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[期刊] 金融发展研究
[作者]
严佳佳 王锴铭 王艳兰
本文以2000—2017年申万一级行业收益率为样本,建立GARCH-M模型对28个行业春节前后三天收益率进行计量回归,探究我国股市是否存在春节的节日效应。结果表明:我国股市在春节前后三个交易日表现出不同的收益率与风险;在不同的行业中,均存在春节的节日效应,但是周内效应和风险溢价理论并不能完全解释该异象,而各行业间的效应表现也有所差异。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
严佳佳 王锴铭 王艳兰
本文以2000—2017年申万一级行业收益率为样本,建立GARCH-M模型对28个行业春节前后三天收益率进行计量回归,探究我国股市是否存在春节的节日效应。结果表明:我国股市在春节前后三个交易日表现出不同的收益率与风险;在不同的行业中,均存在春节的节日效应,但是周内效应和风险溢价理论并不能完全解释该异象,而各行业间的效应表现也有所差异。
[期刊] 财会月刊
[作者]
车卉淳 沈大龙
本文根据1991~2013年的上证综指数据,对中国股市春节是否存在"节前效应"进行研究。结果发现,春节前超额收益现象在早期并不稳健,但是随着中国股市的发展而逐渐增强。随后应用主成分分析法构建投资者情绪综合指标,并建立面板数据模型,针对行为金融学关于"节前效应"的解释进行实证检验,发现投资者情绪对春节前超额收益具有明显的正向作用,且不同行业对投资者情绪的敏感程度不同,导致了"春节效应"的行业差别。
关键词：
节前效应 投资者情绪 面板数据 行业差别
[期刊] 财经科学
[作者]
仪垂林 刘淄
本文运用虚拟变量回归的方法,利用1996~2003年的上海综指数据,从两个层次(法定节日和传统节日)对我国上海股市的“节日效应”进行了较为全面的分析和检验。研究结果表明,上海市场存在着显著的“节日效应”,节日效应的存在,丰富了市场异象的研究,也从一个角度反映了我国股市运行的效率。
关键词：
节日效应 法定节日 传统节日 虚拟变量
[期刊] 当代财经
[作者]
陈乔 汪弢
惯性效应作为一种金融市场上的“异常现象”,在行为金融学框架下得到了广泛的研究。在我国深圳股市,基于行业组合的惯性策略也表现出显著的超额收益,但其排序期和持有期均较短;而单纯的赢者组合和输者组合,则不能带来统计上显著的超额收益。
关键词：
惯性效应 行业组合 行为金融
[期刊] 经济经纬
[作者]
江一涛 杨林燕
研究表明中国股市具有显著的节日效应,并以中国传统节日的节日效应最大,圣诞节在中国股市的节日效应不显著。通过比较2008年前的并不休市的传统节日和休市的法定节日的节日效应,可以检验一直难以检验的"节日效应是由休市造成的"这一说法,结果表明休市对节日效应影响不大。
[期刊] 经济经纬
[作者]
李宏宇
本文基于CAPM模型,通过使用空间权重矩阵将同行业其他股票收益率的影响因素纳入了解释变量之中构建了一个收益率交互影响模型,并通过FF三因素模型从股票市场中找出公司规模和账面市值比的相关变量作为联动效应变量的工具变量,克服了联动效应变量的内生性问题。然后在此基础上分别对上证50、上证180、沪深300这三种股指所包含的股票样本进行了回归分析,证实了我国的证券市场中确实存在收益率之间的行业联动效应,并且联动反应系数大约为0.7到0.8之间。
[期刊] 中国工业经济
[作者]
王文成
本文采用1999—2010年中国工业制造业28个行业国有经济与非国有经济投资水平及行业产出水平的相关数据,应用变系数面板数据模型,从带动非国有经济投资增加和拉动行业经济增长两个角度研究了不同行业国有经济的投资效应。实证研究结果表明,对于第I类的17个行业,加大国有经济投资既可带动非国有经济投资增加又可促进行业经济增长;对于第II类的2个行业,加大国有经济投资尽管未带动非国有经济投资的增加但却可以拉动行业经济增长;对于第III类的4个行业,加大国有经济投资既不能带动非国有经济投资增加又不能促进行业经济的增长;而对于第IV、V和VI类的5个行业,加大国有经济投资非但不能带动全社会投资的增加和拉动行...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李婵娟
