- 年份
- 2024(10439)
- 2023(15284)
- 2022(13074)
- 2021(12454)
- 2020(10838)
- 2019(25175)
- 2018(25386)
- 2017(49845)
- 2016(26991)
- 2015(31056)
- 2014(31022)
- 2013(30662)
- 2012(28314)
- 2011(25549)
- 2010(25871)
- 2009(24330)
- 2008(24283)
- 2007(21801)
- 2006(19123)
- 2005(17218)
- 学科
- 济(112278)
- 经济(112126)
- 管理(82367)
- 业(78421)
- 企(65320)
- 企业(65320)
- 方法(54370)
- 数学(48446)
- 数学方法(47725)
- 财(32753)
- 农(29944)
- 中国(29346)
- 制(26177)
- 业经(23540)
- 地方(21476)
- 贸(21471)
- 贸易(21459)
- 务(20954)
- 财务(20878)
- 易(20876)
- 财务管理(20827)
- 学(20820)
- 企业财务(19795)
- 农业(19156)
- 银(18736)
- 银行(18698)
- 行(17788)
- 融(17571)
- 金融(17566)
- 理论(17364)
- 机构
- 学院(391195)
- 大学(390368)
- 济(161174)
- 经济(157741)
- 管理(152205)
- 理学(130781)
- 理学院(129374)
- 研究(127272)
- 管理学(126848)
- 管理学院(126124)
- 中国(98438)
- 京(82624)
- 财(78389)
- 科学(76730)
- 所(64349)
- 农(62417)
- 财经(61831)
- 中心(59885)
- 江(59254)
- 研究所(57842)
- 业大(56883)
- 经(55901)
- 北京(52309)
- 经济学(49328)
- 农业(48997)
- 范(48678)
- 师范(48178)
- 州(47078)
- 院(46093)
- 财经大学(45911)
- 基金
- 项目(256263)
- 科学(201815)
- 基金(186427)
- 研究(185794)
- 家(161959)
- 国家(160662)
- 科学基金(138368)
- 社会(116852)
- 社会科(110788)
- 社会科学(110755)
- 省(99733)
- 基金项目(98259)
- 自然(90935)
- 自然科(88796)
- 自然科学(88773)
- 教育(87298)
- 自然科学基金(87161)
- 划(84630)
- 资助(78167)
- 编号(76263)
- 成果(62094)
- 重点(57715)
- 部(57317)
- 发(54046)
- 创(53372)
- 课题(52501)
- 创新(49950)
- 科研(49423)
- 教育部(49284)
- 制(48868)
- 期刊
- 济(175545)
- 经济(175545)
- 研究(112903)
- 中国(75946)
- 财(62965)
- 学报(58199)
- 管理(56853)
- 农(55718)
- 科学(54115)
- 大学(44764)
- 学学(42328)
- 教育(39626)
- 融(38026)
- 金融(38026)
- 农业(37258)
- 技术(36010)
- 财经(30939)
- 业经(28516)
- 经济研究(28078)
- 经(26441)
- 问题(23838)
- 统计(21101)
- 业(20109)
- 技术经济(19588)
- 贸(19427)
- 理论(19353)
- 策(19038)
- 版(17902)
- 商业(17726)
- 实践(17383)
共检索到579908条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 武汉金融
[作者]
郭莹莹
