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[期刊] 统计研究
[作者]
谭波
Being a new fund raising channel,the stock market has played an important role in economic development.Therefore,the study of uncertainty in stock market is becoming more and more important.Through the study on uncertainty in this article,the author want to attract more attention to this field.
[期刊] 经济研究参考
[作者]
周丹 郭万山
一、引言我国的股市价格除了具有波动剧烈和波动集群(volatility clustering)的特点外,还经常表现出在股价波动规律上所具有的非理性特征。比如在2006年,随着股权分置改革的逐步展开,我国股市开始了一轮牛市行情,上证综指最高一度
[期刊] 南开学报(哲学社会科学版)
[作者]
关伟 刘丽萍 邵梯航
为有效识别影响中国股市波动的外部风险因子，我们以上证综指和深证成指为研究对象，采用美国经济不确定性指数、金融不确定性指数、经济政策不确定性指数以及地缘风险指数度量美国的不确定性冲击，并通过单因子和双因子的混频波动率GARCH-MIDAS模型考察美国四类不确定性冲击对中国股市波动的影响以及不同市场的异质性反应，进而识别中国股市波动的外部风险因子。研究结果发现：（1）相比于其他三类不确定性冲击，美国金融不确定性对中国股市波动具有显著的正向影响；（2）美国金融不确定性对上证综指和深证成指波动的影响存在异质性，对深证成指影响程度更大；（3）基于已实现波动率与金融不确定性的双因子模型可以改进单因子模型的估计和预测效果，且MCS检验结果进一步表明，对于上证综指和深证成指，包含金融不确定性的模型始终具有稳定的样本外预测优势。因此，美国金融不确定性是中国股市波动的一个重要影响因子，纳入美国金融不确定性对提高中国股市波动的预测精度具有积极作用，有利于预测和控制股市波动，促进金融市场的平稳运行。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李志刚
本文以描述趋势行为的确定性泡沫理论模型为出发点,通过提出假说并构建相应的计量模型,采用直接检验法对近13年来(1992年10月-2005年6月)上证指数的时间序列进行了泡沫检验。
关键词：
确定性泡沫 直接检验 趋势行为 政策导向
[期刊] 金融研究
[作者]
陈国进 丁杰 赵向琴
不确定性并不是都是"坏"的,"好"的不确定性也同样存在。本文采用BarndorffNielsen et al.(2010)提出的已实现半方差作为股票市场"好"的不确定性和"坏"的不确定性的代理指标,并在此基础上构建了相对符号变差(RSV),分析RSV对中国股市定价的影响。基于2007-2017年中国A股5分钟高频数据的实证研究发现:(1)与理论解释相一致,RSV与股票收益之间呈现负相关关系。无论是基于单变量分组、双变量分组还是公司层面的截面回归,这种影响在经济上和统计上都显著。(2) RSV是独立于已实现偏度的一个重要定价因子,且RSV对股票的定价能力强于已实现偏度的定价能力。(3) RSV对中国股市的影响是状态依存的,相对于经济景气程度高的状态,在经济景气程度低的状态下RSV定价影响更大。(4)基于RSV构建的投资组合的表现明显优于市场超额收益率组合、SMB组合和HML组合的表现。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周德才 贾青 李梓玮
本文基于月频金融数据,构建了我国金融状况指数(FCI)以表征货币政策的不确定性,同时基于日频上综、深综和恒生中国三个股价指数,使用BDFM模型构建我国综合股价指数(CSI)代表股市,接着使用混频抽样GARCH(GARCH-MIDAS)模型实证分析我国股市波动的长短期成分及货币政策不确定性对其的影响。结果表明,GARCH-MIDAS模型较好地测度了我国股市波动的长短期成分,货币政策不确定性的水平值对我国股市波动没有显著影响,但其波动率则为显著的正向影响。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周德才 贾青 李梓玮
