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[期刊] 中国软科学
[作者]
郑建明 潘慧峰 范言慧
本文采用2001年1月至2008年7月沪深股市指数的日数据,运用广义互谱方法检验了收益率方向可预测性及其来源。结果表明,国内所有股价指数均具有收益率方向可预测性。绝对值相同的正向变动比负向变动更容易预测,这意味着股指上涨比股指下跌更具有可预测性。上证A股(或B股)比深证A股(或B股)具有更强的方向可预测性。收益率的波动是方向可预测性的最主要来源。本文的研究有助于投资者在股指上涨时捕捉投资机会,并在股指下跌时规避风险。在牛市阶段,增大上证A股(或B股)的投资组合比重,并降低深证A股(或B股)的比重,能在同等风险条件下为投资者带来更大的收益。在熊市阶段,反向操作则是最优策略。
关键词：
股票市场 方向可预测性 广义互谱方法
[期刊] 经济问题
[作者]
许涤龙 王珂英
选取上证日收盘价综合指数 (1997/ 0 1/ 0 2～ 2 0 0 1/ 0 5 / 30 )作为样本 ,对上海股市的有效性与可预测性分别建立模型进行验证和分析 :利用时间序列相关性分析和随机游程模型对上海股市的弱有效性进行检验 ;建立 AR模型验证上海股市的可预测性。通过检验发现 ,上海股市既通过了弱有效性的检验 ,又通过了 AR模型的验证 ,即是一个可预测的弱式有效市场。
关键词：
股票市场 有效性 可预测性 统计检验
[期刊] 经济问题
[作者]
许涤龙
选取深证成分股综合日指数(1991/04/03～2002/05/09)作为样本,对深圳股市的有效性用统计方法作了检验分析。根据有效市场理论,利用时间序列相关性分析和价格的随机游走对深圳股市的有效性进行检验;建立ARCH模型验证深圳股市的可预测性。通过检验发现:早期的深圳股市不属于有效市场形式,但现阶段则逐渐体现出可预测弱有效市场的特征。
关键词：
深圳股市 有效性 可预测性 统计检验
[期刊] 金融发展研究
[作者]
杨光艺
本文利用2006年3月到2017年9月的数据,使用IVX-WALD方法研究了中国股市的可预测性,研究发现:(1)股息率、通货膨胀率、M2未预期增长率和资金成本相关的到期收益率变量对未来股票超额收益率具有预测能力;(2)样本外的检验发现股息率、股票方差和第一主成分相比历史均值模型具有更强的预测效果;(3)熊市中,包含预测变量的预测模型能够提高经济意义上的表现,而牛市中预测模型具有更好的统计检验效果;(4)包含情绪信息的指标在牛市中具有更好的预测能力。
关键词：
股市可预测性 稳健性 股息率 情绪指标
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
周孝华 宋庆阳
笔者使用中国上证综指和深证成指１９９０—２０１３年的日数据和周数据，运用改进的自动混合Ｂｏｘ－Ｐｉｅｒｃｅ检验，原始自助法自动方差比检验和广义谱检验实证研究了中国股票市场的收益可预测性，同时使用滚动子样本窗口检验了收益可预测性的时变特征。研究发现，不断变化的市场环境驱动着收益可预测性。大多数时候收益是不可预测的，一些统计显著的收益可预测性时段主要和金融危机、政策巨变等重大外因事件有关。研究结果支持适应性市场假说，即变化的市场环境驱动着收益可预测性等关键市场特征。与有效市场假说相比，适应性市场假说能够更好地解释中国股市市场效率的动态演变。
[期刊] 经济科学
[作者]
苏冬蔚
本文通过研究中国股市的交易制度、流动性和执行成本,深入分析A、B股价差形成的原因,发现:(1)A、B股之间存在显著的信息不对称,B股投资者具有较大的信息搜寻成本,导致其知情交易者执行成本高于而流动性低于A股;(2)投资者对B股交易要求较高的风险报酬,因此B股的买卖价差大于A股;(3)在B股对境内投资者开放前后,A、B股买卖价差的特征没有显著的不同;(4)倘若控制住执行成本中普通交易者对知情交易者所要求的风险补偿,A、B股买卖价差的区别就消失了。因此,本文认为:证券市场投资主体的结构变化不是影响流动性和买卖价差的主要因素,在目前形势下,政府应在B股市场引入做市商制度并加强交易监管,才能提高B股的...
