- 年份
- 2024(3775)
- 2023(5793)
- 2022(5051)
- 2021(4888)
- 2020(4518)
- 2019(10140)
- 2018(10388)
- 2017(21049)
- 2016(11422)
- 2015(13156)
- 2014(13245)
- 2013(13320)
- 2012(12734)
- 2011(11613)
- 2010(12153)
- 2009(11712)
- 2008(11986)
- 2007(10873)
- 2006(9978)
- 2005(9237)
- 学科
- 济(46914)
- 经济(46847)
- 业(36046)
- 管理(33362)
- 企(26908)
- 企业(26908)
- 方法(23131)
- 数学(20882)
- 数学方法(20674)
- 中国(16100)
- 财(15717)
- 制(14163)
- 农(13800)
- 银(12038)
- 银行(12014)
- 行(11428)
- 险(11068)
- 保险(10977)
- 务(10186)
- 财务(10173)
- 财务管理(10147)
- 融(9851)
- 金融(9849)
- 企业财务(9747)
- 学(9511)
- 贸(9173)
- 贸易(9166)
- 农业(8946)
- 易(8938)
- 业经(8769)
- 机构
- 大学(177665)
- 学院(174172)
- 济(71285)
- 经济(69704)
- 管理(67086)
- 研究(58004)
- 理学(56360)
- 理学院(55704)
- 管理学(54614)
- 管理学院(54301)
- 中国(50568)
- 财(39807)
- 京(39510)
- 科学(34362)
- 财经(30913)
- 所(29942)
- 经(28014)
- 中心(27390)
- 农(26944)
- 研究所(26648)
- 江(26451)
- 北京(26091)
- 业大(23791)
- 财经大学(23189)
- 经济学(22096)
- 州(21923)
- 范(21749)
- 师范(21527)
- 农业(21261)
- 院(20368)
- 基金
- 项目(105642)
- 科学(83040)
- 基金(78571)
- 研究(75507)
- 家(68033)
- 国家(67487)
- 科学基金(57501)
- 社会(47910)
- 社会科(45375)
- 社会科学(45361)
- 基金项目(41682)
- 省(38241)
- 自然(38223)
- 自然科(37308)
- 自然科学(37293)
- 自然科学基金(36670)
- 教育(34590)
- 划(34348)
- 资助(33692)
- 编号(30766)
- 成果(26305)
- 部(24507)
- 重点(23323)
- 发(21215)
- 教育部(21028)
- 创(20836)
- 课题(20631)
- 科研(20315)
- 人文(20130)
- 创新(19655)
共检索到272564条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 现代管理科学
[作者]
谢伟涛 梁四安 戴永隆
本文分析了我国证券市场上系统风险和非系统风险的特点,并将系统风险分为内生性系统风险和转移性系统风险,得出我国市场上系统风险偏高是由于非系统风险转移所致,并对此提出了解决办法。
关键词：
风险转移 系统风险 非系统风险 股票市场
[期刊] 南方经济
[作者]
陈健
以Campbell模型为基础,建立预测回归方程,利用1995至2005年沪、深两市的数据,从宏观角度研究中国股票市场非系统风险对市场超额收益率的预测关系。实证结果表明,非系统风险对市场超额收益率具有显著的正预测能力;在控制流动性效应后,结果具有稳健性;非预期市场流动性对市场超额收益率具有显著的正效应,而系统风险和预期市场流动性对市场超额收益率没有预测能力。这些结果表明非系统风险被定价,同时也可以为中国股票市场机构投资者热衷集中持股现象做出理论解释。
关键词：
非系统风险 市场超额收益率 预测
[期刊] 管理科学
[作者]
黄波 李湛 顾孟迪
基于代表性投资者下跌风险规避和上升风险喜好推导出双侧风险偏好资产定价模型,并基于该模型实现了双侧系统性风险的分离。运用中国A股市场1996年~2003年的收益数据进行实证研究表明,双侧系统性风险的绝对值在研究样本区间初期较高,随后逐年下降,说明中国证券市场日趋规范,也与1996年以后实行的股市涨跌幅设限等政策有关;与外在重大信息冲击影响对应,双侧系统性风险的相对比例在研究样本期间内表现为一波三折。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗庆忠 郑丕谔 林松
根据相关的统计数据和实证研究的成果,分析了我国股票市场高系统性风险的特性和现阶段券商所面临的严峻挑战。通过对我国股票市场系统性风险的成因分析,结合国内券商的特点和国内外最新研究成果,阐明券商可以在加强研究能力、加强风险管理、加强业务结构调整和增加资本金等方面寻求对策的可能性。据此,为券商提出了基于分形市场理论、行为金融理论、VaR技术、强化投资分析、调整业务结构和增加资本金等方面的对策。
[期刊] 上海金融
[作者]
肖敬红 闻岳春
本文以我国股市的系统性风险为研究对象,应用货币危机研究的经典模型——KLR模型对影响我国股市系统性风险的宏观、中观、微观等因素进行了分析,得到了一系列敏感的预警指标(包括CPI、PPI、道琼斯指数、市场整体市盈率等9个指标),构建了NSR综合预警指数,并通过实证分析验证了其可靠性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵全凤
上海股市投资系统性风险统计分析赵全凤１９９３年１２月２０日，在年终分红临近之际，上海股市到出现了狂泻暴跌，直落上指计１１７８９点，买为历史中罕见，股民们称它为＂黑色星期一＂，给上海股市笼罩了一片浓郁的阴影。现今沪市虽有所小幅反弹回升，但仍处于一种不稳...
