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[期刊] 技术经济
[作者]
文守逊 黄文明
以我国上证综合指数波浪曲线的顶位、底部的时间点为研究对象,利用可公度法分析了自1991年以来上证综合指数波浪曲线的特性。研究发现:上证综指波浪曲线的浪顶、浪底的时间窗口序列具有良好的可公度性特征,可公度法在预测股票市场指数波浪曲线的时间窗口方面具有一定精确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
文守逊 黄文明
股指时间窗口期对投资者选择投资时点极为重要。本文以我国上证综合指数波浪曲线底部和顶位时间窗口期为研究对象,利用可公度法和RBF神经网络模型分析自1991年以来的上证综合指数的特性并对其底部和顶位的时间窗口期进行预测。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘莉 万解秋
本文采用滚动时间窗口的技术,基于协整检验和Granger因果检验的方法,检验我国股票市场和人民币兑美元汇率之间的联动关系。实证结果表明,股价与汇率之间长期均衡关系是随时间变化的。2008年之前,股价与汇率之间总体上不存在长期均衡关系,而且仅存在汇率到股价的单向引导关系。2008年之后,二者之间总体上存在显著的长期均衡关系,而且股价与汇率互为对方变动的Granger原因。运用阈值误差修正模型,我们发现股价与汇率之间的短期均衡存在显著的非对称效应。汇率对股价的短期影响要远远大于股价对汇率的影响。
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
蒋成林
中国股市是否存在艾略特波浪?利用统计方法对艾略特波浪理论在中国股市的表现进行实证分析时发现,中国股市存在显著的季节性波动,且这种季节波动和艾略特波浪有着惊人的相似之处,完全可以将季节波动看作艾略特波浪的一种表现形式。上述研究成果同时也证明了艾略特波浪理论在中国股市的客观存在。
关键词：
波浪理论 季节波动 统计模型 股票市场
[期刊] 武汉金融
[作者]
许伟河
文章运用基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型,对上证综指的变动进行研究,创新地给出概率转移矩阵、极限概率以及预测准确率的时变特征,并首次给出马尔科夫链预测模型的最优窗口长度和状态定义阀值。研究显示,大盘波动幅度与大盘的极限概率有着密切的关系;股指期货推出后大盘平盘概率占据主导地位,平稳性显著提高,马尔科夫链预测模型的预测准确率也有了较大提高。
[期刊] 情报杂志
[作者]
付中静
[目的/意义]基于论文和期刊视角分析Web of Science(Wo S)数据库中不同引证时间窗口论文使用次数与被引频次之间的关系以及量引背离现象。[方法/过程]收集20132015年Wo S数据库收录眼科学领域被引频次TOP10%论文数据,分析文献类型,不同引证时间窗口论文使用次数、被引频次的变化,从论文和期刊视角分析论文被引频次与使用次数的相关性,并对量引背离现象进行分析。[结果/结论]TOP10%论文主要文献类型为Article。随论文被引频次升高,使用次数(180天,U1)、使用次数(2013年
[期刊] 财经科学
[作者]
叶亚飞 石建勋
短期资本大规模流出，＂８１１＂汇改股灾后强势推出，人民币成功加入ＳＤＲ却突破近年来最大贬值幅度，证券市场一蹶不振，国内金融市场一片惨淡；在此背景下，分析资本流动对我国宏观经济造成的直接影响和潜在影响，以两次汇改为时间节点研究资本流动影响因素的差异，并结合＂股灾、资本流动、‘８１１’汇改＂的现实案例分析我国金融改革时间窗口选择的重要性，进而提出将金融改革与汇率超调理论、利率平价理论、宏观经济形势相结合，以稳步的资本账户开放进程和完善的风险预警机制来应对金融开放后更大的资本流动冲击等政策建议，以维护我国金融秩序和经济安全。
关键词：
汇改 资本流动 金融改革 时机选择
[期刊] 统计研究
[作者]
李志强 涂雄苓
股票市场中广泛具有短线投资者根据长线投资者的交易行为而执行相应交易的跟庄现象,长线和短线交易分别与不同的时间尺度相关联。经典的时间序列分析方法往往在单一时间尺度条件下展开,无法有效地探索不同时间尺度的股票交易行为间的内存关联。由此,本文引入小波域隐马尔可夫模型,以我国股市5分钟的高频交易数据为素材,研究了股市波动信息沿时间尺度流动的统计性质。结果表明波动信息在传导过程中表现出如下显著的非对称性:大尺度的低波动状态以大概率引发小尺度上的低波动状态,但大尺度的高波动状态只以相对小的概率诱发小尺度的高波动状态。最后,对这一结果的政策意义进行了解释。