关键词：
流动性 买卖价差 执行成本市场 微观结构
[期刊] 经济问题探索
[作者]
方建武 安宁
在金融危机背景下,我国股市表现出与美国股市"趋同"的表象,但这是否意味着两国股市就存在长期联动性?本文针对这一问题选取金融危机期间沪深300指数和标准普尔500指数进行实证分析,得出:全球金融危机期间,美国股市对中国股市有单方向影响,并且影响有一定持续性,而反之则不然,但长期看来,两国股市不存在协整关系。最后,本文探究了中美股市不存在协整关系的关键原因是两指数所代表的经济实体存在的实质性差异造成的,并提出相关政策建议与预测。
[期刊] 金融研究
[作者]
赵鹏 曾剑云
根据Van Norden和Schaller的周期性破灭型投机泡沫模型,本文建立了一个马尔可夫区制转换模型对我国沪市周期性破灭型投机泡沫的存在性问题进行实证研究。结果表明,上证综合指数月度超额收益率的变化可以明确划分为泡沫生存和泡沫破灭两个状态,且沪市投机泡沫特征显著符合周期性破灭型投机泡沫模型。在此基础上,本文提出了相应的政策建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
朱英姿 吴美 陈超
本文研究了宏观经济因素对上证综指的预测能力。在宏观因素的选择上,本文梳理了学术文献和业内人士关注的宏观指标,并从经济含义出发总结出流动性、总体经济增长和房地产市场等三类因素的八个宏观经济指标。通过初步的时差分析法检验,我们发现其中六个指标具有显著预测力;通过更严格的样本内、外预测回归模型检验,我们又发现其中的两个具有显著预测力,即景气先行指数和商品房销售面积。更进一步地,基于统计分析结果,我们构建了两类投资策略,即择时策略和战术资产配置策略,通过和基准策略的比较,我们发现宏观经济因素的预测作用是可以为投资者的资产组合带来统计上显著且经济上可观的超额回报的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
阎春宁 刘瑞辉 张欢欢
为了提高股市预测精度,文章采用马尔可夫链转移概率的分析方法,分别针对宏观三状态和混合状态建立了股市预测模型。利用该模型去分析和预测股指,并对预测精度进行回逆检验。以上证指数为研究对象进行实证分析,结果表明宏观三状态预测模型能够较好地判别上证综指上涨和下跌趋势,混合状态预测模型能够较好地滚动预测上证指数收盘价。
关键词：
马尔可夫链 上证指数 转移概率 预测精度
[期刊] 统计与决策
[作者]
葛文雷 居新华
证券价格的波动变化不仅影响衍生产品的价格也是政府管理金融市场、制定政策的依据。由于价格的波动往往呈现非线性的特征,文章利用马尔可夫转换模型对中国股票波动性进行估计。研究发现该模型可较好对我国上海证券市场股价波动性进行分类估计,并得到了证券市场波动的状态平滑概率图。在统计结果的基础上,还分析了我国市场波动性的成因和特点,并对政策的有效性进行评述。
关键词：
马尔可夫转换模型 股票波动性 羊群效应
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李想 刘小二
使用持续期依赖马尔可夫转换模型,通过Gibbs抽样估计方法,对上海股票市场是否存在泡沫进行研究。结果表明,我国股票市场具有明显的持续期依赖特征。给出上海股票市场在样本期间内各时刻处于有泡沫状态的概率,发现在样本期间内有三个时段存在泡沫的概率超过了50%。
[期刊] 技术经济
[作者]
文守逊 黄文明
以我国上证综合指数波浪曲线的顶位、底部的时间点为研究对象,利用可公度法分析了自1991年以来上证综合指数波浪曲线的特性。研究发现:上证综指波浪曲线的浪顶、浪底的时间窗口序列具有良好的可公度性特征,可公度法在预测股票市场指数波浪曲线的时间窗口方面具有一定精确性。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李延军 王丽颖
长期以来,股市流动性被认为是决定股票收益的基本因素。本文选取我国A股市场非金融类股票(沪市425种和深市400种)2002—2012年的数据为样本,分别运用Fama-French三因素模型和调整的三因素模型(引入流动性因子和动量因子的五因素模型),对我国A股市场流动性与股票价格的关系进行实证研究。研究结果表明:样本期内股票流动性对其预期收益的影响非常明显,同时还发现公司规模的大小和流动性水平的高低也会影响流动性与股票收益率之间的相关关系。
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