- 年份
- 2024(1964)
- 2023(3092)
- 2022(2700)
- 2021(2672)
- 2020(2495)
- 2019(5574)
- 2018(5871)
- 2017(12383)
- 2016(6719)
- 2015(7728)
- 2014(7724)
- 2013(7880)
- 2012(7664)
- 2011(7013)
- 2010(7152)
- 2009(6981)
- 2008(7175)
- 2007(6493)
- 2006(6025)
- 2005(5683)
- 学科
- 济(30918)
- 经济(30884)
- 管理(19366)
- 业(19012)
- 方法(15596)
- 企(15264)
- 企业(15264)
- 数学(14432)
- 数学方法(14341)
- 财(10039)
- 中国(10022)
- 制(8695)
- 农(6921)
- 务(6738)
- 财务(6736)
- 财务管理(6726)
- 银(6530)
- 企业财务(6528)
- 银行(6523)
- 税(6475)
- 行(6317)
- 贸(6273)
- 贸易(6268)
- 易(6163)
- 税收(6084)
- 收(6036)
- 体(5618)
- 学(5426)
- 融(5333)
- 金融(5333)
- 机构
- 大学(104790)
- 学院(103065)
- 济(44921)
- 经济(44007)
- 管理(38703)
- 研究(34336)
- 理学(32549)
- 理学院(32200)
- 管理学(31699)
- 管理学院(31511)
- 中国(29483)
- 财(26361)
- 京(22366)
- 财经(20764)
- 科学(19363)
- 经(18722)
- 所(17933)
- 中心(15788)
- 研究所(15764)
- 财经大学(15547)
- 北京(15001)
- 江(14957)
- 经济学(14262)
- 农(13488)
- 经济学院(13100)
- 范(12292)
- 州(12250)
- 师范(12191)
- 院(12178)
- 业大(12173)
- 基金
- 项目(58228)
- 科学(45749)
- 基金(43499)
- 研究(42247)
- 家(37519)
- 国家(37272)
- 科学基金(31218)
- 社会(26846)
- 社会科(25541)
- 社会科学(25537)
- 基金项目(23016)
- 省(20660)
- 自然(20113)
- 自然科(19599)
- 自然科学(19592)
- 教育(19336)
- 自然科学基金(19246)
- 资助(18746)
- 划(18497)
- 编号(17352)
- 成果(14921)
- 部(14024)
- 重点(13301)
- 发(12017)
- 教育部(11978)
- 科研(11568)
- 人文(11514)
- 性(11509)
- 课题(11499)
- 创(11394)
共检索到161296条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
季美峰 王军
近年来,人们对证券指数波动性的研究进展迅速,例如Stanley等人对国际上主要证券指数波动的分布情况进行了深入的研究,但是目前对中国证券指数
[期刊] 统计研究
[作者]
季美峰 王军
本文研究了深市、沪市地产指数波动的统计性质。我们主要对深市、沪市地产指数2001年—2006年的日收益率进行研究。首先从平稳序列的角度,采用偏度峰度检验和Kolmogorov-Smirnov检验等方法对两证券市场的地产指数收益率分布进行了实证分析,研究结果表明中国证券市场综合地产指数收益率序列与Gauss分布具有一定的偏离。进一步地根据数据统计分析,得到两证券市场的地产指数收益率服从幂率分布。论文的最后对地产指数的相关价格进行统计分析,讨论其相应的统计规律性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
范致镇 龚茜茜
本文利用协整检验、Granger因果检验、脉冲响应等计量方法,基于股市与汇市的数据,研究了2005年7月人民币汇率制度改革后地产指数与人民币汇率之间的关系。实证结果表明,人民币汇率与地产指数存在着长期稳定的协整关系,汇率波动是地产指数的Granger原因,汇率对地产指数的长短期走势均有显著的影响,人民币升值是地产板块跑赢大盘的重要原因之一。
[期刊] 西南金融
[作者]
罗然然 李毅鹏
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强
