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[期刊] 武汉金融
[作者]
代金奎
本文利用我国股票市场投资者二级市场交易数据对投资者交易策略的特征进行研究,发现我国投资者整体上遵循动量交易策略,而对于小规模股票却采用反向交易策略。
关键词：
投资者 交易策略 规模效应
[期刊] 商业时代
[作者]
任俊琛 吴春梅 陈振东
本文选取上海股票市场1997年至2006年中的数据,对BM效应进行检验。研究发现,BM值居中的股票在研究期间内的表现最好,因此建议投资者选取BM值居中的股票进行投资。
关键词：
BM效应 投资组合
[期刊] 财经问题研究
[作者]
程兵 梁衡义 肖宇谷
本文采用沪深两市1995年前上市的股票作为样本,发现我国股市中也存在明显的动量和反转盈利,且两种效应的强弱与大盘走势相关,当市场为牛市特征时,动量效应明显强于反转效应;当市场为熊市特征时,则反之。经典的CAPM模型无法解释动量和反转盈利的来源,检验表明投资者对不同类型信息的不同反应方式,可以很好解释我国股市中的动量和反转盈利,利用上述检验结果还可以解释我国股市中许多有趣的特征。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
童元松 王光伟
随着我国证券市场的发展,我国机构投资者规模快速增加,但我国股市大涨大跌、波动幅度较大的特征并没有改变。针对上述现象,本文对我国机构投资者影响股市波动进行了理论研究;并利用2004-2013年的数据对机构投资者资金规模影响股市波动的方向和程度进行了实证分析。最后,针对实证分析的结论,提出减轻我国股市波动幅度的对策建议。
关键词：
机构投资者 资金规模 股市波动率
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李礼
政策因素的频繁干预是造成我国股市异常波动的首要原因,而投资者对政策因素的市场反应则在不断地减弱。在此基础上,借助于纳什均衡的原理构建了一个政府与投资者之间的博弈模型,以此分析政策制定与投资者行为的均衡策略,进而探究股票市场稳定均衡的机制。最后得出应减少政策对股票市场的过度干预,政策法规的制定应具有前瞻性、稳定性、延续性和透明度的结论。
关键词：
投资者 混合策略纳什均衡
[期刊] 财经研究
[作者]
乔桂明 詹宇波
中国股票市场自建立至今,已经历了多次大幅震荡。由于中国股市的建立是自上而下的强制性制度安排,且政府集上市公司股权的主要所有者和市场管理者于一身的特殊身份,造成了政府要同时承担发展和监管股市的双重职能,因此"政策市"效应成为影响股市波动的一个关键性因素,其作用过程是政府与投资者之间进行的一场信号博弈。本文通过对该博弈进行的分析,揭示了政策效应在我国股票市场上的作用机理。并根据所做的分析,对政策效应主导下的股票市场的效率做出了评价。
关键词：
政策效应 信号博弈 强制性制度变迁
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
贾曼莉 冯维奇
股票市场作为投资领域的选择之一,越来越引起专家学者们的关注。我国股票市场价格波动异常的怪现象,说明我国股市已经成为投机的场所,使许多股民失去了信心。究其根本原因,是我国股市投资者的非理性行为所致。文章基于西方经济人假说和我国儒家关于理性投资获利的理论基础,对我国股票市场投资者目前的非理性行为展开研究分析。文章把我国股市非理性投资者分为三类:散户、专业机构和大股东,针对每一类型的非理性原因与市场表现进行分析。根据分析发现,三者的非理性投资行为均为导致我国股票市场非规律性剧烈震荡的主要原因,前者表现为羊群效应
关键词：
股票价格 价格波动 股票投资 金融经济
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张文健
本文首先阐述了股市调控的必要性,其次分析了我国当前股市调控低效的原因,并指出投资者的非理性行为会导致股市调控的低效,最后在对投资者行为分析的基础上给出增强股市调控有效性的建议。
