措施等紧密相关。我国应密切重视股份制银
关键词：
银行系统性风险 股市冲击 压力情景
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
彭选华
考虑到股市系统性风险溢出的时变性和联动性,本文融合SV-M-t模型和Copula理论,构建DCC-Copula-SV-M-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫(MCMC)算法估计模型参数,得到了系统性风险溢出量的计算方法。接着以上证综合指数、深证成分指数,恒生指数和标普500指数为代表的系统重要性股市为实证样本。结果表明:模型参数估计的MCMC方法可行且具有较为明显的优势。该模型能较好地度量系统重要性股市风险溢出的非对称性。沪股具有重要的引导地位,美股风险溢出影响有限。本文所构建的模型丰富了股市系统性风险度量与管理的新工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林辉 孔亮
文章选取我国上市公司的行业组合和风格组合,通过条件相关系数和条件BETA来研究我国股市系统性风险的非对称效应。研究结果表明:在股市波动较小的情形下,系统性风险表现为负向非对称,而当股市剧烈波动时则表现为正向非对称,行业特性是系统性风险具有非对称效应的关键要素。
[期刊] 管理科学
[作者]
黄波 李湛 顾孟迪
基于代表性投资者下跌风险规避和上升风险喜好推导出双侧风险偏好资产定价模型,并基于该模型实现了双侧系统性风险的分离。运用中国A股市场1996年~2003年的收益数据进行实证研究表明,双侧系统性风险的绝对值在研究样本区间初期较高,随后逐年下降,说明中国证券市场日趋规范,也与1996年以后实行的股市涨跌幅设限等政策有关;与外在重大信息冲击影响对应,双侧系统性风险的相对比例在研究样本期间内表现为一波三折。
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥,檀向球
It is the first time for the authors to measure the systematic risk of both A share market and each industry of China's stock market from the year 1994 to 2001 by using all A shares.The authors also analyze the main causes of the systematic risk of Chian's stock market.
关键词：
系统性风险 CAPM模型 行业系统性风险
[期刊] 证券市场导报
[作者]
胡强
我国证券公司经营中存在多种委托-代理关系,在现行的治理框架下,股东相容性风险、股东-经营层代理风险和客户-经营层代理风险均居高不下,使得治理风险成为我国券商行业的最大风险。以国有产权为主导的产权结构和激励不相容的外部治理机制是滋生治理风险的源头,也是解决问题的切入点。
关键词：
证券公司 公司治理 治理风险
[期刊] 金融研究
[作者]
刘圣尧 李怡宗 杨云红
股价崩盘作为金融市场上普遍存在并且具有广泛影响力的极端现象，对股票的定价产生了至关重要的作用。本文主要研究我国股市中股票的崩盘系统性风险，研究发现：（１）股票的崩盘系统性风险与预期收益率显著正相关，并且对冲组合可以获得８．８６％的年化收益；（２）投资者的博彩型股票偏好和吉祥数字偏好都会显著影响崩盘系统性风险与预期收益率之间的关系。本文的研究对于进行投资决策、风险管理以及理解投资者行为都具有参考意义。
关键词：
股价崩盘 系统性风险 投资者偏好
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王白雪 郭琨 孙毅 王阳春
准确衡量和预测股市的系统性风险对维护金融体系稳定具有重要意义。本文从投资者对股票情绪的角度提出衡量股市系统性风险的新方法,以中国股票市场为例,使用2013—2015年实证社交评论数据,发现情绪集中度的增加可以预测系统性风险的上升。与四种传统方法相比,本文的方法在可预测股市风险方面表现更好。另外,该方法还发现需要重点监管的行业和股票。从投资者情绪的角度研究系统性风险,有助于我们更好地预测、管理和防范股市系统性风险。
关键词：
投资者情绪 金融监管 系统性风险
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