股市波动状态和趋势分析,既可以为投资者投资行为提供信息,又可为监管部门市场调控提供决策参考。文章通过多个检验指标选择最优马尔科夫区制转换模型对我国股市波动状态和未来趋势进行分析。研究发现我国股市大部分时候以熊市和平稳市场为主,牛市出现的频率虽然比较低但是持续时间却比较长。我国股市状态在熊市和平稳市间容易出现相互转移,从平稳市场转变为熊市的概率明显高于转变为牛市的概率。从当前的股市状态情况来看,我国股市在未来一定时期内仍然以熊市为主,随着熊市状态的持续平稳市场出现的概率将逐渐加大。
关键词：
股指波动 马尔科夫区制转换 平滑概率
[期刊] 经济纵横
[作者]
孙叶萌 王晨
应用SWARCH模型描述股票市场的波动性,可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换,从而避免广义自回归条件异方差模型高估波动率聚集的持续性问题。本文通过对我国股票市场的实证研究,发现马尔科夫区制转移方差模型较SWARCH模型对我国股票市场的波动区制有更好的识别,对风险价值有更好的度量。马尔科夫区制转移方差模型对于我国股票市场暴涨暴跌的巨幅波动特性有很好的预警功能。
关键词：
VaR MS方差模型 SWARCH模型
[期刊] 投资研究
[作者]
王涛 董梅生
本文运用马尔科夫状态转换自回归模型(MSMH-AR)对"深港通"开通前后阶段深港股市收益波动状态转换进行动态分析,结果表明:"深港通"开通后深港股市的期望持续期显著提高,均表现高度"自维持"特征,且扰动风险下降;深港股市对外部信息冲击的反应均表现出利好消息对于下跌市场的拉动强于利空消息对于上涨市场的阻碍。因此,在"深港通"的后续推进过程中,监管层维护金融稳定工作的重心应放在耐冲击力较低的深圳股市。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李翠霞 栾颖
本文基于2006年1月至2016年12月中国原料奶价格月度数据,应用三区制马尔科夫系数和方差转移的一阶自回归(MSAH(3)-AR(1))模型,对我国原料奶价格波动进行实证分析。实证结果表明:MSAH(3)-AR(1)模型较好地拟合了我国原料奶价格的变动情况,且原料奶价格波动具有非对称性和持续性。因此,原料奶价格调控政策应依据各区制特征来制定。最后,提出稳定原料奶价格的政策建议。
关键词：
原料奶 价格波动 政策支持 供求关系
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 银行家
[作者]
许晔
本文以银行间资产证券化市场为例,用SV模拟的方法进行波动分析,并在此基础上进一步采用马尔科夫区制转移模型进行变动特征研究,以期初步刻画资产证券化市场的风险状况并提出相关建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
葛文雷 居新华
证券价格的波动变化不仅影响衍生产品的价格也是政府管理金融市场、制定政策的依据。由于价格的波动往往呈现非线性的特征,文章利用马尔可夫转换模型对中国股票波动性进行估计。研究发现该模型可较好对我国上海证券市场股价波动性进行分类估计,并得到了证券市场波动的状态平滑概率图。在统计结果的基础上,还分析了我国市场波动性的成因和特点,并对政策的有效性进行评述。
关键词：
马尔可夫转换模型 股票波动性 羊群效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
纪尧
文章将马尔科夫机制转换模型引入传统的乘数—加速数模型,以解决系数时变性问题。利用1978年至2014年中国经济统计数据进行极大似然估计,并且利用Kim的平滑算法对中国经济机制进行了划分。研究发现,从1980年至2002年,中国经济并不存在明显的内生周期性,从2003年至2014年,中国经济周期性明显,周期为10年。
[期刊] 统计与决策
[作者]
纪尧
文章将马尔科夫机制转换模型引入传统的乘数—加速数模型,以解决系数时变性问题。利用1978年至2014年中国经济统计数据进行极大似然估计,并且利用Kim的平滑算法对中国经济机制进行了划分。研究发现,从1980年至2002年,中国经济并不存在明显的内生周期性,从2003年至2014年,中国经济周期性明显,周期为10年。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
郭莹莹
