- 年份
- 2024(8176)
- 2023(12214)
- 2022(10310)
- 2021(9657)
- 2020(7865)
- 2019(18018)
- 2018(18061)
- 2017(34751)
- 2016(19309)
- 2015(21687)
- 2014(22026)
- 2013(21917)
- 2012(21227)
- 2011(19282)
- 2010(19629)
- 2009(18368)
- 2008(18432)
- 2007(16957)
- 2006(15325)
- 2005(14523)
- 学科
- 济(84196)
- 经济(84099)
- 管理(51700)
- 业(51144)
- 企(39850)
- 企业(39850)
- 方法(31610)
- 中国(27710)
- 数学(27562)
- 数学方法(27294)
- 农(23705)
- 地方(22292)
- 财(22019)
- 制(19372)
- 业经(18239)
- 学(17566)
- 银(16828)
- 银行(16785)
- 行(16244)
- 融(16197)
- 金融(16196)
- 农业(15567)
- 贸(15173)
- 贸易(15157)
- 易(14639)
- 务(13601)
- 财务(13570)
- 财务管理(13527)
- 企业财务(13005)
- 体(12553)
- 机构
- 学院(280813)
- 大学(279333)
- 济(113411)
- 经济(110794)
- 研究(102117)
- 管理(98003)
- 理学(81784)
- 中国(80850)
- 理学院(80737)
- 管理学(79174)
- 管理学院(78674)
- 科学(62884)
- 京(62548)
- 财(57986)
- 所(54284)
- 农(51082)
- 研究所(48212)
- 中心(46663)
- 江(45889)
- 财经(44317)
- 业大(40961)
- 北京(40945)
- 经(40135)
- 农业(40116)
- 范(38218)
- 师范(37736)
- 州(37435)
- 院(36754)
- 经济学(34952)
- 省(34408)
- 基金
- 项目(171168)
- 科学(132032)
- 研究(124375)
- 基金(120602)
- 家(106309)
- 国家(105336)
- 科学基金(87749)
- 社会(76349)
- 社会科(72231)
- 社会科学(72212)
- 省(67479)
- 基金项目(62745)
- 划(57854)
- 教育(57631)
- 自然(56671)
- 自然科(55285)
- 自然科学(55262)
- 自然科学基金(54287)
- 资助(51334)
- 编号(51036)
- 成果(43256)
- 发(41669)
- 重点(39295)
- 部(37574)
- 课题(37387)
- 创(34888)
- 性(33480)
- 发展(32926)
- 创新(32744)
- 科研(32723)
- 期刊
- 济(138037)
- 经济(138037)
- 研究(91326)
- 中国(66578)
- 农(47730)
- 学报(46643)
- 财(45308)
- 科学(41330)
- 管理(39166)
- 教育(35583)
- 融(35197)
- 金融(35197)
- 大学(34755)
- 学学(32580)
- 农业(32169)
- 技术(24085)
- 业经(23290)
- 财经(22654)
- 经济研究(22248)
- 经(19434)
- 问题(18698)
- 业(16627)
- 贸(15026)
- 理论(14638)
- 图书(13808)
- 国际(13281)
- 商业(13272)
- 技术经济(13159)
- 实践(13129)
- 践(13129)
共检索到456095条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
郑浩
中国股市的波动性和系统风险对投资者造成的损失十分巨大,而目前我国还没有一种有效对冲系统风险的金融工具。指数期权作为一种套期保值的金融衍生工具,对我国证券市场发展是非常必要的。
关键词：
波动性 指数期权 套期保值
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
杜沔
关于我国股市波动性过大问题的探讨杜沔我国股市自诞生以来一直表现出极大的波动性。波动性是股市的正常特征之一，但如果波动性太大，即在较短的时间内发生较大幅度的涨跌，将给投资者带来极大的风险，使人们望而生畏，不敢问津。更有甚者，有可能给国家经济造成巨大的影...