[期刊] 情报杂志
[作者]
俞立平 王作功 孙建红
[目的/意义]在期刊评价中,评价时间窗口统一但评价对象时间窗口并不统一,这种现象称为期刊评价的时间异质性。文献计量指标的时间窗口本质上是期刊评价对象的时间跨度不同问题,或者说评价对象不同问题。研究其对学术期刊评价的影响有助于丰富文献计量学基础理论。[方法/过程]从理论和逻辑上深入分析这个问题,并从指标选择、多属性评价、指标关系三个角度进行了分析。[结果/结论]结论认为,在学术期刊多属性评价中,不同时间窗口的评价指标混合使用要慎重,因为本质上是期刊不同年度的载文放在一起评价,即使混用,也要注意不同年度载文权
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
谢晓议 曾咺 李军
以GIS为主要技术平台,采用移动窗口法,以250m×250m栅格为基本单元,通过选择地形、气候、水文、植被等自然因子,基于人居环境指数的自然适宜性评价模型,对重庆市人居环境自然适宜性进行相关研究,并揭示其地理特征和空间格局。结果表明:(1)重庆市人居环境自然适宜度介于0.255~0.821,西部高于东部,北部高于南部;(2)临界适宜区面积最大,占全市面积的34.53%;低度适宜区次之,占22.52%;高度适宜区居第三,占21.14%;中度适宜区占17.84%;不适宜区面积最小,仅占3.96%;(3)重庆市85.19%的人口分布在低度适宜及其以上的区域,相应面积占研究区面积的61.5%。实证表明...
[期刊] 统计与决策
[作者]
葛文雷 居新华
证券价格的波动变化不仅影响衍生产品的价格也是政府管理金融市场、制定政策的依据。由于价格的波动往往呈现非线性的特征,文章利用马尔可夫转换模型对中国股票波动性进行估计。研究发现该模型可较好对我国上海证券市场股价波动性进行分类估计,并得到了证券市场波动的状态平滑概率图。在统计结果的基础上,还分析了我国市场波动性的成因和特点,并对政策的有效性进行评述。
关键词：
马尔可夫转换模型 股票波动性 羊群效应
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李湛 唐晋荣
对2006年以来的中国股债联动关系的分析表明,股债市之间的长期相关性不高,可能存在着时变特征,且在股市平稳和非平稳时期,股债联动机制存在显著差异。进一步使用事件研究法和相应统计检验方法,对20072008年与2015年两次典型股市异常波动的分析表明,20072008年与2015年的股市波动不存在显著差异,但股债联动关系存在显著差异。相对于20072008年的股市异常波动,在2015年的股市异常波动期间,国债的避险功能十分突出,且信用债市场也起到一定程度的"资金避险池"的作用。
关键词：
股债联动 跷跷板效应 事件研究法
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 郭柱成 袁诗淼
通过引入自回归项,改进了以往国内研究所使用的GARCH-GED模型,建立了AR-GARCH-GED模型,使用1990年12月19日~2015年7月15日期间将近25年的上证指数日数据研究其周内效应,得出了上证指数较之前研究更为显著的周内效应。为了进一步考察显著的周内效应是否仅仅是一个数据挖掘的纯机会主义行为,对该模型进行滑动窗口回归发现,周内效应显著的比例仅在13%~25%之间。基于该研究结果,国内以往研究中普遍存在的周内效应极有可能是一个统计假象,上证指数的周内效应依赖于数据挖掘。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王远霞 谢赤
投资者情绪是资产定价的重要影响因素。针对以往研究不能较好分离投资者情绪不同成分的局限,引入经验模态分解方法,以实现对投资者情绪的分解。以2013年实施增发的上市公司为样本的实证研究结果表明,经验模态分解方法能够有效地分离出投资者情绪的高频和低频部分。其中,低频部分反映了投资者对股市的长期预期,而高频部分反映了窗口期投资者对增发的情绪变化。同时,增发前投资者会对增发事件产生过度反应,而在增发事件完成之后,投资者的过度反应情绪会逐渐调整,并且该调整过程具有非线性特征。
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