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[期刊] 企业经济
[作者]
苏民 逯宇铎
近几年,股市投资者一直期待"八二现象"向"二八现象"的转换并未实现。每一次大盘股的短暂上升,都会带来市场无限的猜想,但是,小盘股越来越表现出高溢价,而大盘股则处于价值洼地,增长乏力。对于这种现象,投资者该如何测度和把握?如何利用这种现象来赚钱?对此,本文建立了一个风格管理的基本框架,并设计了一个超越指数SI,通过计算SI的取值和分布情况,来为投资者设定大小盘不同的风格管理策略。
关键词：
大小盘 风格管理 静态风格 动态风格
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
尹海员
基于20052016年间2579个日度交易数据,分别运用静态和动态CoVaR方法测度了人民币对美元汇率、股市中的地产、贸易以及券商行业价格指数相互之间的风险溢出效应。实证结果发现,在任何风险水平下,汇率对股市相关行业的边际风险溢出效应都显著为正,在汇率发生较大波动时,要尤其注意股市相关行业的风险预警;风险水平加剧时,变量之间的风险总溢出呈现增强趋势,但边际外溢效应具有差异性,应着重防控汇率对地产、券商行业的边际风险溢出效应;汇率对股市相关行业的风险溢出效应的动态变化趋势与汇率制度改革进程有明显关联性,而股
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
张勇 张盛浩
考虑一个周期盘点、无限期、缺货回补、双需求类的库存系统，其中高优先级需求的单位缺货成本高于低优先级需求。系统采用基准库存策略补充库存，提前期期数为正整数；采用静态配给策略分配库存，即总是优先满足高优先级需求，且在持有库存水平不高于一个固定配给阈值时拒绝满足低优先级需求。优化目标是最小化系统运行的期望平均成本。为克服“维数灾难”影响，引入“预留库存假设”，即必要时允许通过提高低优先级需求缺货水平的方式补充库存，使得期末持有库存水平不低于本期高优先级需求缺货水平与固定配给阈值之和。对于预留库存假设下的库存系统，给出绩效衡量的解析表达式，刻画关键绩效指标关于控制参数的单调性，证明期望平均成本关于配给阈值水平的凸性，并设计最优控制参数的求解算法。由于基于预留库存假设的库存系统与原系统的动态特征高度接近，前者的最优控制参数和相应绩效可作为后者对应指标的近似解。数值分析表明，基于预留库存假设的绩效衡量方法和参数求解算法不仅准确性好，而且计算效率高。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张金林 贺根庆
随着股改的完成和股指期货的推出,尤其是创业板市场的建立,中国股票市场逐步走向规范,在此背景下研究小盘股投资策略的适用性问题具有重要的现实意义。本文利用β值计算超额收益率,比较小盘股组合和大盘股组合的超额收益率,用虚拟变量来代表规模因素,采用面板数据分析方法进行回归分析,验证创业板上市后小盘股投资策略是否适用于中国证券市场,研究发现创业板上市初期,小盘股投资策略在我国证券市场仍然适用,我国证券市场距离有效市场还有一段距离。
关键词：
证券市场 小盘股投资策略 创业板
[期刊] 商业研究
[作者]
李兴昌 田仕芹
在互替策略博弈中,每个局中人对其他的局中人行为的最佳反应收益是递减的,增映射的塔尔斯基不动点定理对此问题已经无能为力,这给研究非合作互替策略博弈中Nash均衡的比较静态分析带来了困难。本文通过引入锥确定偏序关系,利用锥理论研究了实Banach空间上一类减映射不动点比较静态分析问题,得到了映射在当前存在不动点条件下,当参数增加时,仍会存在较大不动点,并且该结果降低了对空间凸性、紧性和格结构的要求。运用这一新方法,本文证明了非合作互替策略博弈中Nash均衡存在的比较静态分析,该问题对局中人的策略空间没有紧性和格序结构的要求。
关键词：
减映射 互替策略博弈 Nash均衡 锥
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
彭桃英 刘继存
本文从静态结构变化和动态换位两个角度对2003-2005年我国A股审计市场集中度及其变化进行了研究。结果发现:(1)我国近几年来审计市场集中度的提高是由外资所的增大引起的,并非国内所合并的结果;(2)事务所换位频繁,表明的是审计市场竞争激烈,国内大型事务所的竞争优势不太明显。因此,要保证我国独立审计的质量和效率,A股审计市场结构还有待进一步的优化。