关键词：
股市 调控 投资者行为 心理预期
[期刊] 投资研究
[作者]
周为
本文利用国内某证券公司的个人投资者股票交易数据,研究了2007年10月我国A股市场泡沫与个人投资者处置效应之间的相互影响。本文发现:我国个人投资者普遍存在处置效应;处置效应对股票回报率有显著的负向影响,且在泡沫破灭后影响力增强;泡沫破灭后,个人投资者的处置效应水平显著提高,说明他们的风险厌恶程度提高。此外,中等股票资产水平的个人投资者的处置效应在泡沫破灭后提高最多,这可能是投资者市场参与程度和投资能力综合作用的结果。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
焦瑞新 孙学举
价格涨跌停限制作为防止证券市场过度波动、定价偏差,促进证券市场稳定的一种交易制度,对投资者的交易行为具有重要作用。文章通过改进GARCH族模型,利用高频数据考察中国股市涨跌停限制的磁吸效应。结果表明,中国证券市场的涨跌停限制的磁吸效应具有非对称性,即存在涨幅的磁吸效应,而跌幅的磁吸效应却不甚明显。这说明涨跌停限制并非具有完全的减小波动性、稳定市场的效用。中国证券市场涨跌停限制磁吸效应的非对称性与中国证券市场限制卖空的交易制度以及投资者特有的交易行为存在一定联系。
关键词：
涨跌停限制 磁吸效应 改进GARCH模型
[期刊] 南方金融
[作者]
李锋森
融资融券到底是加剧还是平抑股市波动,以往文献的研究结论分歧很大,一个重要原因是对投资者交易策略有着不同的假设和判断。本文借鉴趋势交易(根据股价变化趋势进行投资决策)研究方法,基于投资者交易策略视角对融资融券如何影响股市波动提出新的微观机制解释,并以我国股市为样本进行实证检验。从投资者交易策略来看,对于机构投资者持股比例较低的股票,其融资交易和融券交易没有呈现显著的趋势交易特征;而对于机构投资者持股比例较高的股票,其融资交易和融券交易均呈现显著的反转交易特征。从收益预测情况来看,融资买入比例越高的股票,其未
[期刊] 南方金融
[作者]
李锋森
融资融券到底是加剧还是平抑股市波动,以往文献的研究结论分歧很大,一个重要原因是对投资者交易策略有着不同的假设和判断。本文借鉴趋势交易(根据股价变化趋势进行投资决策)研究方法,基于投资者交易策略视角对融资融券如何影响股市波动提出新的微观机制解释,并以我国股市为样本进行实证检验。从投资者交易策略来看,对于机构投资者持股比例较低的股票,其融资交易和融券交易没有呈现显著的趋势交易特征;而对于机构投资者持股比例较高的股票,其融资交易和融券交易均呈现显著的反转交易特征。从收益预测情况来看,融资买入比例越高的股票,其未来收益率也越高;而融券卖出比例越高的股票,其未来收益率越低。总的来看,我国投资者通过融资融券机制进行的交易是"高抛低吸"而非"追涨杀跌",其反转交易特征有助于平抑股市波动。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐振华
本文以2002—2010年中国A股股票作为研究对象,对中国股市的规模效应和账面市值比效应进行了实证分析。结果表明,在样本期间内中国股市存在规模效应和账面市值比效应,而且规模效应不具有显著性、账面市值比效应具有显著性。本文认为风险溢价和投资者非理性行为的综合作用是规模效应和账面市值比效应产生的主要原因。
关键词：
中国股市 规模效应 账面市值比效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱伟骅
现阶段中国证券市场中投资者群体以噪音交易者为主,投资者结构尤其是投资者资金结构还不成熟,这导致了国内投资理念与交易策略不成熟,参与者有明显的正反馈策略倾向。这样的交易策略博弈很容易导致股价泡沫尤其是结构性泡沫的产生。本文最后提出了相应的建议,要加强投资者教育与投资者保护制度建设。
关键词：
投资者结构 正反馈交易 股价泡沫
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