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬,雷阳
本文使用GARCH-M和EGARCH-M模型对中国股票市场进行了分析,实证结果表明:中国股市的波动存在集聚性、不对称性、非持续性;高回报伴随高风险;成交量对波动影响显著,但未完全消除GARCH效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴国平 谷慎
融资融券业务对有效解决我国证券市场的"单边市"问题起到积极作用,同时对股市的波动性也产生了重要影响。本文选取融资融券标的股票重新编制了指数,在此基础上,运用含虚拟变量的GARCH模型和VAR模型实证检验了融资融券业务推出前后股市波动率的变化,以及融资融券交易对股市波动性的影响。研究结果表明:融资融券业务在整体上加剧了股市的波动,具体而言,融资交易加剧了股市波动,而融券交易则减小了股市波动。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李涛 姜思云
作为"金砖四国"中的成员,中印两国股票市场具有较强的可比性。比较分析金融危机发生后两国的股市波动性特征,对中国股市发展具有理论和现实双重借鉴意义。文章利用ARCH族模型对上证综合指数和印度孟买30指数日收盘价数据展开实证研究,比较解析金融危机发生后中印两国的股市波动性特质,分析表明可变性和波动集簇性是两国收益率波动均呈现出的明显特质,而且印度比中国有更强的显示度;此外,中印两国股市收益正的风险溢价表现不显著;杠杆效应在上证综合指数收益率和印度孟买30指数收益率中均有体现,而且杠杆效应在印度股市的影响要高于
[期刊] 金融发展研究
[作者]
卢妙妙
本文采集股价指数月收益率和融资融券交易额每月日平均变化率的数据,针对融资融券对我国股市波动性的影响,进行实证检验,并对结果做进一步的解释。
关键词：
融资融券 波动性 股价指数
[期刊] 商业时代
[作者]
占蕙颖
本文利用上海证券市场上的数据来实证研究引入卖空交易机制对市场波动性、流动性的影响。研究结果表明,卖空机制推出后,市场波动性与流动性均有所增大,但卖空交易额与市场波动性并不存在长期稳定的协整关系,而且Granger因果关系检验结果证实市场波动性的增强并非是由卖空交易引发的。
关键词：
卖空交易机制 股票市场 波动性 流动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘飞
文章针对沪深300指数日收盘数据尖峰、肥尾、偏态特征,利用似然比检验选取广义误差分布作为TGARCH模型扰动分布形式,并在此基础上利用ARMA-TGARCH模型实证检验了股指期货推出对我国股市波动性和交易效率的影响。结果表明:(1)股指期货推出降低了股市的波动性,减少了市场风险;(2)波动干扰信息能够更快地反应到现货市场中,改善了股市的交易效率(3)股指期货推出后,波动非对称性有所减弱,但杠杆效应统计检验不显著。以上结论说明我国股指期货虽然上市时间不长,但它的推出加速了信息的传递速度,降低了市场风险,对于改善我国股票市场的交易效率有积极作用。但由于上市时间短,与相关法律制度建设、国企改革等方面的联动性有待进一步提升。
[期刊] 管理世界
[作者]
廖士光 杨朝军
本文利用中国香港股票市场上的数据来实证研究卖空交易机制与市场波动性、流动性间的内在联系,研究结果表明,对于整个股票市场而言,卖空机制推出后,市场波动性加大、流动性先减弱后增强,但Granger因果检验结果证实市场波动性的增加和流动性的增强并非是由卖空交易引发的。卖空机制对整个市场的影响是一个复杂的过程,最终的影响方向(加剧市场波动或平抑市场波动)还要取决于市场中卖空交易者的类型、操作策略及交易信息的公开程度。
关键词：
卖空交易机制 波动性 流动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
冷军
文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场指数收益率波动性存在明显的非对称性,而深股票市场不明显;而且我国股票市场总体上不存在显著的风险——收益权衡关系,投资者总体上趋于中性,沪市中的投机性要比深市严重。
关键词：
收益率 波动性 GARCH GED
[期刊] 统计与决策
[作者]
邵锡栋 黄性芳 殷炼乾
文章从流动性和波动性两个股票市场重要特征出发,以上证指数和深圳市场中小板指数作为代表,分别通过非参数的事件研究法和GARCH模型的计量方法分析了印花税率的调整对股票市场的影响。实证结果表明,印花税率的提高显著降低了股票市场的流动性水平,增大了股票市场的波动;而印花税率的降低能够显著提高股票市场的流动性水平,且对股票市场波动的影响不显著。
关键词：
印花税 流动性 波动性
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁朝晖 李路垚 聂蓉 李安文
股指期货上市对股市波动的影响是国内外关注和争议的重要问题。本文选取沪深300股指期货及对应指数的日数据,通过构建计量模型,探寻"期-现"货波动规律及相关性,比较分析不同限制程度下,股指期货对股票市场波动性的影响。研究表明:沪深300股指期货价格发现功能的强弱与股指期货市场的限制程度直接相关。受中金所对股指期货交易限制的调整,交易活跃的股指期货市场能更有效地发挥期指对股指的价格引导作用,减缓股市的波动,稳定市场。
关键词：
限制交易 沪深300股指期货 波动性
[期刊] 管理评论
[作者]
杨健垒 杨春鹏 崔文晓
本文基于对我国报纸新闻的文本大数据分析，构建了一个能较好测量中国股票市场波动性的新闻指数（CEMV），并进一步利用我国2005年1月—2020年10月的宏观经济数据，通过建立结构向量自回归（SVAR）模型，实证研究了我国政策性新闻驱动下的证券市场波动对宏观经济及资产价格的影响。研究发现：（1）CEMV指数峰值的出现与我国证券市场历次较大的波动相关，同时CEMV对股票市场指数已实现波动率有显著的解释能力。（2）本文进一步构建了货币政策、财政政策、贸易政策、汇率政策4类特定政策类别的CEMV指数，发现对于不同金融事件的冲击，各指数的反应有所差异。（3）政策性新闻驱动下的证券市场波动冲击会对产出增速、价格水平、股票市场收益率产生短期负面影响，对货币供应增速产生总体正向影响，并且加剧了投资者情绪的短期波动。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