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎克俊 姚洁强 黄峰 沈豪杰
文章针对沪深股市的特点,采用非流动性指标,提出了一个更为准确和简便易行的模型,对沪深股市系统流动性风险进行了实证估计,结果显示沪深股市的流动性系统风险相比做市商交易制度的美国股市和纯指令驱动交易制度的我国香港股市都更为明显,2001～2010年期间中国个股流动性中的系统风险比1996～2000年期间系统性风险有所降低",飞向流动性"行为是造成这一变化的原因。
关键词：
系统流动性 非流动性指标 飞向流动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
林辉 孔亮
文章选取我国上市公司的行业组合和风格组合,通过条件相关系数和条件BETA来研究我国股市系统性风险的非对称效应。研究结果表明:在股市波动较小的情形下,系统性风险表现为负向非对称,而当股市剧烈波动时则表现为正向非对称,行业特性是系统性风险具有非对称效应的关键要素。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张梅琳
运用混沌和分形理论,从引起股市系统风险的最根本原因,股市不稳定性或内在的波动性所产生的混沌切入,对其混沌机理分析的基础上,提出股市系统风险测度与监控的框架性方法,该方法具有通用性的特点。
关键词：
混沌理论 股市系统风险 测度
[期刊] 财经问题研究
[作者]
佟孟华 余世奎 HAN Shuang
本文按照Gibson和Mougeot(2004)的基本框架,直接建立二元均值GARCH(1,1)—Diagonal BEKK模型,按市场态势分阶段对我国股票市场的系统流动性风险溢价动态进行实证研究。实证检验结果表明:无论在整个样本期还是在三个子样本期,市场风险溢价都存在,而系统流动性风险溢价的存在不具有稳定性,它随着样本期选择的不同而变化。市场超额收益、市场流动性波动持续性和协同波动的持续性也随样本期的选择不同而不同。
[期刊] 经济纵横
[作者]
孙叶萌 王晨
应用SWARCH模型描述股票市场的波动性,可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换,从而避免广义自回归条件异方差模型高估波动率聚集的持续性问题。本文通过对我国股票市场的实证研究,发现马尔科夫区制转移方差模型较SWARCH模型对我国股票市场的波动区制有更好的识别,对风险价值有更好的度量。马尔科夫区制转移方差模型对于我国股票市场暴涨暴跌的巨幅波动特性有很好的预警功能。
关键词：
VaR MS方差模型 SWARCH模型
[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
吴越菲 文军
农业转移人口市民化本身构成了一个内部不断产生关联效应的复杂系统，并更多地表现为连续而非离散的动态过程。然而，以往研究中的＂转型阶段论＂＂单向转移论＂以及＂独立归因论＂却过度解组了市民化的系统性。基于对现有理论视角的反思，文章立足于市民化的系统观，重新阐明了市民化系统的基本构成及其相互关联。文章认为，市民化系统由激励系统、规范系统、适应与融入系统以及反馈系统组成，每一个子系统都经由不同主体的共同参与，并在宏观—中观—微观的互动中农业转移人口的市民化起到促动、控制、整合以及调整的作用。研究表明，有序推进农业转移人口市民化需要反思性地检视市民化进程中的潜在风险，避免市民化的未预期后果和系统冲突。
关键词：
农业转移人口 市民化 系统构成 潜在风险
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥,檀向球
It is the first time for the authors to measure the systematic risk of both A share market and each industry of China's stock market from the year 1994 to 2001 by using all A shares.The authors also analyze the main causes of the systematic risk of Chian's stock market.
关键词：
系统性风险 CAPM模型 行业系统性风险
[期刊] 南方金融
[作者]
王楚明 张留禄
本文基于EGARCH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度量了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
