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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
伍兴国 雷钦礼
量价关系是股票技术分析理论的基石,也是投资者在实践中判断市场或个股运行趋势的主要手段,本文在分位数回归及其结构突变的理论下,分析了我国沪深两市的成交量与价格之间的关系。实证结果表明:沪深两市的量价关系在相对较高的分位数上,两者表现为"量价齐扬"和"量缩价跌"的正相关关系;在相对较低的分位数上,两者表现为负相关。由于创业板的开通和中国石油的上市,沪深两市的量价关系都出现了结构性改变,主要集中在成交量相对较高的位置,并且对于深市的影响程度要大于沪市。
关键词：
沪深两市 量价关系 结构突变 分位数回归
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
封福育
文章应用分位数回归考察我国沪深股市成交量和收益率之间的关系。实证分析的结果表明:沪深两市的成交量与收益率呈正相关关系,成交量的增加往往伴随着股票价格上涨,而成交量的萎缩则伴随着股票价格下跌;然而在左尾处这种关系受到了扭曲,此时成交量与收益率呈负相关,成交量的增加反而引起股票价格下降。进一步的分析发现,我国股市的涨跌停板制度是引起这种现象的主要原因。
关键词：
分位数回归 收益率 成交量 量价关系
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
何晓光 许友传
应用分位数回归方法研究上海黄金市场现货交易的收益率和成交量之间的关系,结果显示:上海黄金现货交易收益率与成交量总体上呈现正相关关系,即出现"量价齐扬"及"价缩量跌"现象。但在左尾处,第一阶段的成交量与收益率的相关性不强,而第二阶段黄金价格的大幅度下跌伴随着成交量的萎缩;在右尾处,即收益率接近涨停板的情况下,成交量增大能够引致收益率的更快增加。
关键词：
黄金市场 分位数回归 量价关系 收益率
[期刊] 南方经济
[作者]
陈星
本文采用分位数回归来分析上海期货市场以及伦敦期货市场收益率和成交量之间的关系。实证结果发现两地期市的量价关系不同:伦敦期货市场的量价关系并不明显;上海期铜呈现"量价齐扬"以及"价跌量亦涨"的现象;上海期铝只呈现"量价齐扬"的现象,价跌时量价关系不明显;上海金属期货市场的收益率与成交量呈现非对称的"V"字型关系。进一步的分析表明,两市场量价关系的差异是由投资者结构不同导致的。
关键词：
分位数回归 量价关系 期货市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
伍兴国
很多模型结构突变研究都是在条件均值下开展的,分析条件分位数下的结构突变同样重要。文章针对线性分位数回归模型中,参数结构为临时性改变,提出了一种移动估计检验方法,并给出了在原假设条件下的极限分布,模拟结果表明该统计量具有良好的检验功效,同时检验功效与断点起始位置、终点位置、残差的分布、断点程度、模型形式、条件分位数、样本量等因素都存在紧密联系。
关键词：
移动估计 分位数回归 结构突变
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李丹 董玲
研究股市波动与成交量之间的动态关系对于了解股市的信息传导机制与微观结构有重要意义。本文基于广义混合分布假说理论,利用分位数回归方法对中国股市上证综指1994年1月至2007年12月的资料进行实证研究,结果发现:中国股市波动具有长期的持续性,负向消息对股市波动的影响大于正向消息;成交量与股市波动之间呈现显著的正向关系,即较大(小)的波动伴随着较大(小)的交易量,且这种关系随着波动增加而逐渐增强,同时具有不对称的特点。相对于传统实证方法,分位数回归对二者的动态关系提供了更完整的描述,能够弥补以往研究的不足。
关键词：
分位数回归模型 股价波动性 交易量
[期刊] 商业时代
[作者]
李士森 吴海平 李贵芬
本文利用分位数模型,对1999年7月至2013年3月沪市月度收益率和通货膨胀率进行了回归分析,其实证结果显示:股市收益率与通货膨胀率在高分位数时具有正的估计系数,存在费雪效应,在低分位数时具有负的估计系数,支持代理假说理论,在中位数附近,两者关系不显著。
关键词：
分位数 股市 费雪效应
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曾裕峰 温湖炜 陈学彬
随着我国证券市场日益融入世界金融体系,国际证券市场受到的极端冲击将会显著地传染到我国股票市场,但现有研究并不能有效地识别对A股具有系统重要性的市场。本文基于White et al.(2015)提出的多元分位数回归模型构建适用于分析证券市场的新Co Va R模型框架,并以此测算了中国加入WTO以来9个代表性境外证券市场对我国A股市场的尾部风险传染大小,对比了它们的系统重要性排名。研究发现,中国香港和美国对我国A股市场具有最高的系统重要性,而英国和德国的系统重要性排名最低。近年来,对外开放政策并没有实质提升我国金融市场的国际化水平,国际极端冲击对中国A股市场的风险传染还非常有限,其中,亚太区域因素的影响显著大于国际因素。这些结论对于我国准确监测和识别国外输入型的系统性风险,以及加强与欧洲发达国家跨区域的金融合作(如"沪伦通")提供了直接的经验证据。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曾裕峰 温湖炜 陈学彬