本文利用我国1990～2010年28个省区数据,运用VAR模型验证了省级公共基础设施投资对私人投资、就业和产出的影响,同时根据每个省区相对经济份额测算了公共基础设施投资效应的省际分布。实证结果表明:公共基础设施投资对多数地区的经济活动有促进作用;从全国范围看,区域内公共基础设施投资的直接作用远大于区域外公共基础设施投资的溢出效应;公共基础设施投资效应在地区间相对分布并不均衡,东部地区受益较多,中西部地区受益较少。
关键词：
公共基础设施投资 省际分布 向量自回归
[期刊] 金融与经济
[作者]
宫汝凯
采用GARCH-t类模型对我国沪深两市日收益率的波动性进行实证研究,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反应速度等情况,结果表明,该类模型能较好地刻画股市收益率的ARCH效应:股价变动存在明显的"尖峰厚尾"、波动丛集性、杠杆效应和波动持续性等现象;市场日收益率的方差均对其预期收益产生显著影响;引入日交易量的变化率来考察股价波动性同信息的关系,两者呈现出显著的正相关关系,但股价对信息的反应并非十分灵敏。依据实证结论,提出规范我国股票市场的建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 谢海东 何宜庆
鉴于单个股票指数无法全面反映股市的状况,文章选取上证综指、深证综指和恒生中国企业指数三个股票指数,应用马尔科夫状态转移模型构建了我国股市的金融状况指数(FCI)。基于1999年1月至2012年6月的月度数据,运用协整和误差修正模型检验表明股市在长期和短期都表现为负的财富效应,即"挤出效应"。然后运用自回归动态分布滞后模型进一步印证了该结论,并发现股市财富负效应存在明显的非对称特征。因此,加强股市改革,改善股市环境对促进消费,扩大内需有重大意义。
关键词：
股市 财富效应 非对称性 金融状况指数
[期刊] 金融与经济
[作者]
梅国平 聂高辉
本文根据时间序列分析方法,构建了方差AR(p)和标准差AR(p)两个波动模型,同时,基于上证指数日收盘价的数据,采用Eviews软件对两模型做了估计和检验。结果成功地证明了我国股市存在羊群效应,进而说明了我国股票市场缺乏有效性。为提高我国股票市场的有效性,降低股市的主观风险,本文给出了一些相应的建议。
关键词：
羊群效应 存在性 实证分析
[期刊] 城市问题
[作者]
王家庭 王璇
以环境库兹涅茨曲线为基础,利用2004-2008年中国28个省市的面板数据实证研究了城市化与环境污染的关系,发现城市化与环境污染之间存在反U型曲线关系,并根据实证结果从城镇人口、产业结构、环保技术和意识、城市空间扩展模式等方面提出了相应的政策建议。
关键词：
城市化 环境污染 环境库兹涅茨曲线
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡仕福
本文运用2000年1月至2010年8月的月度数据,建立包含四个内生变量和两个外生变量的滞后三阶SVAR(3)模型,并通过该模型的正交化脉冲效应函数分析这一时期我国货币政策对股市的动态影响效力。研究表明,第一,我国货币政策对股市的影响途径主要是基础货币供应量M0,基础货币对股市的追逐,说明了我国投资渠道的匮乏。第二,我国货币市场利率对股市的影响很小,说明了机构投资者稳定股市的作用尚未显现,我国股市的投机氛围依然浓重。第三,我国金融机构贷款余额对股市的影响呈微弱负向关系,这种关系与我们的经验相反,本文认为这与我国商业银行贷款结构与企业投资效率有关。
关键词：
货币政策 股市 SVAR
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
苏冬蔚
证券交易的执行成本是信息不对称和市场供需不均衡时投资者买卖证 券的风险补偿,是资产定价和市场微观结构的重要研究课题。为此,本文对国外 做市商制度下股票执行成本与预期收益理论加以利用和创新,构建出符合我国股 市交易制度现状的执行成本与资产定价模型,并提出新颖的"预期收益与执行成 本非线性"假设,在此基础上使用交易数据对假设进行实证检验发现,对于我国 股市流动性大且执行成本小的资产,其预期收益是相对买卖价差的凹性增函数, 而对于流动性小且执行成本大的资产,其预期收益是相对买卖价差的凸性增函数。 因此,在指令驱动交易制度下,预期收益是执行成本的分段凸性和整体非线性凹 凸增函数。
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