[期刊] 管理科学
[作者]
郭文伟
作为一种增加潜在收益的工具,风格轮换策略已经成为广为接受的金融投资策略。通过对几种常见的风格轮换模型进行比较,采取支持向量机分别建立规模溢价和价值溢价的预测模型,根据预测结果形成规模风格和价值/成长风格轮换策略,并检验这种积极风格轮换策略在中国股市的有效性。研究结果表明,中国股市存在显著的价值溢价,规模风格轮换策略业绩显著优于消极持有小盘股策略和市场收益,适合采取规模风格轮换策略进行短期投资;消极持有价值股的投资策略业绩显著优于规模风格轮换的投资策略,这暗示在长期投资上更适合采取买入并持有价值股的消极风格投资策略。
关键词：
股票风格 风格投资 风格轮换 支持向量机
[期刊] 财经论丛
[作者]
陈明艺 李娜
网络预约专车因其便捷性、补贴政策吸引了大量乘客,对传统出租车市场造成了极大冲击。专车的高额补贴政策是否会持续?抑或占领市场后提高价格,进而损害消费者利益?本文通过建立完全信息静态博弈模型,分析两种补贴策略对专车价格及乘客选择的影响。研究结果表明:目前的补贴政策难以长期维持,进一步地模型计算得出专车的合理价格区间,有利于网络预约专车市场的有序发展。
[期刊] 财经论丛
[作者]
陈明艺 李娜
网络预约专车因其便捷性、补贴政策吸引了大量乘客,对传统出租车市场造成了极大冲击。专车的高额补贴政策是否会持续?抑或占领市场后提高价格,进而损害消费者利益?本文通过建立完全信息静态博弈模型,分析两种补贴策略对专车价格及乘客选择的影响。研究结果表明:目前的补贴政策难以长期维持,进一步地模型计算得出专车的合理价格区间,有利于网络预约专车市场的有序发展。
[期刊] 管理世界
[作者]
刘继同
[期刊] 商业时代
[作者]
权小妍
自20世纪80年代中期中国开始迈出改革的步伐起,为了成功实现经济转型、使企业在市场上活跃起来以发挥其推动经济增长的作用,国内开始大量引进国外已臻成熟期的企业战略管理"静态模式"来提升企业管理者的管理效率。然而随着全球经济一体化发展趋势的到来,企业面临的商业环境更加复杂多变,企业战略管理的"静态模式"已经无法有效应对战略执行中的突发状况,这就需要催生出迎合时代需要的战略管理新模式——"动态模式"。本文通过探究"静态模式"的起源及其特点,深入分析了"静态模式"在当前社会商业形势下的局限性,并在此基础上阐述了"动态模式"的由来及特点。
关键词：
战略管理 静态模式 动态模式
[期刊] 建筑经济
[作者]
李金山 盛松涛
应用博弈论中的完全信息静态博弈模型对质检人员和供货商的具体行为进行分析,得到混合战略下的纳什均衡点,得出考虑检查成本时,质检人员抽检材料的概率与供货商供应优质材料概率之间的关系,并提出采购商确保材料质量的措施。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
郑玉刚
当前,为众多企业所广泛采用的股权激励方法的最大问题就在于按股分配与员工个人工作业绩脱节,长此下去必然影响企业经营业绩。动态股权制的产生虽是一个有力的创新,但是也未从根本上解决此问题。从此目标出发,文章在建立动态股权激励静态模型计算公式的基础上,围绕模型的设计目标、业绩利润值区间对分配的影响、静态模型对团队行为的影响、静态模型的适用范围、优点及待研究的问题等展开了较深入探讨,认为:动态股权激励静态模型能有效将按资分配与按绩分配这两种截然不同的激励方式融合在一起,兼顾企业对员工的短期和长期激励,更好地实现企业股权结构和员工分配方式的动态化,因此,该模型对于解决传统股权激励机制缺陷的效果更为显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张相贤
文章运用极值理论建立了静态和动态的和风险度量模型。静态模型运用广义帕累托分布拟合收益率序列的尾部分布。动态模型首先运用AR(1)-GARCH(1,1)模型对收益率序列进行拟合,然后用广义帕累托分布对新息分布的尾部建模。采用上证综指和标准普尔500指数的对数收益率为样本,对静态和动态模型进行了比较研究。研究结果表明:对于VaR的度量,在置信水平较低时(如小于99%),静态风险度量模型更准确,在置信水平较高时,动态模型更好;对于ES的度量,动态模型具有通用性和优越性。
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