改革开放以来,我国曾在上世纪80年代后期及1993年之后出现了非常严重的通货膨胀。在2004年和2007年又两次明显地出现了通货膨胀迹象,特别是今年7月份,居民消费价格指数(CPI)已涨至5.6%,达到近十年来的最高水平。本轮物价连续上涨与历史上的通货膨胀有什么不同的性质特征?物价上涨引发的通货膨胀对股市会产生什么影响?本文就以上问题进行一些比较和分析。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
欧阳志刚 张林军 崔文学 刘燕萍
通过扩展股市价格泡沫的理论模型,在时变利率框架下,运用递归回归与滚动回归相结合的方法检验我国股市价格泡沫并识别泡沫的产生时点与破灭时点,该文基于此度量泡沫程度及其膨胀速度,进一步分析泡沫的成因。研究结果表明:该方法可以同时识别多个泡沫的产生时点与破灭时点。第一个泡沫产生于2006年12月,破灭于2007年12月。第二个泡沫产生于2014年12月,破灭于2015年6月。对比分析两次泡沫产生与破灭的原因,发现我国具有明显的政策市特征,以及我国对股票市场泡沫风险的监控尚存在缺陷。进一步度量第一个泡沫持续期间的平均膨胀速度为20.87%,明显小于第二个泡沫持续期间的平均膨胀速度22.21%。分析结果表明,第二个泡沫持续前期我国监管部门对场外配资的忽视所带来的杠杆效应明显加速了泡沫的膨胀。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐湘晋 牛孟宇
文章以2005年4月8日至2007年10月30日沪深300指数日收盘价格序列为样本,以复合收益率为研究对象,通过对股市收益率非正态性检验,分析了沪深300指数的一些典型统计特征,验证了沪深300指数收益率"尖峰厚尾"的特性。因此有必要寻找一种更合适的模型,以便更准确地反映沪深300指数收益的真实分布。最后对其进行了GARCH效应的检验,结果表明沪深300指数收益率的波动存在着显著的GARCH效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强
[期刊] 管理评论
[作者]
梁丽珍 孔东民
本文从日内收益的持续和反转入手,对上证综指的日交易行为进行研究。通过构建了一个具有联立特征的多元回归对隔夜收益和昨日收益、市场升降以及是否处于周一或周五纳入模型进行考察。结果发现:(1)整体而言,中国股市的日内特征表现为反转。依赖于不同市场状态以及是否处于周五,惯性特征也同时存在。(2)昨日收益与隔夜收益对随后市场的日内行为存在显著影响。最后基于out-of-sample效率检验则说明本文的收益预测模型具有较好的Mincer-Zarnowitz效率,并且在交易期间市场存在特定的结构。
[期刊] 财贸经济
[作者]
陈旭 卢鸿
B股市场作为我国经济转轨过程中的一个制度创新 ,在历经初创期的辉煌后即“身陷囹圄”。从制度视角对该问题进行解析也许是必要的。本文从信息披露失范、区域偏好、计划控制、主体禁入、公司二元性、股权分割、定位模糊等七个方面描述了B股市场的制度特征 ,以求对B股市场的制度结构有一个清晰的认识 ,从而对最终解决B股市场难题有所裨益。
关键词：
B股市场 制度特征 制度结构
[期刊] 金融研究
[作者]
潘莉 徐建国
本文研究A股回报率的规律,探索构建适用于A股市场的因子模型,这一模型不同于发达市场如美国股市的三因子模型。在系统研究A股市场上贝塔系数、股票市值、市盈率、市净率、杠杆率、流通股比率对回报率的影响后,我们发现股票市值、市盈率对回报率的影响显著,杠杆率对回报率的影响前期较强,近期减弱,其余因素无显著影响。市场平均回报率、股票市值和市盈率三个因子可以解释A股回报率变化的90%以上。控制了这三个因子以后,其他因素对A股回报率无显著影响。在确立了A股市场的三因子模型后,我们进一步考察股票市值和市盈率是风险因子还是特征因子。证据表明,股票市值背后既有风险也有特征因素,而市盈率对回报率的影响只与股票特征有关...
关键词：
A股回报率 股票市值 因子模型 市盈率
[期刊] 统计与决策
[作者]
任启哲 朱建洲 贾钢
文章运用上证综合指数对中国股市价格反应行为进行实证检验,以说明中国股票市场的投资者对于未预期的和突发性的信息所做出的反应究竟是适当的、过度的还是不足的。研究结果提供了我国股市投资者对好消息反应不足的有力证据以及对坏消息过度反应的微弱证据,这些发现同不确定信息假说相一致。
关键词：
股价 过度反应 反应不足
[期刊] 调研世界
[作者]
孙玉环
笔者结合近年来参与房地产调查实践和房地产价格指数编制工作的体会,在对我国现行房地产价格指数编制方法进行简单述评的基础上,分析特征价格法应用于我国房地产价格指数编制实践的必要性和可行性,并提出编制房地产特征价格指数所需要的制度规范和保证。
关键词：
特征价格法 房地产价格 指数
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