随着我国证券市场日益融入世界金融体系,国际证券市场受到的极端冲击将会显著地传染到我国股票市场,但现有研究并不能有效地识别对A股具有系统重要性的市场。本文基于White et al.(2015)提出的多元分位数回归模型构建适用于分析证券市场的新Co Va R模型框架,并以此测算了中国加入WTO以来9个代表性境外证券市场对我国A股市场的尾部风险传染大小,对比了它们的系统重要性排名。研究发现,中国香港和美国对我国A股市场具有最高的系统重要性,而英国和德国的系统重要性排名最低。近年来,对外开放政策并没有实质提升我
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张所地 范新英
房价波动不仅影响到人们的居住质量和生活水平,也关系着国民经济的健康发展和社会的和谐稳定。探讨房价波动的主要影响因素,一直是理论界和实务界关注的热点问题。在构建收入、利率对房价的影响机制模型的基础上,选取35个大中城市1999-2011年的样本数据,利用面板分位数回归模型进行了实证分析。结果表明,我国大中城市房价主要由收入拉动而非成本推动,收入是影响房价上涨的主要因素,利率变动对房价影响不显著;不同分位数水平下各影响因素作用大小具有明显差异,房价水平越高的城市,房价受收入影响作用越大,而受成本、人均GDP等因素影响程度越小。研究结论对不同城市依据自身特征采取相应的调控政策具有一定参考价值。
关键词：
面板分位数 收入 利率 房价
[期刊] 西南农业学报
[作者]
唐卷 汤永禄 李朝苏 陈芋文 陆见光 向林泓
粒重作为禾谷类作物关键产量因子之一,其稳定性直接关系到产量在年际或环境间的稳定性。基于长期定位试验数据,采用普通最小二乘回归法(OLSR)和分位数回归法(QR)分析了小麦千粒重与气候因子之间的关系。结果表明:与普通最小二乘回归分析相比,分位数回归分析除了能揭示小麦千粒重与气候因子之间的一般规律外,还能细致地反映气候因子与千粒重尾部特征的关系;并能够动态地描述出小麦不同水平千粒重与各气候因子之间的变化规律。籽粒灌浆第一阶段和第三阶段的日平均温度、第二阶段的日照时数和降雨量随小麦千粒重变化呈一条倒"U"型曲线。与处于低粒重水平的QR分析结果相比,OLSR分析严重低估了第三阶段日平均温度和第二阶段降...
[期刊] 财会月刊
[作者]
叶芸 蒲勇健 潘林伟
本文选取我国创业板2009~2014年上市的379只新股作为研究对象,运用随机边界模型实证检验我国创业板IPO发行定价效率,发现我国创业板IPO定价存在明显下边界行为,即抑价行为,并且抑价率高达34.985 6%。为了进一步研究不同定价水平的影响因素问题,运用分位数模型进行回归分析,得出处于高分位点的创业板IPO发行定价较多受到发行市盈率、募集资金数额、发行前每股盈利和发行前总股本的影响;处于低分位点的创业板IPO发行定价受发行规模、资产收益率和发行前每股净资产的影响更大。
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈昊 赵春明
利用中国综合社会调查与省际对外贸易数据进行匹配,基于机电产品和高新技术出口绝对值与占比衡量高技术行业开放程度。理论分析表明,高技术行业开放会通过提高出口企业筛选门槛和女性在家从事非职业性工作的机会成本来促进女性工资增长。实证研究证明了理论分析的结论,并进一步指出高技术行业开放对处于工资分布低端的女性样本福利增进效应最为显著,因而能够起到推动全社会女性工资公平化的作用。但是通过比较对男性工资增长的促进效应,发现高技术行业开放对男性工资分布各分位数的影响与女性工资几乎无明显差异。因此,高技术行业开放虽然是我国
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张蕾 曹渊 高鹏飞
本文分析了汇率波动对股票市场产生风险传染效应的传导机制和渠道,在此基础上运用分位数回归方法考察了人民币汇率及国外营收、外汇占款等一系列汇率相关变量对上证50样本股的风险传染效应。本文借鉴了Adiran和Brunnermeier(2008)的条件风险价值表达式,并将其与LASSO算法结合分两步构建人民币汇率与上证50样本股间的风险传染复杂网络模型,并对个股的系统风险贡献进行量化分析。研究表明:(1)投资者预期的变化是人民币汇率波动对中国股市产生风险传染效应的主要传导路径,资本项目波动与货币供应量的影响同样显著。(2)美元兑人民币中间价的波动对中国股市的影响程度大于人民币汇率指数对股市的影响程度。(3)个股总市值、收益率的波动率、隐含波动率指数与美元兑人民币中间价对个股的系统风险贡献存在显著正向影响,而其他指标则对个股系统风险贡献存在显著负向影响。(4)金融行业小市值个股相较于金融行业大市值个股、非金融行业个股具有较高的系统风险贡献。
关键词：
汇率波动 风险传染 分位数回归 复杂网络
[期刊] 运筹与管理
[作者]
任仙玲 吕玉卓 邓磊
从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理，对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据，构造日内投资者高频情绪指数，在分位数Granger因果关系检验的基础上，构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析，探究不同极性投资者高频情绪对不同市场状态下及不同分位水平股市成交量的异质性影响。结果表明：(1)不同极性投资者情绪对股市成交量影响具有异质性，悲观情绪对股市成交量的脉冲强度明显大于乐观情绪且衰减较慢；(2)投资者情绪对股市成交量的影响随市场状态的变化而不同；(3)在相同市场状态下，情绪对不同分位水平股市成交量的影响也存在差异，投资者情绪对股市成交量的下分位点脉冲强度显著大于上分位点，中位点最弱。
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