文章采用2000-2013年间的月度数据,从长期和短期影响因素的角度分别构建相应最优的马尔科夫区制转换模型,研究同一类型因素中影响汇率变动的主导变量。实证结果表明,国内通货膨胀和国际市场利率是短期因素中影响我国汇率变动的主要变量,长期因素中贸易条件、货币供给和外汇储备是影响汇率变动的主要变量,其中货币供给增加引致的汇率升值现象说明当前我国货币的资本功能主导汇率变动。然后结合模型区制间转换脉冲响应和实际汇率变动趋势可以确定我国某一时期汇率变动的决定因素,进一步分析发现我国不同时期汇率同样的变动趋势的决定因素可能不一致。
[期刊] 武汉金融
[作者]
许伟河
文章运用基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型,对上证综指的变动进行研究,创新地给出概率转移矩阵、极限概率以及预测准确率的时变特征,并首次给出马尔科夫链预测模型的最优窗口长度和状态定义阀值。研究显示,大盘波动幅度与大盘的极限概率有着密切的关系;股指期货推出后大盘平盘概率占据主导地位,平稳性显著提高,马尔科夫链预测模型的预测准确率也有了较大提高。
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗林 林宇
针对ARCH族模型存在描述波动率持续性过高等缺点,引入MRS-GARCH模型对美元/人民币的波动性进行建模分析;并采用MCMC方法估计模型参数,以克服MLE估计MRS-GARCH模型时存在的路径依赖等问题;进而利用拟合的模型来预测美元/人民币的波动率。实证结果表明:MRS-GARCH模型能很好地刻画存在结构突变的美元/人民币波动特征;美元/人民币低波动状态的持续时间长于中、高波动状态;损失函数表明MRS(3)-GARCH模型在波动率的预测效果上优于GARCH模型,更适合用于预测美元/人民币的波动率。
关键词：
汇率 波动率 马尔科夫状态转换模型 预测
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张兵 魏玮
金砖国家在全球经济发展中扮演着越来越重要的角色,本文基于马尔科夫区制转移模型对金砖国家经济周期的协动性进行分析,估计结果显示:金砖国家之间经济周期的协动性普遍较为显著,中国经济周期对印度、俄罗斯、巴西和南非经济周期的影响均十分明显,反映出中国在金砖国家中的影响力较大。当前,中国经济处于受印度经济周期影响的"外部冲击"区制,当下印度经济的飞速发展对中国经济增长利好。其他金砖国家受中国经济"新常态"的"外部冲击"影响,与中国的进出口贸易额呈现下降趋势。金砖各国在制定本国经济政策时应充分考虑其他金砖国家的经济波动因素,并且应不断深化与其他金砖国家的合作,以谋求共同发展。
关键词：
金砖国家 经济周期 马尔科夫区制转移模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
虞栋杰 郑静
经济周期研究既能了解经济运行的真实状况，也是经济危机监测和国家政策调控的基础。文章采用一种能够综合利用高频数据和低频数据的经济周期计量模型，即马尔科夫区制转换混频数据回归（MS-MIDAS）模型，利用月度货运量数据以及季度GDP数据对我国经济周期进行识别与预测，并提供了一种新的方法估计模型参数。结果表明：中国经济周期波动具有非对称性；MS-MIDAS模型在识别与预测经济周期方面具有准确性和简便性。同时，实证结果证实了巴菲特的观点：货运量是经济状况的晴雨表。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
我国货币政策是否关注资产价格?——基于马尔科夫区制转换BEKK多元GARCH模型
我国物价波动走势的实证分析——基于马尔可夫链模型的研究
人民币汇率与股市的风险溢出效应再检验——基于马尔科夫转换GARCH模型和混合时变copula模型的研究
银行信贷、股市融资、FDI与中国经济增长非线性关系——基于马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR)
利率期限结构的马尔科夫区制转移模型与实证分析
中国经济周期波动的阶段特征及驱动机制研究——基于时变概率马尔科夫区制转移(MS-TVTP)模型的实证分析
中国真实利率的平稳性和区制性:基于马尔科夫区制转换模型
基于马尔科夫区制转换及Black-Litterman模型的大类资产组合模型研究
利用多变量马尔科夫转移因子模型对我国经济周期波动的经验研究
我国食糖价格波动趋势及预测——基于GARCH模型的分析