本文基于月频金融数据,构建了我国金融状况指数(FCI)以表征货币政策的不确定性,同时基于日频上综、深综和恒生中国三个股价指数,使用BDFM模型构建我国综合股价指数(CSI)代表股市,接着使用混频抽样GARCH(GARCH-MIDAS)模型实证分析我国股市波动的长短期成分及货币政策不确定性对其的影响。结果表明,GARCH-MIDAS模型较好地测度了我国股市波动的长短期成分,货币政策不确定性的水平值对我国股市波动没有显著影响,但其波动率则为显著的正向影响。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周学伟 付巾书 宋加山
本文基于多因子混频波动率模型,研究经济政策不确定性对股市行业波动的影响,为预防出现结构性断点,将样本分为经济增长和经济平稳两个时期,分别探讨两个时期内经济政策不确定性对股市波动的影响。研究发现,在全样本时期货币政策不确定性会显著增强行业波动,贸易和外汇政策不确定性会抑制行业波动,而财政政策不确定性的影响存在行业差异性;子样本结果显示,贸易政策不确定性对行业波动的影响存在非对称性,在经济增长期存在助推作用,在经济平稳期存在抑制作用;同时行业波动在经济增长期对贸易政策反应敏感,在经济平稳期对财政政策反应敏感。
关键词：
政策不确定性 混频数据 行业波动
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李政 李薇
选取2000—2021年美国经济、金融、经济政策和地缘风险四类不确定性指数以及全球GDP排行前15国家股市收益率数据，基于多维不确定性冲击框架，运用单因子、双因子和多因子混频波动率GARCH-MIDAS模型，从样本内拟合与样本外预测两个方面实证考察美国不确定性冲击对全球主要国家股市波动的差异化影响。研究表明：美国经济不确定性和金融不确定性对多数国家股市长期波动均有正向推动作用，其中，美国金融不确定性的影响最为广泛；美国金融不确定性是影响中国股市长期波动的主要因素，且中美贸易摩擦主要通过美国金融不确定性传导；美国经济政策不确定性上升会增加俄罗斯和墨西哥股市长期波动，美国地缘风险对意大利股市长期波动存在显著正向影响。
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
李霁友 焦娟
会计信息的不确定性主要取决于经济现象的不确定性，但在市场经济中，由于各种不确定因素的增多，会计信息不确定性的具体原因和表现日显复杂。鉴于会计信息对宏微观经济发展和经济决策的影响，我们应该从理论上正确看待会计信息的决策作用，从会计学本身属性、会计制度、会计准则及人员素质等具体方面改进会计技术和会计处理方法，从而减少会计信息不确定性对经济的消极影响。
关键词：
会计信息 经济现象 经济决策 会计准则
[期刊] 东北亚论坛
[作者]
王亚琪
当前，全球各领域风险积聚联动，不确定性显著上升，全球治理体系变革的必要性凸显。本文引入风险社会理论范式，提出全球治理的不确定性是在人类活动的全球性和现代社会制度的高度复杂性共同催生的全球风险下，既有治理体系的风险认知和管控机制失灵，进而引发的各治理领域中不可有效预测、缺少规律性和必然性的状态和趋势的总和。具有来源人为化、作用方式制度化和影响范围超时空延伸的主要特征。以国际关系学科的不确定性研究视角审视，全球治理的不确定性不仅源于行为体有限理性，而且应被阐释为全球风险在体系层次引发的复杂系统效应。为有效消减全球治理的不确定性，应变革基于工具理性的规则治理理念，重塑国家在全球治理中的角色定位，以共同发展为导向建设包容型治理体系，构建全球共同风险下的命运共同体。
[期刊] 旅游学刊
[作者]
汪艳丽 饶小红
教学水平评估的指标可以分为确定性指标与不确定性指标两大类。由于不确定性指标功能的发挥极易受到指标模糊性及个体认识模糊性的制约 ,本文对教学评估指标体系中的 38个观测点给予了确定性类别的区分 ,并专门探讨了不确定指标量化分析的模糊数学思想、方法及其应用。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李学峰 李向前
股票市场的价格波动是投资者投资行为的综合结果。投资者依据上市公司的历史表现和对上市公司的未来经营预期以及投资目的做出不同的投资行为。上市公司的股权结构影响公司的绩效，同时也通过对投资者的信息传递影响着投资者的目的和行为，并最终影响股市的波动。本文从股权结构的角度分析了股市稳定的条件，并结合我国上市公司股权结构安排，分析了我国股市非稳定的制度性根源，并建议规范我国股市必须优化上市公司股权结构。
关键词：
股权结构 股市 股市稳定
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吕末林 刘光 刘春梅 焦帅广
中国股票市场快速发展,在国民经济中占有越来越重要的地位,而过度投机则对我国股票市场健康稳定发展。具有不可忽视的消极作用。抑制过度投机,引导理性投资对我国股票市场以及国民经济的发展都有着非常重要的意义。
关键词：
股票市场 过度投机 强化监管 抑制投机
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